Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Эбису" 9.11.2009
+ Подписаться
Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Buy

    На рисунке представлен 4-часовой рынок золота. Мы можем видеть первый сигнал для игры на повышение – пробой довольно длительной зоны консолидации. Гистограмма образовала бычье расхождение с ценами, а так же начала лихо ускоряться, подтверждая наш сигнал. Далее мы видим сигналы, возникающие при касании цен с линией тренда. Маленьким синим прямоугольником обозначен небольшой флаг, здесь мы могли смело открывать ещё одну позицию, хотя цены и были далеко от линии тренда. После образования таких флагов цены обычно взмывают на ту же величину, на какую они взобрались до образования флага, что мы и увидели впоследствии.
     
  2. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    1. Мы стараемся диверсифицировать вход. То есть мы решили открыть 2 лота. Один лот открываем на самой линии тренда, второй лот открываем после прорыва зоны консолидации у линии тренда, либо на новом максимуме/минимуме.
    2. Коррекция линий тренда. Корректируем линию тренда не более 2 -3 раз. Пробой первой линии тренда может и не служить прямым сигналом для закрытия сделки. Пробой второй линии тренда даёт сигнал о скорой ликвидации позиций. Пробой третьей линии тренда однозначно трактуется как сигнал для закрытия всех позиций. Коррекция линий может и не производиться.
    3. Для анализа будут использованы 5 основных индикаторов: ema+конверты, forse i., macd, гистограмма macd, объёмы.
    4. Есть сигналы опасности, а есть сигналы для немедленного закрытия позиций. Сигналы опасности говорят будь осторожен, тогда как сигналы для немедленного закрытия позиций кричат о немедленном выходе.
  3. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    1. Первоначальный риск. СЛ выставляется на технически обоснованных уровнях. Например, выше/ниже на тик флага, середина большой консолидационной области, уровни ниже/выше мощных линий поддержки/сопротивления, предыдущий максимум/минимум и т. д. То есть это те уровни, при достижении которых теряется смысл сделки. В случае необходимости СЛ будет делаться немного шире, чтобы исключить вероятность срабатывания его от случайного движения. Мы можем делать наш СЛ величиной 138.2%, 150% либо 161.8%. Например, технически оправданный СЛ составил 100 тиков, а мы ставим реальный СЛ величиной от 138 до 162 тика.
    2. Безубыточный уровень. Сразу после прорыва в нашу сторону, но не позднее двух недель с момента открытия сделки. Вообще мы будем стараться максимально быстро защитить нашу сделку на безубыточном уровне.
    3. Защита части прибыли. Корректируем СЛ по мере образования консолидационных зон после их прорыва. Корректируем СЛ только в сторону сделки.
    4. Сигналы опасности. При получении сигналов опасности (например, небольшой разрыв, шип) мы можем уплотнять СЛ для большей защиты прибыли.
    5. Достижение важных ценовых уровней, целей. В данной ситуации мы так же можем уплотнять СЛ наряду с ТП, загоняя цены в ловушку.
    6. Волатильные дни. Мы можем защитить 50% от величины волатильного бара.
  4. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Take Profit

    1. Начало тренда. Если мы поймали самое начало тренда, то ТП может составить 161.8% до 261.8% от первой волны. Либо 100%, если тренд слабый.
    2. Середина тренда. ТП выставляется либо с помощью измеренного движения (100% от предыдущего движения), либо на уровне 61.8% от третьей волны по Элиоту.
    3. Флаг. Вымпел. При игре с флагами мы можем выставить ТП с помощью измеренного движения, так как флаги часто являются серединой волны.
    4. При пробое предыдущего максимума/минимума цены часто двигаются ещё полпути, то есть 50% от предшествовавшего движения.
    В общем, мы будем выставлять ТП в зависимости от рыночной ситуации. По мере развития тренда мы можем корректировать наши цели.
  5. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. Диверсификация. Мы будем добиваться диверсификации открытия позиции – то есть постепенный вход в сделку малыми порциями, закрытия позиции – при получении неблагоприятных сигналов мы можем закрыть не все позиции, а только часть. Диверсификация СЛ – при построении пирамиды мы можем выставлять СЛ для сделок на различных уровнях, с большим/меньшим риском. И, наконец, диверсификация ТП – при построении пирамиды для разных сделок будут выбираться различные уровни целей.
    2. Пирамида. При игре по тренду целесообразным является построение пирамиды из позиций. Для этого мы применяем различные виды диверсификаций. Очень важным правилом при построении пирамиды – это наращивание позиций только когда цены достигают новых уровней, а уже открытые сделки показывают прибыль. Никогда нельзя усредняться, если мы несём потери по открытым позициям.
    3. Корректировка линий тренда. Линии тренда корректируются не более трёх раз (не более трёх линий тренда). Это связано с постепенным старением тренда, с переходом от одной волны Элиота к следующей. Коррекция линий тренда не обязательная процедура, тут действует принцип «без фанатизма», всё по обстоятельствам.
    4. Использование «Тройного экрана» Элдера. Данный метод даёт нам очень ценную информацию о существующих макро и микро тенденциях относительно нашего тайм-фрейма.
    5. Нахождение идеальных точек по соотношению риск/прибыль.
    6. Мы будем по возможности максимально быстро устанавливать СЛ на безубыточных уровнях.
    7. Повторный вход в сделку. Если был выбит СЛ на безубыточном уровне, но ценность сделки сохраняется - мы снова можем открыть позицию. Подобные сделки мы будем считать за одну с повторным входом.
  6. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Давайте разберём пример продажи японской йены на 4-часовом графике. С помощью тройного экрана мы увидели, что на дневных графиках бычий тренд, но начинается откат.
     
  7. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На 4-часовом графике мы видим пробой линии восходящего тренда и подтягивание цен к линии снизу. До этого мы видим образование шипа в конце сентября, и образование двух дней разворота на больших объёмах, последний день разворота обозначил вершину, мы его отметили первой красной стрелкой. Далее началось снижение на приличных объёмах. Цены пробили линию тренда и, наконец, подтянулись к линии снизу, создавая отличную возможность для продажи. Macd показала превосходное медвежье расхождение, гистограмма опустилась до нуля, причём начала ускоряться вниз. Мы открываемся на понижение на отметке 1.12, технически оправданный СЛ находится на уровне 1.1265 (предыдущий пик). Делаем наш СЛ с небольшим запасом, умножаем на коэффициент 1.5 и получаем риск в 100 пунктов, или СЛ на уровне 1.13. ТП ставим с помощью уровней Фибоначчи на отметке 161.8% (1.088). Риск составил 1%, ожидаемая прибыль 3.2%.
     
  8. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По мере развития тренда мы открываем ещё одну сделку. Цены сформировали восходящий флаг (синий прямоугольник), который коснулся линии тренда и сразу же прорвался вниз. Мы дождались подтверждения от гистограммы и открылись на уровне 1.1025 (зелёная линия), СЛ на уровне 1.1100 (красная линия), ТП выставили с помощью измеренного движения на уровне 1.0850. Риск составил чуть меньше 1%, ожидаемая прибыль 1.7%. Открывая вторую сделку мы заодно передвинули СЛ по первой сделке на безубыточный уровень. Далее сделки закрылись на отметках 1.088 (первый ТП) и 1.085 (второй ТП). И вовремя, сразу после этого была прорвана линия нисходящего тренда, по-видимому, откат по йене закончился (кстати, на дневных графиках он составил 50% от волны). Мы закрылись с приблизительной прибылью в 5%, неплохой результат, к тому же совокупный риск не превысил 1%.
     
  9. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать