Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » TC "ALTAVISTA v3.0" 28.10.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей

    TC "ALTAVISTA v3.0" 28.10.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 201 375 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: +0,7%


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    В. Сперандео. Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции.
    V. Sperandeo Trader Vic on commodities : what’s unknown, misunderstood, and too good to be true.
    V. Sperandeo Trader Vic - Methods of a Wall Street Master.
    Фьючерсы. Здравый смысл торговли.

    Обсуждение ТС здесь
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,690
  2. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочие тайм-фреймы: H1, Н4, D1. Для более точного входа в сделку может использоваться меньший ТФ.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:
    Currencies: – евро, – фунт, 6A – австралийский доллар, 6N – новозеландский доллар, 6J – йена, 6C – канадский доллар;
    Indices: ES – mini S&P 500, NQ – E-mini NASDAQ-100, FTSE – FTSE 100 Index Future, ER2 – Russell 2000 Mini Index;
    Grains: – Corn, ZS – Soybeans, ZM – Soybean Meal, ZL – Soybean Oil, ZO – Oats, ZW – Wheat;
    Softs: CC – Какао, KC – Кофе, CT – Хлопок, SB – Сахар, JO – Апельсиновый сок;
    Financials: FGBL – Euro-bund;
    Energies: QM – нефть марки Light Sweet –мини, NG – Natural Gas;
    Metals: SI – серебро, GC - золото

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 1.0
    Тестовый минимальный размер счета – 200 000 USD
    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал
    Торговый счет - № 621461
    Логин торгового счета - 621461
    Пароль инвестора - ft2pztg

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
    Совокупный риск по открытым позициям - не более 5%. Если Stop-приказы по открытой позиции перенесены в зону безубыточности, то риск по этой сделке не учитывается в совокупном риске.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределенно.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Из книг В.Сперандео в стратегии используются два его основных метода технического анализа – Правило 123, Индикатор 2В (Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции, стр. 171-179) и правила построения линий тренда. Также в стратегию добавлены методы работы в канале и линии поддержки/сопротивления.

    Сигналы на открытие сделки:

    SELL

    Правило 123.

    Сначала строим линию тренда. Правило построения трендовых линий: «Прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума.»
    Далее, чтобы тренд изменился, должны произойти три события:
    1. Линия тренда должна быть пробита - цены должны пересечь линию тренда, нанесенную на графике (точка 2).
    2. Цены должны перестать делать более высокие максимумы. После незначительной распродажи цены могут снова повыситься, но не смогут пройти выше предыдущего максимума (точка 3) или только пробьют его и сразу откатятся.
    3. Цены должны пройти ниже минимума предыдущей краткосрочной второстепенной распродажи (ниже точки 2).

    Для получения более высокого соотношения Reward/Risk, не дожидаемся выполнения правила 3 и отложенный ордер SellStop ставим ниже точки 3.
     
  4. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    Индикатор 2В

    Частный случай Правила 123 – это Индикатор 2В: «Восходящий тренд может развернуться, если цены проникают за предыдущий максимум (точка1), не могут продолжить движение и затем немедленно понижаются ниже предыдущего максимума.» Отложенный ордер SellStop ставим ниже точки 3.
     
  5. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    Линии поддержки/сопротивления.

    Фьючерсы. Здравый смысл торговли. Урок 3, стр. 25. Если линя поддержки становится линией сопротивления, то появляется сигнал на продажу (это точки 2 и 3). Отложенный ордер SellStop ставим ниже точек 2 и 3.
     
  6. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    Отбой от линии тренда.

    После того как восходящий тренд был пробит по Правилу 123 следующими точками входа являются отбои от линии тренда, построенной по точкам 1 и 3.
     
  7. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    BUY

    Сигналы на покупку аналогичны сигналам на продажу, только все наоборот.
  8. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss выставляется на ближайшем локальном максимуме/минимуме.

    Уровень Take Profit

    В любой сделки соотношение RR (Reward/Risk) должно быть больше или равно 2, т.е. TP должен быть как минимум в два раза больше SL. Следовательно, размер лота рассчитывается исходя из риска на одну открытую сделку и размера SL.
    Для сигналов Правило 123, Индикатор 2В и Отбой от линии тренда уровень ТР рассчитывается следующим способом. Параллельно линии тренда строится еще одна линия через точку 2 и цена ТР получается на пересечении этой линии и горизонтальной линии, проведенной через максимумы (точка 3 и максимум при отбое от линии тренда).
     
  9. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    При отбое от линий поддержки/сопротивления цена ТР выставляется на противоположном уровне горизонтального канала.
     
  10. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    В зависимости от рыночной ситуации, возможен вход ордером с рынка (точность по времени не слишком принципиальна, т.к. важна область входа относительно линии тренда). О такой возможности буду предупреждать заранее.

    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем на примере продажи по сигналу Правило 123.

    На графике ниже видим, что выполнены два правила данного сигнала. ТР согласно ТС равен 121.55, при этом соотношение RR=2, значит будем открывать позицию. Выставляем отложенный ордер на продажу. Если до срабатывания ордера образуются два бара с более низкими максимумами, тогда входим с рынка.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать