Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » TC "Trading Chaos"
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    TC "Trading Chaos"

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    В ТС используются в первую очередь специфические модели технического анализа.
    Источник:
    1. Билл М. Вильямс «Торговый Хаос – 2»
    2. Билл М. Вильямс «Новые измерения в биржевой торговле»

    Выбор пал на данную систему, т.к. ее основным плюсом на мой счет является простота, с четкими правилами и условиями, что позволяется проводить анализ текущей ситуации на рынках в сжатые сроки.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочий ТФ – D1.
    Общий анализ на W; MN1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все доступные фьючерсные контракты в терминале Broco Trader.

    IV. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как торговля будет вестись в основном с использование отложенных ордеров, то анализ рыночной ситуации и оповещение об установке ордеров будет производиться каждый торговый день в конце/начале торгового дня.

    VI. Описание торговой системы.

    1. Alligator (стандартными настройками в терминале Broco Trader)
    2. Fractals (стандартными настройками в терминале Broco Trader)
    3. AO (стандартными настройками в терминале Broco Trader)
    4. AC (стандартными настройками в терминале Broco Trader)

    VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,425
  2. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Пример работы по стратегии.

    Вся система состоит из трех основных правил. По большому счету, как заявляет автор Билл М. Вильямс, можно торговать на основании каждого из правил (сигналов) в отдельности, но я сохраню очередность появления сигналов для совершения торговых операций.
    Сигнал №1: (Ищем первую индикацию ближайшего разворота ценового движения)
    Первейшим индикатором разворота в ценовом движении служит образование бара бычьего/медвежьего разворота, который движется в сторону от Аллигатора (Alligator).
    Графическое представление бычьего/медвежьего бара можно увидеть на рисунка ниже.

    Вложение 83722

    Бар бычьего разворота.

    Вложение 83723

    Бар медвежьего разворота.
    Далее ищем образование ангуляции между ценовым движением и движение линий Аллигатора (Alligator). Ангуляция представляет собой разнонаправленное движение линии цены и линий Аллигатора (Alligator) и образования угла между ними. Для большего понимания покажу это ни рисунке снизу.

    Вложение 83724

    Правила для входа:
    1. Должен быть образован бар медвежьего/бычьего разворота. Обязательное условие, чтобы он находился достаточно далеко от Аллигатора и был направлен в сторону от него.
    2. Далее при наличии ангуляции выставляем отложенный ордер на продажу/покупку по цене на 1-3 тика ниже/выше Low/High бара медвежьего/бычьего разворота.
    3. Стоп лосс устанавливаем на 1-3 тика выше/ниже High/Low бара медвежьего/бычьего разворота.

    Сигнал №2: (это правило основывается на продолжении моментума (ценового движения))
    «Мы знаем, что цена - это последнее, что изменяется на рынках. До цены изменяется моментум; а до изменения моментума изменяется скорость текущего моментума; а до скорости текущего моментума изменяется объем; а до объема изменяется то, что все мы, трейдеры и инвесторы, принимаем хаотические решения о своих действиях на рынках.»
    Билл М. Вильямс «Торговый хаос» (второе издание)

    Сигнал для продажи/покупки основывается на осциляторе Awesome Oscillator (AO).
    «АО создает то, что обычно является нашим вторым входом в начавший развиваться тренд. Если предположить, что ранее был бар медвежьего разворота, бесспорно находящийся выше Аллигатора, и мы ввели сигнал продажи чуть ниже бара медвежьего разворота, у нас сейчас короткая позиция на рынке, и мы ищем место, где можно было бы эту первоначальную короткую позицию увеличить. Помните, что на баре медвежьего разворота АО должен быть зеленого цвета (это указывает, что мы отрываем сделку против тренда), но когда моментум изменяется, что видно по окрашиванию АО в красный цвет (обычно он становится красным в пределах 2-4 баров после вашего входа), рынок оказывается готовым для увеличения позиции. Обычно мы добавляем после трех красных баров подряд. Мы размещаем покупающий стоп чуть ниже минимума ценового бара, который соответствует третьему зеленому бару АО.»

    График канадского доллара на Рисунке иллюстрирует сигналы первого и второго правила. В
    этот момент мы имеем временное подтверждение того, что мы открыли сделку разумно, и она
    расположена очень хорошо. В данном примере мы устанавливаем стоп лосс на 1-3 тика выше фрактального сигнала.

    Вложение 83725
        
  3. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Сигнал №3: (вход в сделку с помощью фрактальных сигналов)
    «Фрактальный прорыв подтверждает, что наше определение изменения тренда является
    на данный момент справедливым.»

    Ниже представлены некоторые фигуры фрактальных сигналов.
    Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от
    его расположения относительно пасти Аллигатора. Рисунок 11.4 показывает и покупающий, и
    продающий фрактал. Если сигнал покупки находится выше красной линии равновесия (зубы
    Аллигатора), мы помещаем покупающий стоп на один тик выше максимума покупающего
    восходящего фрактала. Если сигнал продажи находится ниже красной линии равновесия, мы
    размещаем продающий стоп на один тик ниже минимума фрактального сигнала продажи.

    Вложение 83726

    «Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его расположения относительно пасти Аллигатора. Рисунок 11.4 показывает и покупающий, и продающий фрактал. Если сигнал покупки находится выше красной линии равновесия (зубы Аллигатора), мы помещаем покупающий стоп на один тик выше максимума покупающего восходящего фрактала. Если сигнал продажи находится ниже красной линии равновесия, мы размещаем продающий стоп на один тик ниже минимума фрактального сигнала продажи. Обязательно нужно понимать, что мы не используем фрактальный сигнал покупки, если во время его срабатывания цена находится ниже линии равновесия. Аналогичным образом, мы не используем фрактальный сигнал продажи, если во время его срабатывания цена находится выше красной линии равновесия. Этот метод является лучшим, который мы нашли для отфильтровывания бесприбыльных фрактальных сделок.»

    На следующем графике представлены сигналы фракталов на покупку.

    Вложение 83727
      
  4. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Дополнительные сигналы:
    «Блюдце» (на основе осциллятора АО)
    Сигнал на покупку:

    Вложение 83728

    Сигнал на продажу:

    Вложение 83729
      
  5. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Графики природного газа: ngz9 и qgz9. В прошлый четверг образовалсиль ангуляция и бар бычьего разворота. Установил покупающие стопы.



    buy stop (qgz9): 5.140
    s/l: 4.935
    t/p: не выставляю
    объем: 0.2



    buy stop (ngz9): 5.139
    s/l: 4.940
    t/p: не выставляю
    объем: 0.02
  6. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    График евробондов (fgblz9). Восходящий фрактал. Установил покупающий стоп.



    buy stop (fgblz9): 122.07
    s/l: 121.43
    t/p: не выставляю
    объем: 0.03
  7. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от mrmajs Посмотреть сообщение
    buy stop (fgblz9): 122.07
    s/l: 121.43
    t/p: не выставляю
    объем: 0.03
    Открылся ордер fgblz9.

    Решил добавить еще немного к уже открытой позиции.

    Установил buy limit объемом 0.07 по цене 122.07 и стоп лоссом 121.43, который практически сразу же сработал.

    Так что теперь имею 2 открытые длинные позиции по данному контракту.
  8. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от mrmajs Посмотреть сообщение
    buy stop (qgz9): 5.140
    s/l: 4.935
    t/p: не выставляю
    объем: 0.2

    buy stop (ngz9): 5.139
    s/l: 4.940
    t/p: не выставляю
    объем: 0.02
    Удалил ордера ngz9 & qgz9.
  9. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    График ноябрьских соевых бобов (zsz9). В понедельник (02.11.09г.) образовалась модель WR7OD (Seven Day Wide-Range and Outside Day). Эта модель обозначает образование внешнего дня с самым широким дневным диапазоном за семь дней.
    В настоящий момент на рынке наблюдается восходящий стрен, поэтому буду открывать позицию при пробитии максимума в понедельник в сторону увеличения цены, стоп лосс будет располагаться на минимуме понедельника, цель движения минимум 100% от дневного диапазона понедельника.



    Итак. Установил покупающий стоп:
    buy stop (zsx9): 1006,50
    s/l: 961.75
    t/p: 1051.25
    объем: 0.01
  10. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от mrmajs Посмотреть сообщение
    Итак. Установил покупающий стоп:
    buy stop (zsx9): 1006,50
    s/l: 961.75
    t/p: 1051.25
    объем: 0.01
    Открылся ордер по пшенице (zsx9).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать