Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "№13" 9.11.09
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "№13" 9.11.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 20378 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +1.89%

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    ТС построена на собственных выводах при анализе рынка.:geek:
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,825
  2. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    М15.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    GBPUSD

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 20000 USD
    Счет в терминале Broco Investor
    Торговый счет 201093
    Логин торгового счета 201093
    Пароль инвестора 6yuttnk

    V. Параметры рисков

    Минимальный убыток на одну открытую сделку - 1%
    Максимальный убыток на одну открытую сделку - 3%
    Максимальный суммарный убыток серии сделок - 7%
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    Минимальный профит на одну открытую сделку - 2%
    Максимальный профит на одну открытую сделку - 6%
    Минимальный профит с учётом предыдущих убытков в серии сделок - 1%
    Максимальный профит с учётом предыдущих убытков в серии сделок - 2%

    Средний профит в серии сделок - 1.5% ~= 4.6 от Макс. сумм. убытка серии сделок (7%)

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Каждый торговый день в 6:30 - 7:00 по времени торгового терминала Broco Trader .
  3. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговая система трендовая, переворотная, с превалированем лота открытого ордера в сторону тренда, с использованием двух индикаторов.

    Используемые индикаторы и их настройки:

    Ишимоку (16,96)
    Класический индикатор, поставляемый с платформой МТ.
    Настройки:

    В определении тренда используются только линии Тенкан и Куджун, потому в настройках имеют смыл только первые две - 16 (Тенкан, жёлтый) и 96 (Куджун, чёрный), остальные все линии индикатора закрашены в цвет фона.

    АТR(96)
    Класически индикатор, поставляемый с платформой МТ.
    Настройки:
    Период индикатора - 96 (сутки на М15).

    Принцип работы по ТС:

    Во время истечения бара 6:45 на М15 определяю текущее направление тренда - Тенкан выше Куджун = восходящий тренд, Тенкан ниже Куджун = нисходящий тренд. Затем определяю размер стопа исходя из формулы - АТR*2. Т.е. для АТР(96) = 20 стоп будет равен 40п. Так же определяю и размер профита АТR*4. Т.е. для АТР(96) = 20 профит будет равен 80п.
    В 7:00 открываю позицию в сторону определившего тренда, с заранее вычисленными размерами стопа/профита и лотом = 1% от депозита.
    Дабы не суетится каждый раз в определении рамера лота, держу под рукой таблицу с заранее расчитанными размерами лотов для каждого из возможных в этот период времени показаний АТR:

    ATR(96) = 13 - лот 0.8
    ATR(96) = 14-15 - лот 0.7
    ATR(96) = 16-18 - лот 0.6
    ATR(96) = 19-22 - лот 0.5
    ATR(96) = 23-27 - лот 0.4


    После первого входа в сторону тренда, на уровне его стопа стоит отложенный ордер- переворот_1, открывающий позицию в обратную сторону с лотом, профитом и стопом = лоту, стопу и профиту первого входа . Т.е. в случае стопа по первому входу сразу же срабатывает Переворот_1
    Максимальное кол-во переворотов может быть 3 (Вход - Переворот_1 - Переворот_2 - Переворот_3)
    Соотношение стоп/профит во всех переворотах = первому входу.
    Соотношение лотов:
    Первый вход = Х
    Переворот_1 = Х
    Переворот_2 = Х2
    Переворот_3 = Х3
  4. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    ТС полностью формализована, никаких дополнений нет и не будет.
  5. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.



    На картинке пример работы системы 05.11.09. Объяснения буду писать без учёта спреда, дабы не запутать читателя и самого себя:)

    В 6:45 я, с помощью индикатора Ишимоку определил восходящий тренд. С помощью индикатора ATR определил размер стопа и профита 34п и 68п соответственно. В таблице лотов посмотрел что с таким ATR должен открываться лотом 1.5.
    В 7:00 открыл покупку (жёлтый цвет стрелки и крестика) по 1.6518, состопом (уровнем переворота) на 1.6484, профитом на 1.6486, лотом 1.5.
    Затем, на цене 1.6484, установил ордер на продажу (Переворот_1, салатовый цвет), со стопом( уровнем следующего переворота) на 1.6518 и профитом на 1.6398, лотом 1.5.
    Когда сработал Переворот_1, установил ордер на покупку по цене (Переворот_2, цвет магнета) по цене 1.6518, стопом на 1.6484, профитом на 1.6486, лотом 3.0
    Сработал профит на 1.6486
  6. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    У вас получается минимальный контракт - 0,8, а не 0,1.
    Наверное для участия в проекте вам надо будет переделать вашу табличку и подогнать под мин. 0,1, и соответствеено пересчитать размер депо.
    Или я не до конца понял вашу ТС?
  7. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от SSSS Посмотреть сообщение
    У вас получается минимальный контракт - 0,8, а не 0,1.
    Наверное для участия в проекте вам надо будет переделать вашу табличку и подогнать под мин. 0,1, и соответствеено пересчитать размер депо.
    Или я не до конца понял вашу ТС?
    Нет, всё именно так, как должно быть. По крайней мере как может быть с шагом 0.1. ТС поняли правильно. Если ММ так сказать - обнулить, сбросить мин. лот до 0.1, то примерно одинаковые значения профит/стоп на разных значениях АТР будет невозможно получить.
    Еще надо учесть что (правда я эту статистику выложить не додумался) по статистике, на тестах в среднем 2 раза в месяц (за 20 торг. дней) серия заканчивается убытком -7%, примерно 2-3 дня в месяц не торгуются - (нонки, ставки, сломался комп), т.к. на высокой волатильности и расширении спредов можно замаяться расставлявши ордера:).. остаётся примерно 15 дней со средним профитом 1.5% = 22.5%. Получаем 22.5-14=8.5%/месяц. Вроде весело, но... бывает всякое.. а если еще учесть что я работаю 2 через 2 и смогу вести позиции только в среднем 10-12 торговых дней в месяц...:) Понимаете?:)
  8. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что это не минимальный контракт видимо, а скорее дисретизация лотов, т.е., к примеру, 1.09 это скорее всего 1.00, ну или 1.10 может быть?
    Поправьте, если не так.
    А вообще ТС крайне проста и понятна, мне кажется, надеюсь, при том и выстрадана, а не просто плод воображения.
    Не понял суть вопроса по лотам, но думаю Вы поймёте если скажу так - если бы при мин. лоте 0.1 был шаг 0.01, то я бы дальше лота 0.3 не ушёл, мне этого шага вполне хватило бы для уравнивания размеров профитов/лосов в разных сделках с разными показаниями АТР. А т.к. шаг = мин. лоту, то пришлось залезть на 1 уровень выше.

    ТС действительно проста, ни шага влево, ни шага вправо.. любой в 6:45 сможет за минуту понять как я сегодня буду торговать. Период теста не большой - 2 года. Среднестатистческие результаты я описал постом выше. Но, как все прекрасно понимают - никакие положительные результаты прошлого не могут быть гарантом повторения их в будущем.. в прочем как и отрицательные (это к слову о ТС, которые на тестах сливают, а в реале в будущем могут зарабатывать) :)
  10. 221
    Комментарии
    7
    Темы
    221
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Пересчитал табличку лотов и размер необходимого депо.
    В процентном соотношении всё остаётся так же. В $ - макс. убыток серии - 1400(7%). Средняя прибыль в серии - 300.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать