Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Эбису" 9.11.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Эбису" 9.11.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 79 883.1 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -20 %
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,643
  2. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    1. Джек Швагер «Технический анализ», «Биржевые маги», «Новые биржевые маги»
    2. Александр Элдер «Трейдинг с доктором Элдером», «Как играть и выигрывать на бирже»
    3. Эрик Найман «Малая Энциклопедия трейдера»
    4. Роберт Фишер «Трейдинг по Фибоначчи»
    5. Ральф Винс «Математика управления капиталом»
    6. Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»
    7. Джесси Ливермор «Торговля акциями»
    8. Собственные теории и опыт
  3. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Все тайм-фреймы. Используется метод "Тройной экран" А. Элдера.
  4. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС.

    Высоколиквидные фьючерсы на:
    1. Валюту
    2. Индексы
    3. Энергоносители
    4. Зерновые
    5. Мясопродукты
    6. Металлы
    7. Потребительские товары
    8. Биржевые индексы
    9. Европейские/американские гособлигации
  5. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета – 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 632605

    Логин торгового счета - 632605

    Пароль инвестора - eaco7bc
  6. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
  7. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Сигналы по данной ТС на рынке складываются довольно часто, поэтому мы не можем указать конкретного времени об открытии сделки, но мы можем гарантировать, что оповещение будет заблаговременным, т.е. до открытия сделки в терминале. Описание сделки будет оформляться сразу же после заключения сделки (в редких случаях в течении одного дня, не позже).
  8. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Создавая ТС, мы постарались синтезировать лучшие идеи лучших трейдеров, при этом внесли в неё свои теоретические изыскания.
    Основные принципы ТС:
    1. Игра ведётся по тренду (тенденции), либо на перелом существующего тренда (тенденции).
    2. Большое внимание уделяется зонам консолидаций. Наибольшее значение имеют консолидации продолжения: флаги, вымпелы; консолидации разворота: двойная, тройная вершина/впадина, голова и плечи и её перевёрнутый вариант. Очень важным параметром является прорыв существующей консолидации и дальнейшее поведение цен.
    3. Большое внимание уделяется шипам, дням разворота, разрывам (продолжения, истощения, островным), широкодиапазонным дням.
    4. Большое внимание уделяется динамике объёма (совместный рост с ценой, дивергенция с ценой), сверхвысокие объёмы (подтверждение ключевых точек, прорывов, разворотных точек), очень низкие объёмы (близкий разворот тренда).
    5. В ТС используются теории волн Элиота (определение жизненного цикла тренда) и числа Фибоначчи (определение ценовых и, возможно, временных уровней для наших целей, а так же для исследование волн Элиота).
  9. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Основные торговые сигналы для открытия:
    1. Касание ценами линии тренда (возможно линии временного тренда). Когда линия тренда явно определена (есть 2 касания) мы открываем сделку в сторону тренда, как только цены касаются линии тренда. Для подтверждения мы можем использовать гистограмму и её пересечение со своей нулевой линией, а так же японские свечи, например, модель повешенный/молот, либо бары, например, шипы. Так же как сигнал подтверждения мы можем использовать динамику цен (рост от линии повышательного тренда, падение от линии нисходящего тренда).
    Данный тип сигнала даёт превосходное соотношение риск/прибыль, не смотря на возможные ложные сигналы. Если цены формируют консолидацию на линии тренда, то мы можем ставить отложенный ордер за пределами консолидации. Если тренд силён – ордер будет исполнен, если мы имеем перелом тренда – цены пойдут дальше, не задев отложенный ордер. Конечно, ложные сигналы не исключены.
    2. Прорыв зоны консолидации. Наиболее ценными сигналами являются прорыв флагов и вымпелов в сторону тренда, а так же прорыв разворотных фигур, таких как голова и плечи, двойная, тройная вершины. Мы будем ставить отложенные ордера, чтобы ловить такие прорывы, так как цены двигаются очень стремительно после них. При прорыве остальных типов консолидаций (особенно треугольники) мы будем открывать позицию только после отката.
    3. Пробой линии тренда и откат к ней. Данный сигнал основан на предположении о развороте тренда. Не редко такие сигналы сопровождаются расхождениями с macd и разворотными фигурами. Главное правильно построить линию тренда.
    4. Пробой важной линии поддержки сопротивления, важных экстремумов.
    5. Игра против шипов, дней разворота, дней с ненормально высокими (низкими) объёмами (в редких случаях).
    6. Игра против ложных прорывов (но только в сторону тренда, сигнал усиливается, если ложный прорыв произошёл на важной линии поддержки, сопротивления, тренда).
    7. Возможна игра в ценовых коридорах, каналах.
    8. Касание ценами линий поддержки/сопротивления. Как подтверждение: замедление цен и разворот.
    9. При определении довольно надёжных типов консолидаций (флаг, вымпел, тройная вершина и др.) мы можем открыть позицию заблаговременно (до прорыва, например на линии поддержки флага при повышательной тенденции). Такие точки дают замечательное соотношение риск/прибыль.
    Основные торговые сигналы для закрытия:
    1. Разворотные фигуры, такие как тройная вершина, голова и плечи и прочее.
    2. Расхождения цен и masd.
    3. Разрывы не в нашу пользу.
    4. Широкодиапазонные дни не в нашу пользу. Дни разворота.
    5. Шипы, хвосты.
    6. Слишком высокие объёмы (выше в 3-5 раз, чем средний). Слишком низкие объёмы.
    7. Цены не устанавливают новых пиков/впадин.
    8. Признаки старости тренда (определение с помощью волн Элиота – 5 волна, а так же с помощью уровней Фибоначчи).
    9. Застой цен. Образование протяжённых консолидаций. Вхождение цен в коридор.
    10. Огромная волатильность.
    11. Пробитие флага в сторону, обратную тренду. Если консолидации пробиваются дважды не в нашу сторону, либо консолидация, находящаяся на линии тренда, пробивается в обратную сторону – это явные сигналы для закрытия.
    12. Замедление цен после резких движений.
    13. Другие паранормальные поведения цен.
    Все выше перечисленные сигналы могут быть как сигналами опасности, так и сигналами для немедленного закрытия сделки. Сигналы опасности говорят нам, что на следующем подъёме или спаде лучше выйти, подтяни СЛ и ТП, тогда как сигналы для немедленного закрытия сделки кричат о немедленном выходе из позиции. Всё зависит от силы сигналов. Сигналы опасности могут как усиливать друг друга, например, повторяющиеся несколько раз подряд дни разворота в сочетании с шипами, так и нейтрализовать друг друга, например, разрыв, который вскоре заполняется. Так что здесь без фанатизма, получили сигнал - подтянули СЛ, ТП и начали готовиться к выходу. Получили подтверждение несколько раз подряд - закрыли позицию. Получили сигнал опровержения - держим позицию дальше. Получили очень сильный сигнал, например, несколько разрывов ускорения не в нашу сторону - закрываем позицию поскорее.
  10. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    Sell


    На рисунке представлен 1-часовой график по газу. Мы видим, что после пробоя повышательного тренда цены снова подтянулись к нему снизу. Эта зона обозначена первым синим прямоугольником , 20 октября. Расхождение с macd – как сигнал подтверждения. Следующие 3 синих квадратика – это образование небольших зон консолидаций, они касаются линии тренда и тут же прорываются вниз. Сигналы подтверждения – пересечение гистограммой своей нулевой линии сверху вниз, мы обозначили их вертикальными красными линиями. Ещё на рисунке мы можем видеть коррекцию линии тренда. По мере развития и старения тренда нам приходится корректировать линию несколько раз (1-2). В данном случае цены при переходе от одной к другой линии тренда могли сформировать ложный сигнал, мы могли потерять деньги. Но сигнала не возникло, так как не было подтверждения со стороны гистограммы – она была значительно выше нуля и замедлялась в тот момент. А так же зона консолидации была прорвана в обратном направлении.
    Мы можем открывать сделки непосредственно у самой линии тренда и сразу же после прорыва, рискуя очень малой долей капитала и при этом диверсифицируя вход (постепенное наращивание позиции). В данном случае мы могли бы нарастить неплохую пирамиду из позиций, каждый раз продавая ниже предыдущего уровня, постепенно наращивая сделки.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать