Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Графические построения" 15.4.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей

    ***ТС "Графические построения" 15.4.2010

    ТС "Графические построения"

    текущее состояние счета -19 845.0

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 20.62 %
    ________________________________________________

    второй месяц с 15.02.2010 по 15.04.2010 + 5,81%
    ________________________________________________

    первый месяц с 15.02.2010 по 15.03.2010 + 21,75%
    ________________________________________________

    предварительный этап с 14.12.2009 по 15.02.2010 + 21,536%
    ________________________________________________


    I. Первоисточники.

    а) «Фьючерсы. Здравый смысл торговли»

    б) Д. Мерфи « Технический анализ фьючерсных рынков»
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,028
  2. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Рабочий таймфрейм ТС.


    H-1, Н-4, D-1.
  3. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС.


    Futures все доступные в терминале BT
  4. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    IV. Параметры торгового счёта


    Минимальный размер контракта – 1,0

    Минимальный размер счёта – 25 000 дол.

    Broco Traider демо скачать терминал

    Login : 769368

    Password : 769368

    Investor :uvzl1id
  5. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    V. Параметры рисков.

    Параметры риска на одну открытую сделку составляют не более -3% от первоначального размера депозита.

    Параметры максимально допустимого риска – 20% от первоначального депозита.
  6. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)


    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределенно.

    Я буду оповещать о сделке заранее, в том случае, когда будет складываться предварительное условие о возможном открытии торговой позиции по ТС.

    Если происходит рыночное выставление ордера, после этого сразу будет сопровождение с описанием и параметрами позиции.
  7. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.


    ТС основана на графических построениях существующей и возможно новой возникающей тенденции. Довольно часто направление движения цены определено уровнями (достигнутые минимумы и максимумы), которые формируют значимые линии поддержки и сопротивления, трендовые линии, а так же паттерны.

    Выставление ордеров по ТС происходит в основном на отскоке или на пробитии линий поддержек и сопротивлений. Вход в рынок будет осуществляться как отложенными, так и рыночными ордерами.

    Выставление рыночных ордеров будет происходить в основном на коррекционных отскоках либо при неудобстве установки отложенных ордеров - (быстрое ценовое движение, так же очень часто вблизи линии поддержки/сопротивления возникает зона повышенной волатильности – зона мешающего шума). Корректно разместить stop loss, отвечающий параметрам риска невозможно. В этих случаях целесообразней будет использование рыночных ордеров, с более точным и надёжным входом.

    В ТС используются индикаторы:

    MACD – индикатор тренда. Иногда также может показывать дивергенцию с трендом (доп. Сигнал о возможной коррекции).

    Stochastic Oscillator - неплохо использовать для добавления к позиции на краткосрочных откатах и для выхода или частичного закрытия позиции на локальных максимумах восходящего тренда и локальных минимумах нисходящего.

    Volume – см. Д. Мерфи « Технический анализ фьючерсных рынков» Объём и открытый интерес как вспомогательные индикаторы анализа рынка - стр.156.
  8. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы работы ТС.

    Применяемые фильтры – 3-х дневные фильтр (в случаях возможно ложных пробоев).

    Применяемые уровни - 1/3, 1/2, 2/3(33%, 50%, 66%). Также уровни Фибоначчи.

    Take profit – смотри п. Применяемые уровни, а также урони поддержки и сопротивления.

    Stop loss – Стопы размещаются в зависимости от конкретной ситуации. Под/над важными уровнями (линия поддержки/сопротивления), последними локальными (возможно дневными) минимумами/максимумами, причём риски не должны превышать установленных параметров.
  9. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Примеры работы по ТС.


    Все предлагаемые примеры будут рассмотрены на декабрьском фьючерсе на Йену(6jz9,H4).
    С левой стороны мы видим восходящий промежуточный тренд, на котором произошёл всплеск, установив тем самым новый максимум. В последующем тренд подтвердил его, образовав новую значимую линию сопротивления. Самая верхняя наклонная образует линию поддержки этого тренда. Мы видим, что протестировав максимум, попыток пробития верхней горизонтальной линии сопротивления нет. Последовало коррекционное пробитие линии тренда. Чертим новую наклонную линию поддержки. Цена отбилась от неё вверх от первоначального снижения на 2/3(66% - максимально возможное технически однозначно интерпретируемое коррекционное соотношение). Мы видим, что образовался новый минимум ниже предыдущего и новый максимум ниже предыдущего. Возможно, это начало смены тенденции (принцип веера). Выставляем ордер на продажу(sell) stop loss размещаем над максимумом. Рассчитываем нашу возможную прибыль (take profit) из расчета того, что ценовое снижение продолжится и будет не менее предыдущего. Далее произошёл пробой вниз, и цена достигла намеченной цели как мы и предполагали. Образовался следующий минимум ниже предыдущего. Проводим новую линию поддержки. Происходит коррекционный отскок на 1/2(50% - технически однозначно интерпретируемое коррекционное соотношение). Образовался новый максимум ниже предыдущего. Всё это указывает на то, что мы правильно распознали значительное коррекционное снижение (по принципу веера), пользуясь графическими построениями и соблюдая все технические условия.
    И так у нас осталась, возможно, ещё одна попытка совершить продажу до полного завершения (веера). Выставляем ордер на продажу(sell) на последнем максимуме. Stop loss размещаем немного выше его. Ближайшая цель для предполагаемого взятия прибыли составляет также 100% от предыдущего снижения. Можно рассчитывать цель и по другому принципу. При пробитии линии поддержки измеряем расстояние равное от последнего максимума до места пробития линии поддержки ценой и откладываем ниже точки пробоя. (В данном случае оба способа указывают одну и ту же величину, поэтому я и привёл их оба для большей наглядности). Цель была достигнута.
     
  10. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ранее мы совершили две продажи на понижении. Смотрим. Когда мы вели построение веера, то узловой точкой служил локальный минимум в основании восходящего тренда. Горизонтальная линия, проведённая из неё, служила линией, до которой возможно было использовать веер, который графически отображал коррекционное понижение. Цена на движении даже не доходит до линии поддержки и не образует сколь значимую зону консолидации и подает признаки возможного разворота. Будим исходить из того, что любые события на рынке подпадают под какое либо графическое построение. Мы видим, что горизонтальная линия вверху (сопротивления) и горизонтальная линия внизу (поддержки) образует ценовой коридор (диапазон), в котором находится цена, и очевидно будет находиться там какое-то время. Ранее отмечалось, что находясь у нижней линии поддержки, цена не подаёт каких либо признаков на скорое пробитие нижней линии и выхода за пределы установленного диапазона. Скорее всего, будет происходить поступательное движение вверх к верхней границе ценового диапазона. Об этом говорит ещё более важный аргумент. Исходя из теории о графических построениях, мы знаем, что любая наступающая тенденция должна иметь перед собой другую ранее преобладавшую тенденцию. Исходя из уже выполненных графических построений мы видим, что в начале сформировался промежуточный восходящий тренд, образовав нижнюю и верхнюю границу. Затем произошла коррекция по веерному принципу. И всё это, в конце концов, находится внутри достаточно широкого ценового диапазона. Здесь необходимо упомянуть об одно масштабности при анализе равных на первый взгляд тенденций. Тренд вверх, тренд вниз. Из теории о графических построениях мы знаем, что тренд строится минимум по трём точках (сопротивления/поддержки). Смотрим, восходящий тренд имеет линию поддержки, проведённую через три точки. Понижающая коррекция имеет только две точки, и мы не можем её считать в данном масштабе трендом. Мы провели достаточно глубокий графический анализ данного масштаба, который указывает на то, что цена будет двигаться в предполагаемом нами направлении. Определяем возможный ближайший приемлемый ценовой ориентир для прибыли. Это 1/2 (50%) от ширины всего диапазона. Размещаем там take profit. Stop loss ниже вчерашнего минимума. Цена дошла до намеченной цели, фиксируем прибыль. Смотрим, происходит коррекционный откат. Он составляет 2/3 (66% - максимально возможное технически однозначно интерпретируемое коррекционное соотношение) от пройденного ранее пути вверх. Можем попытаться ещё раз войти в сделку на покупку(buy). Размещаем ордер на покупку(buy), внизу корекционного отката, c предполагаемым take profit(ом), удалённым на такое же расстояние от выставленного ордера, как и в первом ордере. Stop loss размещаем под последним локальным минимумом. Цена дошла до предполагаемого уровня. Фиксируем прибыль.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать