Офф-топ » Общение на свободные темы » Оффтоп из комментариев к блогу Валерия Мальцева
+ Подписаться
Страница 68 из 227 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    А стержни для чего? Чтобы устраивать платформы на пересеченной местности?
    Нет
    Конструкция по типу кристаллической решетки имеет оптимальные параметры по напряжениям внутри стержней . Таким образом на высоте (скажем 5-6000м) оптимально строить стержневые конструкции с минимальным сечением стержня. Конструкции в самом простом архитектурном варианте - скажем сфера из шестигранников
    Да и они могут быть найболее функционально продуманы
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    НА форуме Альпари (кому интересно) уже быда дискусио свечах. Сеча сточно не помню- но там один человек (Фока по моему) прсото тупо провел бектест и показал его результаты по моему по евро доллару то ли на неделях то ли н аднях - попробуйте поищите и увидите реальностьотработки (он по момему лет за 5 или более тестил "такури" с услвоием 3 к 1 и более ручка к телу).
    А так - кому интерсено - методику бектеста я дал, проверяйте (для проверки можете взять самые работающие комбинации (по моей статистике) типа "такури" и падающая звезда"" а из формаций "бото" и "ботаку".
  3. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Свечи образуются из тикового линейного графика.
    Это дискретизация, т.е. потеря информации.
    Что касается распознавания образов, то связка (мозг + глаза) человека лучше всего обрабатывает линейные графические образы. Ничего не поделаешь, природа за миллионы лет выдрессировала.
    А свечи - дискретный синтетический продукт, сложный для распознавания образов.
    Потеря информации идет в любом случае. Так как классическое определение тиков связано с частотой процессора. В идеальном случае тики должна регистрировать биржа и скидывать уже записанную инфу. Такое было реализовано по тиковым данным в Финаме (тиковые данные)
    Найболее полные данные по тикам на валютном рынке можно получить только с Рейтерс
  4. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Jonatan Посмотреть сообщение
    Потеря информации идет в любом случае. Так как классическое определение тиков связано с частотой процессора
    Не понял... Нет сделок, нет тиков... Какой нах процессор?
    Только не надо про бесконечно малые величины, ок?
  5. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Jonatan Посмотреть сообщение
    В идеальном случае тики должна регистрировать биржа и скидывать уже записанную инфу. Такое было реализовано по тиковым данным в Финаме (тиковые данные).
    Найболее полные данные по тикам на валютном рынке можно получить только с Рейтерс
    Так все и происходит. Только брокерам эти массивы негде хранить.
    Финам пользуется архивами бирж (РТС, ММВБ).

    Только как это влияет на соотношение тиков и свечей?
  6. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Не понял... Нет сделок, нет тиков... Какой нах процессор?
    Только не надо про бесконечно малые величины, ок?
    Само понятие тиков идет от пропускной способности процессора. Нет сделок - нет тиков . Но когда идет вал заявок - идет потеря информации . Эту тему в свое время хорошо объяснил Гафуров- тоже так с ним спорили , в конце концов с ним согласился
  7. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Jonatan Посмотреть сообщение
    Само понятие тиков идет от пропускной способности процессора. Нет сделок - нет тиков . Но когда идет вал заявок - идет потеря информации . Эту тему в свое время хорошо объяснил Гафуров- тоже так с ним спорили , в конце концов с ним согласился
    Да нет никакой потери информации. Обилие заявок в интервале < 1 сек на ценовом графике представляет собой шум, т.е. ценовую неопределенность.
    Ни один брокер не исполняет приказы в таких условиях.
    Берутся две точки: вход/выход шумовой области, по этим точкам уже в условиях определенности цены брокер по очереди исполняет приказы клиентов.

    Потери информации нет, есть избыточность информации, приводящая к неопределенности.
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Это РАЗНЫЕ МОДЕЛИ: свечи дают 4 точки - но именно они 4 тчоки (8 12 итд) исследуются и по ним строитс ястатистика отработки свечей.
    Тики дают МНОГО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ- но вот нудна ли она? Это уже другой вопрос- кому то нужна, кому то нет.
    В свете оного главное, чтобы ТС имела ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МО и АБСОЛЮТНО НЕ ВАЖНО: какое количество информации при этом обрабюатывается- 4 точки (как в свече) или тики -в ажно лишь,чтоыб построенная при обработке данных модель РАБОТАЛА.
    А вот далее (кто и так и так работает) можно сравнивать ПАРАМЕТРЫ ТСоку и смотреть: когда лучше та работает модель или иная на каком рынке и каких инструментах?
    Не сиключено, что одна ТС будет лучше к примпеур работать на волатильных инструментах, а другая на слабоволатильных, одна на тредовом рынке. другая в канале итд.
    В свете оного возможно использование И ТОЙ И ТОЙ ТС но на разных инструментах.
    В общем поле для исследованйи большое - пусть каждый сам для себя решит- что ему близко?
  9. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Да нет никакой потери информации. Обилие заявок в интервале < 1 сек на ценовом графике представляет собой шум, т.е. ценовую неопределенность.
    Ни один брокер не исполняет приказы в таких условиях.
    Берутся две точки: вход/выход шумовой области, по этим точкам уже в условиях определенности цены брокер по очереди исполняет приказы клиентов.

    Потери информации нет, есть избыточность информации, приводящая к неопределенности.
    Никакой избыточности нет. ОДно время имел возможность получать тиковые данные с Рейтерс - замечательно индюки работали; как и графические инструменты на основе фибо. Правда тогда имел возможность работать только с Метастоком , а у него максимум 65 000 строк - этого хватало только на сутки. Друг, что разрабатывал систему на основе нелинейной динамики , использовал только полные потоки тиковых данных (с ММВБ)
  10. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Jonatan Посмотреть сообщение
    Никакой избыточности нет. ОДно время имел возможность получать тиковые данные с Рейтерс - замечательно индюки работали; как и графические инструменты на основе фибо. Правда тогда имел возможность работать только с Метастоком , а у него максимум 65 000 строк - этого хватало только на сутки. Друг, что разрабатывал систему на основе нелинейной динамики , использовал только полные потоки тиковых данных (с ММВБ)
    Рейтерс - информер, а не биржа и не брокер. Мы говорим о том, как брокер принимает решение об исполнении приказов клиентов.
    Тики для клиентов выдает брокер.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать