Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 104 из 224 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
  1. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    А почему ты задал такие коэф-ты ?
    Ведь соя в 3 раза больше муки по размерности. А у тебя всего лишь в 2 раза получается ...
    т.е. логичнее было бы задать вот так : (ZSN0 - 3*ZMN0)
    Да и лоты относятся у меня как 0.4 : 0.7
    И вход худо-бедно все-ж имеется , см. рис :
    (ZSN0 - 3*ZMN0)
    На бирже так расчитывается этот спред.
    Но если в другой пропорции брать то может быть другой график, на спред же влияет не только движение товаров между собой, но и общий тренд их движения, если пропорция как у тебя, когда стараешься брать уравновешенный спред, то и рост обоих товаров меньше учитывается, если брать пропорции не свосем точные, то уже будет общее направление для обоих товаров играть роль. Но тут кому как нравится.
  2. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Провел эксперимент, взял соотнащение соя минус мука как 2 к 5, получился хороший тренд вниз, вобщем в данном конкретном случае наверно мука хорошо растет. В таком соотнашении даже лучше войти.
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Я , видимо, что-то не совсем понимаю.
    Я считаю, что для инструментов с разными размерностями надо "заряжать" деление цен.
    Или (кому удобнее) - вычитание с применением умножающих коэф-тов. Но при этом коэф-ты здесь нужны только для того чтобы уравнять размерности! И ни для чего другого! В данном случае (ZS - 3*ZM) - И никак иначе!
    //----------
    При этом размер лотов тут не играет никакой роли. Лоты расчитываются отдельно, вне всякой связи с сезонными графиками.
    Иначе так можно совсем непонятно куда зайти.
    А причем у тебя 2:5 ? Я не понял. Пятерку я там вижу. А двойка причем ?
  4. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    По сое цена пункта в два раза меньше, чем по муке, поэтому когда графике строишь 1 к 5, покупать надо лоты в соотнашении 2 к 5, тогда график будет показывает сколько ты заработаешь при изменении спреда. но последний график я строил из интереса как поведет себя спред при разном соотнашении инструментов, если может быть в спреде больше вес сои, то почему не попробовать сделать спред, где больший удельный вес муки... Чем больше перекос в соотнашении товаров, тем больше волатильность спреда, но может стоит подумать над этим тоже, если небольшой перекос в какую либо сторону будет услиливать тенденцию по спреду и тем самым увеличивать профит.
  5. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    При этом размер лотов тут не играет никакой роли. Лоты расчитываются отдельно, вне всякой связи с сезонными графиками.
    -------------------------------------------------------------
    Я графики строю в прямой зависимости от того в какой пропорции буду торговать, по моему по другому и не может быть. Так как при другом соотнашении интсрументов график может вообще показать обратную тенденцию, а следовательно если график для одной пропорции построен, а ты берешь на рынке другую, то и результат у тебя будет другой.
    Совсем другое дело, когда ты хочешь уравновесить инструменты, и подбираешь потом так же уравновешено лоты, но я так никогда специально не делаю, использую просто вычитание инструментов, но прихрдится учитывать при соотнащении лотов разницу в стоимости пункта.
  6. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    ... Чем больше перекос в соотнашении товаров, тем больше волатильность спреда, но может стоит подумать над этим тоже, если небольшой перекос в какую либо сторону будет услиливать тенденцию по спреду и тем самым увеличивать профит.
    Перекос будет усиливать не тенденцию по спреду, а тенденцию по одной из его ног. Спред ведь изначально рассматривался как самостоятельная замкнутая система, не зависящая от общего движения рынка. Там прибыль образуется за счёт изменения цены одного инструмента относительно второго. Т.е. по определению ноги спреда предполагаются уравновешенными.
    Если же ты делаешь перекос по одной из ног, то это по сути у тебя две позиции в рынке: спред-позиция + прямая позиция по одной ноге. В принципе это правильная тактика, но просто надо понимать где кончается спред и начинается прямая позиция. Иначе каждый здесь будет приводить графики перекошенных спредов на свой вкус. У кого-то на 10% перекошен, у кого-то на 100%... В итоге будет путаница.
    Поэтому правильнее было бы обсуждать отдельно график спреда (сбалансированного) и график по одной из ног. Тогда сразу будет всё понятно, откуда берётся прибыль, и какая из ног является ведущей. А там уже каждый сам решает, стоит ли усилить позицию по этой ноге или нет.
  7. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Только это самообман.
    Просто если спред "сбалансирован", то по нему будет невысокая волатильность, (невысокие убытки, но зато и невысокая прибыль) но это будет такой же отдельный синтетический инструмент, который может как расти, так и падать.
    Чем это отличается от прямой позиции, если по прямой позиции сезонная тенденция не хуже чем по спреду, и даже лучше ? (например 85-95% прибыли за 30 лет)
    Ничем. Просто с виду кажется, что спред надёжнее, безопаснее. Но на самом деле просто нужно правильно рассчитать размер лотов для прямой позиции, и разницы не будет тогда.
    Вобщем без разницы чем торговать - прямыми позициями или спредами, главное, чтобы сезонная закономерность была надёжной.
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Только это самообман.
    Просто если спред "сбалансирован", то по нему будет невысокая волатильность, (невысокие убытки, но зато и невысокая прибыль) но это будет такой же отдельный синтетический инструмент, который может как расти, так и падать.
    Чем это отличается от прямой позиции, если по прямой позиции сезонная тенденция не хуже чем по спреду, и даже лучше ? (например 85-95% прибыли за 30 лет)
    Ничем. Просто с виду кажется, что спред надёжнее, безопаснее. Но на самом деле просто нужно правильно рассчитать размер лотов для прямой позиции, и разницы не будет тогда.
    Вобщем без разницы чем торговать - прямыми позициями или спредами, главное, чтобы сезонная закономерность была надёжной.
    Согласен. Особых преимуществ по сравнению с отдельными позициями нет, но это ведь никто и не утверждает. Такие синтетические инструменты просто дают тебе большее разнообразие идей для торговли. А это важно для диверсификации портфеля.
    Например если по спреду бензин-мазут идёт сезонная тенденция роста и отдельно по бензину тоже тенденция роста, то желательно объединить эти две идеи, тем самым диверисифицируя риски. Например по спреду у нас 0.5+0.5 лота, и отдельно по бензину открываем 0.1 лота. Тем самым получается 0.6 лота бензина + 0.5 лота мазута.
    Просто речь идёт о том, что нужно понимать что в данном случае мы торгуем спред + прямую позицию. Ну либо что мы торгуем спред с перекосом 20% в сторону бензина. Но этот перекос ведь у каждого может быть свой.
    И если человек допустим приводит график, построенный с учётом перекоса в 50%, то непонятно за счёт чего образуется прибыль в таком случае, за счёт прямой позиции или за счёт спреда. Может вообще выгоднее открыть только прямую позицию.
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вот есть идея сыграть на нефтяном спреде Brent - Light Sweet. Сейчас этот спред довольно высоко ушёл относительно своих средних значений, поэтому можно задуматься о продаже. Правда по сезонности ещё рановато входить, да и с фундаменентальной точки зрения ещё не всё ясно...
    Но теоретически если предположить что в европе сейчас намечается кризис, а в штатах наоборот идёт восстановление экономики, то по идее спрос на Light Sweet должен будет увеличиваться по сравнению с брентом.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Вот есть идея сыграть на нефтяном спреде Brent - Light Sweet. Сейчас этот спред довольно высоко ушёл относительно своих средних значений,....
    Примерно так же я считал и месяц-полтора назад. Я держу этот спред по контролем почти все время.
    ВоТ какое наблюдение . Уже с середины марта (если не раньше) этот спред строго растет ! Я несколько раз уже продавал его с того времени, но в лучшем случае - закрывал в безубытке.
    CLM0-BRNM0
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать