Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "232%"
+ Подписаться
Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Обсуждение ТС "232%"

    Обсуждение ТС "232%"
    Приветствую всех посетителей этой темы!

    Буду рад вашим мнениям, вопросам, комментариям. Критика также приветствуется :).

    Описание стратегии здесь: http://www.procapital.ru/showthread....258#post542258
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 22,629
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тестовый период в связи с наступлением предрождественской недели закончил.
    Впечатления и от конкурса и от своей стратегии хорошие.
    Единственное, придется внести изменения в применяемые тайм-фреймы. В период болтанки хорошо действовать на М15 и М30. Думал исключить также Д1, я им практически не пользовался и его включение в правила так и осталось благим пожеланием самому себе работы на бОльших тайм-фреймах. Впрочем, пока оставим, как доп. возможность на будущий год.
    С наступающим вас, друзья :smartass:.
  3. 75
    Комментарии
    3
    Темы
    75
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    у меня вот какой вопрос: допусти я захожу в торговлю в 16:00 каждый день и монеткой покупаю/продаю, но при этом стоп-лосс допустим 20 пунктов, а тейк-профит 30 пункта; так вот, какое у меня матожидание от такой стратегии?
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Откуда же я знаю. Нужна вероятность прибыльной сделки. Тогда после подстановки в несложную формулу все легко и находится.
    Опять же какой инструмент, спрэд... При спрэде в 6-7 п. преимущества скорее всего уже не будет. Будет стабильный слив в более менее длительный период.
    Вообще вопрос правильный и соотношение TP/SL - это важная часть моей системы, но не панацея, там есть и другие переменные, которые нужно рассматривать одновременно, чтобы найти приемлемое решение. У меня есть разработки на эту тему, довольно простые. Пока не буду раскрывать. Долго это для поста, а во-вторых, это по идее 1/3 моей уже полумифической книги. Доредактирую, тогда...

    Пока скажу, что ИМХО области решений лежат в пределах TP/SL (2-3) при стохастическом подходе к рынку, как у меня. И TP/SL >10 при долгосрочной торговле трендов, когда мы рассматриваем рынок как детерминированный, а случайное считаем просто шумом. Но учтите ММ в каждом случае д. б. разным. В первом варианте лот может быть бОльшим, т. к. вероятность прибыльной сделки велика, а значит потенциальная просадка не будет такой глубокой, как во втором варианте, где ради одного "платинового" входа может быть совершено множество убыточных или малоприбыльных (когда выход по скользящему стопу) сделок.

    З. Ы. Мат. ожидание это не все. Можно слить и с ТС где хорошее мат. ожидание. Се ля ви. Ладно я побежал пишите, задавайте вопросы - завтра отвечу.
  5. 75
    Комментарии
    3
    Темы
    75
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    матожидание будет минусовое. 50% на то что дойдет хотя бы до +20, минус сколько-то что перебьет спрэд и пойдет дальше. И оно понятно: будет существовать вероятность, что цена продержится между 100% и 232% и развернется обратно - тренд угадали но не вышли когда следовало.
    это я к тому что нельзя сказать заранее какой профит ставить. это не имеет математического смысла. идеальным в этом плане будет, очевидно, соотношение TP/SL = 1, что плохо с экономической точки зрения, но совершенно очевидно с математической.
    Выходит что матожидание стратегии зависит от фильтра на входе. Выгоднее просто взять сигнал на вход и сделать TP/SL = 1, если нет сигнала на выход. А сигнала на выход у вас как раз таки и нет. Ещё хуже - матожидания на удачный вход, как у вас написано, 35-45%.
    Я понимаю что матожидания это не все, однако если оно меньше нуля, то вы обречены на поражения.
    Я бы советовал вам создать сигнал на вход, а не пользоваться сомнительными манипуляциями с математикой. Если бы эта схема работала - все бы стали богачами не только на финансовом рынке но и в лотерея.
  6. 75
    Комментарии
    3
    Темы
    75
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Матожидание не всё, когда начинаешь торговать. В том смысле что дисперсия и просадки это удел ММ, а успех алгоритма стратегии расчитывается теоритически и единственным его показателем является матожидание, при расчете на то, что рынок вообще случайность а не детерминирован. Если матожидание минусовое то как вы не играйте в рулетку 5% вседа заберет казино, а если уж положительное - худой и какой-нибудь ММ вкупе с дисциплиной и вы богач.
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Аналогия между трейдингом и покером, рулеткой, казино имеет место быть, но она не должна приводить к выводу о их полной тождественности. Я, к слову, в казино никогда не ходил и ходить не собираюсь. Зато трейдинг - это мое. Тут дело не в моем вкусе, а в разной природе этих явлений. Заметьте, кстати, банки в казино не играют :D. Хотя и казино и биржи в первую очередь предназначены для перераспределения денег между участниками, но у них есть и различия. На финансовых рынках, пусть и опосредованно, но мы через свопы, дивиденды и т. п. принимаем участие в реальной экономике, которая в целом в долгосрочном периоде растет. Таким образом, хотя есть и отток денег в виде комиссий и т. п., но есть и приток доп. средств, а также некоторый двигатель котировок, который носит не случайный характер. Если на рулетке нарисовался тренд из пяти подряд черных это чистая случайность. Если же котировка кросса фунт/йена растет из-за карри-трейда, то это уже далеко не случайность. Из-за этих факторов, а также из-за шумности современных рынков и игры по сбиванию стопов статистическое распределение, характеризующее изменение цен, существенно отличается от нормального. Про "длинные хвосты" наверное слышали. Подробнее можете почитать в моей книжке http://www.nekrasov-blog.ru/?page_id=14
    Именно этот эффект я и пытаюсь использовать. Плюс для привлечения шансов на свою сторону я использую описанный сигнал. Он часто возникает по тренду. Просто в текущей обстановке болтанки в боковике я осторожен, закрываюсь при первой опасности или подозрении, да и сигналы немного плохенькие. Кроме того, на свою сторону я привлекаю анализ новостного фона, чтобы также увеличить шансы. Вот таковы мои основания. В остальном совершенно с вами согласен. Особенно правильно заметили насчет стратегии выхода, это действительно самое субъективное и слабое место в ТС, но пока увы не устранимое. Кстати, на начальном этапе тестирования данной стратегии несколько лет назад на центовом счете, правда в несколько иной модификации и при агрессивном ММ им. Райана Джонса за 1.5 года удалось вырасти более чем в 40 раз. Но бывают и просто жуткие сливные полосы, как в прошлом году с июля месяца. Причины пока не до конца понял - то ли усталость, то ли предыдущая эйфория, то ли излишний контроль с моей стороны, то ли система сломалась. Правда слив был практически по всему портфелю используемых систем. Это к слову и была важнейшая причина последней задержки со второй книгой, а также того, что я в Бакалавре торговал в основном интуитивно, а не системно.
    В данном конкурсе пока тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но по дюжине сделок выводы делать рано. Я вообще все более мнительным и недоверчивым становлюсь, но "длинным хвостам" в отличие от астрологии доверяю полностью.
  8. 75
    Комментарии
    3
    Темы
    75
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    я сказал про рулетку в том смысле, что там тоже много всяких стратегий типа мартенгейма, но что не придумывай 5% всегда попадает в зеро и в корман в козино.
    да как бы вы много чего написали, но это не добывило логики к сути стратегии. новостной фон работает ровно на столько на сколько работает его матожидание( думаю опять же нулевое как монетка).
    Так если вы устраните алгоритм своего выхода то останеться только сигнал на вход по одному индикатору =) стратегию можно будет назвать - стохаостик и новости =)
    Я просто думаю что если стратегия не будет работать теоритически то и на практике она работать точно не будет. Удачи вам конечно, но математика всегда права мне кажется.
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Теоретически все Ок. Вы конечно можете сказать, что в целом даже для случая "длинных хвостов" мат. ожидание все равно нулевое. Но это для рынка в целом, а не для ТС, которая работает на том, что средние и большие движения имеют близкую во величине вероятность.
    Также вы считаете как и Луи Башелье, что фондовый рынок - это аналог броуновского движения. Я не спорю, но в результате получается распределение, которое отличается от того, которое возникает если бросать монетку. В ММ часто приводят примеры на монетках, чтобы было понимание у мало знакомых со статистикой людей. Это довольно забавно, но удобно для наглядности.
    Кстати о мат. ожидании. Его впервые Паскаль применил, если мне память не изменяет мне, в богословском трактате о вере в бога.
    Где Паскаль научно доказал, что верить в Бога выгоднее и практичнее, чем не верить, т. к. если ты веришь и оказался не прав, то ты ничего не теряешь, зато если ты не веришь и оказался не прав, то теряешь, попав в ад очень-очень много. Аналогично один из великих трейдеров отметил, что "Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься."

    В мат. ожидании две переменные которыми можно манипулировать: вероятность прибыльной сделки и соотношение ср. прибыль/ср. убыток. Спрэды и комиссиии фиксированы, вероятность убыточной сделки вытекает из вероятности прибыльной. Других рычагов тут нет.
    Остальное уже домыслы, догадки и верования разных гуру.
    Надеюсь наглядно изложил свои взгляды.
  10. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Интересное использование дивергенции. Во всех статьях и книгах о трейдинге говорится лишь об использовании дивергенции разворота, т.е. когда цена делает очередной максимум (минимум), а индикатор нет. Но только на сайте Броко мне попадалось упоминание о скрытой дивергенции, которая, как я понимаю, здесь используется. Я верно понимаю их различия?
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать