Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Мувинги и Элдер" 7.12.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей

    ТС "Мувинги и Элдер" 7.12.2009

    Я снимаю свою ТС с теста, так как не вижу перспективы ее дальнейшего тестирования. Считаю, что любой ценой получить 3% не самое главное, важно, что бы ТС давала реальный результат.

    Тут одно из двух: Или ТС не рабочая, или я не могу ей ума дать.
    Хотя одно не исключает другое.


    Чтож все еще впереди ))))








    Текущее состояние счета по закрытым позициям = $43 695,04

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования = -12,61%



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература и ТС других трейдеров.

    Александр Элдер. «ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ»
    Эрик Найман. «Малая Энциклопедия Трейдера»
    Л.Коннорс,Л. Рашки. «Биржевые секреты».

    Так же стратегии с данного форума:

    Евгени Ляпкин «Торговый дневник» http://www.procapital.ru/showthread.php?t=14673

    Собственные наблюдения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,978
  2. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    М15; H1; H4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все инструменты доступные через программу Broco Trader кроме валютных пар Forex. Так как эта стратегия тестовая, то в период тестирования будет производиться «выбраковка» торговых инструментов, не поддающихся анализу по этой ТС на данный период.

    IV. Параметры тестового демо-счета.


    Тестовый минимальный размер счета - 50 000 USD
    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет - № 657385
    Логин торгового счета - 657385
    Пароль инвестора - x5aznbg

    V. Параметры рисков.

    В соответствии с условиями конкурса:
    Риск на одну открытую сделку не более 2% .
    Суммарный риск по одновременно открытым позициям, не переведенным в безубыток 6%
    Тестовый размер контракта = 1, но учитывая, что главное условие размера риска не более 2%, то в некоторых случаях контракт считаем по формуле: Размер лота = процент риска * размер депозита / (цена тика * количество тиков до Stop loss)
    Риск на возможные максимальные потери- не более 20% от депозита.

    VI. Время для обсуждения (сопровождение сделки).


    Время для выставления ордера определяет рынок и соответственно комменты по ордерам по ситуации, обсуждение ордеров и ТС преимущественно с 18-00 до 20-00 по Московскому времени.
  3. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы. (Индикатор и шаблон рабочего стола MACD+stol.rar)

    Система построена на следующих индикаторах:

    • MACD (Ниже описание применяемых индикаторов из HELP по MetaTrader4)

    • МА, он же SMA (оставлю за собой право добавить данный индикатор с другими параметрами по ситуации).

    • Bulls Power; Bears Power

    Так же внимание уделяется классическим фигурам технического анализа.
    Можно ознакомиться здесь http://www.brocompany.ru/education/l...ader-textbook/


    1. MACD со стандартными параметрами ( допускаю применение следующих параметров 5;13:3).

    Описание индикатора: Moving Average Convergence/Divergence
    Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.

    Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

    MACD наиболее эффективно в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используются следующие сигналы MACD: пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

    Пересечения
    Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

    Состояния перекупленности/перепроданности
    Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е., когда MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, сильно завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

    Расхождения (Дивергенция)
    Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

    Расчет
    Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.

    MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)
    SIGNAL = SMA(MACD, 9)

    где:
    EMA - экспоненциальное скользящее среднее
    SMA - простое скользящее среднее
    SIGNAL - сигнальная линия индикатора
  4. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    2. Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее с параметрами периода 50(желтая линия) и 200(красная линия). Возможно, эти параметры будут незначительно меняться по ситуации для различных инструментов.

    Описание: Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

    Расчет для Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)
    SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

    Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.



    3. Bulls Power


    Каждый день торгов представляет собой борьбу покупателей ("быков"), стремящимся поднять цену вверх, и продавцов ("медведей"), толкающих цену вниз. В зависимости от того, какая из сторон одерживает верх, день завершается более высокой или более низкой ценой по сравнению с днем предыдущим, а промежуточные результаты, и в первую очередь максимальная и минимальная цены, позволяют судить о том, как разворачивалась борьба на протяжении дня.

    Задача оценки баланса сил "быков" имеет большое значение, так как изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции. Эта задача решается осцилятором Bulls Power, который был разработан Александром Элдером и описан в его книге "Как играть и выигрывать на бирже". При его выводе Элдер использовал следующие посылки:

    • скользящее среднее является соглашением о цене между продавцами и покупателями в течение определенного промежутка времени,
    • максимальная цена отражает максимальную силу покупателей в течение дня.
    Базируясь на этих посылках, Элдер разработал Bulls Power как разницу между максимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней (HIGH - ЕМА).

    Применение

    Данный индикатор лучше всего использовать в совокупности с одним из трендовых индикаторов (чаще всего это скользящая средняя):
    • если трендовый индикатор направлен вниз, а индекс силы быков выше нуля, но убывает, это сигнал продажи;
    • желательно, чтобы при этом на графике индикатора формировалось расхождение вершин.

    Расчет

    Первой ступенью расчета данного индикатора является расчет экспоненциальной скользящей средней (как правило, рекомендуют использовать 13-периодную).
    BULLS = HIGH – EMA
    где:
    BULLS — сила быков;
    HIGH — максимальная цена текущего бара;
    EMA — экспоненциальное скользящее среднее..
    При возрастающем тренде HIGH выше EMA, поэтому сила быков больше нуля, а гистограмма располагается выше нулевой линии. Если при снижении цен HIGH опускается под EMA, сила быков становится меньше нуля, а ее гистограмма опускается ниже нулевой линии.


    4. Bears Power

    Каждый день торгов представляет собой борьбу покупателей ("быков"), стремящимся поднять цену вверх, и продавцов ("медведей"), толкающих цену вниз. В зависимости от того, какая из сторон одерживает верх, день завершается более высокой или более низкой ценой по сравнению с днем предыдущим, а промежуточные результаты, и в первую очередь максимальная и минимальная цены, позволяют судить о том, как разворачивалась борьба на протяжении дня.

    Задача оценки баланса сил "медведей" имеет большое значение, так как изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции. Эта задача решается осцилятором Bears Power, который был разработан Александром Элдером и описан в его книге "Как играть и выигрывать на бирже". При его выводе Элдер использовал следующие посылки:

    • скользящее среднее является соглашением о цене между продавцами и покупателями в течение определенного промежутка времени,
    • минимальная цена отражает максимальную силу продавцов в течение дня.
    • Базируясь на этих посылках, Элдер разработал Bear Power как разницу между минимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней (LOW - ЕМА).

    Применение

    Данный индикатор лучше всего использовать в совокупности с одним из трендовых индикаторов (чаще всего это скользящая средняя):
    • если трендовый индикатор направлен вверх, а индекс силы медведей ниже нуля, но возрастает, это сигнал купли;
    • желательно, чтобы при этом на графике индикатора формировалось расхождение донышек.

    Расчет

    Первой ступенью расчета данного индикатора является расчет экспоненциальной скользящей средней (как правило, рекомендуют использовать 13-периодную).
    BEARS = LOW – EMA
    где:
    BEARS — сила медведей;
    LOW — минимальная цена текущего бара;
    EMA — экспоненциальное скользящее среднее..

    При убывающем тренде LOW ниже EMA, поэтому сила медведей меньше нуля, а гистограмма располагается ниже нулевой линии. Если при подъеме цен LOW поднимается над EMA, сила медведей становится больше нуля, а ее гистограмма поднимается выше нулевой линии.
  5. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    VIII. ПРАВИЛА ВХОДА В СДЕЛКУ:

    Самым разорительным инструментом является инструмент, «застрявший» во флете. Спокойно курим в стороне. Работаем только на уверенном тренде.

    Сигналы:
    Работа по тренду, который определяем индикатором МА200.

    - Цена отбилась от МА50. Последний бар закрылся выше своего открытия при восходящем тренде, ниже своего открытия при нисходящем тренде.
    II. В случае пробития МА50 цена отбилась от МА100; в случае пробития МА100 цена отбилась от МА200. Последний бар закрылся выше своего открытия при восходящем тренде, ниже своего открытия при нисходящем тренде.

    - В случае пробития МА200 ждем развития ситуации и если пробитие ложное, то читаем с п. I. и далее по тексту :rolleyes:

    - В зависимости от тренда смотрим подтверждение на индикаторах Bulls Power или Bears Power в соответствии с описанием данных индикаторов.

    - Сигналы MACD немного отстают от сигалов Bulls Power; Bears Power и являються решающими в принятии решения. Расхождение последних баров индикатора MACD в сторону движения цены. Пересечение индикатора с сигнальной линией в сторону движения цены, (при растущей цене в положительной области, при падающей цене в отрицательной области) является усиливающим фактором

    Пример:



    Пример без индикаторов Bulls Power; Bears Power:




    Работа против тренда, который определяем индикатором МА200.


    - В редких случаях, при появлении сильных разворотный фигур, например как голова-плечи, три индейца, возможны сделки против тренда при ситуации, когда сигнальная линия «отстает» от индикатора MACD, при этом в случае роста цены индикатор находиться в отрицательной зоне, при случае падения цены, индикатор находиться в положительной зоне. Необходимое условие для сделки, цена должна находиться на значительном расстоянии от МА в сторону тренда.

    IX. ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ:

    - Стоп-лосс ставится под/над последним локальным минимум/максимум.
    - Тейк-профит желательно ставить не менее 2х – 2,5й размеров Стоп-лосс, возможно открытие сделки без установки ТП, фиксация будет по рынку.

    X. ПРАВИЛА ВЫХОДА:

    - Самое главное правило, если установлен безубыточный Стоп, то давать лоту спокойно наращивать профит, при этом не забывать поджимать Стоп по описанной методе.

    - Пересечение индикатора MACD сигнальной линией против движения цены, если не установлен Стоп на уровне безубытка.

    - После резкого скачка цены при достижении относительного равенства тиков к стоп-лоссу по усмотрению, не является обязательным условием для фиксации.
    Например стоп-лосс был установлен на 250 тиков, то при резком достижении 230-300 тиков по профиту сделка закрывается.

    - Отбой от линий поддержки/сопротивления в сторону Стоп лосс, опять же по усмотрению.

    - Субъективное желание отказаться от этой сделки с последующим описанием причины (ну никак без этого).


    XI. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Оставляю за собой право вносить некоторые корректировки в значения индикаторов ЕМА , чтобы выстроить параметры в соответствии с волантильностью выбранного инструмента
  6. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    После определения сигналов была совершена сделка на покупку USDJPY на ТФ D1 с установкой Стопа выше локального максимума.





    Далее переводим сделку в безубыток по противоположному локальному фракталу.

  7. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    X. Начало торговли

    Пожелайте мне удачи друзья :hooray:....
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
    3. Впишите данные счета
  9. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    Спасибо Ленар.

    Итак: AUDNZD тф Н4. Сформировались сигналы к покупке, отбой от МА200. На этом же уровне нижняя граница канала. Вход с рынка.

    Покупаем лот 0.1
    Стоп: 1,24162
    ТП: 1,26787
     
  10. 779
    Комментарии
    9
    Темы
    784
    Репутация Pro
    Аватар для VAGon  
    Кот ДаВинчи

    3 Медалей
    Формируется сигнал по USDDKK на тф Н4.
    Отбой от МА200, Bears сигнализирует о возможном падении.
    Если MACD даст подтверждение после закрытия бара, то будем шортить.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать