Форум трейдеров » Торговые стратегии » *** TC "DinoTrading"
+ Подписаться
Страница 1 из 65 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    *** TC "DinoTrading"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 10252.48 USD
    P/L с начала месяца (декабрь, 2010): 0.0%
    P/L с начала работы на реале: +2.52%

    Ноябрь,2010: -1.87%
    Октябрь, 2010: -2.72%
    Сентябрь, 2010: -1.89%
    Август, 2010: -2.65%
    Июль, 2010: +4.41%
    Июнь, 2010: +4.14%
    Май, 2010: +3.09%


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    1. Т. Дорси, "Метод графического анализа крестики-нолики".
    2. Л. Вильямс, "Краткосрочные секреты долгосрочной торговли".
    3. К. Линн, "Дейтрейдинг на рынке Forex".

    Из [1] взяты правила построения графиков P&F (крестики-нолики).
    Из [2] заимствована идея с локальными и промежуточными экстремумами (адаптированная для графиков P&F).
    Из [3] применяется идея управления позицией.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 34,957
  2. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Для каждого инструмента строятся два графика P&F на базе H1; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все Futures.


    IV. Параметры реального счета.

    Минимальный размер контракта - 0.1

    Размер счета - 10 000 USD

    Счет в терминале

    Торговый счет - № 82206

    Логин торгового счета - 82206

    Пароль инвестора - EIkwf5z


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    Общий риск по всем открытым позициям - не более 10% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Вечером и утром будет рассматриваться общая ситуация по наличию сетапов. Инструменты, для которых определились сетапы, будут отслеживаться на протяжении следующих дней.
    Точное время сигналов на вход предсказать невозможно, поэтому сообщение о входе в позицию может быть размещено в любое время.
  3. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Идея торговой системы: торговля по тренду, определяемому на графиках P&F.

    Направление тренда и наличие сетапов определяется по графику P&F, построенному на базе D1 таймфрейма.
    Направление движения и наличие сигналов на вход определяется по графику P&F, построенному на базе H1 таймфрейма.
    Отношение между размерами P&F клетки для D1 и H1 графиков: 5:1.
    P&F разворот всегда на 3 клетки.
    Для разных инструментов выбираются различные размерности клеток. Обычно это примерно половина от десятибарного ATR.

    Определение тренда:

    В [1] вводятся понятия линий бычьей поддержки и медвежьего сопротивления. На основе этих линий определяется тренд:
    - если линия бычьей поддержки открыта (нет столбца, пересекающих ее) - тренд вверх;
    - если линия медвежьего сопротивления открыта (нет столбца, пересекающего ее) - тренд вниз;
    - если обе линии закрыты (пересекаются столбцами) или открыты - отсутствие тренда (флэт).
    В дальнейшем будем называть эти линии - линиями тренда.

    Правила построения линий тренда:

    Линия тренда проводится только после формирования промежуточного экстремума.
    Промежуточный экстремум - три столбца одного знака, средний столбец выше/ниже двух соседних. Построение последнего столбца подтверждено разворотом на 3 клетки в противоположную сторону.
    После подтверждения промежуточного экстремума от его вершины проводится линия тренда по правилам из [1].
    Линия тренда проводится до тех пор, пока не будет пересечена каким-либо столбцом. В этом случае она считается закрытой и дальше не продолжается.
    Если возникают последовательные промежуточные экстремумы в одном направлении, то линия тренда сдвигается в вершину нового промежуточного экстремума.
    На рисунке ниже выделены:
    - зеленым цветом - линии тренда вверх;
    - красным цветом - линии тренда вниз.
     
  4. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Если тренд однозначно определен, то позиция всегда открывается в направлении тренда.
    Если тренд однозначно не определен, можно открываться в любом направлении или не открывать позицию вовсе (все будет зависеть от текущего состояния счета).

    Отслеживание сигналов на вход в позицию начинается после заполнения возможных клеток сетапа на P&F D1 графике:
    - клетка разворота на 3 клетки;
    - клекта бычьего/медвежьего сигнала (описаны в [1]);

    - клетка подтверждения промежуточного экстремума;
    - клетка пересечения линии тренда.

    После формирования сетапа, начинается отслеживание возможных сигналов на вход в позицию на P&F H1 графике:
    - разворот на 3 клетки;
    - прорыв линии тренда (должна быть закрыта клетка выше/ниже линии);
    - бычий/медвежий сигналы (описаны в [1]).

    Вход в позицию происходит отложенным ордером, выставленным на уровне, пройдя который, цена подтвердит срабатывание сигнала.

    Работаем с двумя вариантами управления позицией:
    - размер позиции равен двум лотам. Один лот для тактического быстрого тэйк-профита, второй лот для стратегического отслеживания текущего тренда.
    - размер позиции равен одному лоту, позиция всегда закрывается полностью.

    В случае прохода ценой уровня сетапа, возможно открытие дополнительных позиций в направлении тренда (доливка). Вход в дополнительные позиции происходит по стандартным сигналам описанным выше.


    Уровень StopLoss

    Обычно четыре P&H H1 клетки (но не менее четырех) или ближайший экстремум (но не более двух процентов от счета)

    Уровень TakeProfit

    Для первой половины позиции - равен удвоенному размеру StopLoss'а.
    Для второй половины позиции - возможны следующие варианты:
    - зона возникновения сетапа в противоположную сторону;
    - достижение целевой зоны (линия канала или вертикальный/горизонтальный счет описанные в [1]) на P&F D1 графике;
    - необходимость срочного улучшения состояния счета (просадка больше 10%);
    - получение прибыли, позволяющей закрыть череду SL накопленную ранее.

    Если позиция открывалась одинарным лотом, то закрытие позиции происходит всегда полностью по аналогии с правилами для "второй половины позиции" выше.
  5. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Сигналы на P&F H1 графике будут рассматриваться предпочтительно в зоне разворота тренда в сторону сетапа после отката.

    Основные цели определяются по P&F D1 графику. P&F H1 график служит лишь для получения большего количества сигналов и определения текущего направления движения.
  6. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    В качестве примера рассмотрим контракт 6EZ9.
    Для 6E размеры клеток: P&F D1 - 0.005; P&F H1 - 0.001.

    На рисунке ниже показан P&F D1 график. Красным цветом отмечена клетка, при заполнении которой возник сетап вниз (закончилось формирование промежуточного экстремума). В этот момент добавляется линия тренда вниз от вершины вновь образовавшегося промежуточного экстремума.
    С учетом того, что на тот момент мы имеем также 3 открытые линии тренда вверх, формально имеем флэт.
    Но если 3 линии тренда вверх открыты, значит по хорошему у нас на руках должны были быть 3 открытых позиции вверх. При большом желании мы могли бы их в этом месте прикрыть и открыться вниз.
     
  7. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Допустим, мы так и решили сделать.
    Переходим на P&F H1 график (см. рисунок внизу).
    Формирование клетки сетапа произошло 20го ноября. Красной горизонтальной линией отмечен его уровень.
    Как видим, по ситуации на 23 ноября, цена откатывалась против сетапа и 24го произошел разворот на 3 клетки (красная клетка на графике). К этому моменту создалась ситуация совершенного флэта, потому что все трендовые линии оказались закрыты, а новых линий мы еще формально не могли провести.
    Но откат был значительный, поэтому открываем короткую позицию двумя лотами на уровне 1,4950 со стопом 1,4990 (уровень экстремума и минимум 4 клетки). Тэйк профит для половины позиции на уровне 1,4870 (двойной SL, 8 клеток).
    Цена далее проходит вниз, но совсем немного, разворачивается и пробивает наш SL. Имеем убыток 80 пунктов с двух лотов.
     
  8. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    После срабатывания SL, 25 ноября цена проходит уровень 1,5000.
    В этот момент формируется сетап вверх, потому что цена закрывает линию тренда вниз.
    На графике P&F D1 этот момент отмечен зеленой клеткой, а на графике P&F H1 уровень сетапа отмечен зеленой линией.
    На P&F D1 графике линии тренда вверх все еще остаются открытыми и формально мы имеем чистый тренд вверх.
    Решаем возобновить нашу длинную позицию.
    Имеем бычий сигнал (прорыв экстремума вверх, в данном случае это экстремум одного из предыдущих столбцов на уровне 1,5000). К тому же на уровне 1,4970 была пробита только-только сформировавшаяся линия тренда вниз.
    Входим двумя лотами по цене 1,5010 (зеленая клетка на графике P&F H1). SL = 1,4970 (4 клетки). ТP = 1,5090 для половины позиции.
    В этот раз наш TP срабытывает. Прибыль 80 пунктов от одного лота. Позднее цена разворачивается и закрывает вторую половину позиции в безубытке.
  9. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итого имеем что-то около нуля. Понятно, что еще есть издержки на комиссию и проскальзывание.

    Собственно, дальше действие происходит в схожем ключе до того момента, когда оставшаяся открытой половина позиции в один лот не уйдет в долгосрочное плавание по тренду. Вот эта позиция все издержки и покроет, когда мы ее закроем в целевой зоне.
  10. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Контракт 6EH0.

    Общая картина:

    1. Тренд - вверх. Все еще очень сильный (три открытых вверх линии тренда).
    2. В середине ноября была закрыта появившаяся линия тренда вниз, но сейчас цена вплотную подошла к ближайшей верхненаправленной линии тренда и велика вероятность, что скоро можно будет начать новую линию тренда вниз.
    3. Клетка сетапа на уровне 1,4600 (красная клетка на рисунке).
    4. Открываться на прорыве вниз нельзя, так как тренд пока явно вверх. Зато интересной выглядит идея открыться вверх от этого уровня. Тем более, что в начале ноября в этом районе был зафиксирован минимум.
    5. Цели для позиции вверх: 1,4900 - 1,4950 - это будет примерно район потенциальной линии тренда вниз. Стоп для позиции вверх: 1,4500 - 1,4550 - это район прорыва линии тренда вверх, а мы торгуем идею отбоя, так что линия не должна быть закрыта. Отношение прибыль:убыток примерно 2:1, что вполне приемлемо, тем более, что мы открываемся по тренду и есть надежда, что цена уйдет намного выше.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать