Форум трейдеров » Торговые стратегии » Делимся соображениями по управлению рисками
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    Делимся соображениями по управлению рисками

    Доброго времени суток!

    Очень часто в разговоре с клиентами всплывает тема мани менеджмента (управления рисками).
    Как ни крути, без этих двух волшебных слов в трейдинге никуда. Однако, что конкретно под ними подразумевается очень многим новичкам непонятно. Отсылка к мудрым книгам, как водится, не сильно помогает в постижении предмета. Я лично сам не горю энтузиастом закапываться с головой в формулы и подробно изучать такие объемы, безусловно полезного, но несколько размытого текста.
    Однако простые правила ММ необходимы всем. Без них депозит точно будет слит рано или поздно.

    Попробую привести свое понимание данного вопроса. Америки конечно не открою, но новичкам думаю будет полезно.

    Многие day трэйдеры терпят неудачу по одной единственной причине, их управление риском недостаточно хорошо спланировано, чтобы обеспечить им долгосрочный успех. Речь идет о том, как трейдер определяет, какой именно долей капитала он может себе позволить рисковать в разовом трейде. Управление капиталом, для многих профессионалов, я вляется более важным чем та прибыль, которую они получают. Именно риск менеджмент определяет состоитесь ли вы, как успешный трейдер.

    Грамотное управление капиталом критично для трейдеров, так как :

    приводит к прибыльности в долгосрочной перспективе (обрубаем лоссы, наращиваем прибыль)
    защищает капитал
    придает уверенность в своей торговле
    устраняет эмоций из торговли

    Риск-менеджмент может быть различным для каждого трейдера, потому что у каждого трейдера есть собственный уровень риска, который он желает принять в каждой отдельно взятой сделке.Менеджмент также зависит от того, сколько сделок совершает трейдер и сколькими контрактами одновремененно торгует.Стиль торговли также крайне важен для определения размера потенциального убытка. Например, для скальпинга размер убыка соответствует около 4ех тиков,для суточной торговли достаточно 6 тиков (для валатильных инструментов около 25 тиков).Кроме того, нужно помнить что уровень риска не должен привышать 1-5% от вашего торгового счета для каждой сделки. Предположим, что баланс вашего счета 10.000$, тогда рисковать вы должны только 100-250$ на каждой сделки(или меньше), что будет соответствовать 1-2.5% от начального депозита. Дальше следует поставить планку для поднятия этого риска. Например, если депозит становится равным 15.000$ , теперь следует считать уже 1-2.5% от суммы в 15.000$ для каждой сделки.
    Я бы рекомендовал Вам использовать соотношение риска к прибыли не менее чем 1к2 для внутридневной торговли и не менее 1к1 для скальперских тактик. Когда Вы пытаетесь определить, сколько же использовать соотношения риска к убытку, лучше спрашивайте себя, что Вы планируете торговать и сколькими деньгами должны торговать.Например, Вы используете следующую торговую структуру, обменивая фьючерс Сырой нефти:

    размер депозита: $10,000
    1к1 соотношение риска к прибыли ($10/тик)
    рисковый капитал $100-250

    С этими параметрами максимально допустимый стоп для одной сделки составит 10-25 пп, с аналогичным тэйком (10-25 пп); торгуя, к примеру, одним контрактом вы будете ожидать риска в размере 100-250 долларов, и прибыль в аналогичном размерер 100-200 долларов. Если бы вы торговали двумя контрактами одновременно, то стоп следовало бы выставить в диапазоне 5-10 пп (2 контракта х пунктов= 10 пп).

    Теперь с соотношением прибыль/риск 2:1 вы бы очевидно, рисковали больше в каждой сделке, но также вам бы удалось увеличить вашу прибыль за счет торговли двумя разными контрактами.
    Давайте возьмем тот же пример, приведенный выше, торговля фьючерсами на Сырую Нефтью (Crude Oil) на счете в 10 000 долл., используя соотношение прибыль/риск 2:1, и по прежнему рискуя 1-2,5% от депозита в каждой сделке. При соотношении 2:1, вы возможно захотите торговать несколькими контрактов. В этом случае, при депозите в 10 000 долл., вы можете торговать 4мя контрактами в одной сделке. Торгуя 4мя контрактами сырой нефти, максимальный стоп вы будите выставлять в размере 6 пп (6 пп х 4 контракта = 24 пп (240 долл). В соответствии с вашими уровнями take profit, закрывать сделку вы будите в следующем порядке, +3 тика (2 контракта), +6 тиков (1 контракт), и 1 контракт вы оставите в расчете на дополнительную прибыль. При данном подходе имеет смысл подстраховаться использованием трэйлинг стопа, автоматически передвигая ваш стоп в безубыток + 1, пункт при достижения первой цели.

    Очень важно понять, что наличие хорошо спланированной стратегии по выходу из сделки даже важнее, чем ваша техника входа. И все потому, что правильное управление рисками позволит торговать вам достаточно агрессивно при этом защищая свой торговый капитал. Ведь наша цель не просто заработать деньги на рынке, но делать это стабильно в течении долгого времени.
    Если ваш алгоритм выхода не продуман как следует, то практически наверняка вы потеряете деньги, а со временем и весь свой торговый капитал. Этот алгоритм, основанный на вашей стратегии управления риском, будет способствовать росту вашего торгового счета.

    Успехов в торговле!
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,178
  2. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    Все очень понятно но для танкистов плиз можно:fear:

    Например Вы пишите:

    размер депозита: $10,000
    1к1 соотношение риска к прибыли ($10/тик)
    рисковый капитал $100-250


    как понимать 10/тик ? Я понимаю, что это цена тика, т.е. 1 тик = 10$, а не 10 деленное на тик.

    Соответственно формула такова:

    Риск = Депо * 2% * цена тика * размер лота
    2% условно, те около 1-2.5 %

    Риск в тиках на 1 контракт = Риск / цена тика * размер лота / количество контрактов


    Так для понимания мне проще :D
  3. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Очень интересная тема, и можно сказать, интимная.
    Тут надо смотреть прежде всего от профессионализма и стратегии торговли, т.е. если трейдер ещё не имеет большого опыта работы, то стоит риски занижать до менее 1%, т.к. потерь скорее всего будет больше чем профитов. Но к сожалению рекламы разных ДЦ говорят о заоблачных прибылях и это многим затуманивает взгляд. И для пущей безопасности не стоит брать плечо более чем 1:10, а ещё лучше 1:5 (это немного ограничит возможность рисковать).
    Стоит, кстати, вспомнить о геометрической прогрессии тем кто только начинает торговать на реале и хочет больших прибылей. Если делать 5% ежемесячно (что для многих кажется мелочью), то спустя год это не 60%, а 80% (а это для многих бизнесменов очень хорошая прибыль).
  4. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от VAGon Посмотреть сообщение
    Все очень понятно но для танкистов плиз можно:fear:

    Например Вы пишите:

    размер депозита: $10,000
    1к1 соотношение риска к прибыли ($10/тик)
    рисковый капитал $100-250


    как понимать 10/тик ? Я понимаю, что это цена тика, т.е. 1 тик = 10$, а не 10 деленное на тик.

    Соответственно формула такова:

    Риск = Депо * 2% * цена тика * размер лота
    2% условно, те около 1-2.5 %

    Риск в тиках на 1 контракт = Риск / цена тика * размер лота / количество контрактов


    Так для понимания мне проще :D
    Что-то вы не с того конца зашли...
    ИМХО, формула должна выглядеть так:

    объем сделки в лотах = риск в долларах/(риск в тиках*цену тика)

    Например для EURUSD:

    Риск в долларах = 250$.
    Риск в тиках (расстояние до ордера стоп-лосс) = 50пп.
    Цена тика 10$.

    Получаем

    Объем входа = 250/500=0.5лота.

    Если стоп - 100пп, объем 0.25 лота, и т.д.

    ПЫ.СЫ. Не размер стопа должен определяться размером рискового капитала, а объем входа при заданном риске, так как стоп при корректной процедуре выбора условий сделки должен определяться исходя из рыночных условий.
    Это кстати позволяет автоматом решать вопрос учета волатильности различных инструментов. Стоп для них будет иметь разную величину, соответственно объем сделки тоже будет разным.
  5. 7,205
    Комментарии
    5
    Темы
    7216
    Репутация Pro
    Аватар для IST  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от E-W Посмотреть сообщение

    Получаем

    Объем входа = 250/500=0.5лота.
    0,5 лота при депо в 10 тыщ, это или для пипсовки или на радость лосям.
  6. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Причем тут 10тыщ.
    Человек задал 2,5% - 250 долларов на сделку, для этого случая и считается.
    Задайте другой размер риска, например 100, и будут вам другие объемы.
    Задайте другой размер стопа и тоже будут другие объемы.
    Все предельно тривиально.
  7. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от E-W Посмотреть сообщение
    Что-то вы не с того конца зашли...
    ИМХО, формула должна выглядеть так:
    .............
    Хорошее замечание, спасибо.... :)
  8. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Ну я тоже америки не открою если скажу что первична система и пазитиффное МО... Опять же есть мнение что М и АМ снижают эффективность системы... и оптимальное Ф Винса в определенном роде подгонка... Хотя, если рынкет не случаен то и серийность сделок можно прорабатывать... Вообще ММ это самая шизотеричная тема в традинге:)
  9. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Если под соотношением риск/прибыль подразумевается то, что разность (модуль) между ценой открытия и уровнем стоп-сигнала меньше чем планируемая прибыль в два раза, то могу оспорить такую постановку "вопроса". Простейшие расчеты на реальных графикак показывают, что такое соотношение должно быть не более единицы (для основных валют)...
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    http://www.finrisk.ru/theor.html - чтобы немного расширить горизонты понимания словосочетания "управление финансовыми рисками"

    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Если под соотношением риск/прибыль подразумевается то, что разность (модуль) между ценой открытия и уровнем стоп-сигнала меньше чем планируемая прибыль в два раза, то могу оспорить такую постановку "вопроса". Простейшие расчеты на реальных графикак показывают, что такое соотношение должно быть не более единицы (для основных валют)...
    мой опыт показывает, что на FX вполне-таки можно работать в плюс и с соотношением R/R ~ 1:5. На пауке есть тема, где товарищ демонстрировал работу на FX, используя SL:TP 2:5 при ProfitFactor ~ 4, но у него на конечный резалт сильно влияет портфель. Поэтому с "должно быть" не могу согласиться.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать