Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "SMA+Свечи" 17.12.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "SMA+Свечи" 17.12.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 189241.71 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -5,38 %
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,517
  2. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    1) Нисон Стив "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков."
    2) Швагер Джек "Технический анализ. Полный курс."
    3) Собственные разработки.


    II. Тайм-фрейм ТС.
    D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.
    Фьючерсы:
    на индексы, на зерновые товары, на потребительские товары, а также rf, ry, hg.

    В будущем, возможно, список инструментов будет изменён и расширен, о чём я объявлю заранее.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1,0

    Тестовый минимальный размер счета - 200000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 637983

    Логин торгового счета - 637983

    Пароль инвестора - xii1vyb


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на портфель - не более 6% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Сделки по какому-либо фьючерсу открываются незадолго до закрытия торгов по нему в будние дни кроме пятницы, но не ранее чем за полчаса или один-два часа до закрытия. Один-два часа - для фьючерсов, по которым торги завершаются в 23:00 или 23:30 по времени терминала (т. к. у меня это позднее время, охота спать), не ранее чем за полчаса - для всех остальных.

    О сделках буду оповещать заранее, до открытия их в терминале.
  3. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В торговле используются индикаторы: SMA12 (красная линия), SMA20 (синия линия), SMA100 (хаки).

    Сигналы на открытие позиции:

    BUY

    1. Текущая цена выше SMA100.

    2. Текущая цена выше цены закрытия дневных свечей 21, 22 и 23 дня назад (отсчёт ведётся от вчерашней дневной свечи, см. рисунок).

    3. SMA20 выше, чем 3 дня назад (отсчёт ведётся от вчерашней дневной свечи, обозначено чёрточками, см. рисунок).

    4. SMA12 выше SMA20 или ниже, но направлена вверх.

    5. Текущая дневная свеча - бычья.

    6. Текущая цена ниже цены закрытия дневной свечи 3 дня назад (отсчёт ведётся от вчерашней дневной свечи, обозначены крестиками, см. рисунок).

    Если все эти условия выполняются, то покупаем - на рисунке день покупки обозначен стрелкой (прошу прощения, что при обработке в Paint потускнели цвета).
     
  4. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    SELL

    1. Текущая цена ниже SMA100.

    2. Текущая цена ниже цены закрытия дневных свечей 21, 22 и 23 дня назад (отсчёт ведётся от вчерашней дневной свечи, см. рисунок).

    3. SMA20 ниже, чем 3 дня назад (отсчёт ведётся от вчерашней дневной свечи, обозначено чёрточками, см. рисунок).

    4. SMA12 ниже SMA20 или выше, но направлена вниз.

    5. Текущая дневная свеча - медвежья.

    6. Текущая цена выше цены закрытия дневной свечи 3 дня назад (отсчёт ведётся от вчерашней дневной свечи, обозначены крестиками, см. рисунок).

    Если все эти условия выполняются, то продаем - на рисунке день продажи обозначен стрелкой
     
  5. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок

    Нельзя покупать на бычьей свече, следующей сразу же за медвежьей моделью поглощения (см. рисунок).

    Соответственно, нельзя продавать на медвежьей свече, следующей сразу же за бычьей моделью поглощения.
     
  6. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Первоначально Stop Loss выставляется за ближайшей значимой вершиной (если возможно, за круглой или полукруглой ценой), но не ближе, чем за 3-15 пунктов от нижней/верхней тени текущей дневной свечи. Если нет возможности выставить первоначальный Stop Loss за нижней/верхней тенью, сохранив риск в пределах 2% от депозита, то от сделки следует воздержаться.
    Затем Stop Loss передвигается каждый день ближе к концу торгов до уровня 3-15 пунктов от нижней/верхней тени текущей дневной свечи.

    Время передвижения стоп-лоссов иногда можно варьировать.
    Допустим, если появился сигнал на инструменте, по которому торги заканчиваются в 18.30 по времени терминала, а у нас уже открыты позиции по инструментам с суммарным риском близко к 6% и с закрытием торгов в 23.30, то по ним допустимо передвинуть стопы раньше времени, чтобы возможно было открыть позицию по инструменту с более ранним окончанием торгов, не превысив 6% риск на портфель.


    Уровень Take Profit

    Take Profit не используется. Позиции закрываются только по передвижным стопам.
  7. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    При открытии позиций по разным контрактам, необходимо следить, чтобы максимальный 6% риск на портфель не приходился весь на родственные инструменты. Например, нежелательно, чтобы суммарный риск на сделки по фьючерсам на индексы превышал 4% от депозита, т. к. индексы обычно двигаются синхронно.

    Допустимо открывать позиции по одному и тому же фьючерсу разных месяцев поставки. В этом случае необходимо, чтобы суммарный риск по ним не превосходил 2% от депозита.
  8. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    05.10.09 на ER2Z9 вижу сигналы на покупку: текущая цена выше SMA100, выше цены закрытия дневных свечей 21, 22 и 23 дня назад и ниже цены закрытия дневной свечи 3 дня назад, а вчерашняя дневная свеча не является медвежьей свечой поглощения. Смотрю далее и замечаю, что SMA20 выше, чем 3 дня назад и ниже SMA12. Под конец торгового дня вижу, что текущая дневная свеча - бычья, но цена всё ещё ниже цены закрытия дневной свечи 3 дня назад. Все условия для покупки выполнены, незадолго до закрытия торгов вхожу в рынок по цене 589.2.

    Стоп-лосс устанавливаю за ближайшей вершиной на уровень 569.9 (все уровни стопов на рисунке обозначены горизонтальными желтыми линиями). Ближе к концу следующего дня устанавливаю стоп на несколько пунктов ниже нижней тени текущей свечи на уровень 587.9, на третий день - на уровень 595.4. И так каждый день до тех пор, пока 13.10.09 не срабатывает стоп-лосс по цене 608.9. В результате получаем +197 пипсов.
     
  9. 554
    Комментарии
    7
    Темы
    400
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать