Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 114 из 224 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    У меня получается - в первых числах июня.
    1-3-5-10-15 KCU
     
  2. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Какое-то неправильное построение... Попробуй построить один 37 летний график.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В выходные теперь уж. Сейчас я не дома и нет возможности зайти на сервер - построить.
  4. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Кстати вы на сервисе http://www.ccstrade.com каждые 2 недели регистрируетесь под новым e-mail ?
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Торговля по межрыночным спредам урезает прибыль во первых. К примеру мы знаем что по сезонности и кукуруза и соя должны расти. Достаточно просто купить что-то из них или обе.
    Но торгуя по спреду, мы надеемся что например соя будет расти сильнее чем кукуруза, и поэтому мы покупаем сою и продаём кукурузу. В результате получим по сое позицию в плюс, а по кукурузе минус. Но при этом надеемся что плюс будет больше минуса. Хотя проще было купить кукурузу и ничего не продавать. Тогда минуса нет, есть только плюс
    Ты упустил ещё такой важный момент, что весь рынок зерновых может падать. При этом по спреду всё-равно можно получить прибыль, а по прямой позиции - только убыток.
    Но мы уже много раз обсуждали, что нет смысла противопоставлять торговлю спредами и торговлю прямыми позициями. У каждого из них свои достоинства и недостатки. Да и вообще не важно какой инструмент ты торгуешь, важна идея которая лежит в основе этого трейда. В приведённом тобой примере мы торгуем на идее, что спрос на сою будет больше чем на кукурузу. Причём эта идея не привязана к движению рынка в целом, что позволяет диверсифицировать свой портфель множеством таких независимых идей.
    А насчёт того, что торговля по спреду якобы урезает прибыль, ты не забывай что по спреду мы открываемся более крупным объёмом, чем по прямой позиции, поэтому в целом прибыль получается сопоставимая.
  6. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Meat
    Только вот есть ли межрыночные спреды с прибыльностью более 80% на 30 летней истории ? В сервисе seasonaltrader.com почти нет межрыночных спредов, есть только календарные, или прямые позиции. Может быть потому что, они слабоэффективны, вот их и не публикуют почти даже ? А те что есть, там очень слабая прибыльность.
    Может в сервисе MRCI они есть, но там только 15 летняя история.
    Ну а то, что в этой теме вы публикуете, там только видны усредненные графики, причём в основном со слабо выраженным трендом, например нет такого резкого скачка как на графике кофе который я выше привёл. И не видно реальную прибыльность по каждому году.
  7. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Meat
    Только вот есть ли межрыночные спреды с прибыльностью более 80% на 30 летней истории ? В сервисе seasonaltrader.com почти нет межрыночных спредов, есть только календарные, или прямые позиции. Может быть потому что, они слабоэффективны, вот их и не публикуют почти даже ? А те что есть, там очень слабая прибыльность.
    Может в сервисе MRCI они есть, но там только 15 летняя история.
    Ну а то, что в этой теме вы публикуете, там только видны усредненные графики, причём в основном со слабо выраженным трендом, например нет такого резкого скачка как на графике кофе который я выше привёл. И не видно реальную прибыльность по каждому году.
    Ну насчёт 30-летней не знаю, просто я для себя не вижу особой необходимости в такой длительной истории. Мне достаточно и 15 лет. А показателем стабильности тенденции считаю одинаковое направление графиков с разными историческими периодами. Например 5, 10 и 15 лет. Хотя я обычно строю с интервалом в 3 года, т.е. 3, 6, 9, 12, 15 и 18 лет. Так действительно объективно видно устойчивость тенденции, либо наоборот её изменчивость.
    А если взять лишь 30-летний график, то это как раз просто усреднённый график. По нему сложно судить, работает ли тенденция сейчас. Возможно он показывает суммарную прибыльность, но в действительности тенденция была прибыльной только лет 15-30 назад, а потом прибыльность болталась около нуля
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Ну насчёт 30-летней не знаю, просто я для себя не вижу особой необходимости в такой длительной истории. Мне достаточно и 15 лет. А показателем стабильности тенденции считаю одинаковое направление графиков с разными историческими периодами. Например 5, 10 и 15 лет. Хотя я обычно строю с интервалом в 3 года, т.е. 3, 6, 9, 12, 15 и 18 лет. Так действительно объективно видно устойчивость тенденции, либо наоборот её изменчивость.
    Я еще обязательно обращаю внимание не только на историческую тенденцию, но и то, насколько текущий график попадает в диапазон истории. Если история говорит, что у некоторого инструмента сейчас типичная ширина спреда, к примеру, 2 и за месяц монотонно вырастет до 6, а текущая цена 2.5, да еще и график ложится на тенденцию - ура, это наш вход. А вот если цена уже 4.5 - извините, а где потенциал роста?

    А еще полезно строить не просто с интервалом 3 года, а с отступом в историю по 3 года. То есть задаете спред, к примеру WN2010-CN2010 на интервале 3 года, потом WN2007-CN2007 на интервале 3 года, потом WN2004-CN2004 и так далее. Это убирает влияние аномальных лет (выбросов). Так можно отстроиться от кризисного 2008 года по зерновым.
    А если взять лишь 30-летний график, то это как раз просто усреднённый график. По нему сложно судить, работает ли тенденция сейчас. Возможно он показывает суммарную прибыльность, но в действительности тенденция была прибыльной только лет 15-30 назад, а потом прибыльность болталась около нуля
    Полный одобрямс.
  9. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    А если взять лишь 30-летний график, то это как раз просто усреднённый график. По нему сложно судить, работает ли тенденция сейчас. Возможно он показывает суммарную прибыльность, но в действительности тенденция была прибыльной только лет 15-30 назад, а потом прибыльность болталась около нуля
    Если просто взять графический усредненный 30-летний график, то да, сложно увидеть объективную информацию. А если есть информация о прибыльности по каждому году, через сервис сезоналтрэйдер, то другое дело.

    Ну насчёт 30-летней не знаю, просто я для себя не вижу особой необходимости в такой длительной истории. Мне достаточно и 15 лет. А показателем стабильности тенденции считаю одинаковое направление графиков с разными историческими периодами. Например 5, 10 и 15 лет. Хотя я обычно строю с интервалом в 3 года, т.е. 3, 6, 9, 12, 15 и 18 лет.
    Есть примеры, когда тенденция работает неплохо лет 10, а затем портится, перестаёт работать. Вы, анализируя только 10-15 лет, очень легко можете нарваться на такую.
    А 30-летние тенденции - это самые надежные сезонные закономерности, потому что они не испортились за 30 лет. И таких осталось совсем мало, но они самые надёжные. Остальные закономерности не выдержали испытание временем и не дают стабильную прибыльность.
    Если торговать по всем подряд (даже тем, которые нормально работали всего 10-15 лет), то вряд ли будет хороший результат.
    Если торговать только по отобранным и надежным, то вероятность успешной торговли будет выше.

    Из теории вероятности ясно, что чем больше анализируемый период, тем меньше вероятность случайных выбросов.
    Например на периоде 15 лет (15 сделок) - вполне может случайно получиться то, что в 70-80% случаев была взята прибыль, в 20-30% убыток. Всего лишь 15 сделок ведь !
    На периоде 30 лет (30 сделок), вероятность что в 80% случаев была взята прибыль случайно - низка. Скорей всего это закономерно, то есть это надёжная тенденция.
    Если проанализировать на периоде 40-50 лет (а для пшеницы и такие периоды доступны), и там тоже вероятность 80%, то это сверхнадёжная закономерность !
    Ну а если была бы 100 летняя закономерность с более 80% прибыльных сделок, то я в такую закономерность бы вкладывал большие деньги не боясь их потерять, так как это было бы максимально надёжным способом заработка. Но вряд ли из тех 30-летних рабочих закономерностей многие протянут до 100 лет. Думаю процентов 50 из имеющихся будут работать ещё лет 20.

    Ну а то, что за 15 лет, было 80% сделок прибыльных, ещё ничего не значит. Скорей всего большинство из таких закономерностей не выдержат испытание временем и лет через 5-10 большинства из них уже не будет. Так как закономерностей стабильно работающих 30 лет КРАЙНЕ МАЛО. Из этого следует, что большинство из тех что работали 15 лет, работать в следующие 15 лет не будут. Останутся только самые стойкие и надёжные. И как раз только по таким и нужно торговать, по тем которые не "испортились" за прошедшие 30 лет.
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Из этого следует, что большинство из тех что работали 15 лет, работать в следующие 15 лет не будут. Останутся только самые стойкие и надёжные. И как раз только по таким и нужно торговать, по тем которые не "испортились" за прошедшие 30 лет.
    Ну понятно что какие-то закономерности постепенно исчезнут, но зато появятся новые. Мир ведь изменчив. А 30-летних действительно довольно мало, да и там тоже не всё так однозначно. Вот тут недавно обсуждался пример с кофе. На твоём 37-летнем графике вход намечен во второй половине мая, а на 5-15-летнем графике вход уже в начале июня. То есть начало тенденции постепенно смещается. И это видимо связано с какими-то фундаментальными изменениями на рынке кофе

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать