Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » Этап реальных испытаний. ШУ-23
+ Подписаться
Страница 18 из 45 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    А для этого надо сделать
    следующий шаг - пересмотреть взгляды на выход из позиции и
    что-то мне подсказывает, что это будет ничуть не легче , чем
    правильно войти.
    Мне еще первым этапом нужно овладеть, но вставлю свое маленькое предположение.
    Так вот, ооочень много наблюдая за рынком и отмечая для себя некоторые моменты поведения индикаторов, я для себя выделил Parabolic, как лучший для выхода из сделки. Собственно именно для этих целей он и был разработан. С одним лишь условием, чем меньше таймфрейм, тем меньше надо устанавливать второе значение или вообще подогнать под свой рабочий таймфрейм. Тогда имея действительно удачный вход, он покажет неплохую точку для выхода, а чаще при приближении его к цене образуются уже и дополнительные сигналы.
    Извините, если не в тему.
  2. 2,244
    Комментарии
    21
    Темы
    2577
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Он там и стоит. Посмотри на график.
    Та не , он сместился по ходу дела 1,3515 и закрылась уже сделка
    в б/у .
  3. 2,244
    Комментарии
    21
    Темы
    2577
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    я для себя выделил Parabolic, как лучший для выхода из сделки.
    Вполне возможно , почему нет. Тут каждый подбирает под себя.

    Я пока остановился на том , что вход это одна песня ,а сопровождение
    сделки - совсем другая. А вот непосредственно момент выхода
    вполне может быть аналогом входа. Но перед этим нужно взять тренд.
    И как совместить на одной сделке и то и это пока не знаю.
    Опять плин метод проб и ошибок. :)
  4. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    ...мне надоело смотреть как снимается только треть , а то и четверть
    движения , причем при самом лучшем раскладе. Надо как-то
    переходить в другую категорию .
    Сколько тебе надо взять пунктов, чтоб быть довольным результатом трейда, 100, 300, 700 пунктов?
    А еще лучше выложи скрин графика (пусть будет евро) с указанием где бы ты хотел открыться и где зафиксировать прибыль… вход в сделку и выход из нее должны быть привязаны к твоей ТС, т.е. надо указать точки, в которых твоя система давала соответствующие сигналы.
    Ответь и я напишу мысли, которые у меня появились в ходе нашего обсуждения.
  5. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    А для этого надо сделать
    следующий шаг - пересмотреть взгляды на выход из позиции и
    что-то мне подсказывает, что это будет ничуть не легче , чем
    правильно войти.
    Раньше у меня были ужасные входы в позиции, стоило мне только открыться, как цена обязательно шла в противоположном направлении… думала, что найдя сигнал точного входа, стану обладательницей грааля. Тестируя ТС в проекте Мальцева, нашла то, что искала – «Коктейль» трансформировался в «Бросок кобры», усовершенствовав входы… но оказалось, что входы - это полдела, нужны еще и хорошие выходы (за ними, наверно, тоже придется идти в конкурс президента или тестировать на школьном реале).
    Прихожу к мысли, что лучшие выходы – это выходы по тейк профиту, при открытии сделки желательно кроме стопа выставлять тейк… и размещать его не по уровням, паттернам или индикаторам, а в зависимости от величины стопа с определенным соотношением, например, 1:3.
    У Доцента в его ТС 232% такой же принцип и он работоспособен.
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    Прихожу к мысли, что лучшие выходы – это выходы по тейк профиту, при открытии сделки желательно кроме стопа выставлять тейк… и размещать его не по уровням, паттернам или индикаторам, а в зависимости от величины стопа с определенным соотношением, например, 1:3.
    У Доцента в его ТС 232% такой же принцип и он работоспособен.
    Плохо только, что ДоЦент мудрит часто и не всегда следует своим собственным правилам. Дело правда в том, что приходится в угоду тактическим целям мудрить. Формат конкурса таков, если бы нужно было дать 40% годовых, я бы наверное действовал строго. А так часто выходил раньше достижения тейка, чувствуя опасность по сигналам на мелких тайм-фреймах, примерно как Стелла ниже описала, или разбивал стоп на несколько мелких, что изменяет среднее соотношение тейк\стоп. И все в угоду 3% в месяц, что уж оправдываться.

    Тут же считаю необходимым затронуть вопрос о ММ. Изменяя правила входа-выхода, мы тут же влияем на глубину возможной просадки. Посмотрите что получилось у меня в последний месяц. Разбив стоп, я снизил риск в сделке (точнее подсделке или субсделке) и соотношение тейк\стоп в каждой из них тоже стало выше 2.32. Но сильно повысилось количестово убыточных сделок, а значит потенциальная просадка. Аналогично, следующий за трендом (соотношение тейк\стоп допустим 10) должен быть готов к глубокой просадке во флете пока он поймает вход. Соотношение в пределах 2-3 более устойчиво, шипы, слизывающие стопы трендовиков, заденут многие тейки и как минимум просадка будет неглубокой или даже получим хороший плюс, но за все нужно платить, на тренде мы выскочим слишком рано и недополучим прибыли. Глубокие просадки губительны для психики, поэтому я выбрал из двух зол меньшее.
    С виду простая тактика, но знали бы вы сколько размышлений, тестирований и мат. моделирования было мной выполнено пока я пришел к этой простоте.
    Ну, и в заключение, мысль - попытка урвать побольше ведет к излишнему контролю со стороны трейдера, а это также плохо, как и недостаточный контроль. Нужно четко понимать, что можем контролировать, а что следует отдать на откуп рыночной стихии и не морочиться по этому поводу. Четкое соотношение тейк\стоп имеет еще один плюс в том, что я могу выставить его и не смотреть больше в монитор, занимаясь своими делами. Ну или почти не смотреть :p... любопытен как сорока, ведусь на быстро двигающиеся котировки почти как эта птичка ведется на блестящее.
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    Мне еще первым этапом нужно овладеть, но вставлю свое маленькое предположение.
    Так вот, ооочень много наблюдая за рынком и отмечая для себя некоторые моменты поведения индикаторов, я для себя выделил Parabolic, как лучший для выхода из сделки. Собственно именно для этих целей он и был разработан. С одним лишь условием, чем меньше таймфрейм, тем меньше надо устанавливать второе значение или вообще подогнать под свой рабочий таймфрейм. Тогда имея действительно удачный вход, он покажет неплохую точку для выхода, а чаще при приближении его к цене образуются уже и дополнительные сигналы.
    Извините, если не в тему.
    Неплохой способ, но им часто пользуются трейдеры. Заметил, что концовка шипа во многих случаях заканичивается тютелька в тютельку в точке Параболика. Крупные игроки хорошо знают привычки планктона :). Думал даже ТС запустить в конкурс Мальева на этой основе, все никак не удается брата уговорить - мается дурью в покер, затрачивая кучу времени и ради копеек, точнее ради азарта.
    Может уломаю, на готовенькое-то, только сиди да торгую. Говорит, скучно. Не получится подарю ТС ТСД :), правда он наверняка потребует еще и счет к ТС... реальный... для опытов....
    Ну, может скинемся тогда ради такого шоу... Кто сколько может...
  8. 2,244
    Комментарии
    21
    Темы
    2577
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    Сколько тебе надо взять пунктов, чтоб быть довольным резуль татом трейда, 100, 300, 700 пунктов?
    А еще лучше выложи скрин графика (пусть будет евро) с указанием где бы ты хотел открыться и где зафиксировать прибыль… вход в сделку и выход из нее должны быть привязаны к твоей ТС, т.е. надо указать точки, в которых твоя система давала соответствующие сигналы.
    Ответь и я напишу мысли, которые у меня появились в ходе нашего обсуждения.
    Гнать тебе надо таких болтунов как я со своей ветки. Ну если
    еще не решилась , так я помогу . :D

    Вот скрин из последней ШУ где я участвовал. Зеленая стрелка
    это самая длинная сделка , а черные крестики это места где она
    должна была быть закрыта исходя из моей логики. Три штуки !
    На реале она была бы закрыта стопудово. Просто без шансов.
    А ведь это всего лишь начало тренда . Где у нас сейчас нефть ?
    На 10 фигур выше. Всего-то . :unsure:
    Вот глядя на такую ... картину и лезут в голову всякие ...
    жить спокойно не дают ни себе ни другим. :fist:
     
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Гнать тебе надо таких болтунов как я со своей ветки. Ну если
    еще не решилась , так я помогу . :D

    Вот скрин из последней ШУ где я участвовал. Зеленая стрелка
    это самая длинная сделка , а черные крестики это места где она
    должна была быть закрыта исходя из моей логики. Три штуки !
    На реале она была бы закрыта стопудово. Просто без шансов.
    А ведь это всего лишь начало тренда . Где у нас сейчас нефть ?
    На 10 фигур выше. Всего-то . :unsure:
    Вот глядя на такую ... картину и лезут в голову всякие ...
    жить спокойно не дают ни себе ни другим. :fist:

    Это все верно, но для полноты картины нужно еще и сколько минусов словил бы действуя по-другому посмотреть. Один факт из множества- это не факт, а случайность. Без статистики в общем никуды, а на истории торговать мы все мастера :).
  10. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Неплохой способ, но им часто пользуются трейдеры. Заметил, что концовка шипа во многих случаях заканичивается тютелька в тютельку в точке Параболика. Крупные игроки хорошо знают привычки планктона :). Думал даже ТС запустить в конкурс Мальева на этой основе, все никак не удается брата уговорить - мается дурью в покер, затрачивая кучу времени и ради копеек, точнее ради азарта.
    Может уломаю, на готовенькое-то, только сиди да торгую. Говорит, скучно. Не получится подарю ТС ТСД :), правда он наверняка потребует еще и счет к ТС... реальный... для опытов....
    Ну, может скинемся тогда ради такого шоу... Кто сколько может...
    Опять шоу! Что-то утомляют уже. Лучше б помогли материально, ко ли денег некуда девать.;) Вот за конкурсной работой бы с интересом понаблюдал. Кстати, согласен с хозяйкой, выход по профиту тоже очень эффективен, только 3 и даже 2,5 это жадность, 2 маловато, а вот как у вас, наверное "золотая середина". Хотя бывает, конечно, и до 5-ти и выше по статистике, но это больше мечты, чем реальность. Скорее всего надо закрывать большую часть позиции по профиту, а остальное на развод оставлять для самоудовлетворения в случае чего.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать