Форум трейдеров » Торговые стратегии » Тестирование дожеобразных паттернов.
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей

    Тестирование дожеобразных паттернов.

    Немного не по теме.
    *******
    Несколько лет назад я был твердо убежден, что мои исследования ценовой активности укладываются в понятие «графический анализ». Но вот в нашу жизнь мощно ворвалась методика Price Action. Теперь оказывается, что я заядлый «прайс-экшист». Однако мне не нравится этот новомодный термин. Поэтому с полной уверенностью могу сказать, что данная тема посвящена графическому анализу.
    *******
    Не так давно в «горячей» теме одного из форумов я обнаружил заявление примерно такого содержания : «Для прибыльной торговли необходимо соотношение планируемой прибыли к планируемому убытку не менее чем 3 к 1»! Я тут же вспомнил твердо укоренившееся мнение о том, что нужно ограничивать убытки и «дать прибыли расти». Такие «лозунги» хорошо соотносятся с внутренними убеждениями большинства игроков финансовых рынков. Но верны ли они в реальной торговле? Убежден, что если бы высказывающие такие утверждения провели бы тест своих паттернов или индикаторов на широком спектре временных интервалов и обширном наборе инструментов, то результаты могли бы не соответствовать изначально высказываемым гипотезам….
    ********
    Какую модель выбрать для торговли? На какой временной период обратить свое основное внимание? Где установить защитную остановку? Когда закрывать прибыльную позицию? Пожалуй, перечисленные вопросы задают себе все: новички и опытные трейдеры. Существуют ли однозначные ответы на эти «кирпичики трейдерского мироздания»? Попытаюсь найти решение поставленной задачи в этой теме. А помогут мне в этом:
    1. Моя статья «Как же называется этот паттерн?», опубликованная в 93-м номере журнала «Игнат-пост» (http://theignatpost.ru/ );
    2. Подсистема тестирования, к описанию которой я приступаю…
    *******
    Что тестируется.
    В этой «веточке» тестированию подвергнутся дожеобразные модели:
    1. Верхний дожеобразный разворот (TTJ);
    2. Нижний дожеобразный разворот (TBJ);
    3. Дож продолжения (CJ).
    Рассмотрю следующие временные периоды с присвоением соответствующих цветов:
    1. Часовой (Н1) – зеленый;
    2. Четырехчасовой (Н4) – синий;
    3. Дневной (D1) – красный;
    4. Недельный (W1) – пурпурный;
    5. Месячный (MN) – серый.
    Тестируемый инструмент – британский фунт.
    Все дожеобразные бары на графиках обозначены квадратами двух цветов.
    Если с первыми тремя временными периодами все понятно, и их тест в режиме реального времени возможен, то два последних (W1 и MN) будут «исследованы» в основном на исторических данных. А теперь перейду к рассмотрению таких параметров тестирования, как стоп-сигнал и Take Profit (TP).
    *******
    Установочные наборы моделей (IMK).
    1. Нулевые наборы.
    При появлении модели открывается позиция в сторону сигнала. При появлении встречной модели текущая позиция закрывается и открывается противоположная. Разделю тест на три «модельных набора»:
    А) IMK TTJ-TBJ;
    Б) IMK TTJ-TBJ-CJ;
    В) IMK CJ.
    Если появляется модель сонаправленная с моделью, от которой открыта текущая позиция, то такая модель игнорируется.
    2. Кратные IMK.
    Приму в кратком обозначении различных IMK следующие правила.
    Первая цифра после “IMK”:
    0 – стоп-сигнал на границе торгового диапазона;
    1 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=1;
    2 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=2;
    3 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=3.
    Вторая цифра после “IMK”:
    1 – ТР на расстоянии одной величины риска от уровня открытия позиции;
    2 – ТР на расстоянии двух величин риска от уровня открытия позиции;
    3 – ТР на расстоянии трех величин риска от уровня открытия позиции.
    Например, обозначение CJ (MN) IMK 1-1 расшифровывается так:
    рассматривается модель Дож продолжения (CJ);
    используется месячный график (MN);
    стоп-сигнал установлен в ближайшем относительном минимуме (максимуме) с параметром m=1;
    уровень ТР установлен на расстоянии от уровня открытия позиции, равном одной мере риска (Изображение 1).
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 19,620
  2. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    3. Специальные установочные наборы.
    В этой «области» подвергнем» рассмотрению такое сочетание. Размещу стоп-сигнал на границе торгового диапазона. Позиция будет ликвидирована после первого, второго и третьего закрытия в безубыточной области. Причем второе закрытие должно быть выше (для покупки) первого, а третьему необходимо превзойти второе (Изображение 2). Обозначим данные установочные наборы так: IMK Close-1; IMK Close-2; IMK Close-3.
     
  3. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    4. Динамический установочный набор.
    Для теста динамического IMK примем один набор: IMK D 0-3. Стоп-сигнал будет установлен в ближайшем минимуме (максимуме) с параметром m=3. Если возникнет новый максимум (минимум) с параметром m=3, то в такой уровень будет перемещена защитная остановка. Например, на Изображении 3 два верхних дожеобразных разворота TTJ12 и TTJ13 дважды переносили свои стоп-сигналы в точки a и b.
    Результаты будут подводиться в конце каждой недели как в абсолютном значении (в пунктах), так и в относительном: количестве положительных и отрицательных исходов. Все модели получат свои соответствующие номера.
     
  4. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, на сегодня с 1-го января 1978 года на месячном графика британского фунта выявлено:
    1. 13 дожей продолжения;
    2. 19 дожеобразных разворота.
     
  5. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Осталось свести результаты "теста на бумаге" в таблицу и представить их почтенной публике форума. Вот этим занимательным делом я сейчас и увлечен! Через небольшое время будут результаты и , как следствие, анализ таковых с очень неожиданными выводами...
  6. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Очень интересна будет статистика, да ещё и на разных ТФ отработки Дожи.
    Вопрос такой - интерпритация Дожи - продолжения или разворота - какова она.
    На примерах все Дожи соответствуют - если следующая свеча закрыта по тенденции - продолжения, если против - разворота, а вот на последнем графике CJ_12, почему, по каким критериям интерпритирована как продолжения.
    Ещё авторы свечного анализа уделяют огромное внимание расположению свеч - вершина рынка либо низина, опять же CJ_12, явно не низ, но и вершиной считать нельзя(рядом локальный хай) - хорошо бы как то и этот параметр отразить в стат данных.
  7. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Очень интересна будет статистика, да ещё и на разных ТФ отработки Дожи.
    Вопрос такой - интерпритация Дожи - продолжения или разворота - какова она.
    На примерах все Дожи соответствуют - если следующая свеча закрыта по тенденции - продолжения, если против - разворота, а вот на последнем графике CJ_12, почему, по каким критериям интерпритирована как продолжения.
    Ещё авторы свечного анализа уделяют огромное внимание расположению свеч - вершина рынка либо низина, опять же CJ_12, явно не низ, но и вершиной считать нельзя(рядом локальный хай) - хорошо бы как то и этот параметр отразить в стат данных.
    Если дожеобразный бар (бары) расположен между двумя разнонаправленными барами, то такой паттерн получает название "дожеобразный разворот". Направление последнего бара указывает планируемый "курс" последующей ценовой активности. Если дожеобразный бар (бары) расположен между сонаправленными барами, то такая конструкция - "дож продолжения". На расположенных выше картинках имеются:
    дож продолжения - CJ4
    нижний дожеобразный разворот - TTJ;
    верхний дожеобразный разворот - TBJ .
    Насчет CJ12. Дело в том, что сейчас видно, что модель была "ни рыба ни мясо". Но на момент появления она давала сигнал к походу фунта на юг. Ход вверх до CJ12 был большой...
  8. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Насчет CJ12. Дело в том, что сейчас видно, что модель была "ни рыба ни мясо". Но на момент появления она давала сигнал к походу фунта на юг. Ход вверх до CJ12 был большой...
    Вот это я и имел в виду, что модель продолжения - это дожи, показавшее лоу(на нисходящем рынке, наоборот при восходящем), либо близко к нему а следующий день показал продолжение тенденции, а в данном конкретном случае, ни потом на истории как говоришь ты, а сразу можно сказать "ни рыба ни мясо" - т.к. показано было на восходящем рынке небольшой локально-лгкальный хай(чуть ниже очень близкого хая), хотя предыдущий бар "-" и следующий "-". Т.Е. и интерпретировать его нужно как то по другому...
  9. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ну типа что то в ввиде этого
     
  10. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Вот это я и имел в виду, что модель продолжения - это дожи, показавшее лоу(на нисходящем рынке, наоборот при восходящем), либо близко к нему а следующий день показал продолжение тенденции, а в данном конкретном случае, ни потом на истории как говоришь ты, а сразу можно сказать "ни рыба ни мясо" - т.к. показано было на восходящем рынке небольшой локально-лгкальный хай(чуть ниже очень близкого хая), хотя предыдущий бар "-" и следующий "-". Т.Е. и интерпретировать его нужно как то по другому...
    Не исключено...
    В интерпретацию модели можно внести корректировку. Собственно, данная тема может ответить если не на большинство, то хотя бы на некоторые вопросы...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать