Форум трейдеров » Торговые стратегии » Делимся соображениями по управлению рисками
+ Подписаться
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Maksas Посмотреть сообщение
    Ну за местных знатаков ниразу не скажу ... не знаю , а потому обидеть баюсь , а ващето RM - Risk Management ! Можыт прежде чем в базар лезть стоит изучить матчасть??? :rolleyes:
    нет, ничего обидного, я не склад и не библиотека, просто напомнили термин, по мне дык с тем же значением. только вот зачем тогда вопрос в чем различие, коли наслышаны до нельзя?
  2. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    нет, ничего обидного, я не склад и не библиотека, просто напомнили термин, по мне дык с тем же значением. только вот зачем тогда вопрос в чем различие, коли наслышаны до нельзя?
    ...а вообще, это видимо действительно имеет какой-то интимный оттенок. о коем упоминалось выше... но тема общая и есть что обсудить.
  3. 516
    Комментарии
    1
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Maksas  
    Тот, который видел Укупника

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    нет, ничего обидного, я не склад и не библиотека, просто напомнили термин, по мне дык с тем же значением. только вот зачем тогда вопрос в чем различие, коли наслышаны до нельзя?
    Ну каг бы помягше чтоб в очередной бан не отправили ..... вы чуете разницу между управлением рисками и управлением денЪгами???

    Вот яй спрахиваю каг ваше управление бабками согласуеццо с управлением рисками ... ваще то у нормальных пацанов существует така хрень как хеджирование позиций скажем деривативами , или прямыми инструмами иных базаров! :D

    Хотя ап чем я? яй видно дурку включил! Ну раз 1 перцент типа чмуряк .... ну что тут сказать ........... ! :D

    Эт мну каг дурак топчеццо с 1 перцентом (расчет рисков в кулькуляторе таг нарисовал) , а крутышам эт в пад**! :D :D :D
  4. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Maksas Посмотреть сообщение
    Ну каг бы помягше чтоб в очередной бан не отправили ..... вы чуете разницу между управлением рисками и управлением денЪгами???

    Вот яй спрахиваю каг ваше управление бабками согласуеццо с управлением рисками ... ваще то у нормальных пацанов существует така хрень как хеджирование позиций скажем деривативами , или прямыми инструмами иных базаров!
    Ну вот, вам же ваш развернутый ответ;) и не надо ничего включать, типа а я то все равно лучше все знаю, вот посмотрим, что ж мне тут расскажут. Не люблю пустую трату времени, извините.
  5. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Maksas Посмотреть сообщение
    Ну раз 1 перцент типа чмуряк .... ну что тут сказать ........... !
    кстати, про 1% риска, подчеркнул, да при таком подходе, типа вообще без стопов, как я понял, можно тока с огромной кучи бабла куда-то сдвинуться.
  6. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Но простое тестирование показывает обратное
    Простое тестирование ваших стратегий показывает обратное. В то же время это совершенно не означает, что не существует стратегий с положительным МО, для которых это не так. Тем не менее, я с вами согласен, что придуманное кем-то "правильное" соотношение R/R типа 1:2 или 1:3 - абсурд.
  7. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    Денис, здесь я прокоментирую.
    Во-первых, сначала все ж, наверное, надо набраться опыта, а после торговать (я возможно исключение;)
    Многие... да, наверно, почти все начинают торговать реальными деньгами очень рано, например я слил первую сотку уже через пару месяцев (точно уже не помню) знакомства с рынками (тогда только Форекс). И практически каждый поторговав недельку на демо думает, что он крут и бежит с деньгами открывать счёт.

    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    Во-вторых, из моей статистики 1% это скорее всего топтание на месте, в лучшем случае.
    А какой процент риска для вас приемлем?
    И какой процент прибыли для вас это не топтание?
  8. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Денис Давыдов Посмотреть сообщение
    А какой процент риска для вас приемлем?
    И какой процент прибыли для вас это не топтание?
    Какой процент риска?
    Думаю сейчас, переосмыслив для себя ММ, я остановился на размере от 2 до 4% от депо на одну сделку. Т.е. для каждой отдельно взятой ТС надо варьировать эти цифры в соответствии с ее прибыльностью и рискованностью. О том, что ТС в принципе должна быть по каким-то характеристикам прибыльной, я уж не говорю.
    Вот тут-то и вопрос, который я задавал, а в каком порядке можно или нужно варьировать риском при развитии той или иной ситуации (к примеру, серии из убыточных сделок, но в пределах допустимого)?

    Процент прибыли лучше б конечно не ограничивать, главное чтоб он был. Но, в частности, при внутридневной торговле в тестируемой мной ТС, я поджимаю и его.
  9. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Кстати, просвятите, плз, очень не хочется сегодня лезть в библиотеку, в двух словах хотя б.
    У нас тут сегодня полемика развелась по поводу MM и RM. Я, так получилось, обозначил для себя это в одну тему "Управление деньгами и рисками" и назвал ММ, т.к. сложилось впечатление при изучении, что это просто разные абривиатуры одного понятия.
    Рассудите, прав я или нет. А то спать не буду.:bow::bow::bow:
  10. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Никого. Тогда вот что я накопал.

    Риск-менеджмент (управление рисками; англ. Risk management) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.

    Далее... Таран В. Играть на бирже просто
    9.4. Мани-менеджмент (управление капиталом)
    Мани-менеджмент - от англ. "money management" - управление деньгами. Многие начинающие трейдеры и инвесторы считают мани-менеджмент чем-то слишком науч- ным и трудным для восприятия и сразу отбрасывают его, не желая тратить время на изучение. На самом деле необходимо знать лишь несколько правил, а точнее методику расчета риска на одну сделку. Продемонстрирую на примере: мы хотим купить EUR/USD по 0.9820. Во-первых, необходимо еще до покупки обозначить уровень стоп-приказа, при котором мы вынуждены будем признать, что наша оценка оказалась ошибочной и ликвидировать позицию. Допустим, что этот уровень мы выбрали равным 0.9750. Тогда остается определить последнюю необходимую нам величину - объем сделки. Она рассчитывается делением полученного в случае исполнения стоп-приказа убытка на величину всего капитала. Допустим, что мы обладаем торговым капиталом в 50.000. Допустим также, что мы не желаем терять на этой одной сделке больше 2% нашего капитала. Тогда убыток/50.000 <= 0.02. Соответственно, убыток будет равен (0,9820-0,9750)*S, где S - объем сделки. Отсюда находим S по формуле: S = 0,02*50.000/(0,9820-0,9750) = 142.857 Долларов или 145.475 Евро. Конечно, округлив, мы заняли бы позицию размером 150.000 EUR/USD. Плечо составило бы 1:3. Отсюда получается, что, повышая плечо до 1:4, мы должны разместить стоп-приказ на 0,9769 или позволить себе проиграть на этой сделке 2.8% капитала. Аналогично, при использовании плеча 1:100, стоп должен быть размещен на 0,9818, иначе мы проиграем 69% своего капитала.

    еще две статьи...

    Управление риском
    по материалам: www.hardrightedge.com

    Почему, казалось бы, хорошие позиции иногда терпят неудачу, в то время как неважные позиции двигаются в нашу пользу? Ответ является весьма простым, хотя и немного обескураживает. Торговля - это игра шансов, в которой в любое время может что-нибудь произойти. Рынок пойдет туда, куда пойдет, независимо от нашего желания. Поэтому вместо того, чтобы искать идеальные сделки, лучше сначала изучим, как управлять риском.

    В предыдущем выпуске журнала мы рассматривали природу риска и пришли к выводу, что риск должен быть рассчитанным, а не слепым. Соответственно, теперь возникает вопрос - как рассчитать возможный риск при торговле, как оценить насколько этот риск приемлем и как им управлять?

    Доходность против риска

    Оцените соотношение ожидаемого дохода и возможного риска перед открытием каждой позиции, и, исходя из этого, принимайте решение о входе в рынок. Цена, близко расположенная к хорошему уровню поддержки соответствует низкому возможному риску при входе в длинную позицию и напротив, цена, находящаяся возле существенного сопротивления означает низкий риск для короткой позиции. Расстояние между вашим входом в торговлю и следующим уровнем сопротивления или поддержки, находящимся в пределах досягаемости, согласно вашему формату торговли, и предназначенному для выхода, соответствует ожидаемому доходу. Расстояние между ценой входа и ценой, которая нарушает торговый план, указывает на непреднамеренный выход и соответственно, возможный риск. При принятии решения о входе в рынок всегда следует помнить о соотношении ожидаемого дохода к возможному риску и выбирать позиции только с выгодным соотношением этих значений.

    Наилучший выход из сделки при торговле на колебаниях будет в период высокой активности, как только цена приближается к сильному барьеру. При планировании прибыли перед входом в торговлю следует учитывать именно эту цену. Цель по прибыли (profit target) находится на уровне, где риск разворота значительно увеличивается. Трейдеры должны либо закрыть позицию, как только эта цель по прибыли будет достигнута, либо, по крайней мере, разместить стоп-ордер для фиксирования прибыли в случае разворота.

    Каждая позиция имеет цену, при которой нарушается сценарий развития ситуации. Для самых безопасных сделок достаточно лишь небольшого движения, чтобы сигнализировать о плохом развитии ситуации на рынке и необходимости "выпрыгивать из лодки". Эта цель по потерям (loss target) динамично изменяется после входа. Рассмотрите воздействие последнего ценового бара на развитии соотношения доходность/риск, и соответственно регулируйте план торговли. Многие трейдеры считают сложным быстро обработать новую информацию. Поэтому они предпочитают действовать в соответствии с первоначальным планом, и используют скользящие стоп-ордера для зашиты позиций.

    Каким образом определить цену, при которой нарушается первоначальный сценарий торговли? Это можно увидеть при схождении границ сопротивления и поддержки для вашей позиции. Также это видно из комбинации пересечения Скользящих средних, нарушенных графических моделей и заполнения ГЭПов. Каждая ситуация отличается от других, поэтому определение цели по потерям может потребовать всех ваших торговых навыков.

    Выходите из сделок при торговле на колебаниях, чтобы зафиксировать прибыль, принять потери или закрыть посредственную позицию. Хороший выход более ценен, чем хороший вход. Эмоции, обычно сильны как при снятии прибыли, так и при принятии риска. Так что, глубоко вздохните и расслабьтесь перед закрытием позиции.

    Несколько наблюдений по управлению соотношением доходности и риска:

    • Следите за временем и "останетесь в живых". Рыночные циклы воздействуют на движение цены разными способами.
    • Используйте рыночные сюрпризы в своих интересах при входе и выходе с рынка. События, вроде ночных ГЭПов и истечение опционов могут быть эффективно использованы.
    • Уменьшайте размер позиций, если рыночные сигналы не достаточно однозначно интерпретируются.
    • Хороший выбор времени для плохих рыночных инструментов может принести больше пользы, чем плохой выбор времени для хороших инструментов.
    • Лучшие сигналы совпадают во многих аспектах технического анализа.
    • Используйте здравый смысл и математический расчет при проектировании своих прибылей и потерь.
    • Самые выгодные позиции возникают, когда толпа склоняется к неправильному варианту.

    15 правил управления риском

    Большинство трейдеров игнорирует отношения доходность/риск, надеясь, что удача будет спасать их, когда что-то пойдет не так.

    Это - вероятно основная причина, по которой многие из них терпят неудачу. Управление соотношением доходность/риск является самый легким способом получения определенного ограничения на рынке.

    Уравнение доходность/риск возводит стену безопасности вокруг ваших открытых позиций. Это предназначено для того, чтобы сказать вам, сколько может быть выиграно, или потеряно, на каждой сделке, которую вы принимаете. Вторичная цель состоит в том, чтобы удалить эмоции, чтобы вы могли спокойно сосредоточиться только на голых числах.

    Давайте рассмотрим 15 правил, которые позволят улучшить результативность вашей торговли.

    1. Каждая позиция несет в себе направленную вероятность, которую отражает определенная торговая модель. Всегда открывайте позиции в направлении наиболее высоких шансов. Выходите из своей сделки, когда развитие ситуации не отвечает вашим ожиданиям.

    2. Каждая позиция имеет ценовой уровень, который нарушает торговую модель. Открывайте позиции только в тех случаях, когда цене необходимо продвинуться на короткое расстояние, чтобы достигнуть этой "цели по потерям". Взгляните в другую сторону и найдите "цель по прибыли" у уровня следующей поддержки или сопротивления. Открывайте позиции с наиболее высоким соотношением "цели по прибыли" и "цели по потерям".

    3. Рынки двигаются в трендовых и контр-трендовых волнах. Многие трейдеры паникуют во время контр-трендовогодвижения и из страха выходят из хороших позиций. После каждого движения в вашу сторону, решите, сколько вы готовы отдать, когда ситуация поворачивается против вас.

    4. Что может помешать вам. Ищите прошлые максимумы и минимумы, через которые ваша сделка должна пройти, что-бы добраться до цели по прибыли. Каждый ценовой уровень представляет собой препятствие, которое должно быть преодолено.

    5. Время воздействует на соотношение доходность/риск так же эффективно, как и цена. Выбирайте период удержания позиции, основываясь на расстоянии от вашего входа до цели по прибыли. Затем используйте цену и время для управления стоп-ордерами. Также используйте время для закрытия позиции, даже если стоп-ордера не были достигнуты.

    6. Воздержитесь от посредственных позиций, и ждите лучших возможностей. Будьте готовы испытывать длительные периоды скуки между моментами высокой концентрации. Вы должны стоять в стороне, выжидать и наблюдать, в случае, когда рынок ничего не может вам предложить.

    7. Хорошие сделки могут сразу не выглядеть так однозначно. Анализируйте противоречивую информацию, и открывайте позицию, когда набирается достаточное количество "за". Часто бывает самое лучшее, что можно сделать - это рассчитать свои потери в случае, если вы не правы, и затем входить в рынок.

    8. Осторожный выбор рыночных инструментов контролирует риск лучше, чем любая система стоп-ордеров. Поймите, что положение "вне рынка" требует такого же обдумывания как вход или выход, и должно быть рассмотрено при заключении каждой сделки.

    9. Каждый трейдер имеет различное восприятие риска. Придерживайтесь своих естественных предпочтений вместо того, чтобы преследовать толпу. Если вы не можете спокойно спать ночью, то должны сократить свой риск.

    10. Никогда не входите в рынок, не зная когда выходить. Торговля не является упражнением "покупать и держать". Определите вашу цену, по которой вы выйдете, заранее, и затем придерживайтесь этого, когда рынок окажется там.

    11. Информация не эквивалентна прибыли. Графики развиваются медленно от одного уровня до следующего. Между ними происходит "рыночный шум", во время которого элементы риска и прибыли находятся в конфликте друг с другом.

    12. Не будьте одурачены удачей новичка. Долговременная торговля требует строгой самодисциплины. Легко делать деньги в течение коротких периодов времени. Рынки заберут каждый цент, пока вы не разработаете нормальный план управления риском.

    13. Входите в рынок при низком риске и выходите из него при высоком риске. Это часто соответствует покупке у поддержки и продаже у сопротивления, но это может при меняться при торговле на импульсах с достаточно высокой безопасностью и точностью.

    14. Старайтесь выходить из рынка в период высокой активности, что позволит вам увеличить свою прибыль. Ждите, когда цена начнет ускоряться и закройте вашу позицию в момент ажиотажного движения рынка, пока другие трейдеры пытаются вскочить в уходящий поезд и цена выталкивается в зону высокого риска.

    15. Управляйте риском с обеих сторон сделки. Сосредоточьтесь на оптимизации точек входа и выхода, и специализируйтесь на отдельных, направленных ценовых волнах. Помните, что вход в плохие позиции с низким риском дает больше гибкости, чем вход в хорошие позиции с высоким риском.

    Управление деньгами
    Брэндон Фредериксон | www.hardrightedge.com

    Вот несколько цитат некоторых знаменитых трейдеров и инвесторов:

    • <Я не встречал богатого техника> - Джим Роджерс.

    • <Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят, <я никогда не встречал богатого техника>, мне это нравится! Это такой высокомерный, бессмысленный ответ. Я использовала фундаментальный анализ в течение 9 лет и разбогатела как технический игрок> - Мэри Шварц.

    • <Диверсифицируйте свои инвестиции> - Джон Темплетон.

    • <Диверсификация является страховкой от невежества> - Вильям О'Нейл.

    • <Не старайтесь покупать у основания> - Питер Линч.

    • <Не старайтесь покупать у основания или продавать наверху> - Бернард Барух

    • <Возможно, тренд и является вашим другом в течение нескольких минут в Чикаго, но в основном, это редко является способом разбогатеть> - Джим Роджерс.

    • <Я уверен, что самые большие деньги сделаны на рыночных разворотах. Каждый говорит, что вы терпите неудачу, стараясь выбрать вершины и основания, и вы делаете все ваши деньги, играя по тренду в середине. Хорошо, в течение двенадцати лет я пропускал прибыль в середине, но я сделал много денег на вершинах и основаниях>. - Пол Тюдор Джонс.
    Итак, мы здесь имеем группу людей, которые все вместе заработали миллиарды долларов, торгуя на рынке, и они не могут договориться относительно того, как делать деньги. Не один. Так, что же нам делать? Есть ли что-нибудь, в чем они действительно соглашаются? Только в одном:

    • <Мой основной совет - не теряйте деньги> - Джим Роджерс.

    • <Я более обеспокоен управлением потерями. Учитесь принимать потери. Самая важная вещь при торговле на рынке заключается в том, чтобы не позволять вашим потерям выйти из-под контроля>. - Мэри Шварц.

    • <Я всегда думаю о потере денег в противоположность тому, чтобы думать о деланию денег. Не сосредотачивайтесь на делании денег, концентрируйтесь на защите того, что у вас есть> - Пол Тюдор Джонс.

    • <Правило номер один при инвестировании - никогда не терять деньги. Правило номер два - никогда не забывать правило номер один> - Уоррен Баффет.

    Действительно есть много способов делать деньги на рынке. Существуют тысячи семинаров, за которые вы можете заплатить, и где лектор вам расскажет, как он сделал 1 млрд. долларов на фондовой бирже. Там же вам предложат книгу его сестры <Как я удваиваю свои деньги каждый час>, которая является доступной в различных формах, всего за 29.95 $. Все они расскажут вам о некоторых моделях, которые будут работать в одно время и не будут в другое. Некоторые из вас могут пойти в длинную сторону с Джимми Роджерсом, в то время как другие будут делать это с Бернардом Барухом, но самая критическая составная в делании денег на рынке - не теряйте много. Вы всегда должны выставлять стоп-ордера и терять только часть. Вы не должны терять слишком много, потому что завтра вы не сможете заработать ни копейки, если вдруг разоритесь сегодня.

    Одна из самых обычных ошибок, совершаемых трейдером - это риск всем капиталом. Нет более быстрого способа разориться, чем делать это. Исследования, которые были сделаны по этому поводу, предлагают рисковать в одной сделке не более 2 % от торгового капитала. А большинство профессионалов вам скажет, что это слишком много, и они рискуют от 1/4 % до 1 % в каждой сделке. Идея заключается в том, что ни одна сделка не должна воздействовать на весь ваш капитал и всю вашу торговлю. Вы не собираетесь разбогатеть в этом случае, но вы также не окажетесь перед необходимостью продать свой дом, как это не раз случалось с людьми.

    Другое преимущество маленьких позиций заключается в том, что они позволяют вам быть свободными от беспокойства. Если вы рискуете довольно маленьким количеством, вы не будете <трястись>. Вы также не окажетесь в положении, когда вы скажете <Стоп, я не могу потерять так много денег>, и вы превращаете плохую сделку в ужасные инвестиции. Таким образом, если вы серьезно относитесь к этому, если вы хотите торговать на долгосрочной основе, то вы будете практиковать взвешенное управление деньгами. Прежде, чем вы входите в рынок, первая вещь, о которой вы должны спросить себя, это - скольким я рискую в этой сделке. Помните, что, мы здесь, чтобы делать деньги, но мы не сможем сделать ничего, если мы разоримся.

    Ключ к тому, чтобы выжить, заключается в том, что вы должны уважать риск, брать маленькие позиции, которые не позволят вам сгореть. Вы всегда должны иметь в виду, что в торговле вы всего лишь играете на шансах. Вы можете иметь модель, которая срабатывает правильно в 75% случаев, но каждая сделка - это отдельный случай. Она не принимает во внимание последнюю сделку. Если вы имеете 75%-ю систему, то вы все равно можете быть неправы 10 раз подряд, и если вы торгуете любое количество времени, то это случится рано или поздно.

    Я когда-то думал, что нашел надежный способ делать деньги в рулетку. Я играл бы на черном и красном. Я сидел бы за столом и после того, как шар выпал на черное или красное 5 раз подряд, я начал бы ставить на противоположный цвет (так, если бы это было пять красных подряд, я начал бы ставить на черное). Затем, если бы я был неправ, я шел бы дальше и удваивался. Это означает, что, если я начал с 1 $, в следующий раз я ставил бы 2 $, потом 4 $, затем 8 $, 16 $ и т.д. В конечном счете, я победил бы и выиграл 1 $. Тогда мне было 13 лет, и я действительно думал, что нашел <Чашу святого Грааля>. Если это было столь легко выяснить для 13-летнего подростка, то почему все казино не разорились, а все игроки не стали миллионерами. Потому что это не работает.

    Если мы подбрасываем монету, то каждый раз имеем 50%-ый шанс того, что выпадет орел, так же как и решка. Но каждый бросок независим от предыдущего. Последующий бросок монеты не имеет никакого отношения к сделанному до этого. Это чистая случайность. Есть некоторый шанс, что выпадет орел в серии бросков, или решка. Но в котором из бросков - это чистая случайность. Каждый раз, когда вы подбрасываете монету, это является одним подбрасыванием монеты из миллиардов подбрасываний. Именно поэтому у вас может выпасть 100 орлов подряд, если вы подбрасываете монету достаточно долго.

    Именно поэтому в первый раз, когда я играл в рулетку, черное выпало 19 раз подряд, и я вернулся домой проигравшим.
    Торговля то же самое. Мы имеем некоторый процент от наших сделок, которые будут удачными, и некоторый процент, которые будут неудачными. Но ваша последующая сделка не имеет никакого отношения к предыдущей. Так, даже если вы имеете самый точный метод в мире, через какое-то время вы разоритесь, если вы не практикуете хорошее управление деньгами и контроль за риском.

    Итак, теперь, когда все мы понимаем, почему управление деньгами и контроль за риском очень важны, давайте разберемся, как точно применить эти правила к вашей торговле. Как я уже говорил прежде, вы не должны когда-либо рисковать больше чем 2%-ми вашего счета в одной сделке. Но, как я также сказал, для большинства людей это слишком много, и я отношусь к этой группе большинства людей. Я люблю удерживать свой риск приблизительно в рамках 1%. Так что позвольте привлечь ваше внимание на риск в 1% от вашего торгового счета. Для целей данного примера давайте предположим, что вы имеете очень средний размер счета - 25.000 $:

    Скажем, вы просматривали сегодня вечером рыночные графики и натолкнулись на график XYZ, который выглядит так, что это могла бы быть большая сделка на колебании, при покупке по цене в 15 3/16. Минимум предшествующего дня составляет 14 1/2. Это означает, что вы разместите ваш стоп-ордер на 14 7/16, рискуя 3/4 пункта на этой сделке. Принимая 25.000 $ в качестве торгового счета, вы можете потерять до 250 $ в одной сделке. Вы будете использовать это значение, чтобы определить, сколько лотов или контрактов вы можете покупать. Предположим, что ваше количество контрактов составляет до 333 контрактов. Большинство людей не любит делать нечетные лоты, поэтому можно округлить вниз до 300. Никогда не округляйте вверх, потому что в этом случае вы превышаете допустимый уровень риска.

    Позвольте мне предложить вам еще несколько цитат по поводу контроля за риском:

    • <Если вы имеете подход, который позволяет делать деньги, тогда управление деньгами может сделать различие между успехом и неудачей. Я стараюсь быть консервативным в своем управлении риском. Я хочу быть уверенным, что я буду в игре завтра. Контроль риска играет существенную роль>. - Монро Троут

    • <Если вы олицетворяете потери с собой, то вы не можете торговать>. - Брюс Ковнер

    • <Лучшие трейдеры не имеют никакого эго. Вы должны проглотить свою гордость и выходить из потерь>. - Том Болдуин

    • <Никогда не рискуйте больше чем 1% от ваших полных активов в любой сделке. Рискуя 1%, я безразличен к любой конкретной сделке. Постоянное сохранение своего риска на низком уровне является абсолютно необходимым>. - Лари Хайт.
    В то время как все эти трейдеры имеют различные методы делать деньги, каждый из них соглашается, что контроль за риском является единственным наиболее важным аспектом торговли. Эти трейдеры являются лучшими в мире и единственная вещь, о которой они договариваются - это контроль за риском. Подумайте об этом.

    ----------------------------------------------------
    p.s. Особенно могу обратить свое и ваше внимание на последний абзац.
    Могу согласится с 1%, но при условии управления большими активами. Свой депо, с целью повышения рентабельности, мне приходится подвергать большему риску. Иначе, это трата времени.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать