Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 120 из 224 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Совсем недавно был такой случай. Взял спред PL-PA (на счете в проекте В.Мальцева) и по невнимательности, вместо 2:3 - размер поставил 1:1. Линия спреда (расчет делением) ушла сильно в мою сторону, но вместо солидной прибыли я получил немалый убыток. Интересно, как повела бы себя на этом участе линия индюка по версии Son_of_Earth
    Сейчас найду этот случай и посмотрим.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Сегодня есть хороший вход по бензину-нефти (sell RB - buy CL)

  3. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Как я уже где-то раньше писал, в спреде ведь обычно участвуют достаточно кореллированные инструменты, поэтому сильных отличий между графиком деления и графиком разности быть не должно, по крайней мере на тех временных интервалах что мы торгуем. Ну лично я ещё не встречал ситуаций, чтобы состояние моего эквити противоречило графику построенному делением.
    Ситуация, из-за которой и разгорелась дискуссия: спред ES-NQ, смотри мой пост. Первый блок был построен согласно рекомендациям СМЕ. Соотношение ног 1:1
    ==========
    E-Mini S&P 500 (ES) vs. E-Mini Nasdaq Composite Index (QN)
    Spread Credit Rate +1:-1
    ==========
    В посте описаны 2 ситуации, когда график делением давал ложные сигналы.
    Второй блок построен по балансировке ног 2:3, согласно текущей волатильности. Картинки практически совпали.
    А теперь берем типичный случай. Неискушенный в тонкостях нашего спора трейдер имеет 2 индикатора спреда: по разности и по частному. Какой он выберет? Тот, что проще. Поделил - и с концами. А на разности еще с какими-то коэффициентами разбираться нужно. Дальше идет наш трейдер на СМЕ, находит вышеуказанную рекомендацию по балансировке (а ведь это - не просто так, а скидка по марже!!!) и входит в сделку. Получает вилы.

    Одного не могу понять: почему этот вопрос стал таким дискуссионным? Для меня очевидно, что торговать по графику, который точно воспроизводит изменение эквити гораздо надежней, чем по некоему приближению. В чем же преимущество альтернативы - графика делением?
    А график разницы (эквити) зависит от того, в какой момент ты открыл сделки, поскольку в другой момент соотношение коэффициентов (лотов) будет уже другим
    Ну конечно же! И это - правильно. Ведь мы торгуем именно так! В спреде соотношение цен - это слишком мало. Нужно его пересчитывать в соотношение денег, которые добавляет или убирает каждая нога к твоему счету. Ты же сам не раз Леонида журил за то, что он коэффициенты забывал ввести.
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Одного не могу понять: почему этот вопрос стал таким дискуссионным? Для меня очевидно, что торговать по графику, который точно воспроизводит изменение эквити гораздо надежней, чем по некоему приближению. В чем же преимущество альтернативы - графика делением?
    Одно дело торговать, другое дело анализировать график на длительном интервале. Как уже было сказано, для анализа обычно более подходит вариант с делением.
    А что касается соотношения ног по спецификации CME, то вроде мы уже давно обсуждали, что эти спецификации не дают сбалансированности ног. Поэтому я так полагал что о них речи уже не идёт.
  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Одно дело торговать, другое дело анализировать график на длительном интервале. Как уже было сказано, для анализа обычно более подходит вариант с делением.
    По-моему, понял :) На длительном интервале волатильность меняется, балансировка ног - тоже. Торговля на этом промежутке велась бы с разным соотношением ног и, соответственно, по разным формулам. То есть получается некая линейно-кусочная аппроксимация. А для анализа желательно иметь непрерывную кривую. Нужна некая усредненная характеристика, которая более-менее автоматически учитывает балансировку. В качестве таковой и выступает частное. А когда вариант подобран, переходим на разность и проводим окончательный анализ.

    Ну что, выглядит убедительно. Meat, Leonid553, спасибо! :bow:
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Серебро надо будет продавать 6 июня в конце дня. Выходить из сделки 28 июня.
    .....
    Похоже, "попёрло" серебро ! (постучал три раза):thumbsup_002:
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Сегодня есть хороший вход по бензину-нефти (sell RB - buy CL)
    Вход хороший, но он , по сути оч. краткосрочный. Уже завтра к концу сессии надо закрывать . Т.к. там выходные, а после уже всякое движение равновероятно...
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вход хороший, но он , по сути оч. краткосрочный. Уже завтра к концу сессии надо закрывать . Т.к. там выходные, а после уже всякое движение равновероятно...
    Да ну, с чего ты так решил? По графику движение минимум до 10 июня, потом возможна небольшая коррекция, и дальше продолжается до самой экспирации нефти.
    Кстати аналогичный сценарий и по спреду бензин-мазут. Я тоже вошёл в него сегодня, воспользовавшись тем что он подрос. Вообще планировал входить ещё 26 мая, но по глупости упустил момент
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Похоже, "попёрло" серебро ! (постучал три раза):thumbsup_002:
    Я тоже рад :) Я им захеджировал свою давнюю позицию по золоту, т.е. по сути вошёл в спред.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Зерновые спреды тож порадовали сегодня.
    ZM-ZL(1^1) и ZM-ZS (2^1) оч. неплохо покупку отработали.
    А вот сахарный "календарный" - практически на месте стоит. Хотя уже завтра надо закрывать его...
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать