Офф-топ » Общение на свободные темы » Спреды в BroсoTrader +вопрос по фьючерсам в МТ4
+ Подписаться
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BRIGHT Посмотреть сообщение
    Очередной раз прошу внимательно читать написанное выше. Меня не
    интересуют никакие расхождения. Не путайте тех кому пишите.
    Прошу извинения, я действительно неправ.
  2. 4,819
    Комментарии
    10
    Темы
    4852
    Репутация Pro
    Аватар для Максимъ  
    Снеговик-флудовик

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от EnUa Посмотреть сообщение
    У вас прям какая-то война кланов. В академии всюду видятся сотрудники Броко под левыми никами, а тут паранойя на мастерфорексовских засланцев.

    И речь идет о расхождениях не в 100 000 пунктов, а размером в 5-6 разниц между Bid и Ask.
    Кровная месть. :D

    Нет никакой войны, но вот когда люди приходят и говорят "а вот если я возьму и...", то это очень похоже на то, чем занимался уже не один член академии. Вот и откуда прикажите тут знать кто откуда? :smartass:

    Советую почитать как работает Броко вот здесь - http://www.brocompany.ru/trading-pla...oco-trader/vv/
    А после этого представить что будет честным и что нечестным, поставив себя на место брокера.

    Ибо сказано: "Относись к людям так, как хочешь что бы относились они к тебе". ©
  3. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Максимъ Посмотреть сообщение
    Советую почитать как работает Броко вот здесь - http://www.brocompany.ru/trading-pla...oco-trader/vv/
    А после этого представить что будет честным и что нечестным, поставив себя на место брокера.

    Ибо сказано: "Относись к людям так, как хочешь что бы относились они к тебе". ©
    Читал, но прочитал еще раз внимательно. Если это действительно так - хеджирование организовано у них не лучшим образом. "Сначала говорим что исполнили, а потом пытаемся вывести на рынок". ИМХО, Fail. Ведь из-за этого были проблемы с ОК.

    А с CFD и суммарными позициями - вообще недоразумение какое-то. К тому времени как образуется более-менее хеджируемая(по размеру, 0.99 лотов никто ведь не захеджирует?) суммарная позиция, возможны тысячи пропущенных операций мелкими лотами.
  4. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от EnUa Посмотреть сообщение
    А с CFD и суммарными позициями - вообще недоразумение какое-то. К тому времени как образуется более-менее хеджируемая(по размеру, 0.99 лотов никто ведь не захеджирует?) суммарная позиция, возможны тысячи пропущенных операций мелкими лотами.
    Нормальное доразумение. Хэджируется перекос суммарной позиции. А эти тысячи, которые не влияют на перекос, клирингуются внутри. ПУсть хоть 10 тысяч.
  5. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от EnUa Посмотреть сообщение
    Нет, спасибо ;)
    Мне нравится и интересно то, чем я занимаюсь :thumbsup_002:
    Дело ваше. Удачи.
  6. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Нормальное доразумение. Хэджируется перекос суммарной позиции. А эти тысячи, которые не влияют на перекос, клирингуются внутри. ПУсть хоть 10 тысяч.
    Например, в броко 999 клиентов.
    Все клиенты броко покупают, и покупают по 0.01 лот каждый клиент.
    9 лотов на покупку захеджированы, а 0.99 - "клирингуется внутри".
    Кто проплатит профит с 0.99 лотов, если не было ни одного лота продажи? Броко?
  7. 4,819
    Комментарии
    10
    Темы
    4852
    Репутация Pro
    Аватар для Максимъ  
    Снеговик-флудовик

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от EnUa Посмотреть сообщение
    Например, в броко 999 клиентов.
    Все клиенты броко покупают, и покупают по 0.01 лот каждый клиент.
    9 лотов на покупку захеджированы, а 0.99 - "клирингуется внутри".
    Кто проплатит профит с 0.99 лотов, если не было ни одного лота продажи? Броко?
    Это теоретическая ситуация, на практике она не возможна. ;)

    Помните в школе преподавали статистику? Вот эта наука как раз и используется, а данная ситуация из разряда "а если все родятся гениями" или "а если завтра все сойдут с ума". :cool:

    Вероятность практически равна 0, разве что как-нибудь единичка в каком-нибудь разряде после запятой. И если это случится один раз, то компания абсолютно безболезнено проплатит из предыдущих доходов. А второй раз... много людей из 6 млдр на планете были в заложниках у террорисов дважды? Может быть 5-10 за все время из всех людей. :smartass:
    Вот если все в классе будут одного роста, то кто на уроке ф/к в школе будет первым в шеренге? А не будет никакого одинакового роста. :cool:

    Да и собственно говоря это задача отдела хеджинга - не потерять и сделать риск равным практически нулю. В данном случае в компании будут использоваться свои схемы. Фраза "а вдруг..." не подходит - скорее Землю уничтожит метеорит или начнется ядерная война. ;)

    А вдруг в 2009 году BMW не продаст ни одной машины... ;)
  8. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от EnUa Посмотреть сообщение
    Например, в броко 999 клиентов.
    Все клиенты броко покупают, и покупают по 0.01 лот каждый клиент.
    9 лотов на покупку захеджированы, а 0.99 - "клирингуется внутри".
    Кто проплатит профит с 0.99 лотов, если не было ни одного лота продажи? Броко?
    Это мне напоминает, как поделить 17 верблюдов между тремя наследниками.
    Броко сам станет 1000-м покупателем и захеджит 10 лотов снаружи. Разве не очевидно?
    На самом деле, способов хеджирования больше чем один, и не все они сводятся к элементарной передаче совокупного перекоса по некоторому инструменту на биржу. Там ведь целый отдел работает чтобы выровнять суммарную позицию всех брокиных клиентов по всем инструментам с учетом корреляций, прогнозов, рисков и еще неведомо нам чего, всего не перечислить. Ну а уж что касается дробных CFD лотов, то если контора оформляет сотни лотов в час, это вообще не вопрос.
  9. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от EnUa Посмотреть сообщение
    Например, в броко 999 клиентов.
    Все клиенты броко покупают, и покупают по 0.01 лот каждый клиент.
    9 лотов на покупку захеджированы, а 0.99 - "клирингуется внутри".
    Кто проплатит профит с 0.99 лотов, если не было ни одного лота продажи? Броко?
    Естественно, на рынок будет выведено 10 лотов.
  10. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вариант 1: "Это теоретическая ситуация, на практике она не возможна."
    Вариант 2: "Броко сам станет 1000-м покупателем и захеджит 10 лотов снаружи."

    А если один из клиентов решит заняться пипс-хантингом на высоколиквиде мелким лотом? Практическая ситуация, вполне возможная на практике.
    В этом случае не выход - искать оффсетные сделки внутри компании, а если их не существует - выходить на рынок, рискуя собственными деньгами.

    "А если.. а если.." - не мое конечно дело как организовано хеджирование.
    Единственное что мне необходимо(как клиенту) - уверенность в том, что в будущем пересмотра сделок не будет. Неужели никто это гарантировать не в состоянии? :cry:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать