Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля по информационным лентам
+ Подписаться
Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На расхождении ценовых линий открыты арбитражные позиции SELL ER2H1 - BUY NQH1:



    Также на расхождении ценовых линий реализован парный вход
    BUY RPH1 + BUY DXH1 :
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Данные арбитражные позиции закрыты с небольшим суммарным профитом.
    В настоящий момент открыты календарный спред по хлопку (в небольшом суммарном минусе) и 4 арбитражные позиции по промышленным металлам (аллюминий+никель+медь-цинк в небольшом суммарном плюсе).
    Открыта бай-позиция по индексу FDAXH1 в расчете на предновогодний скачок вверх. А также продажа сырьевого спреда CLG1-6CH1, которая пока нас не радует своей текущей динамикой.
    Тем не менее, "отчетная" неделя прошла достаточно удачно. Подтверждение этому - текущее 17 место в рейтинге ШУ!
    Вот график баланса по закрытым позициям (средства отстают от баланса совсем немного)

  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В соответствии с вышеизложенным реализован экспериментальный вход по 4-м промышленным металлам
    "Цинк (sell) - против всех (buy)" !
    Будем пока держать позиции до середины третьей декады декабря. Посмотрим, что получится из этой "затеи"!
    Размеры позиций и предполагаемое направление линии спреда по данной комбинации представлены на рисунке ниже:
    Итак, мы с 15 декабря держим эти позиции. Сегодня (по сезонным резонам) принято решение их закрыть!
    Как и предполагалось в настоящий момент суммарно имеет место профит. Должен сказать, что я надеялся на несколько лучший результат. Тем более, были дни, когда суммарная прибыль поднималась выше того значения, который имеет место сейчас.
    Ну, да ладно. Грешить на рынок не будем.
    Будем считать эксперимент удавшимся и предполагаем далее работать с этой группой промышленных металлов в плане "статистического арбитража"!
    Итоговый результат на рисунке:

  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закрыл все оставшиеся позиции. Как обычно, не хватило одного дня, чтобы закрыть "концовку" более профитно. И самый правый хвостик графика баланса "клюнул" вниз.
    Тем не менее, норматив выполнен. Ждем подведения итогов ШУ-35.
    -------------------------------------------------------------------
    Чистая прибыль +549.22
    Profit Factor: 1.24
    Relative Drawdown: 5.72% (296.76)
    всего сделок 262
    Short Positions (won %): 97 (40.21%)
    Long Positions (won %): 165 (52.73%)
    Profit Trades (% of total): 126 (48.09%)
    Loss trades (% of total): 136 (51.91%)
    Largest profit trade: 104.00
    ............ loss trade: -108.98
    Average profit trade: 22.55
    ............ loss trade: -16.85
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать