Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 119 из 224 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Я имел несчастье в обед войти по кофе....:cry:
    Всё - "ручёнки шаловливые", - не утерпел повременить часок- другой...
    Ну да, поспешил ты немного... Вообще ведь по идее надо бы 2-3 июня входить. Я решил войти пораньше только из-за того что вверх подпрыгнуло.
    Кстати можно ещё войти в селл по спреду KCN0-KCU0. Правда там прогноз по прибыли как-то не впечатляет
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Подумал-подумал и решил купить спред
    PLN-PAM (2^3)
    А на графике опять забыл поставить коэффициенты? :)
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Точно! Опять забыл.
    Но в данном случ. это не оч. критично. Ниже - построение делением.
    //-------------------
    P/S Продал SI
     
  4. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Кстати можно ещё войти в селл по спреду KCN0-KCU0. Правда там прогноз по прибыли как-то не впечатляет
    По-моему, здесь уже все украдено до нас :D Потенциала для роста практически нет. Всплеск в середине июня - это уже после FND.
     
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    P/S Продал SI
    Я тоже подумываю о продаже серебра... Либо купить спред золото-серебро.
    Кстати рекомендую использовать по этим металлам спот, а не фьючерсы. На споте маржа намного меньше
  6. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Серебро надо будет продавать 6 июня в конце дня. Выходить из сделки 28 июня.
    Это один из трейдов этого месяца, есть ещё много других. Например я уже купил немного Евродоллара, ещё докуплюсь 8-9 июня. Очень перспективная сделка, он всегда растёт с июня по октябрь.
    Кофе я продал ещё раз на уровне 138.66, сегодня хорошо он начал падать и будет падать до 24 июня.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Выводы:

    1. Индикатор спреда, построенный как частное от деления ног, показывает график изменения эквити только при идеально сбалансированном спреде.
    2. Если идеальная балансировка ног невозможна, например, по причине нарушения ММ, такой индикатор может дать ложные сигналы.
    3. Индикатор спреда, построенный по разности, всегда отражает реальное изменение эквити в сделке. Его сигнал не содержит системной ошибки и поэтому более надежен.
    Как и обещал, после некоторых размышлений ответить.
    Думаю, не стоит именно в таком плане делать посл. вывод, - какой метод лучше , надежнее.
    Я , при своей торговле, делаю упор не на получение максимально возможной прибыли, - а на сам процесс торговли с минимальной просадкой! Полагая, что пусть лучше медленнее растет прибыль при мин. риске, чем быстрый её (прибыли) рост с увеличенным риском.
    Такую возможность предоставляет мне метод "расчета делением цен" плюс балансировка (пусть и приблизительная) ног.
    У тебя (в твоей версии - расчёт разностью с использованием коэф-тов)) размер спред-позиций - одинаков. При этом, существенно увеличивается прибыль средне-статистического входа. Но при движении спреда против нас, - так же существенно увеличивается вероятность изрядного убытка, что, в конечно итоге, - уравновешивает ситуацию.
    Так что, я не думаю, что один метод лучше другого. Просто, они разные...
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Я тоже подумываю о продаже серебра... Либо купить спред золото-серебро.
    Кстати рекомендую использовать по этим металлам спот, а не фьючерсы. На споте маржа намного меньше
    Да, купить можно спред.
    И как раз числа 6-7- го
    GCM-SIN, тож самое - GCN-SIN
     
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    У тебя (в твоей версии - расчёт разностью с использованием коэф-тов)) размер спред-позиций - одинаков. При этом, существенно увеличивается прибыль средне-статистического входа. Но при движении спреда против нас, - так же существенно увеличивается вероятность изрядного убытка, что, в конечно итоге, - уравновешивает ситуацию.
    Это не так. Расчет по разности выглядит следующим образом (на примере ES-NQ):
    PHP код:
    TickValue/TickSize*Lots*Price[ES] - TickValue/TickSize*Lots*Price[NQ]; 
    В случае торговли равными размерами получаем:
    PHP код:
    12.5/0.25*1*ES 5/0.25*1*NQ 50*ES 20*NQ 
    Очень важный момент - эта формула отражает точное изменение эквити при торговле равными лотами.

    Теперь применим балансировку ног в соотношении 2:3
    PHP код:
    12.5/0.25*2*ES 5/0.25*3*NQ 100*ES 60*NQ 
    Опять получаем точное изменение эквити сбалансированного спреда.

    Итак, эта формула позволяет построить точный график изменения эквити с учетом примененной в трейде балансировки. Степень риска определяется не формулой, а точностью балансировки, которую трейдер применяет в конкретном случае. Формула же всего лишь позволяет точно нарисовать эквити данного трейда, не более того.

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Я , при своей торговле, делаю упор не на получение максимально возможной прибыли, - а на сам процесс торговли с минимальной просадкой! Полагая, что пусть лучше медленнее растет прибыль при мин. риске, чем быстрый её (прибыли) рост с увеличенным риском.
    Позиция, достойная уважения. Я тоже придерживаюсь такой стратегии. И, как видно из изложенного выше, формула разности тому - не помеха.
    Такую возможность предоставляет мне метод "расчета делением цен" плюс балансировка (пусть и приблизительная) ног.
    В этом суть проблемы. Формула делением дает некий график, который приблизительно совпадает по конфигурации (но не по масштабу) с графиком эквити при условии сбалансированного спреда (идеально, приблизительно - не в этом суть). Необходимо еще провести исследование, всегда ли такое совпадение имеет место. Но в том то и дело, что формула делением - это некое приближение к графику эквити, а формула разности - это точный график эквити. В этом и есть фундаментальное отличие.
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    В этом суть проблемы. Формула делением дает некий график, который приблизительно совпадает по конфигурации (но не по масштабу) с графиком эквити при условии сбалансированного спреда (идеально, приблизительно - не в этом суть). Необходимо еще провести исследование, всегда ли такое совпадение имеет место. Но в том то и дело, что формула делением - это некое приближение к графику эквити, а формула разности - это точный график эквити. В этом и есть фундаментальное отличие.
    Как я уже где-то раньше писал, в спреде ведь обычно участвуют достаточно кореллированные инструменты, поэтому сильных отличий между графиком деления и графиком разности быть не должно, по крайней мере на тех временных интервалах что мы торгуем. Ну лично я ещё не встречал ситуаций, чтобы состояние моего эквити противоречило графику построенному делением.
    Исключение наверное составляет случай, когда волатильности инструментов сильно отличаются, тогда графики будут не соответствовать.

    Я сам предпочитаю торговать глядя на график разности, правда не в виде эквити, а просто используя некоторый коэффициент к одной из ног. Но для анализа ситуации в целом более подходит график деления, поскольку он универсален для любого момента времени. А график разницы (эквити) зависит от того, в какой момент ты открыл сделки, поскольку в другой момент соотношение коэффициентов (лотов) будет уже другим

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать