Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "Open Interest for CFD"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей

    Обсуждение ТС "Open Interest for CFD"

    Тип данной ТС - трендовый.
    Основная и достаточная информация - в ветке ТС. Но если всё же есть какие-то вопросы по существу, готов ответить.
    Все Ваши сообщения будут прочитаны. На сообщения, не несущие конструктив, оставляю за собой право не отвечать.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,619
  2. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    с интересом посмотрел ТС.
    Появился вопрос: откуда берутся данные по открытому интересу? Ведь на форекс нет даже данных по реальным объемам, а уж об открытом интересе и подавно. Расскажите как работает индикатор ОИ ? Каким образом получаются конкретные числовые значения?

    P.S. у меня есть догадки, хотелось бы их подтвердить
  3. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Alexl, приветствую!
    Данные берутся отсюда - http://www.cmegroup.com/trading/fx/f...s_options.html
    Сайт разработчика индикатора - http://realvolumes.ucoz.ru/forum/2.
    Там же обсуждение всех вопросов по индикатору. Задумок у него много, посмотрим, что получится.
    Я в описании ТС упомянул, что идея прикрутить ОИ была давно, но т.к. не программирую, то до последнего момента не мог автоматизировать. Раньше пытался ручками считать, но больно много времени отнимало.
    Автор индикатора заранее предупреждал, что данные не полные. Но и этого, ИМХО, для моей ТС достаточно.

    P.S. Индикатор написан таким образом, что данные фьючерсов, но отображаются на валютной паре :smartass:. Ну, вот так разработчик пожелал... Я же "прикрутил" обратно на фьючерс. В ветке блога В.Мальцева как раз писали специалисты "Броко", что фьючерсы и валютные пары - близнецы-братья. Поэтому в ТС параллельно смотрится ситуация по обоим рынкам, но работаю на фьючерсах - там более "ровнее" изменение цены, что ли...:smartass:
  4. 174
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
    Аватар для Aalex  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от $kv Посмотреть сообщение
    Адаптивный CCI и на графике валютной пары, и на графике фьючерса пересёк .... границу канала одновременно
    вопрос на засыпку. а можно посмотреть пример, когда пересечение произошло не одновременно? 6В и фунт, 6Е и евра ходят попарно ноздря в ноздрю и небольшие отличия в графиках и показаниях индикаторов только около полуночи, когда на час останавливаются торги по CFD
  5. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Редко, но такие случаи бывают. Пожалуйста (стрелками указаны такие места):



    На валютной паре дважды выход за границу канала, на фьючерсе - нет. Как видите, происходило днём, разница в пунктах получилась бы нормальная (при условии открытия сделки после первого пересечения на графике валютной пары).
  6. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от $kv Посмотреть сообщение
    Данные берутся отсюда - http://www.cmegroup.com/trading/fx/f...s_options.html
    хм... все таки данные черпаются с сайта биржи! Это уже интересно. Честно говоря не ожидал. Вообще задумка получается интересная. Посмотрим что получится, удачи!
  7. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexl Посмотреть сообщение
    хм... все таки данные черпаются с сайта биржи! Это уже интересно. Честно говоря не ожидал. Вообще задумка получается интересная. Посмотрим что получится, удачи!

    Задумок у автора индикатора много :D. Лишь бы здоровья хватило. У меня тоже есть наработки, которые ждут своего часа. Сейчас же пока две ТСки представил на суд общественности :bow:. Посмотрим...
    За пожелания - спасибо!
  8. 174
    Комментарии
    1
    Темы
    175
    Репутация Pro
    Аватар для Aalex  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от $kv Посмотреть сообщение
    На валютной паре дважды выход за границу канала, на фьючерсе - нет. Как видите, происходило днём, разница в пунктах получилась бы нормальная (при условии открытия сделки после первого пересечения на графике валютной пары).
    спасибо за пример. если интересно, то вот сравнение OHLC инструментов за этот день и предыдущий.
    6E-eur.zip
    разница в значениях несущественна и вызвана скорее всего сглаживанием брокера, а вот на показания индикаторов в данном случае повлияло.

    на СМЕ за 12 ноября по 6Е было около сотни тысяч тиков и то, какой именно тик (плюс-минус пункт) оказался открывающим/закрывающим час (и по которому потом вычисляется индикатор) - дело случая. может, надо ввести ограничение по "минимальной глубине пересечения" и рассматривать график только фьючерса?
  9. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Aalex Посмотреть сообщение
    ... может, надо ввести ограничение по "минимальной глубине пересечения" и рассматривать график только фьючерса?
    Спасибо за файл. Посмотрел и согласен, что разница очень маленькая. Но... В приведённом мною случае эта разница, по факту, вылилась бы ~-98п. Если перевести в деньги при этом ММ (2 лота) - $2450 (или 1,8% от начального депозита). Более того, в этом случае вообще был бы получен стоп-лосс, а это уже $2645 минусом.
    По поводу слежения только за фьючерсом - была и обратная ситуация (на фьючерсе пересечение есть, на валютной паре нет). Пусть в той ситуации на тот момент и была бы открыта позиция в том же направлении. ИМХО, лучше пропустить сомнительную ситуацию (с точки зрения моей ТС). Исхожу из принципа "не потерять", а заработать возможности ещё будут... Но раз оба рынка близнецы-братья, то и смотреть надо на оба: "Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения..." Философия, конечно... :smartass:
    По поводу "минимальной глубины пересечения"... Были мысли, но какой критерий "минимальности"? Очень часто индикатор ведёт себя таким образом, что при выходе за границу канала всего на 2-3 единицы, цена инструмента разворачивается в противоположную сторону... И как "отсеять зёрна от плевел"? Если есть конкретные мысли по этому поводу, готов выслушать...
  10. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Подготавливая план на неделю, зашёл на сайт с текущими котировками (да-да, в выходные тоже есть торги!) на валютные пары (см.http://forex-markets.com/quotes.htm). Интересная картина по EUR/USD:



    И через 10 минут...



    Непонятно что-то со временем, да и цифры не вяжутся...

    P.S. Посмотрел - разобрался. На первом скрине дневные H/L пятницы 20-го. Если по остальным парам торги уже начались, то по EUR/USD пошла только первая котировка... Страница web-графиков - http://forex-markets.com/webcharts.htm

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать