Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***Торговая система "Модель скользящих средних"
+ Подписаться
Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    ***Торговая система "Модель скользящих средних"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 9268,98 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -7,31%



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.


    1.Трейдинг с доктором Элдером. А.Элдер
    2. Консервативный скальпинг интрадей. Н.Ширяев
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 14,673
  2. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M15;H1:H4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.


    Валютные пары терминала

    IV. Параметры тестового демо-счета.


    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD


    Торговый счет - № 206789

    Логин торгового счета - umuq1cs

    Пароль инвестора - giq6rvc


    V. Параметры рисков


    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на одновременно открытые сделки не более 6% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).


    Время оповещения об открытии сделки неопределено.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале.
    По возможности позиции будут открываться в ручном режиме без использования отложенных ордеров.
  3. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Стратегия основана на теории А. Элдера о цене и ценности.
    В сооответствии с ней мы принимаем решение входить в рынок когда цены находятся около скользящей средней.
    Кроме того используется принцып анализа нескольких временных диапазонов. В часности я рассматриваю 4 диапазона: дневнойи 4 часовой для определения долгосрочной тенденции, часовой - рабочий, 15 минутный для коректного входа и добавления.

    Sell

    Сигнал на продажу формируется в двух ситуациях:
    1. Когда цены находясь в низходящем тренде откатываются до уровня скользящей средней и формируют отбойный сигнал.
    2. Когда цены формируют пробой уровня ценности сверху вниз (любой из скользящих средних).

    BUY

    Сигнал на продажу формируется в двух ситуациях:
    1. Когда цены находясь в восходящем тренде откатываются до уровня скользящей средней и формируют отбойный сигнал.
    2. Когда цены формируют пробой уровня ценности снизу вверх (любой из скользящих средних).
  4. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Вход в сделку осуществляется при консолидации сигналов на всех временных диапазонах.
    Сигналы на вход формируются при отбое или при пробое уровня на любом из графиков,
    но конечное решение мы принимаем на 1 часовом гравике.
  5. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    УровеньStop Loss


    Stop Loss для длинной позиции выставляется на уровне большего минимума двух предидущих свечей, а для короткой на уровне большего максимума двух предидущих свечей.


    Take Profit


    тэйк профита выставляется каждый раз по разному:
    при вялом рынке - границы каналала,
    при волатильном по усматрению (свой выбор в каждом отдельном случае я поясню).
  6. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Торговая система состоит из 4 экранов:

    Дневной
    для определения долгострочной тенденции,
    на него наносим простые скользящие средние с периодами 200, 100, 50, 20, 10.

    4 часовой
    Сдесь заимствуем идею из книги Н.Ширяева Консервативный скальпинг интрадей и используем на этом таймфрейме индикатор Ишемоку со стандартными параметрами.

    1 часовой.
    Простые скользящие средние с периодами192, 96, 48.
    Также используем индикатор описанный А.Элдером. Суть этого индикатора состоит в том что он окрашивает бары в разные цвета: зеленый- бар роста, красный - бар падентя, голубой - инертный бар(без ярко выраженой тенденции). Индикатор основан на совпадении направления экспоненциальной скользящей средней и MACD.
    Для подтверждения сигналов используем индикаторы Индекс Силы, гистограму MACD и индикатор CCI.

    15 минутный
    Используем экспоненциальные скользящие средние с переодами 48 и 96.
    На основе ЕМА с периодом 48 формируем конверт. подбираем параметры так чтобы в конверт попало 80-90 процентов графика цены. Для каждой валютной пары подбирается опытным путем.
    Для подтверждения сигналов используем индикаторы Индекс Силы, гистограму MACD и стохастический осцылятор.
  7. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Новозеландский долар 26.10.2009
    Система поочередно формирует сигналу на продажу.
    Сначала на 4 часовом графике индикатор ишемоку дает разворотный сигнал.
    Затем на 1 часовом формируется отбой от ЕМА96 и ЕМА48.
    НА 15 минутном наблюдаем аналогичную картину и принимаем решение о открытии короткой позиции.
  8. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Скрин
    Новозеландский доллар 26.10.2009
    4 часа
     
  9. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Скрин
    Новозеландский доллар 26.10.2009
    1 часа
     
  10. 172
    Комментарии
    2
    Темы
    174
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Скрин
    Новозеландский доллар 26.10.2009
    15 минут
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать