Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 118 из 224 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя
  1. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    Крупные игроки могут например себе позволить нанять танкер и в нем месяц нефть хранить а на истечение следующего контракта, который был продан, эту самую нефть поставить реально на рынок. Для нас понятно это не подходит, но есть фонды которые так зарабатывают.
    Да, если жить в Америке, то ещё можно, нефть ведь покупается в Чикагской бирже. Хотя для меня это новость, что так кто-то зарабатывает. Наверняка там большие издержки получаются, и реальная прибыль не 6% в месяц, а меньше.

    Кстати, сильнейший рывок нефти вверх в последние дни происходит и я отыграл большую часть просадки. Сегодня буду закрывать сделки по нефти.
    По кофе открылся на Sell во вторник. И щас кстати ещё более выгодный уровень для продаж, но повторно продавать кофе по моей методике нужно на более высоких уровнях, так что пока я жду развития ситуации.
    Облигации (ZNM0) можно будет покупать от уровня 118.86, а затем от уровня 117.8 если рынок предоставит такую возможность.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    По кофе открылся на Sell во вторник. И щас кстати ещё более выгодный уровень для продаж, но повторно продавать кофе по моей методике нужно на более высоких уровнях, так что пока я жду развития ситуации.
    Всё-таки наверно рановато ты открылся... Я вот пока ещё держу бай по кофе, планирую перевернуться в начале июня, следуя 5-15-летним тенденциям
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В понедельник на многих биржах - выходной день (праздник отгуливают).
    Так что, если кто что-то планировал по входам/выходам, то надо вносить коррективы.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Выкладываю в закачку пока ехе-файл, т.к. исходник я уже отдал в журнал Лепрекон для июньского номера.

    zmn0-zlm0
    Delta_Deviation = 0.08; // отклонение от среднестат. значения спреда
    На истории за посл. месяц - вроде бы, почти все входы профитные, хотя конечно это на "глазок", оч. приблизительно
     
  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Выкладываю в закачку пока ехе-файл, т.к. исходник я уже отдал в журнал Лепрекон для июньского номера.
    По умолчанию заложены параметры для ES-NQ тф м15-м30 (напоминаю, что расчет спреда задан делением es/nq )
    Решил сравнить индикаторы спреда es и nq. Первый индикатор - это классический спред 50*ESM0-20*NQM0. Фактически - это линия эквити, если торговать обе ноги одним лотом. Вокруг него проведен Envelop(55, 2.0%) и SMA(55). Второй - это индикатор SpreadCharts_04Mod_2 с рекомендованными параметрами. Этот индикатор строит спред как частное от деления ног спреда. Каким лотом торговать? Вопрос открыт. Попробуем также одним лотом.

    Как видно, различия весьма существенные, вплоть до того, что выдаются противоположные сигналы. Так, если войти в рынок 26.05.2010 16:00 на бай (нижний индикатор), то выход на пике индикатора в 21:30 приведет к убытку. Далее, вход 27.05 01:00 на продажу с выходом 28.05 01:00 также убыточен. И так далее.

    В чем же дело? Судя по всему, проблема в несбалансированности ног. Проверяем эту идею. Используя методику балансировки ног по волатильности с помощью ATR(144) получаем, что для идеальной балансировки ног нужно соотношение es к nq брать как 9:15. Это дает формулу для построения эквити как 450*ESM0 - 300*NQM0. Строим графики.

    Вуа-ля! Кривые практически совпали! Отличный результат! Это значит, что индикатор Леонида строит график эквити (в относительных величинах) для идеальной балансировки ног. Впрочем, это свойство Леонид уже давно использует для расчета лотов, не так ли?

    Выводы:

    1. Индикатор спреда, построенный как частное от деления ног, показывает график изменения эквити только при идеально сбалансированном спреде.
    2. Если идеальная балансировка ног невозможна, например, по причине нарушения ММ, такой индикатор может дать ложные сигналы.
    3. Индикатор спреда, построенный по разности, всегда отражает реальное изменение эквити в сделке. Его сигнал не содержит системной ошибки и поэтому более надежен.

    В приложении выложен шаблон построения графика и индикатор построения эквити по разности.
    Вложения Вложения
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    .....
    Вуа-ля! Кривые практически совпали! Отличный результат! Это значит, что индикатор Леонида строит график эквити (в относительных величинах) для идеальной балансировки ног. Впрочем, это свойство Леонид уже давно использует для расчета лотов, не так ли?

    Выводы:

    1. Индикатор спреда, построенный как частное от деления ног, показывает график изменения эквити только при идеально сбалансированном спреде.
    2. Если идеальная балансировка ног невозможна, например, по причине нарушения ММ, такой индикатор может дать ложные сигналы.
    3. Индикатор спреда, построенный по разности, всегда отражает реальное изменение эквити в сделке. Его сигнал не содержит системной ошибки и поэтому более надежен.
    Да, - конечно, - для конкретного примера я торгую ES^NQ=2^3
    //------------------------------------------------------
    А вот с выводами я не совсем согласен. Сейчас поставлю индюки и подумаю немножко над ответом.
  7. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ну что ж, по кофе можно входить в селл. Цена хорошая
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    SBV0-SBN0. Хороший шанс для кратковременного спреда. Вход - немедленно. Выход - в конце недели.
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Подумал-подумал и решил купить спред
    PLN-PAM (2^3)
    До конца недели подержать...Только надо по тикеру обязательно "ловить момент". А то так нагрузит спредом(аск-бид) при открытии, что мало не покажется...
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Ну что ж, по кофе можно входить в селл. Цена хорошая
    Я имел несчастье в обед войти по кофе....:cry:
    Всё - "ручёнки шаловливые", - не утерпел повременить часок- другой...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать