Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 1 из 224 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей

    "Парный трейдинг"

    Давайте составим список заинтересованных лиц "общей, коллективной" подписки для платного входа на известный англоязычный сайт http://www.mrci.com
    При этом предоставляется возможность к различным полезным статистическим материалам, сигналам, и проч. полезной информации по сезонной текущей торговле.
    Желающие могут высказать своё желание, оставив сообщение в теме или написать личное сообщение.
    1. herbish
    2. Meat
    3. Son_of_Earth
    4. esp-lg
    5. leonid553
    6. Федя74
    7. Царь
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 408,262
  2. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Хорошо работает спрэд ES-YM/10 ,
    MC-ER2 ,
    ES*0.5-NQ*0.2
    i tak daleye

    poka netu signalov ,budut dam znat'
    u kogo est' drugiye soobrajeniya rad poobshatsya!!!!
  3. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    У меня работает FDAX-FESX, FCE-FESX, 6S-6E, 6B-6E, 6A-6C
    Тоже буду рад пообщаться.
  4. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хорошо работает спрэд ES-YM/10
    У меня работает FDAX-FESX, FCE-FESX, 6S-6E, 6B-6E, 6A-6C
    А как работает? Каковы сигналы для входа? Просто отклонение от среднего?
  5. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ES-YM/10 ,
    MC-ER2 ,
    ES*0.5-NQ*0.2
    У меня получаются другие соотношения. Как это рассчитывалось?
  6. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    А как работает? Каковы сигналы для входа? Просто отклонение от среднего?
    Сначала рекомендую ознакомиться с идеей.

  7. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если в двух словах, то идея парного трейдинга заключается в следующем. Берутся 2 сильно коррелированных актива X и Y, и строится их спред, но желательно не как разность (X - Y), а как отношение X/Y (хотя это вопрос личных предпочтений).

    Можно показать, что значение спреда всегда стремится к своему среднему значению. Отсюда возникает возможность открытия позиций, когда спред отклоняется на достаточно большую величину, скажем, более, чем удвоенную дисперсию. В этом случае продаем или покупаем спред в сторону его средней. Причем, важно подобрать правильное соотношение активов в сделке, чтобы на рынок выводилась нейтральная позиция.

    Например, для спреда 6E/6S это будет соотношение 2:3 (доллар-нейтральная позиция), для FDAX/FESX - 1:5 (евро-нейтральная позиция) и т. д.
    Принцип расчета есть в прицепленном выше файле.
  8. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    У меня получаются другие соотношения. Как это рассчитывалось?
    file kotorih ti postavil
    tam formula (ES*50)/(YM*5) graficheski poxoj na formulu kotoruyu ya predstavil
     
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Можно показать, что значение спреда всегда стремится к своему среднему значению. Отсюда возникает возможность открытия позиций, когда спред отклоняется на достаточно большую величину, скажем, более, чем удвоенную дисперсию.
    Вот только всё загвоздка в том, что это "средннее значение" зависит от выбранного интервала усреднения. На месячном интервале будет одно значение, на годовом совсем другое...
    Поэтому в принципе данная система мало отличается от торговли одним активом с использованием скользящей средней. По сути те же яйца, только вид сбоку
  10. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Выбор интервала усреднения - это тоже хороший вопрос. :) Но решаемый.
    И если бы разницы от торговли одним активом не было, то, наверное, обычные трейдеры и крупные хедж-фонды не занимались такими вещами, как статистический арбитраж :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать