Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Спред: Евро-фунт
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей

    Спред: Евро-фунт



    Вчера, согласно торгового плана (см. «Межрыночный спред: Long Dec 09 EuroFX - Short Dec 09 British Pound») была открыта спред-позиция: Buy 1 6EZ9/Sell 1 6BZ9 по цене спреда 81987.
    По итогам дня, цена закрепилась выше сопротивления 82К, преодолев ряд последних максимумов.

    Стоп - закрытие дня ниже 77К.
    Цель - 85К. Далее - восходящее движение до конца ноября.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,500
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Технический анализ



    Для получения правильной цены спреда при построении графика длинную ногу необходимо умножить 1250, а короткую – на 625: 1250*E6Z09 – 625*B6Z09

    Спред в конце прошедшей недели немного сузился, однако продолжает оставаться выше сильной поддержки 80К и, что интересно, выше ряда последних минимумов, сформированных с 28 октября по 3 ноября. Этот узкий пилообразный диапазон сам по себе уже является поддержкой.

    Сезонные корреляции



    Не менее важным фактором, а я бы сказал, - главным, является корреляция спреда с движениями цен в 2007 году.
    В течение последних 278 дней до 6 ноября, спред на 84% совпадал с колебаниями цены в 2007 году. Естественно, что в сложившейся ситуации логичнее ожидать сохранения этой корреляции и в дальнейшем.
    В этом свете, с понедельника, вероятнее всего, начнется резкое расширение спреда, что в идеале может привести к преодолению октябрьских максимумов во второй половине месяца.

    Торговые стратегии

    Открытую спред-позицию Buy 1 6EZ9/Sell 1 6BZ9 от 81987 – продолжаем удерживать.
    Стоп - закрытие дня ниже 77К.
    Цель - 85К. Далее - восходящее движение до конца ноября.
    Сезонный выход из рынка рассматриваем с 22 по 24 ноября.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Спред расширился к техническому уровню 83818. Еще раз, проанализировав графики сезонных тенденций, я пришел к выводу, что, примерно, с пятницы по вторник в какой-то момент времени возможна коррекция. Вполне вероятно, что, после теста 83818, спред может откатить к 82.5К.
    Торговые стратегии
    Зафиксировать прибыль по рынку, где дадут.
    На следующей неделе можно будет рассмотреть еще один вход в рынок либо при снижении цены к 82.500, либо в случае закрепления выше 84.0К
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Коррекция привела к резкому падению цены спреда к 82К, ниже и быстрее, чем планировалось. Тем временем, тенденция сохраняется и до 23 ноября, примерно, можно ожидать дальнейшего укрепления декабрьских контрактов на Евро против фунта. В связи с этим, можно вновь войти в рынок на столь благоприятных уровнях.

    Торговые стратегии

    Открыть по рынку спред-позицию Buy 1 6EZ9/Sell 1 6BZ9.
    Стоп – закрытие дня ниже психологического барьера 80К.
    Техническая цель - 84К. Далее – можно ожидать расширения спреда до 85К и выше.
    Сезонный выход из позиции 20-23 ноября.
  5. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Александр, подскажите, а почему позиции (на замониторенном счету) открыты 1:1? У 6Е же стоимость пункта в 2 раза больше, чем 6В....
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Александр, подскажите, а почему позиции (на замониторенном счету) открыты 1:1? У 6Е же стоимость пункта в 2 раза больше, чем 6В....
    Да, но у фунта волатильность больше. Вообще, правильное соотношение кортрактов евро-фунт 2:3, согласно требований CME. В этом случае, маржинальные требования составляют 60% от общей маржи.
    Меня этот вопрос не волнует, в данном случае, поэтому я обычно использую соотношение 1:1.
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Спред резко снизился от максимумов прошлой недели, приблизившись к психологическому барьеру 80К. В целом, сужение спреда соответствует сезонным колебаниям в данное время года и, в настоящий момент, спред, вероятно, уже вернулся в рамки сезонного расширения, которое буде продолжаться, примерно, до 25 ноября.

    Торговые стратегии

    Продолжаем удерживать спред-позицю Long 6EZ9/Short 6BZ9.
    Стоп – закрытие дня ниже психологического барьера 80К.
    Техническая цель - 84К. Далее – можно ожидать расширения спреда до 85К и выше.
    Сезонный выход из позиции 20-23 ноября.
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Для получения правильной цены спреда при построении графика длинную ногу необходимо умножить 1250, а короткую – на 625: 1250*E6Z09 – 625*B6Z09
    А на основании чего сделан вывод, что нужно брать цену евро с коэффициентом вдвое большим чем у фунта? А почему не втрое, не вчетверо?
    Если это из-за того что у евро стоимость пункта 12.5$, а у фунта 6.25$, то никакой логики нет. Стоимость пункта ведь в данном случае зависит лишь от размера лота. А размер лота может быть любым (в нашем случае 125 тыс. евро и 62.5 тыс. фунтов соответственно) и с ценой он никак не связан
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А на основании чего сделан вывод, что нужно брать цену евро с коэффициентом вдвое большим чем у фунта? А почему не втрое, не вчетверо?
    Если это из-за того что у евро стоимость пункта 12.5$, а у фунта 6.25$, то никакой логики нет. Стоимость пункта ведь в данном случае зависит лишь от размера лота. А размер лота может быть любым (в нашем случае 125 тыс. евро и 62.5 тыс. фунтов соответственно) и с ценой он никак не связан
    Стоимость фьючерсного контракта напрямую зависит от поставляемого объема товара по данному контракту. Поскольку спецификации и объемы контрактов, участвующие в этом спреде, разные, то для получения правильной цены спреда нам необходимо довести каждую ногу до полной стоимости контракта. Лишние нули сокращаются за ненадобностью. Поэтому мы и умножаем евро на 1250, а не на 125000, а фунт – на 625, а не 62500.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Спред на прошлой неделе расширился, завершив торги в пятницу выше 82.5К. Теперь мы может ожидать продолжения роста цены к 83.937, а в случае пробития этого уровня, и к 86512.

    Торговые стратегии

    Продолжаем удерживать спред-позицю Long 6EZ9/Short 6BZ9.
    Стоп – закрытие дня ниже психологического барьера 80К.
    Техническая цель - 84К. Далее – можно ожидать расширения спреда до 85К и выше.
    Сезонный выход из позиции 23-25 ноября. Т.е. на предстоящей сокращенной неделе следует выйти из рынка до Дня Благодарения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать