Форум трейдеров » Торговые стратегии » Делимся соображениями по управлению рисками
+ Подписаться
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    А вот и ссылка на формулы – по моему хорошая статья
    http://kroufr.ru/content/view/4998/124/
    Интересная статья, раньше не встречал описания использования ATR.
  2. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    размер лота, прежде всего зависит от размера максимального убытка на одну сделку
    Чушь собачья. Размер лота зависит от мидда.
  3. 152
    Комментарии
    0
    Темы
    152
    Репутация Pro
    Аватар для BLONDA  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    .....

    Некоторые мои исследования и выводы по управлению рисками.......
    Это к конкретной системе. А я то спрашивала общие формулы (подходы к анализу), учитывающие статистические данные абстрактной ТС.
    Вот Селена, например, привязывает лот к просадке. Наверно так:

    Лот (в$) = (Депо * % потерь) / (MIDD/10000)

    Но здесь есть допустимый уровень потерь. В Вашем-же варианте

    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение

    Под риском понимается следующее,
    Риск (% от депо) = Цена стопа ($) / Депо ($)*100,
    где Цена стопа ($) = Стоимость тика ($) * Количество тиков до стоп-лосса
    принимаемый риск никак не связан с доходностью системы.
    А для систем с разными Профит Факторами (ПФ) или Фактором Восстановления (ФВ) (если говорить про привязку MIDD) и допустимый риск должен быть разным.
  4. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BLONDA Посмотреть сообщение
    Это к конкретной системе. А я то спрашивала общие формулы (подходы к анализу), учитывающие статистические данные абстрактной ТС.
    Вот Селена, например, привязывает лот к просадке. Наверно так:

    Лот (в$) = (Депо * % потерь) / (MIDD/10000)

    Но здесь есть допустимый уровень потерь. В Вашем-же варианте



    принимаемый риск никак не связан с доходностью системы.
    А для систем с разными Профит Факторами (ПФ) или Фактором Восстановления (ФВ) (если говорить про привязку MIDD) и допустимый риск должен быть разным.
    BLONDA, вы плохо читали комментарии! Я пояснил, что это не разработка ММ, а лишь арифметический тест различных подходов с точки зрения статистики и теории вероятности. Т.е. рассматривались результаты всех возможных вариантов десяти возможных схем. Из них выбирались наиболее стабильные схемы с наименьшей волатильностью и просадкой и наибольшей прибыльностью. Итоги я привел выше, а вглубь заходить, думаю, нет интереса.
    Это ведь ветка "Делимся..."?

    А если интересует ММ, то очень много полезного есть и здесь.
  5. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    to BLONDA спасибо!
    тут я удивился - за что такие благодарности?
    BLONDA, вы плохо читали комментарии!
    но стоило немного подождать и все встало на свои места :)
  6. 152
    Комментарии
    0
    Темы
    152
    Репутация Pro
    Аватар для BLONDA  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от AndrewAp Посмотреть сообщение
    тут я удивился - за что такие благодарности?
    но стоило немного подождать и все встало на свои места :)
    Это комплимент или повод для драки?
  7. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
    Аватар для amk  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BLONDA Посмотреть сообщение
    Пыталась найти внятное обсуждение правил управления капиталом на нескольких форумах. Приводить не буду. Вроде бы нельзя упоминать другие ДЦ. На пауке только не копалась. Везде это обсуждение переходит в какие-то общие абстрактные фразы. "Не теряйте деньги", "Риск не более 1% от депозита" (почему не 1,3%?) и т.д.
    Здесь постят и "Эксперты" и "старожилы" и прочие опытные....
    Неужели никто не может выложить простые формулы для МТС (т.е. для систем которые можно протестировать).
    Меня учили, что размер лота зависти от показателей теста торговой системы на истории. Конечно эти показатели приблизительные - их можно принимать с определенной долей вероятности.
    Вот может кто-то из старожилов показать какие из этих самых показателей наиболее значимые и как, зная их, можно рассчитать лот для:
    - одной валютной пары,
    - одного фьючерсного контракта,
    - портфеля из трех разных систем на валютах,
    - портфеля из трех разных систем на фьючерсах,
    - тоже для товаров

    PS Желательно на русском литературном языке. И без флуда, если получится.
    Оля! существуют несколько подходов к ММ. То что мы изучали - совершенно механический подход, основанный на некотором упрощении оптимального f Винса.
    Здесь на этом форуме есть интересная ветка на эту тему - более развернуто все объясняется.
    У меня часто возникают вопросы - а в реальной торговле эти сложные вычисления применяются.
    Наши формулы (одну из них ты выложила), может и не идеальны, но для начинающих - как общий принцип ММ пойдет. С программой что я даю - в общем- то первая ступенька.

    На пауке много полезного, но сложно и найти надо. Подходи, поделюсь второй ступенькой:D
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать