Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » Торговая система динамичного отслеживания тренда
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Торговая система динамичного отслеживания тренда

    Описание торговой системы.
    Предложенная «торговая система динамичного отслеживания тренда» позволяет анализировать текущий тренд в его динамике и развитии, что позволяет определять точки разворотов трендов, величину коррекций тренда, определять цели движения (промежуточные и конечную), уровни стоплосов и тейкпрофита в динамике рынка. Все выше качества системы позволяют брать движения тренда вместе с его коррекциями любыми рыночными инструментами на любых таймфремах.
    Разработанная ТС основана на
    • непосредственном анализе технической картинки используемых индикаторов из стандартного набора метатрейдера;
    • возникающих фигурах и моделях классического технического анализа, а также анализа с помощью японских свечей;
    • возникающих каналах, линиях поддержки и сопротивления;
    • применения для технического анализа инструментов Фибоначи;
    • собственных практических наработках, основанных на техническом анализе рынков.
    Основной идеей предложенной ТС есть торговля между линиями Боллинжера и «аллигатором» используя их как линии поддержки и сопротивления на старшем из принятых таймфремов, обычно H4 и Daily с учетом размещения фракталов. Вход и выход из рынка (размещение лимит ордера) должны подтверждать показания осцилляторов. В течении тренда по показаниям принятых индикаторов предполагается направление движения цены в будущем и уровень коррекции за счет постоянного сравнения показаний индикаторов на младших таймфремах со старшими.
    Движение будет происходить в одну сторону если показания индикаторов на младших таймфремах будут плавно перетекать в показания индикаторов на старших таймфремах, а потом на еще более старшие. Так например переподаность RSI на M15 будет порождать начало переподаности H1, а когда на H1 она уже сильно проявится то на M15 уже появится перекупленость и если в это время на H4 тоже возникнет начало переподаности, то текущий тренд будет продолжатся и дальше, а если нет то начнется коррекция. Таким образом отслеживая ситуацию одновременно на всех таймфремах можно предугадывать все точки разворотов тренда от начала и до конца.
    За основу взят набор следующих индикаторов из терминала метатрейдера со стандартными параметрами, кроме особо оговоренных ниже.
    Список необходимых индикаторов:
    Боллинжер ;
    Аллигатор - exp;
    АС;
    АО;
    Фракталы;
    RSI с периодами 3 и14;
    CCI с периодом 13;
    Моментиум с периодом 10;
    Стохастик- exp;
    Параболик.
    В качестве подтверждения картины показанной индикаторами строим трендовые каналы, линии поддержки и сопротивления, рассматриваем возникающие фигуры и модели классического технического анализа, а также применяем анализ с помощью японских свечей.
    Для определения целей движения пользуемся доступными в терминале инструментами Фибоначчи.
    Для контроля проведенного анализа рынка проводим уточнение технической картины с помощью индикатора Ichimoku, в основном наклон, цвет и размены облака, мертвый и золотой кресты.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,584
  2. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Рассмотрим пример сделки на покупку.
    Проводим технический анализ дневного таймфрема фьючерса новозеландского доллара 6NZ9, рис.1.
    Рассматриваем рыночную ситуацию сложившуюся второго ноября.
    Предыдущую неделю на рынке господствовало нисходящее движение, открытие дня произошло с гепом вниз, пробив линию Болинжера, но цена не смогла за ней удержатся, и при тестировании пробила ее наверх, это сигнал на возможную коррекцию наверх. Расстояние до первой цели, зеленого аллигатора большое, поэтому предполагаемая покупка может дать прибыль даже на первоначальном этапе.
    Техническая картинка индикаторов следующая.
    АО и АС красного цвета и довольно далеко внизу, АО упирается в нулевую линию поэтому подтверждения селовского сигнала пока нет, возможен откат от нулевой линии – образование баевского сигнала.
    Опережающий индикатор CCI; стохастик и RSI3 находятся в зоне перепноданости – сигнал возможной покупки.
    Моментиум и RSI14 направлены вниз поэтому сигнал пока на продажу.
     
  3. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Проводим технический анализ таймфрема Н4, рис.2.
    Здесь видим, что движение наверх уже началось и продолжает развиваться.
    Цена не пробила линию Болинжера, отбилась, образовав нисходящий фрактал – сигнал возможной покупки.
    Опережающий индикатор CCI; стохастик; RSI3 и RSI14 вышли из зоны перепноданости и направлены наверх – сильный сигнал покупки.
    АС уже зеленого цвета, но сила тренда еще не сломлена АО еще красное и моментиум направлен книзу, пока сохраняется сигнал продажи.
    Для подтверждения продолжения движения цены к верху еще нужно, что бы АО поменял цвет с красного на зеленый; был пробит аллигатор; и в последнюю очередь перевернулся параболик.
     
  4. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Проводим технический анализ таймфрема Н1, рис.3.
    Здесь видим, что движение наверх начатое ночью продолжает развиваться.
    Цена пошла выше гепа открытия дня – сильный сигнал для покупки.
    Аллигатор перегнулся и направлен наверх – сильный сигнал подтверждения начавшегося баевского движения.
    Опережающий индикатор CCI пока не пересек зону перепроданости; стохастик; RSI3 и RSI14 направлены наверх – сильный сигнал покупки.
    Цена не пробила линию Болинжера, отбилась, образовав нисходящий фрактал, а следующий нисходящий фрактал находится выше предыдущего – сигнал покупки.
    АО и АС зеленого цвета и направлены наверх – сильный сигнал покупки, хотя две последних палки АС красные говорят о ускорении рынка вниз и это может свидетельствовать о конце коррекции.
    Проанализировав сложившуюся ситуацию, показанную на рис.1-3, принимаю решение покупать фьючерс новозеландского доллара 6NZ9 по рыночной цене – 0.7195.
    Выставляю стоплос ниже часового пароболика и дневной линии Болинжера – 0.7110.
    Тейпрофит выставляем по дневному аллигатору, параболику средней линии Болинжера и предыдущей дневной линии сопротивления.
     
  5. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Подведу итоги первой недели торговли.
    Понедельник 02.11.09 начало торгов выставил отложенные ордера, пока за всю неделю ни один не сработал. Сделал пипсовочные сделки по рынку все кроме одной поймал стопы, минус 58.48$.
    Вторник 03.11.09 пипсовка и закрытие 2-х сделок понедельника, результат плюс 499.04$.
    Среда и четверг отсутствие Интернета, хорошо на реале работал с коммуникатора. Итог четыре сделки в минус 174.39$, одна тейкпрофит плюс 133.51$, общий итог минус 48.88$.
    Пятница вечером сделал интернет. Закрыл плюсовые позиции 303.5$, минуса оставил, по фьючерсам сlz9; 6sz9 и 6jz9 открыл противоположные позиции.
    Общий итог недели плюс 727.26$ по закрытым позициям, +14,54%.
    Текущий плавающий убыток по всем позициям – 206.73$, - 4.13%.
    Максимальная просадка по закрытым позициям – 58.40$, - 1.17%.
    За неделю сделано 34 сделки, их них 14 сработали стопы, 20 прибыльных (одна сработал тейкпрофит). Большинство сделок объем рабочего лота – 0.1
    В работе находятся 8 позиций.
    Пока на 23 месте, результат довольно средний так, как отложенные ордера не сработали и пару позиций рано закрыл.
    Представлю пару примеров проведенных сделок.
  6. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    На рис.4 показана рыночная ситуация фьючерсу серебра siz9 дневной таймфрем по 6.11.09.
    В понедельник 02.11.09 по фьючерсу серебра siz9 наблюдаю следующую техническую картинку.
    Цена протестировав в течении нескольких дней нижнюю линию Болинжера отбилась, цены закрытия дневных свечей образовали треугольник около нижней линии Болинжера – сильный сигнал к покупке.
    Опережающий индикатор CCI; стохастик и RSI3 находятся в зоне перепноданости, а моментиум направлен наверх – сигнал возможной покупки.
    Рис.4. Дневной график фьючерса серебра siz9 6.11.09.
     
  7. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Проводим анализ часового таймфрема, рис.5.
    Цена нарисовала трубу на Болинжере, это значит куда пробьет линию Болинжера туда и направится тренд. Учитывая сигналы к покупке на дневном графике перепроданость осцилляторов вместе с существующей дивергенцией принимаю решение покупать.
    Покупка осуществлена по цене 16.40$, объемом 0.05 лота.
    Выставляю стоплос ниже дневной нижней линии Болинжера 16.20$.
    Определяю цель движения, уровень тейкпрофит, это район синего аллигатора и средней линии Болинжера 17.40$.
    Во вторник 3.11.09, часовая свеча 16.00 рис.5, началось движение за один час цена почти достигла уровня тейкпрофита при этом высота свечи в несколько раз превышает высоту предыдущих часовых свечей, а опережающий индикатор CCI; RSI14 и RSI3 достигли зоны перекуплености, при этом на 4-х часовом графике цена уперлась в верхнюю линию Болинжера, а опережающий индикатор CCI и RSI3 достигли зоны перекуплености принимаю решение закрыть позицию по цене 17.010, прибыль полученная в сделке 152$.
    После такой большой часовой свечи ожидаю коррекции после, которой возможна еще одна покупка. Как видно в дальнейшем коррекции не произошло, и цена достигла уровня запланированной прибыли.
    На рисунках 4 и 5 зелеными линиями указано цены входа и выхода, а красными штрихпунктирными уровни стоплоса и тейкпрофита, вертикальной красной линией на дневном графике указан дневной бар, когда была открыта сделка.
    Рис.5. 1-х часовой график фьючерса серебра siz9 3.11.09.
     
  8. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Проведя технический анализ ситуации, которая сложилась на рынке на 6.11.09, рис.4-6, вижу возможность продаж примерно с высоты линии 4-х часового Болинжера (рис.6), который начал рисовать трубу. Параболик на 4-х часовом таймфреме пока не перевернулся, это сигнал продолжения текущего тренда наверх, который подтверждает нахождение CCI в зоне перепроданости.
    Осцилляторы RSI14 и RSI3, а также стохастик направлены вниз, это сигнал на продажу.
    АО и АС красного цвета, но АО еще не дошел до нулевой линии, поэтому подтверждения селовского сигнала пока нет, возможен откат от нулевой линии – образование баевского сигнала.
    На дневном графике две последних свечи дожи под синим аллигатором это говорит о возможной коррекции текущего тренда покупок. Стохастик; CCI; и RSI3 достигли зоны перекуплености, это сигнал на продажу.
    Однако сила и ускорение текущего тренда еще велико, АО и АС зеленого цвета и направлены наверх, при повышающимся моментиуме – сильный сигнал покупки.
    Выводы продавать примерно от уровня верхней линии 4-х часового Болинжера 17.60 если будут сильные сигналы на продажу, отложений ордер выставляю на дневном уровне сопротивления 18.007 (красная линия), стоп выше.
    Рис.6. 4-х часовой график фьючерса серебра siz9 6.11.09.
     
  9. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Анализируем техническую картинку рынка фьючерса нефти CLZ9 сложившуюся на 04.11.09, рисунки 7 и 8.
    На дневном графике, рис.7, вижу следующее:
    • быстрые индикаторы CCI и RSI3 достигли зоны перекуплености, это сигнал на продажу;
    • японские свечи нарисовали сигнал три белых солдата с торможением, следующая свеча должна быть черной, это сигнал на небольшую продажу на следующий день;
    • дневной хвост свечи не достиг уровня верхней линии дневного Болинжера и возможна коррекция до дневного зеленого аллигатора.
    Рис.7. Дневной график фьючерса нефти CLZ9 6.11.09.
     
  10. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    На 4-х часовом графике фьючерса нефти CLZ9, рис.8, вижу следующее:
    • Цена достигла уровня верхней линии 4-х часового Болинжера, спряталась свечой дожи;
    • все осцилляторы находятся в зоне перекуплености;
    • моментиум направлен вниз – сигнал возможной продажи до линии 4-х часового зеленого аллигатора или средней линии 4-х часового Болинжера;
    • первая палочка АС красного цвета – рынок начал ускорятся вниз, однако сила текущего тренда еще велика, АО зеленого цвета и направлено наверх.
    На основе выше сказанного принимаю решение продать фьючерс нефти CLZ9 по рыночной цене.
    Продажа осуществлена по цене 80.10$, объемом 0.05 лота.
    Выставляю стоплос выше 4-х часовой верхней линии Болинжера и выше дневного хвоста свечи 81.10$.
    Определяю цель движения, уровень тейкпрофит, это район дневного параболика и район 4-х часовой нижней линии Болинжера 76.60$.
    В пятницу 6.11.09 сложилась рыночная ситуация для закрытия сделки продажи фьючерса нефти CXL9, рис.7 и 8.
    Цена почти достигла уровня тейкпрофита – уровня дневного параболика.
    На 15-ти минутном графике произошел переворот параболика, это сигнал о закачивании нисходящего тренда. АО хоть и красного цвета, но нулевую линию еще не пересекла, поэтому возможен отскок индикатора наверх при начале сильной коррекции текущего тренда, это сигнал о возможных покупках. Все осцилляторы на 4-х часовом таймфреме находятся в зоне перепроданости, это сигнал на бай.
    Принимаю решение закрыть сделку по цене 76.98$.
    Прибыль, полученная в сделке 156$. :greedy:
    Ситуация хороша для покупок, поэтому покупаю по цене 76.93, объем 0.05 лота. Стоплос 76.50. Тейкпрофит в районе дневного параболика – 80.50.
    На рисунках 7 и 8 зелеными линиями указано цены входа и выхода, а красными штрихпунктирными уровни стоплоса и тейкпрофита, вертикальной красной линией на дневном графике указан дневной бар, когда была открыта сделка.
    Рис.8. 4-х часовой график фьючерса нефти CLZ9 6.11.09.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать