Форум трейдеров » Торговые стратегии » Скальпинг умер! А я его похороню
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей

    Скальпинг умер! А я его похороню

    Маленькая ремарка: статья не моя.

    Автор: Говорит Москва!

    Скальпинг умер! А я его похороню.

    Пришло время расставить точки над «ё».

    Для начала давайте определим два базовых понятия Скальпинга. Возьмём их из первоисточника.
    Свод правил по скальпингу

    Скальпинг - дифференциальный метод (работа по производной).
    С места в карьер. Глубокомысленно и вообще без пояснений. Внушает. А кто сразу не понял связь между Скальпингом и дифференциальным методом, тот слегка не в себе.

    ДИФФЕРЕНЦИАЛ
    Произвольное приращение независимой переменной величины; главная - линейная - часть приращения зависимой переменной величины, пропорциональная приращению независимой переменной.

    ПРОИЗВОДНАЯ
    Основное понятие дифференциального исчисления, характеризующее скорость изменения функции.

    Значит, для работы «по Скальпингу» у нас должно быть как минимум две величины: независимая и зависимая. Попробуем поискать.
    Нашли. Зависимая величина: «Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов».
    Независимая величина: «Если обе пары группы №1 (USD/CHF, USD/CAD) двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 (EUR/USD, GBP/USD) двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD» и «Если обе пары группы №3 (EUR/JPY, USD/JPY ) двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY».
    Таким образом, зависимые валютные пары движутся в одну сторону при тенденции по основным валютам.
    Это – «самый лучший» индикатор. Очевидно, есть и другие, секретные. Ищем.
    Не находим. И «самый лучший» индикатор превращается просто в индикатор.

    Но что такое «тенденция» по одной из валют? «Тенденция» есть бычий или медвежий рынок, но ведь это "средняя", как ни крути…
    Зададимся вопросом, существует ли метод определения направления рынка одной отдельно взятой валюты, кроме «дифференциального метода (работы по производной)».
    Существует и «открыт» он задолго до Скальпинга. А называется он «анализом относительной силы» (не путать с RSI).
    Метод прост: определяется импульс каждой валюты относительно всей корзины. После этого ставка делается на пару или кросс из двух валют: с наиболее сильным (бычьим) импульсом и наиболее слабым (медвежьим). Эта пара теоретически обладает максимальным потенциалом.

    Т.е. paramon просто взял относительную силу и назвал «дифференциальным методом (работой по производной)». cool

    Но фишка не в этом. Фишка в другом: не факт, что определяя самую сильную валюту (локомотив) по групповому движению, мы правильно выберем для игры самую слабую…
    Выходит, что Скальпинг ущербен в самом своём основании. Поэтому-то, наверное, не смотря ни на какие усилия, многие скальперы, так и не успев осознать, что «единственный и главный индюк всех - и в первую очередь Парамоши – чуйка» (ЯПОН) (Учитель, ты как всегда прав!, paramon), в конце концов сливаются.

    Вторая фишка в следующем: дифференциальный метод «по Парамону» подразумевает определение импульса по «независимым» и «зависимым» парам. Но если мы возьмём «классический треугольник», например EURGBP=EURUSD/GBPUSD, то обнаружим, что отсутствие выраженного импульса или тренда по паре EURGBP характеризует «групповое движение» по доллару. Отсутствие же чёткого импульса или выраженного тренда по этой паре ЕСТЬ ВСЕГДА.
    А вот ловля импульсов на тиках как называется?.. Правильно, ПИПСОВКА.

    И третья фишка: производная характеризует скорость изменения функции, так что «работа по производной» - это ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ПИПСОВКА.

    Ремарка: «элементарный» и «плохой» НЕ являются синонимами.

    ---

    Пошли дальше.

    Из выбранных двух рабочих вариантов инструментов торгуются пары, у которых текущая волатильность канала соответствует более 50 п.
    Что такое «текущая волатильность канала»? Это «торговый диапазон (от Н к L или наоборот)».
    Ладно.

    «Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются».
    Итак, это аксиома. Она не требует доказательств, потому что: а) очевидна, б) не доказывается.

    Проверим её «очевидность».
    Откроем пары «по Скальпингу»: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY и JPY. Я открыл 5-минутки с количеством 5000 интервалов (максимум для Румуса), и у меня получилось 9 полных дней: с 29.11 по 9.12 включительно.
    Как будем проверять: отнимем от дневной волатильности – волатильность к 10.30 МСК, и сравним эти цифры. Почему отнимаем? Потому что «по Скальпингу» мы торгуем от экстремумов и нам важно, чтобы после открытия позиции цена прошла как можно больше. А иначе, зачем такие аксиомы?
    Примечание: т.к. Пипсовыжималка предназначена для минуток, дневной диапазон за первые три дня для каждой валюты она показывает некорректно и считал я эти дни отдельно.

    Проверяйте: 1-я цифра – волатильность к 10.30, 2-я - к концу дня.

    EURUSD: 53/128, 35/51, 29/115, 28/89, 31/132, 16/51, 61/98, 34/151, 29/71

    GBPUSD: 83/150, 57/186, 34/82, 40/129, 58/172, 20/140, 81/137, 29/227, 38/105

    USDCHF: 66/149, 38/61, 24/98, 26/88, 38/177, 23/75, 60/115, 34/102, 28/69

    USDCAD: 38/49, 26/52, 22/112, 27/69, 20/77, 17/59, 24/78, 20/57, 20/53

    EURJPY: 38/71, 36/82, 20/85, 24/123, 34/106, 33/63, 33/102, 53/129, 23/92

    USDJPY: 61/101, 54/63, 24/107, 26/103, 48/69, 24/70, 51/55, 48/110, 34/60

    На первый взгляд «в пользу» Скальпинга говорят цифры по фунту, «против» - по йене, «стабилизатором» же выступает канадец.
    А каковы реальные взвешенные результаты?

    Разница между диапазонами:
    EURUSD: 75, 16, 86, 61, 101, 35, 37, 117, 42 = 570 (сумма за 9 дней)
    GBPUSD: 67, 129, 48, 89, 114, 120, 56, 198, 67 = 888
    USDCHF: 83, 23, 74, 62, 139, 52, 55, 68, 41 = 597
    USDCAD: 11, 26, 90, 42, 57, 42, 54, 37, 33 = 392
    EURJPY: 33, 46, 65, 99, 72, 30, 69, 76, 69 = 559
    USDJPY: 40, 9, 83, 77, 21, 46, 3, 62, 26 = 367

    Общее среднее значение по парам:
    EURUSD – 63, GBPUSD – 99, USDCHF – 66
    USDCAD – 44, EURJPY – 62, USDJPY – 41

    Разница между средним значением при торговом диапазоне к началу сессии >50 pt. и, соответственно, <50 pt.:
    EURUSD: 56-65=-9
    GBPUSD: 91,5-104,4=-12,9
    USDCHF: 69-65,5=3,5
    USDCAD: «0»
    EURJPY: 76-60,4=15,6
    USDJPY: 17,3-52,5=-35,2

    Средняя разница: -6,2 pt.

    Т.е. открываться при диапазоне >50 pt. НЕВЫГОДНО.

    Вопрос: каким образом paramon определил диапазон в 50 pt.?
    А, забыл, это же аксиома…
    Что ж, хоть в одном он прав: аксиома не имеет доказательства.

    ---

    Дальше.

    Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам - 20-30 п., поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета.

    Теперь-то меня настораживает слово «статистически». А ну как мы снова проверим!

    Шумы paramon трактует так: «Шумы равны ширине канала в праздники или в "пересменку" (00.00-04.00 МСК)».
    Канал «по Парамону» мы уже знаем, это High-Low.

    Определяем «шумы». И нам поможет в этом… индикатор.
    Ненавистные индикаторы!


    Код:

    if c<10 then Jpy=10000; else Jpy=100;
    H1=hhv(h,48); L1=llv(l,48);
    if hour()=1 and minute()=0 then begin
    x=H1-L1; y=1; end;
    Jpy*cum(x)/cum(y);Адаптирован для 5-минуток. И на моих графиках (10 ночей, с 28.11 по 12.12) показывает следующие результаты.
    EURUSD: 23,5 pt.
    GBPUSD: 29,5 pt.
    USDCHF: 25,6 pt.
    USDCAD: 20,8 pt.
    EURJPY: 30,1 pt.
    USDJPY: 27,6 pt.

    Среднее значение: 26,2 pt.

    Как вычислял paramon – история умалчивает, но 20-30 pt. - диапазон справедливый!

    Видишь, Парамоша (© ЯПОН), индикаторы хорошие, они не кусаются…

    Очередная фишка, конечно, не в этом! Фишка в том, что мы определили ранее: чем уже канал (к началу сессии), тем больше счёт.
    А с 00.00 до 04.00 МСК торгуют только экстремалы.

    ---

    Известно: худшая ложь, это ложь, замешанная на правде. Известно и другое: приложение принципа к делу важнее самого принципа.

    Вперёд.

    Рабочее время для торговли.
    Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на:
    10.00 - 13.30 МСК
    16.00 - 19.30 МСК
    В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

    Справедливо и без комментариев.

    ---

    Используется пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка. Ордера ставятся при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L.

    На основании чего такие выводы? Поищем.

    «Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот), после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому)».

    А вот это, господа, очередной и полный Пэ!

    Объясняю на пальцах: если «канал» узкий, цена «пробивает» канал в любом случае – чем уже «канал» тем сильнее цена его «пробивает». Если канал широкий, цена не возвращается к противоположному экстремуму, т.к. ВРЕМЕНИ У ЦЕНЫ НЕТ. Понимаете? Если мы возьмём канал в 1000 pt. и цена окажется у одной из стенок, то «с вероятностью P >0.5» цена «пробьёт» канал, нежели ВЕРНЁТСЯ НА 1000 pt. А так как Скальпингом подразумеваются ордера и трейлинги МЕНЬШЕ ширины канала, то и самообман (или обман) налицо.
    Та же «статистика» вам покажет, что цена скорее пробьёт канал, нежели вернётся к уже пробитому, и БЕЗ пересечения среднего.
    Люди! Посмотрите на графики с построенными уровнями, средней, диапазоном и сессиями!

    Но, конечно, вам этого простого и ясного заключения недостаточно в силу того, что вы привыкли всё подвергать сомнению. И анализу…

    Что ж, возьмём счёты.

    Как будем считать: по динамике цены.
    А как мы определим динамику на истории, спросите вы? Просто! Разделим на время количество пунктов, которое прошла цена (после пересечения границы канала) до ближайшего экстремума. Справедливо? Вполне!

    Экстремумы определяем по индикатору Уровни (2).


    Код:
    // Уровни 2
    P=inparam("Введите период (1-12)",1,12,3);
    LH=HHV(h,P+1); LV=LLV(l,P+1);
    if LH=ref(LH,-1) and LH=ref(LH,-P) then LH;
    if LV=ref(LV,-1) and LV=ref(LV,-P) then LV;Поправка: т.к. мы не знаем, в какое время внутри свечки цена пробила ДЭ, и не знаем, в какое время внутри свечки цена «сделала» экстремум, будем считать все свечки минус одну. Средние результаты будут практически идентичны реальным.

    Ещё: раз мы определили, что ширина канала к началу нашей сессии не имеет ровным счётом никакого значения (точнее, >50 pt. – это больший слив), и раз мы определили что «групповое движение валют» существует всегда, а попытка (или искусство) поймать это движение на тиках называется пипсовкой, но никак не Скальпингом, мы будем смотреть все графики. Кстати, попытка «поймать» групповое движение у стенок канала «по Скальпингу» означает только одно – частую отмену сигнала на вход и положение «вне игры». Если мы сюда прибавим статистику по минимальному дневному диапазону, то вообще играть не будем.
    Ещё: если цена касается границы канала, но не достигает экстремума, а возвращается в канал – записываем в пассив. А как иначе? Хотите попробовать на реале?
    Так же я не считал слишком маленькие, меньше трёх свечек, экстремумы – это когда цена болтается у стенки канала. (Надо, однако, понимать, что канал – сам по себе, а цена – сама по себе). Виртуально записывайте такую «болтунью» сразу в пассив (это - минус спрэд). Т.е. я считал, конечно, но экстремумы побольше.
    Ещё: я считал только одну сделку, первую, т.к. если цена идёт в одну сторону, но с откатами (неважно какими), то уровня как такового больше не существует. А нас ведь и не интересуют пипсы. Нас интересует динамика. Но если цена «пробила экстремум» ещё до начала сессии, я считал свечки сразу после открытия сессии, за основу брал экстремум предыдущей свечки и записывал либо в актив, либо в пассив.
    И по понятной причине не просчитывал американскую сессию.

    Хорошо, смотрим результаты, опять за 9 дней (с 29.11.05). Торговля с 7.30 до 10.30 (на графике МСК-3). Первая цифра – пипсы, вторая – свечки.

    EURUSD: -16/6, -25/10, -7/4, 10/5, 0, -17/6, -19/30, 43/11, 14/3
    GBPUSD: 0, 9/6, 14/3, 22/5, 0, 25/6, -16/8, 53/6, 19/5
    USDCHF: -23/6, -20/5, 7/3, -19/5, -16/6, -22/5, -26/12, 10/8, 19/3
    USDCAD: 2/3, -8/8, -17/8 (классический «вход», см.), -3/6, -12/7, -13/10, -18/12, -1/4, -8/4
    EURJPY: -10/4, -11/5, 15/13, -1/4, 0, -16/9 (второй классический «вход»), -4/3, 0, -13/8
    USDJPY: 0, 0 (как видно, при канале >50 pt. у нас меньше шансов получить сигнал на сделку), -3/3, 7/4, 0 (второй пример бесполезности широкого канала), -7/3, 0, 25/6, -19/5 (третий убийственный вход)

    Да-с, вот как-то так. Если цена что и «пробивает», то только брешь в вашем депозите.

    Запарился я считать. На данный момент за текстом сижу больше 6 часов.

    Минусы, господа присяжные заседатели, это ЛОСИ. Прибавьте к ним спрэд по 44 сделкам и не говорите мне про откаты и про трейлинги. Слышать не желаю! Не надо лохматить бабушку! Парамон – тайный агент своего ДЦ.
    А если хотите пипсовать и на полном серьёзе думать, что вы играете по «системе Парамона», дожидайтесь отката, средний размер которого вы можете вычислить по вышеприведённым цифрам. Или вообще пипсуйте ВНУТРЬ «канала».

    Но как же динамика? Может, ну её с такими-то лосями??? Нет?
    Считаем.

    По парам, абсолютные значения, без нулей.
    EURUSD: 2,76 - 2,50 - 1,75 - 2,00 – 2,83 – 0,63 – 3,91 – 4,67 (хорошая цифра, но, к сожалению, «доступ» к ней закрыт: канал узкий…)
    GBPUSD: 1,50 – 4,67 – 4,40 – 4,17 – 2,00 – 8,83 (удивительная цифра, жаль, что канал всего 29 pt. – почти половина от «Парамоновского») – 3,80
    USDCHF: 3,83 – 4,00 – 2,33 – 3,80 – 2,67 – 4,40 – 2,17 – 1,25 – 6,33
    USDCAD: 1,50 – 1,00 – 2,13 – 0,50 – 1,71 – 1,30 – 1,50 – 0,25 – 2,00
    EURJPY: 2,50 – 2,20 – 1,15 – 0,25 – 1,78 – 1,33 – 1,63
    USDJPY: 1,00 – 1,75 – 2,33 – 4,17 – 3,80

    С чем будем сравнивать? Со средней волатильностью - ABS(close-open) - 5-минутных свечек внутри сессии. По каждой валюте за 9 дней.
    Для этого чуть изменим индюк (а-а-а-а-а!!! Кащенко!!), по которому мы определяли шумы во время «пересменки».


    Код:
    if c<10 then Jpy=10000; else Jpy=100;
    if c>o then CO=c-o; else CO=o-c;
    S1=sum(CO,36);
    if hour()=10 and minute()=35 then begin
    x=S1/36; y=1; end;
    Jpy*cum(x)/cum(y);EURUSD: 2,74 pt.
    GBPUSD: 4,92 pt.
    USDCHF: 3,25 pt.
    USDCAD: 2,56 pt.
    EURJPY: 2,98 pt.
    USDJPY: 2,45 pt.

    Теперь разделим средние первые величины (динамика при пресловутом «пробитии») на среднюю волатильность.

    EURUSD: 2,63/2,74=0,960
    GBPUSD: 4,92/4,19=1,174
    USDCHF: 3,25/3,42=0,950
    USDCAD: 1,32/2,56=0,516
    EURJPY: 1,55/2,98=0,520
    USDJPY: 2,61/2,45=1,065

    Как видим, 4 из 6 значений меньше единицы и два из них равны практически 1/2.
    Есть в этой математике «один маленький нюанс», как говорит мой приятель: когда мы считаем общее количество абсолютных значений «c-o», мы их просто суммируем, т.е. образно вытягиваем в цепочку, свечку за свечкой; когда же мы делим цену на период в свечках, мы как бы складываем их в гармошку. Т.е. погрешность есть, но она незначительная для «цепочек» в 3-6 свечек, от которых мы тем более ожидаем динамики.
    Не забывайте, что считали мы и ЛОСЕВЫЕ сделки, которых «по Скальпингу» набралось 29 из 36 возможных… А также экстремумы последних (в цепочке) свечек, а не цену их закрытия.

    Статистика рулит!

    ---

    Есть ли ещё эксклюзивы «от Парамона»? Да полно! Задирайте подол, он вам насыпет.
    Это и универсальный ММ, противоречащий здравому смыслу. Посмотрели бы вы на нисходящие пилообразные эквити с «Парамоновскими» доливками! И ордера по 20 pt. «по статистике».
    И что-то вообще кошмарное: «за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок». Развернись, душа! Чуйка forever! А простой человек сидит себе и думает: так-с, значит, с производной разобрался, но как быть с 20 сделками? Большой гуру этот paramon, однако!
    А уж «визуальное наблюдение», «в некоторых ситуациях», «обычно» - это дыры затыкать.
    Ещё есть стопы у дневной средней, локальные экстремумы, «разворот по первому дуновению ветерка» и прочее, и прочее, и прочее…
    А дальше: «Парамон сказал», «Парамон писал», «Парамон выигрывает больше всех».

    Случаются и резонные вопросы:
    «Вопрос. Как бы пипсовать, простите, скальпировать и чтоб не по интуиции?»
    «Paramon
    В скальпинге всё очень просто.
    Входишь с пробоем дневного или локального (работа внутри канала) экстремума. Ордера тейк-профит упраздняем, они отвлекают. В сторону пробоя ставим доливку 15-20п, с другой стороны подтягиваем трейлинг-стоп на 20-30п (можно меньше). Контроль поз и коррекция ордеров каждые 5 мин. Статистика показывает, что на 2-3 убыточных, малоприбыльных сделки выходит одна, которая компенсирует с лихвой потери.
    Вот и вся тайна…»

    «Статистика» и «чуйка» – близнецы и братья, однако.

    ---

    На форумах постоянно находятся сотни блуждающих умов, оттянуть которые на себя (или «свой» ДЦ) опытному приарщику не представляет особого труда. Признаюсь, пребывая под чарами знаков «+» в стейтментах, я сам как-то стрельнул адресок.

    ---

    Подведём итоги.

    Из тех «основ», о которых нам любезно поведал paramon – групповое движение, работа по производной, определение ширины канала, пробитие экстремума и пр. – одна называется анализом относительной силы и рассчитывается совсем по-другому, вторая является банальной пипсовкой и заставляет сливаться сотни трейдеров. А те, кто остаётся на плаву, либо хорошие трейдеры, грамотно управляющие капиталом, т.е. попросту не доверяющие Парамоновскому (или брокерскому?) ММ и играющие маленькими лотами, либо везучие трейдеры, либо трейдеры неагрессивные, либо торгующие ради адреналина, но от случая к случаю, либо трейдеры опять таки не доверяющие Парамону и ищущие свои пути к миллиону…
    Ширина канала – чушь собачья, пустышка, блеф, бумажный тигр. Пробитие канала – того хуже – слив по полной программе.
    Остальное – короста.
    Новички удивятся, но почти у каждого на Форексе есть своя собственная система, особенная, чудная. Успокаивающая. Эти системы обрастают придумками. Такими же бессмысленными, как и 99/100 «своих» систем.

    Другое дело, всегда полезный пиар, направленный в первую очередь к людям, не склонным к анализу!
    Подменять и путать понятия, выкладывать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО положительные стейтменты…
    Это – ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА.

    Могу научить. (Воспринимать адекватно!)
    Откройте два (или больше) демо-счёта и показывайте четырём (или больше) «инвесторам». Играйте же в противоположных направлениях. Входите и выходите, как заблагорассудится. Только TP и SL ставьте пунктов по 200, а лот выбирайте 1/50 от депо (или меньше). По одной из систем получите достойную среднегодовую прибыль и уверенный профит-фактор.
    Потом у двух инвесторов возьмите в управление деньги БЕЗ гарантий. Откройте два счёта и опять играйте в противоположных направлениях. По одному вы сольётесь. Зато по другому поделите прибыль…

    Или проще: поставьте на Пипсовыжималку простую среднюю на 240 минут, играйте по ней от открытия и до закрытия сессии со всеми этими трейлингами и пр. мишурой, и у вас будут дни с профитом по 140 пунктов (CHF, 8.12) или даже целые недели со средним профитом больше, чем у любого т.н. «скальпера». (Потом пишите примерно так: «С трудом удается выудить полфигуры за весь день. Времени уходит много, а результат никакой…». Убедительно, на ваш взгляд?)
    И всё же, всё же…
    Один маленький нюанс. В отличие от горе-гуру Я вам это делать НЕ СОВЕТУЮ.

    Противоречить самому себе на каждом шагу и быть всегда уверенным во всём, что говоришь. Поддерживать падких на авторитеты фанатиков. Скромно отрекаться от почестей…
    Человек просто живёт этой жизнью, ему это нравиться, как вам нравиться, например, думать, что на Форексе есть рабочие системы, которыми кто-то захочет делиться. Что на Форексе есть рабочие системы. Что на Форексе есть системы.
    Бросьте. Не забивайте голову всякой ерундой вроде Скальпинга.
    СЧИТАЙТЕ, АНАЛИЗИРУЙТЕ, ИЩИТЕ, ПОДВЕРГАЙТЕ СОМНЕНИЮ, НЕ ДОВЕРЯЙТЕ – вот СУПЕРСИСТЕМА для Форекса, которая, может быть не даст вам заоблачного профита, но она достоверно не позволит вам разориться.

    Хотите праздника? Пишите (только не в личу, а на ветку) – я вам выложу десяток Мегасистем - ориентацию потеряете.

    ---

    Если мой анализ покажется вам предвзятым по отношению к Парамону, прошу учесть следующее.
    В посте имеется два вектора. Один направлен к профессионалам, и это – цифры. Цифры объективны и холодны. Расчёты не охватывают всего спектра умозаключений Парамона, да это и не обязательно. Стол, у которого отпилены три ножки из четырёх, не может стоять даже теоретически.
    Второй вектор – к непрофессионалам. Он субъективен. Как воспринимать моё отношение к цифрам и к личности ложных гуру – дело каждого.
    Так же я не смешиваю Парамона и его периодически обновляющихся «последователей». Фанатеют ведь от чего угодно, хоть от Алсу.
    Фанатики отдельно - гуру отдельно.

    ---

    В пику наступлению буйных фанатиков-флудеров (шучу) сразу привожу список ответов, которые я не хотел бы видеть:
    «***» - дальше не читал;
    чё за ********;
    что за детсад;
    стейтмент в студию;
    всё ясно;
    красиво, а для че?;
    интересно-расплывчатая мысль;
    ага;
    угу.

    Меня такие темы не вставляют и фанатам очков не добавляют. Давайте будем конструктивными ВМЕСТЕ. Пожалуйста.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,652
  2. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уф, дочитал. Но показалось мне, что читаю Легенду об Уленшпигеле. Там также некий герой объявлял крестовый поход против чего-то, а против чего, он и не знал. Мы против кого будем сражаться, против Paramona или его системы? Если против системы, то в случае смены некоторых положений на противоположные, скальпинг может оказаться живым вечно.
    Вы пишите: "Метод прост: определяется импульс каждой валюты относительно всей корзины. После этого ставка делается на пару или кросс из двух валют: с наиболее сильным (бычьим) импульсом и наиболее слабым (медвежьим). Эта пара теоретически обладает максимальным потенциалом.
    Конечно. А вот и специальный индикатор ("наилучший"), точнее их совокупность - кластерные индикаторы http://www.procapital.ru/showthread.php?t=14849
    Т.е. paramon просто взял относительную силу и назвал «дифференциальным методом (работой по производной)». cool
    Но фишка не в этом. Фишка в другом: не факт, что определяя самую сильную валюту (локомотив) по групповому движению, мы правильно выберем для игры самую слабую…"
    Конечно не факт. Слабую также определяем с подтверждениями кластерных индикаторов. Если и ошибёмся, то постараемся сделать так, чтобы прибыльная позиция перекрыло убыточную.
    Убыток может быть и по двум позициям. Но в следующий раз может и прибыль по двум. Ведь скальпинг жив!
  3. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Это не я пишу, это статья человека с ником "Говорит Москва" и ей уже без малого 5 лет [авторство я указывала в самом начале].
    Скальпинг, конечно же, жив, но такие темы как "Реанимация убитых счетов 2009" и про долг парамона на 5-значную сумму убиенных енотов - говорят об обратном.
  4. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Таким образом у нас образовалось несколько самостоятельных тем:
    1. Какая же система позволяет скальпировать прибыльно,
    2. Как скальпирует paramon,
    3. Какая ТС paramonа привела к энному "долгу".
    Можно добавить ещё пару тем. Но только для чего? Равно как и поднимать пост пятилетней давности.

    П.П. Кстати, в Вашей же теме "Примеры диверсификации на рынке форекс" http://www.procapital.ru/showthread.php?t=17333 ясно показано - возможно скальпировать и на этом основании. И Говорит Москва тут даже ни при чём и аргументы его давно опровергнуты.
  5. 4,819
    Комментарии
    10
    Темы
    4852
    Репутация Pro
    Аватар для Максимъ  
    Снеговик-флудовик

    5 Медалей
    Это все теория, а мудрая фраза говорит "методом НАУЧНОГО тыка", то есть главный метод познания это все-таки практика, а не теория. Теория проверяется практикой, а не наоборот. Любая теория может чего-то не учесть и тогда получится, что она работать не будет. Вспомним аксиому, что человек не может не ошибаться и тогда становится понятно почему любую теорию нужна дорабатывать и в любой сложной программе исправлять ошибки.

    На практике я видел успешных скальперов, поэтому до конца не дочитал статью. Как лично Парамон не знаю, но скальпинг точно жив и жить будет. :)
  6. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так эту статью правильнее было бы озаглавить "Скальпинг по Парамону умер".
    Но этот вывод из текста статьи в общем-то не вытекает.
    Тем более, что скальпинг Парамона 5 лет назад и скальпинг Парамона сегодня - это два разных метода по утверждению самого же Парамона. Он где-то писал, что разработки закончил только осенью этого года.

    В общем, Парамону успехов.
  7. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Это скальпинг умер, а параскальпинг- жив!:bow:
  8. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Отличная статья..... просто- в яблочко!!!:smartass:
  9. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    П.П. Кстати, в Вашей же теме "Примеры диверсификации на рынке форекс" http://www.procapital.ru/showthread.php?t=17333 ясно показано - возможно скальпировать и на этом основании.
    Йа таг и не врубилась где это я в ветке про диверсификацию высказалась за скальпинг... Тем паче что всегда была противницей подобной херомантии... Вы бы пальцем ткнули где именно, а то возраст, сами понимаете, да еще и память девичья - кому дала тут же забыла...:wub::wub::wub:
  10. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, в Вашей теме про скальпинг не говорится, но сам метод вполне применим. Особенно по паре EUR/GBP. Здесь, думаю, не стоит упражняться в доказательствах... Тем более, что на каждый аргумент можно найти контраргумент.
    Нет большой разницы в сроках удержания позиции от метода анализа для входа в рынок. Во всяком случае в платформе МТ. Вот на Currenex другая скальпинг-технология, там можно открываться на тиках, объёмах, а тут...

    Цитата Сообщение от Максимъ Посмотреть сообщение
    Это все теория, а мудрая фраза говорит "методом НАУЧНОГО тыка", то есть главный метод познания это все-таки практика, а не теория. Теория проверяется практикой, а не наоборот. Любая теория может чего-то не учесть и тогда получится, что она работать не будет.
    Полностью согласен.
    .

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать