Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Open Interest for CFD" 20.11.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей

    ТС "Open Interest for CFD" 20.11.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 127 040,00 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -2,28%
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,455
  2. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    При разработке ТС использованы идеи из следующей литературы:
    Найман Э. "Малая энциклопедия трейдера" и "Теория хаоса".
    Рашке Л., Коннорс Л. "Биржевые секреты".
    Талеб Н. "Одураченные случайностью".
    Информация со сторонних ресурсов (желающим узнать источник - ссылка через личку).

    II.Тайм-фрейм ТС:

    Рабочий тайм-фрейм (ТФ) - Н1. Данный ТФ используется как для графика рынка Forex, так и для графика рынка CFD.

    III. Инструменты:

    Рабочие инструменты - 6E(евро) и 6B(британский фунт).
    Инструменты для анализа - EUR/USD и GBP/USD

    Причина выбора только этих инструментов для торговли будет описана ниже.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Торговый минимальный размер контракта - 1,0
    Торговый минимальный размер счета – 130 000 USD
    Счет в терминале Broco Trader

    Первичная работа.
    Логин торгового счета - 643425.
    Пароль инвестора - sc1cdsb.

    V. Параметры рисков и манименеджмент (ММ)

    Риск на одну открытую сделку – не более 2% от депозита.
    Суммарный риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    Первоначально ТС предусматривала консервативный ММ - одновременно открыто по каждому инструменту может быть не более одной позиции: 1 лотом для и 2 лотами для , т.е. один тик для обоих инструментов равен $12,5. Расчётный размер депозита был $65 000 (условно, можно было бы допустить подряд максимум 5 стоп-лоссов с момента начала торговли по каждому инструменту :smartass:). После некоторых раздумий, принял решение поменять ММ. В связи с этим, размер депозита увеличен в два раза - до $130 000. Согласно внесённым изменениям, сделка открывается следующим образом: одна позиция открывается ( - 1 лот, - 2 лота) с тейк-профитом по расчитанному целевому уровню, вторая часть (в таком же объёме) - без определения целей по тейк-профиту. Изменения коснулись и установки стоп-лосса...

    VI. Установка и перенос стоп-лоссов

    Стоп-лосс. Расчёт стоп-лосса и его перемещение происходит следующим образом.
    1.Каждый сектор - уровень с размером в 50пп. Стоп-лосс = точка открытия + два сектора, расчитанные от точки открытия + 5п , где 5п - запас на возможное проскальзывание.
    2.При движении цены в нужном направлении более чем на 90-100пп, стоп-лосс для обеих позиций передвигается в безубыток +10пп.
    3.Для второй позиции (без предварительного целевого уровня), при движении цены далее целевого уровня (более 30пп от целевого уровня) стоп-лосс передвигается на целевой уровень. И далее подтягивается на следующий уровень по условиям данного пункта до момента закрытия или до появления противоположного сигнала. Тогда закрытие происходит перед открытием противоположной позиции.

    VII. Время оповещения об открытии и продолжительность сделок

    Оповещение о сделках.

    Реальное время открытия сделок - с 7-00 до 23-00 GMT (более позднее время возможно, если цена находится в зоне продаж/покупок, а адаптивный CCI подходит к верхней/нижней границе канала). Оповещение об открытии сделки происходит после выполнения одного из условий вариантов открытия сделки (см. далее). В течение 5-10 минут после этого размещается скриншот графика с условиями сделки. Сделки открываются ордерами по рынку.

    Продолжительность сделок.

    Продолжительность различна, в зависимости от состояния рынка может быть от 1-2 до 14-15 дней (в последнем случае это наблюдается при продолжительных трендах).
    Закрытие сделок происходит:
    1.По достижению целевого уровня.
    2.При срабатывании стоп-лосса.
    3.При открытии противоположной позиции.
  3. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Историческая справка. Разработка основы системы была начата более года назад. Но в связи со сложностью реализации (для меня) идеи в МТ, до текущего момента тестирование проводилось в пилотном режиме. Но есть на этом свете "добрые люди" :smartass: - уважаемый Xrust, ("Дай Бог ему многих лет жизни!") :bow::bow::bow: воплотил похожу идею в своём индикаторе "Новая версия Индикатора Открытого интереса онлайн ©". Данный индикатор (хоть пока и в тестовом режиме) стал последним кирпичиком в ТС. Индикатор работает только на валютных парах. По причине теста индикатора разработчиком, в него включены из валют только EUR/USD и GBP/USD

    Суть идеи, положенной в основу разработанной ТС, в следующем...Что такое "Open Interest (O/I)" в двух словах? Это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Более подробно каждый желающий может почитать, набрав в поиске Гугла (или другой "искалки") "открытый интерес". В нашем случае нас интересуют фьючерсные контракты. Предполагаем (прошу запомнить это слово), что соотношение заявок на покупку/продажу говорит о том, куда "будут гнать" цену маркет-мейкеры. Как только достигается точка "максимального удовлетворения", цену "разворачивают" и она идёт в противоположном направлении. ТС должна ответить на два ключевых вопроса:
    1. Какой "интерес" преобладает в данный момент на рынке?
    2. В какой точке наиболее вероятен разворот цены?
  4. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Теперь примеры в картинках::smartass:



    На скриншоте два графика Н1: - верхний, GBP/USD - нижний. На основном графике GBP/USD расположен (в виде красно-синих секторов) "Индикатора Открытого интереса". Цифры в секторах указывают соотношение интереса: первая цифра - интерес на продажу, вторая цифра (через слэш) - интерес на покупку. Например, 700/283 - желающих продать больше, чем купить. Сектор окрашен в красный цвет. Соотношение (например, 724/809), когда покупателей будет больше, чем продавцов, окрасит сектор в синий цвет. Более подробные пояснения можно найти на странице индикатора. Сектора - это уровни, на которых преобладают те или иные интересы. С помощью этого индикатора получаем ответ на первый вопрос.
  5. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Попробуем ответить на следующий вопрос... Вот 6E и EUR/USD:



    В нижней части графиков фьючерса и валюты - адаптивный CCI (Commodity Channel Index). Обычный CCI (Индекс Товарного Канала) указывает на отклонение цены инструмента от ее среднестатистической нормы, при слишком высоких показателях цена завышена, при низких - занижена. Колебания этого индикатора обычно происходят в диапазоне +100, если эти пределы пересекаются, при +100 рынок находится в состоянии перекупленности и возможен спад, при - 100 - в состоянии перепроданности и вероятен подъём. Адаптивность индикатора, использованного в ТС, в том, что верхняя/нижняя границы диапазона меняются ("подвижные"). И выход индикатора из диапазона одновременно и на графике фьючерса, и на графике валютной пары говорит о том, что возможно достигнута точка "максимального удовлетворения" :D. А с помощью этого индикатора получаем ответ на второй ключевой вопрос.

    P.S. Упустил ещё один момент, вернее один информационный индикатор - Waddah Attar RSI Level (взять можно здесь). Данный индикатор ставится на график CFD с параметром дней (первое число) - 22. (Доб. 20/11/09)
  6. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Условия открытия и описания сделок будут производиться по вышевыложенным скриншотам.

    Условия для открытия Sell:

    Вариант 1.
    1. Закрытие свечи валютной пары произошло в красном секторе.
    2. Адаптивный CCI и на графике валютной пары, и на графике фьючерса пересёк верхнюю (красную) границу канала одновременно.
    3. На открытии следующей свечи открывается сделка по рынку.
    4. Стоп выставляется в течение 5 мин, после открытия сделки.

    Вариант 2.
    1. Адаптивный CCI и на графике валютной пары, и на графике фьючерса пересёк верхнюю (красную) границу канала одновременно.
    2. Закрытие свечи валютной пары произошло в красном секторе.
    3. На открытии следующей свечи открывается сделка по рынку.
    4. Стоп выставляется в течение 5 мин, после открытия сделки.

    Пример сделки Sell по варианту 1:

    и GBP/USD

    С 13/11 по 16/11 цена GBP/USD находилась в зоне продаж. Первая попытка разворота была после закрытия свечи 9:00 13/11, но индикатор CCI не вышел за пределы канала. Следующий момент для продажи предоставился 16/11 после закрытия свечи в 19:00. На открытии свечи 20:00 производится продажа с рынка. Цена открытия - 1,6825. Максимальная просадка - -53пп (High этой же свечи). Цель - 1,6600 и ниже (сектор покупок). На данный момент сделка была бы ещё открыта...

    Условия для открытия сделки Buy аналогичны условиям для Sell

    Пример сделки Buy по варианту 2:

    6E и EUR/USD

    12/11 на валютной паре закрытия свечей в 10:00 и в 13:00 происходили в зоне покупок и адаптивный CCI на этом же графике пересёк нижнюю границу канала, а на графике фьючерса адаптивный CCI не смог пересечь нижнюю границу. И только в 21:00 были выполнены условия открытия сделки по варианту 2. На открытии свечи 22:00 производится покупка с рынка. Цена открытия - 1,4839. Максимальная просадка - -15пп (Low в 16:00 13/11). Цель - 1,4950 и выше (сектор продаж). Закрытие произошло бы на свече 14:00 16/11 по подтянутому стоп-лоссу (установка на границу секторов при прохождении целевого уровня более 30пп). Итог - +111п
  7. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    ......................................
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Спасибо, Ленар!
    Как раз назрела ситуация по 6B
    Выставим ордера Buy:
    1. Согласно правилам откроем позицию: 2 лота с рынка (buy 1,6547, s/l 1,6442 t/p 1,6700) и 2 лота (buy 1,6542 s/l 1,6442 t/p ...)

  10. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Интересная ситуация складывается на графике . Если свеча 14:00 закроется ниже 1,4800 (на уровне 1,4850-1,4800 ИО 866/2677), то есть высокая вероятность того, что цена дойдёт до уровня 1,4700-1,4750. ОИ на этом уровне 288/2410. Соотношение для активных покупок, ИМХО, лучше на уровне 1,4700-1,4750:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать