Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 117 из 224 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Всем привет! Напоминаю присутствующим, что всё ещё актуальна покупка спреда ZM-ZL (мука-масло). Впрочем, возможно есть резон подождать до понедельника....
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Один из моих "любимых" дуэтов ES ^ NQ ( 2^3) для краткосрочной торговли м15-м30.
    На графике текущая ситуация.
    Синяя линия - линия текущего спреда esm0/nqm0
    Бирюзовая линия - линия так. наз. среднестатистического спреда, т.е. на каждом баре вычисляется и отрисовывается средний-арифм. спред за заданное число предыд. баров (в конкр. случае N=55)
    При отклонении синей линии текушего спреда от бирюзовой линии среднестатистическего спреда - выше или ниже заданной границы (кр. и желт.) и последующего обратного пересечения границы, - реализуется вход. Продажа или покупка спреда соответственно.
    При таком отображеннии оч. удобно на истории прослеживать входы-выходы и с большой точностью определять размер прибыли/убытка.
    Как видно из графика, в наст. момент - сигнал на краткосрочную продажу спреда!
    Закрытие - при достижении бирюзовой линии. Либо ждем до - противополож. границы (что менее надежно)
    Вот сейчас отследил на истории такие входы по ES ^ NQ, на тф = м30 и обнаружил, что все они за посл. месяц (более 20 входов) оказались прибыльными! Глубже не смотрел.
    Но при такой ситуации есть резон использовать советник для торговли по этому "дуэту" !
    Как раз с именно таким(ну, почти) алгоритмом - я выложил такой советник для парной торговли в 6 номере журнала Лепрекон (партнер ГК БРОКО). См. там статью Квазиарбитраж мт4
    http://forum.leprecontrading.com/vie...b8733f5a0eab92
    Примерные параметры для данного дуэта будут такие:
    Symbol_1 = "ESM0";
    Symbol_1 = "NQM0";
    N_Bars =55; //кол-во баров для расчета среднестат. спреда
    Last_bars =2; //число последних баров, исключенных из этого расчета
    Delta_Deviation = 0.0015; //Отклонение от среднестатистического значения спреда
    На рисунке ниже я показал стрелками входы:
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Помнится, кто-то из присутствующих продал AL и спрашивал, чем
    захеджировать.
    Сейчас смотрю сезонные графики и вроде есть резон продать спред "алюминий-цинк" (1:1)
    В начале июня Al резко идет вниз, а цинк болтается во флете.
    А вот текущий график ALUM / ZINC:
     
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Помнится, кто-то из присутствующих продал AL и спрашивал, чем
    захеджировать.
    Сейчас смотрю сезонные графики и вроде есть резон продать спред "алюминий-цинк" (1:1)
    В начале июня Al резко идет вниз, а цинк болтается во флете.
    А вот текущий график ALUM / ZINC:
    Не помню чтоб кто-то здесь говорил о продаже алюминия... А вот о его покупке - да, я говорил :) И я искал что продать из металлов, чтоб захеджировать его. Ну в общем так и не стал хеджировать, оставил прямые позы по алюминию и никелю. Ну это наверно и к лучшему, т.к. сейчас всё растёт. На сезонность я тогда не смотрел, руководствовался лишь фундаментальными факторами. Вообще сейчас почти по всем промышленным металлам прогнозируют рост...
    Кстати а где ты смотришь сезонность по алюминию и цинку? У SSTrade я нашёл только алюминий, но по нему график почему-то не рисуется
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот сейчас отследил на истории такие входы по ES ^ NQ, на тф = м30 и обнаружил, что все они за посл. месяц (более 20 входов) оказались прибыльными! Глубже не смотрел.
    ...
    N_Bars =55; //кол-во баров для расчета среднестат. спреда
    А с чем связан выбор именно такого числа баров? Подобрано оптимизацией?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот здесь глянь.
    http://www.seasonalcharts.com/future...aluminium.html
    там немного глючит страничка. Пощелкай - справа от графика должно появится окно-таблица с металлами
    //---------------------------
    Просто на глазок взял и поставил .
    Смотрел от 35 до 150 баров.
    На тф м15-м30 мне более приглянулось N=55 (число Фибоначчи ....)
  7. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Мы говорим об арбитраже CLM0-CLN0, а не BRN-CL. И спотовый инструмент для арбитража совсем необязателен, поскольку мы говорим о поставочных фьючерсах, которые в будущем и станут спотом.
    Покупаем на бирже контракт CLM0, продаём CLN0. Затем дожидаемся поставки CLM0 и получаем реальную нефть. Храним её месяц, и поставляем её покупателю по контракту CLN0. За счёт текущей разницы цен между этими контрактами получится безрисковая прибыль 6% (без учёта издержек)
    Meat, Вы меня конечно извините, я новичок в этом деле, но не пойму как это: "...дожидаемся поставки CLM0 и получаем реальную нефть. Храним её месяц..." Где храним? Что биржа предоставляет такие услуги? Никогда не слышал... Для этого нужно какого-то спец.агента нанимать или всем занимается брокер?
  8. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Крупные игроки могут например себе позволить нанять танкер и в нем месяц нефть хранить а на истечение следующего контракта, который был продан, эту самую нефть поставить реально на рынок. Для нас понятно это не подходит, но есть фонды которые так зарабатывают.
  9. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Кстати, вчерашний вход по этому "дуэту" тож отработал худо-бедно! - стрелкой показал :
    Леонид, а можно этот нижний индюк скачать?
    Получается, бирюзовая линия - это чтото вроде мувинга для спреда?
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - кто умеет , - может просто повесить МА на линию спреда и задать границы. Правда, канительно это по каждой паре.
    Индюк, конечно, удобнее.
    Выкладываю в закачку пока ехе-файл, т.к. исходник я уже отдал в журнал Лепрекон для июньского номера.
    По умолчанию заложены параметры для ES-NQ (2:3) тф м15-м30 (напоминаю, что расчет спреда задан делением es/nq ):

    Symbol_1 = "ESM0";
    Symbol_2 = "NQM0";
    Avarage_Spread_B = true; // выключатель отрисовки линии среднестат. спреда индикаторным буфером
    Avarage_Spread_L = false; // выключатель отрисовки линии среднестат. спреда прямой линией от посл. бара
    Delta_Deviation = 0.0015; // отклонение от среднестат. значения спреда
    N_Bars = 55; // кол-во баров для расчета среднестат. спреда
    Last_bars = 2; // число последних баров, исключенных из этого расчета
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать