Форум трейдеров » Торговые стратегии » *** ТС "Реальность и истина"
+ Подписаться
Страница 1 из 84 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей

    *** ТС "Реальность и истина"

    Тест закончил.

    Внеплановая работа в демо режиме. (26.04.10-24.09.10) Balance 16861.43$ (-32.59%)
    Плановая работа в демо режиме. 3-й месяц. (08.02.10-21.04.10) Balance 19964.00$ (-20.14%)

    Плановая работа в демо режиме. 2-й месяц. (04.01.10-05.02.10) +4.74%


    Плановая работа в демо режиме. 1-й месяц. (01.12.09-31.12.09) +10.85%


    Первичная работа. Демо. (17.11.09-30.11.09) +15.40%


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Торговля по уровням Camarilla Equation с ограничениями и подтверждениями, основанными на своих наблюдениях и выбранных мною сигналов индикаторов.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 60,386
  2. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:
    6A – австралийский доллар; 6B - фунт; 6J - йена; 6E - евро; 6S – швейцарский франк; 6C- канадский доллар.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 25000 USD

    3-й месяц. Демо.
    Торговый счет - № 706068
    Логин торгового счета - 706068
    Пароль инвестора – nhx8fzo

    2-й месяц. Демо.
    Торговый счет - № 676811
    Логин торгового счета - 676811
    Пароль инвестора – 1mqtibh

    1-й месяц. Демо.
    Торговый счет - № 651334
    Логин торгового счета - 651334
    Пароль инвестора – icjl1zc

    Первичная работа. Демо.
    Торговый счет - № 639537
    Логин торгового счета - 639537
    Пароль инвестора – unl2hnd

    V. Параметры рисков

    Максимальное количество открытых сделок по инструменту (позиции) - 1.
    Максимальное количество одновременно открытых рискованных (не в безубытке) позиций - 2.
    Максимальное количество открытых позиций - 6.
    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.
    Максимальное количество убыточных сделок - 3.
    Риск на все открытые сделки - не более 6% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Оценка ситуации и направления по описанной мною ТС определяется по уровням Камарилья, которые строятся по закрытию дневной сессии. Поэтому время оповещения об открытии сделки будет в период с 00:00 до 02:00 по терминальному времени (оптимальное для ТС) или позднее по уже сложившейся ситуации (ввиду того, что я не робот и иногда еще сплю).

    Вход в сделку будет с помощью отложенных ордеров.
    Возможен перенос стопов по некоторым сделкам в безубыток, что буду пояснять по ситуации. Основной сигнал это переход за среднюю линию ( C ) при работе во внутреннем канале и по изложенным ниже уровням фиксации прибыли.
  3. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Классический вариант, предложенный автором Ником Скоттом (Nick Skott), имеет меньшие уровни и работа по этой системе зависит от положения цены открытия сессии относительно этих уровней. Есть и другие варианты использования уровней Камарилья.
    Я упустил из своей ТС уровни L1, L2, H1, H2 и переработал порядок принятия решений для входа в рынок, используя более понятные для меня индикаторы и сигналы.
    Основные принципы использования уровней Камарилья в ТС (это один из общепринятых вариантов):
     
  4. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Как видно из рисунка, я вывел на экран дополнительный уровень закрытия предыдущего дня ( C ). Его и еще один уровень, уровень дневного Пивота (PP), я буду использовать для определения дневного направления открываемых сделок.
    Если C > PP, то выставляю только ордера на покупку.
    Если C < PP, то выставляю только ордера на продажу.
    Сделки во внутреннем канале буду обозначать как [1], а сделки на пробитие буферной зоны как [2].

    Используемые индикаторы:
    - Индикатор для построения дневных уровней Camarilla Equation и дневного уровня Pivot Point
    - Ichimoku Kinko Hyo (12,24,120), только облако, построенное по суточным (24 часа) и 5-ти дневным (120 часов) барам.
    - Commodity Channel Index (34)

    Для анализа ситуации буду использовать положение цены относительно упомянутых индикаторов, а также относительно построенных линий поддержки/сопротивления и положения цены и уровней в каналах линейной регрессии.


    Сигналы на открытие сделки:

    SELL

    Согласно ТС определено направление на продажу.
    Учитывая анализ ситуации возможны отложенные ордера:
    Sell-limit чуть ниже уровня H3 [1]
    Sell-stop чуть ниже уровня L4 [2]

    BUY

    Согласно ТС определено направление на покупку.
    Учитывая анализ ситуации возможны отложенные ордера:
    Buy-limit чуть выше уровня L3 [1]
    Buy-stop чуть выше уровня H4 [2]

    Обращаю внимание на сочетание слов "чуть выше" и "чуть ниже"! Это означает, что ордера и стоп-лоссы выставляются не точно на уровнях, а немного внутрь внутреннего канала и немного наружу от буферных зон. Я буду использовать +/- 1 тик.
  5. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Конечно же, есть исключения, о которых буду говорить по ходу их выявления.
    Торговля в эти дни:
    - или ограничивается;
    - или не ведется;
    - или возможна в обе стороны.

    Приведу основные ситуации-исключения:
    - диапазон внутреннего канала полностью или значительно перекрывает облако Ишимоку;
    - предполагаемый для торговли диапазон пересекает сильный уровень поддержки или сопротивления;
    - предполагаемый для торговли диапазон не укладывается в построенные каналы или линии поддержки/сопротивления;
    - направление, определенное для дневной торговли явно противоречит сигналам индикатора CCI;
    - не красиво, т.е. все построения должны быть красивыми и если есть затруднения с построениями, то и не буду ничего рисовать.

    Пример опасного для торговли дня "Пятница, 13-е"
    Пример опасного для торговли дня "День Благодарения"

    Пример исключения-ограничения: "Выпавший Пивот в облаке"

    Пример исключения-ограничения: SELL/BUY при нахождении внутреннего канала в зоне облака Ишимоку.

    В оба показанных дня внутренний канал частично перекрывает облако Ишимоку, поэтому выставляю только стоп-ордера на пробитие буферной зоны в определенном по ТС направлении.
     
  6. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Также во второй день, день на покупку по PP и C (график в предыдущем посте), я бы установил Sell-stop ордер на уровне L4, т.е. в противоположном направлении, так как цена находилась ниже облака Ишимоку и могла от него отскочить (пример-исключение работа против направления по ТС). Это редкие случаи, но за счет того, что облако рисуется заранее и границы его являются сильными линиями сопротивления/поддержки, оно позволяет принимать такие решения.
  7. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss – размер в тиках определен шириной буферной зоны + 2 тика, и должен укладываться в 2% риска и минимальный размер сделки 1.00

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита определен шириной внутреннего и внешнего каналов.
    Из статистики в пределах 1,5-2 от уровня риска.

    Порог прибыли.

    и еще о рисках и ММ

    Экстренный выход
    - на основании сигнала "Развод по-американски или пункт назначения"
  8. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    ТС внутридневная, к окончанию дневной сессии все позиции должны быть закрыты, а отложенные ордера удалены.

    Контрольная точка.

    При срабатывании Stop Loss лимитного ордера, при видимых не исключающих сделку условиях и после образования просвета между закрытой свечой и внутренним каналом буду выставлять Stop-ордер с параметрами лимитного ордера.


    Поддержки и сопротивления.
  9. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    :smartass:Остались вопросы??!

    Почему «Реальность и истина»?
    Вообще, изначально стратегия строилась на поисках «реального», т.е. имеющегося канала линейной регрессии, и «истинного», т.е. когда-то образованного ранее какими-то экстремумами канала, между которыми произошло отклонение.
    Своего рода перепроданность или перекупленность. Вот отсюда и такое название, т.к. я буду это свойство использовать для анализа ситуации. Дополнительно канал линейной регрессии показывает мне волатильность образованного канала.

    Кстати, до сих пор не могу определиться, кто из них реальный, а кто истинный, но это не помешает:)

    Тогда почему Камарилья?
    Я устал искать истинные точки входа в рынок и потому пришел к реальным.


    p.s. Внимание! Не повторяйте за мной! Это рискованно для вашего депозита, так как оттачивание стратегии и поиск истины будет происходить на ваших глазах в реальном времени! Это правда.
    p.p.s. И главное, в поисках истины я надеюсь добраться до реальной работы!!!


    Надеюсь, аргументов достаточно и я заранее ответил на большую часть косвенных вопросов.
  10. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    SELL

    На графиках 1 и 2, по ТС определено направление на продажу, торговые каналы (H3-L3 и L4-L5) находятся вне облака Ишимоку, поэтому выставляю два отложенных ордера, sell-limit чуть ниже уровня H3 [1] и sell-stop чуть ниже уровня L4 [2].

    График 1.
    Сработал ордер во внутреннем канале.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать