Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Ловушка для цены 10.11.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей

    Ловушка для цены 10.11.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 25.000,00
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,0 %

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,654
  2. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей
    I.Первоисточники и используемая при разработки ТС литература
    1. Красота и мудрость - в простоте. Максим Горький
    2. http://www.traderblog.biz/2009/02/in...kinko-hyo.html
    3. Волновая теория Эллиота.
    4. "Теория Хаоса" Билла Вильямса
    5. Собственные разработки и индикаторы.

    II. Тайм-фрейм ТС.
    D1, Н4.


    III. Финансовые инструменты ТС.
    Пары Форекс,присутствующие в терминале БрокоИнвестор.
    Для торговли беру одни из самых волотильных пар: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY


    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 25 000 USD

    Счет в терминале Broco Investor 4.0

    Торговый счет №202211

    Логин торгового счета - 202211

    Пароль инвестора - ftt6jub


    V. Параметры рисков (риск-менеджмент)
    1. Любую агрессивную позицию выставляем лотом 0.1, при этом стоп выставляем в соответствии с описанной системой, но так, что бы размер убытка не составлял более 1% от депозита (если более, стоп выставляем ниже/выше (на 30 пп) образованного коррекционного минимума/максимума ).
    2. В случае подтверждения движения - стоп по первой позиции переносим ниже/выше (на 30 пп) образованного коррекционного минимума/максимума. На этот же уровень выставляем стоп по второй позиции 0.2, но так - что бы риск по второй позиции составлял менее 3% от депозита.
    3. В случае "ловушки" (описание см. ниже) выставляем позицию 0.2, стоп ниже/выше (на 30 пп) образованного коррекционного минимума/максимума, но так, что бы риск не превысил 3% от депозита, при этом все открытые позиции переносятся на уровень описанного стопа.

    А значит:
    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери (по всем открытым сделкам) - не более 4% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    С середины Американской до окончании Азиатской торговой сессии (т.е. с 20.00-21.00 вечером до 9.00-10.00 утром)
  3. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    В основе системы лежит:
    1. доработанный индикатор Cronex Taichi.
    http://www.traderblog.biz/2009/02/in...kinko-hyo.html - по данной ссылке полностью описание первоисточного индикатора Cronex Taichi.
    Из данного индикатора взяты две линии:
     Линия Taichi консолидирует средние показания Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB/4. Консолидированное направление линии Taichi и положение цены относительно нее, позволяет довольно точно определить текущее развитие событий. Линия Taichi так же является быстрой линией тренда которая своими показаниями компенсирует средние спекуляционные движения цены (в окне графика - белый край заштихованной зоны).
     Линия TaichiFor консолидирует средние показания SpanA+SpanB/2 со сдвигом Kijun. Консолидированное направление линии TaichiFor и положение Taichi относительно нее определяет возможный длительный трэнд. Линия TaichiFor является медленной линией тренда которая своими показаниями компенсирует сильные спекуляционные движения цены. Более того наследуя свойства облака предвосхищает возможное развитие движения цены (в окне графика - изображается коричневым).

    Все остальные линии удалены.

    Доработки:

    Зеленый край заштрихованной зоны - это сдвинутая назад линия TaichiFor на период Kijun.
    Зеленые вертикальные линии - это зоны пересечения Taichi и TaichiFor.
    Красные ценовые метки на текущем баре показывают расположение основных линий (для удобства торговли)

    2. Мной разработанный индикатор Bulls+Beers
    В основе индикатора лежат совокупные показания индикаторов Bulls Power и Beers Power. Если эти индикаторы на определенном баре показывают разные направления (т.е. быки и медведи не сошлись в цене), то индикатор отображает 0. Если показания Bulls Power и Beers Power на определенном баре однонаправлены, то индикатор выдает сумму их показаний.
    Разрабатывался, как индикатор выявляющий флеты и импульсы послефлетового движения.

    3. Индикатор MACD c периодом 26, 52, 1 (1-потому что сигнальная линия участия в торговле не принимает)
     
  4. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей
    Общие правила:

    1. Торговля осуществляется строго по тренду.
    Если тренд не определился TaichiFor и Taichi после пересечения сливаются в одну линию и идут совместно - в такой ситуации решение не принимается
    Текущий тренд выявляется пересечением TaichiFor и Taichi. В местах пересечения индикатор выводит вертикальную линию (для удобства понимания).
    Если TaichiFor ниже Taichi - это указывает на бычий тренд (открываем только длинные позиции), если TaichiFor выше Taichi - на медвежий (открываем только короткие позиции).

    Система трендовая.
    Вся торговля условно поделена на 2 основных момента:
    1. формирование тренда (запретами на торговлю этот момент постарался максимально обезопасить)
    2. торговля в тренде (ловля коррекций - при идеальных условиях позволяет ловить коррекции практически с основания и выходить из сделки на самой вершине коррекции).

    При многочисленных правилах - система проста и сводится к тому, что бы встать в сделку в момент наиболее вероятной коррекции или в момент формирования тренда. TaichiFor и Taichi - сильные сопротивления, от которых цена частенько отскакивает, т.е. это вероятные зоны отскока. Цена может и не дойти до этих линий, поэтому была введена заштрихованная зона на графике - которая так же образует сопротивление.
     
  5. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей
    Отходя от принятых в форексе понятий - торговля по данной системе напоминает охоту, где звери - быки и медведи.
    Движение стада - это движение цены.
    Линия Taichi For - это путь охотника,
    Ордер по рынку - выстрел охотника,
    Отложенный ордер - капкан.
    Заштрихованная зона - это зона безопасного выстрела охотника.
    Область между Taichi For и Taichi - это место, где охотнику самому следует подумать о безопасности, поскольку дикое стадо выбежало из зоны безопасного выстрела и подобралось совсем близко - может затоптать охотника.
    Область за Taichi For - тыл охотника, где он не видит зверя (стрелять вслепую - подвергать себя большому риску).
    Индикатор Bulls+Beers показывает в каком направлении зверь думает бежать в данный момент.
    Индикатор MACD показывает, что думает охотник о движении стада.

    Если цена коснулась заштрихованной зоны и отскочила ("медведь или бык заметил охотника и пытается убежать, но и охотник заметил зверя (поскольку тот попал в его обзор)"), то мы входим в ставку по тренду ("стреляем по зверюге"). Цена корректируетя ("дикий раненый зверь пытается обрести свободу и убегает от охотника или начинает беситься бегая на прицеле у охотника"), дальше ждем очередной коррекции и на ней ищем сигналы для выхода ("дальше остается дождаться, когда раненый зверь убежит откуда пришел и проследовать по следу хищника"), при получении сигнала - выходим из сделки ("и забрать добычу").

    :D ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО - НЕ НАСТРЕЛЯТЬ ЛОСЕЙ!!! :D
     
  6. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей
    Пересечение Taichi For и Taichi - охотник разворачивается.
    Если Taichi For и Taichi слились в одну линию и идут совместно - значит охотник находится на привале (отдыхает от охоты).
    Если зона выстрела (заштрихованная зона) слилась в одну линию - охотник чистит ружье (не охотится)


    Правила охоты:

    1. Мы не охотимся:
    - когда охотник на привале
    - чистит ружье
    - когда стадо подошло близко к охотнику.


    2. Мы охотимся:
    1. Если стадо вбежало в зону выстрела и убегает, заметив охотника - стреляем.
    2. Если зверь зашел в зону выстрела - выставляем капкан на выходе.
    3. Если зверь подобрался близко к охотнику - прячемся (ждем развития событий).
    4. Если при развороте охотника стадо близко и намерено убегать - стреляем сходу.
    5. Если цена попала в ловушку (см. ниже - п.5).
    6. При подтверждении начатого движения на таймфрейме H4 (делаем ещё один выстрел)


    3. Мы преследуем:
    В каком направлении стадо думает бежать показывает индикатор Bulls+Beers.
    Размышления охотника о движении стада показывает индикатор MACD.


    1. Подраненный зверь в стаде бежит от охотника. Как только стадо подумало переменить движение (индикатор Bulls+Beers) при этом охотник уверен, что стадо бежит в направлении от него (индикатор MACD)- перемещаемся на место выстрела (становимся в безубыток), если в этот момент охотник не уверен, что стадо бежит от него - что бы не рисковать забираем добычу.

    2. Если стадо подтвердило свои намерения убежать (индикатор Bulls+Beers зашел в зону текущего тренда) делаем контрольный выстрел. При формировании тренда контрольного выстрела не делается.

    3. Далее - каждый раз когда стадо намерено развернуться проверяем не убежало ли стадо дальше - чем должно было (дивергенция на индикаторе Bulls+Beers), т.е. не делает ли оно обманный маневр. При явно выраженных признаках - забираем добычу. Так же забираем добычу, когда новый пик Bulls+Beers образовался с понижением.

    4. Если явных признаков обмана в движении стада не выявлено, то забираем добычу, когда охотник начинает считать, что стадо развернулось (индикатор MACD показал гистограмму против тренда)... Это правило неизменно так же и для только формирующегося тренда!!!


    4. Мы защищаеся:
    1. При развороте охотника (в случае, если возникла ситуация на вход) стоп-лосс выставляется за линией пути охотника (учитывая шум рынка за 30 пунктов от линии).
    В случае, если цена оказалась выше линии пути охотника, то прячемся (ставим стоп) за минимумом/максимумом движения стада. Контрольный выстрел (доливка) при развороте охотника (формировании нового тренда) не делается.

    2. При подтверждении продолжения тренда (при коррекции) индикатором Bulls+Beers (переходит в зону господствующего тренда) - входим в рынок дополнительной ставкой: стоп за уровнем последнего минимума или максимума (учитывая шум рынка за 30 пунктов от уровня). Правило не действует при формировании нового тренда.

    3. Агрессивные ставки (сделанные на уровне заштрихованной зоны) при первом движении Bulls+Beers против тренда при движении MACD в сторону позиции переносим за образованный минимум/максимум. В случае - если MACD показывает движение против тренда - позиции закрываем. Изначальный стоп по агрессивным позициям за заштрихованной зоной (учитывая шум рынка за 30 пунктов от зоны)

    4. Стопы, которые не были перенесены в безубыток или за образованный минимум/максимум - переносятся ежедневно, в соответствии с движениями линий.

    5. Смотрим подтверждение начатого движения на таймфрейме H4, там же делаем доливки первоначальной ставки, а в случае, если цена на днях зафлетовала, то по выходам ориентируемся на таймфрейм H4.

    5. Ещё один сигнал ко входу (ловушка), а так же правила преследования:
    5.1 Так же возможен вход в рынок, когда коррекционная волна не достигает безопасной зоны выстрела, но делает свой минимум/максимум и продолжает движение по тренду (попала в ловушку), при этом данное движение подтверждают индикаторы Bulls+Beers и MACD. В этом случае стоп ставим за минимумом/максимумом образованной коррекционной волны, прежние ставки (если стоят) переносим по уровню описанного стопа. Считаем, что цена попала в ловушку...
     
  7. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Простая система без терминологии форекс - торговля доступна и понятна... при соблюдении правил - должна быть прибыльной. Что покажет, и оправдает ли ожидания - хотелось бы узнать в рамках проводимого конкурса...

    Ответы на некоторые вопросы по системе:
    - Почему при пробитии заштрихованной зоны (когда стадо находится рядом с охотником) мы не торгуем - ведь линия пути охотника так же является хорошим сопротивлением?
    - Пробитие заштрихованной зоны - это первый признак готовящегося разворота текущей динамики или продолжительного флета. После пробития все линии идут на схождение, образуя в дальнейшем модель "охотник чистит ружье" или "охотник отдыхает". Это, я считаю, очень рискованные моменты для входа в сделку, поскольку рынок не определился с движением (а после флетов, как известно, движения очень сильные). Как только пояляются признаки зарождающегося движения - совершается сделка, но до этого момента самое лучшее переждать "на заборе".

    - Так что же показывает индикатор Bulls+Beers и почему мы выходим из сделки при наличии на нем дивергенции?
    - Данный индикатор хорошо выявляет флеты, а так же показывает силу движения. Посмотрите, как он ведет себя во время трендового движения: тренд зародился, произошла коррекция - индикатор показывает свой пик, далее ещё одна коррекция - индикатор снова показывает пик. Если движение сильное и с продолжением, то второй пик обязательно будет больше первого. Как только тренд иссякает - индикатор покажет это меньшем пиком, хотя цена покажет очередной минимум/максимум (дивергенция), самое верное - выйти из сделки.

    Отходя от принятых фондовых понятий, торговля по данной системе превращается в охоту на быков и медведей: добавляя азарта и интереса торговле.
  8. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей
    Описание рисунка:
    1. Закрашенные квадраты - моменты входа в позицию и выхода из неё.
    2. Бесцветный квадрат - отложенный ордер (красная стрелочка - это был поставлен, красная галочка - был снят)
    3. Отрезки между вершинами показывают дивергенцию по индикатору Bulls+Beers.
    4. Зоны A, B, C, D - зоны, на которые следует обращать внимание.
    5. Цифры - сделки.

    Рассматриваем ставку 1:
    Мы видим, что охотник развернулся вверх - надо стрелять с ходу, но только убедившись в своей безопасности (иначе могут затоптать):
    - охотник предполагает, что стадо бежит от него (MACD);
    - стадо уже утвердилось в своем движении от охотника (Bulls+Beers выше 0),
    т.е. все безопасно. Стреляем (синяя вертикальная линия - бар входа)!!! Прячемся за зоной безопасного выстрела (высталвяем стоп за заштрихованной зоной).

    Далее видим, что стадо отбежало и задумало разворачиваться (Bulls+Beers), но опыт охотнику подсказывает, что стадо все ещё бежит от него (MACD).
    Стадо немного постояло - перевело силы и двинулось дальше..., но охотник заметил их обманный ход (дивергенция Bulls+Beers), поэтому забрал добычу, прекратив охоту.

    Рассмотрим ставку 2:
    Мы видим, что стадо зашло в безопасную зону выстрела охотника, но заметив охотника отбежало назад (зона А). Стреляем и прячемся за зоной безопасного выстрела (высталвяем стоп за заштрихованной зоной)!!!
    Стадо, испугавшись, двинулось в сторону охотника, но охотник удержал их в зоне выстрела и начал преследование. Контрольного выстрела не последовало, поскольку стадо отбежало слишком далеко...
    В момент разворота стада охотник увидел обманный ход стада - поэтому забрал добычу.

    Далее - стадо опять заходило в зону выстрела не заметив охотника (цена закрылась в зоне), поэтому был выставлен капкан. Но видимо капкан был замечен, поэтому все стадо двинулось на охотника, которому осталось только прятаться... и сидеть ниже воды, тише травы (капкан снял... ждем развития событий, поскольку стадо подошло слишком близко)

    Далее (зоны B, C, D) - последовал долгий перерыв, когда охотник чистил ружье (зона B), отдыхал (зона C), потом снова чистил ружье (зона D).

    Рассмотрим ставку 3:
    Охотник развернулся. При первом подтверждении, что стадо бежит вверх - стреляем с ходу... и прячемся за зоной безопасного выстрела (высталвяем стоп за заштрихованной зоной). Далее последовал продолжительный отдых стада, после чего оно решило двинуться дальше (Bulls+Beers), поскольку стадо находилось недалеко - охотник делает контрольный выстрел (ставка 4) и прячется за зоной безопасного выстрела (высталвяем стоп за заштрихованной зоной).
    Закрытие произошло из-за обманного хода стада.
     
  9. 48
    Комментарии
    2
    Темы
    48
    Репутация Pro
    Аватар для Икар  
    Новичок

    2 Медалей
    X. К торговле (охоте) готов!!!
    X. К торговле (охоте) готов!!!
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Риск 5% - слишком много. Возможно ли сделать 2-3%?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать