Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС AlexShul 26.10.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС AlexShul 26.10.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 20200 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -19%


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    Торговая система “Три экрана” Элдера, с модификациями
    Оригинальная система изложена в книге “Трейдинг с д-ром Элдером” Москва, изд-во “Диаграмма”, 2003
    Обсуждение ТС Alexshul

    II. Таймфреймы ТС.
    Основной тайм – H4. Согласно системе, требуется дополнительное рассмотрение долгосрочного таймфрейма (основной * 5). В качестве долгосрочного таймфрейма выбран D1, короткосрочного – H1.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Для работы по системе выбраны валютные фьючерсы (6A, 6B,6E,6J)

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта – 1
    Тестовый минимальный размер счета - 25000 USD
    Счет в терминале Broco Trader 4.0
    Логин торгового счета – 619917
    Пароль инвестора - 1xgsdoc

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии сделки.
    Вход в рынок будет либо по отложенным ордерам, установленным по результатам анализа рынка в начале дня (~02:00 MSK), либо по рынку, с удалением отложенников, выставленных в начале дня. Перед торговлей я буду комментировать свою позицию и указывать примерные цели, по которым хочу совершить вход в рынок.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,536
  2. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы

    На долгосрочном таймфрейме (D1) используем следующие инструменты технического анализа:
    - EMA с периодом 22 как индикатор тренда
    - EMA с периодом 11 как индикатор “справедливой” цены
    - MACD (12,26,9) для подтверждения тренда, поиска дивергенций
    - Индикатор “Сила рынка” (запрограммирован самостоятельно по книге)

    Версия от 31.10.09 - с доработками по итогам торговой недели

    1. Каждый день анализирую положение EMA(10), EMA(22). Если есть выраженный наклон вверх – то присутствует тренд вверх, выраженный наклон вниз - есть тренд вниз. Тренд вверх подтверждается уменьшением столбиков MACD в отрицательной зоне и увеличением в положительной, обратное – для тренда вниз. Отсутствие выраженного наклона (угол наклона более 10 градусов) понимается как флет. При выявленном тренде открываем позиции только в направлении тренда, во флете НЕ ТОРГУЕМ.
    Решение по открытию позиции принимается по двум графикам:
    2. Среднесрочному (H4) графику. Используемые инструменты технического анализа:
    - Конверт EMA с периодом 12 и шириной конверта 1%
    - MACD (12,26,8) для подтверждения отбойного сигнала и определения тренда;
    3. Кортокосрочному (H1) графику.
    - Конверт EMA с периодом 6 и шириной конверта 0.4%
    - MACD (6,12,5) для подтверждения отбойного сигнала и определения тренда;

    Короткую позицию открываем при определении тренда вниз и нахождении цены в районе средней или верхней EMA конверта на H4, при подтверждении отбойного сигнала на H1 (диаграмма подтвердила локальный максимум).
    Длинную позицию открываем при определении тренда вверх и нахождении цены в районе средней или нижней EMA конверта, при подтверждении отбойного сигнала на H1 (диаграмма подтвердила локальный минимум).
    Отбойный сигнал действует до тех пор, пока цена не ушла дальше 20 тиков от рабочей EMA в предполагаемом направлении сделки, либо диаграмма MACD на H1 не стала подавать сигналы против предполагаемой сделки.

    Версия от 25.10.09 - устаревшая
    Каждый день анализирую положение EMA(22). Если есть выраженный наклон вверх – то присутствует тренд вверх, выраженный наклон вниз - есть тренд вниз. Тренд вверх подтверждается уменьшением столбиков MACD в отрицательной зоне и увеличением в положительной, обратное – для тренда вниз. Отсутствие выраженного наклона понимается как флет. При выявленном тренде открываем позиции только в направлении тренда, во флете допустимо открывать позиции в обе стороны.
    Решение по открытию позиции принимается по среднесрочному (H4) графику. Используемые инструменты технического анализа:
    - Конверт EMA с периодом 10 и шириной конверта 1%
    - RSI с периодом 8
    Короткую позицию открываем при определении тренда вниз и нахождении цены в районе средней или верхней EMA конверта, если RSI показывает “перекупленность” – больше 60.
    Длинную позицию открываем при определении тренда вверх и нахождении цены в районе средней или нижней EMA конверта, если RSI показывает “перепроданность” – меньше 40.
    В случае флета допускается открытие длинных позиций от нижней границы коридора и коротких от верхней.
  3. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Пример покупки:
    На дневном графике 6B на фоне восходящего тренда цена скорректировалась до 11-периодной EMA, ожидаем отбоя и продолжение восходящего тренда

    На 4-х часовом графике инструмент вышел за пределы нижней границы конверта, на RSI - перепроданность, индикаторы указывают вялость рынка:
  4. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Пример возможной покупки:
    На дневном графике 6E наблюдается устойчивый up-тренд, подтвержаемый MACD поэтому в соответствии с правилами системы сделка должны быть long:

    На 4-х часовом графике должны дождаться отката цены как минимум к серединной EMA конверта, и по показаниям RSI открыться в лонг:


    Определение уровней SL/TP
    Уровень SL определяется по методу “зоны безопасности”, описанной в книге. Для его визуального определения на графике H4 самостоятельно разработан индикатор SafetyZone. Коэффициент безопасности принят равным 2. Если "Зона безопасности" превышает допустимый риск, позиция не открывается.
    Уровень TP определяется как чуть меньше половины канала на H4.
    Позиция может быть закрыта с рынка, если индикатор “температуры рынка” показывает аномальную активность, либо есть признаки об окончании тренда (MACD).

    Метод зоны безопасности
    Если применить концепцию сигнала и шума, то сигнал — это рыночный тренд, а шум — случайное изменение цен. Цены акции или фьючерса могут расти или снижаться по тренду, но шум случайных колебаний делает сигнал менее четким. Играть у правого края графика трудно именно потому, что уро­вень шума высок. Я разработал метод зоны безопасности, чтобы ставить стоп-приказы достаточно близко к рынку для защиты капитала, но достаточно далеко, чтобы избежать большинства случайных колебаний.
    Инженеры ставят фильтры, чтобы подавить шум и выделить сигнал. Если тренд — сигнал, то шум — движение против тренда. Когда тренд растет, шум — та часть сегодняшнего диапазона, что ниже вчерашнего минимума. А когда тренд падает, шум — это та часть диапазона, что выше вчерашнего максимума. Метод зоны безопасности измеряет уровень шума и размещает стоп-приказы на расстоянии от рынка, кратном уровню шума.
    Определить тренд мы можем по наклону 22-дневного ЕМА. Чтобы замерить шум, надо выбрать длину контрольного периода, то есть решить, как далеко в прошлое заглядывать. Этот период должен быть достаточно длинным, чтобы выявить средний уровень шума, но достаточно коротким, чтобы быть привязанным к недавнему времени. Можно взять 10 или 20 дней, а чтобы найти средние параметры долгосрочного поведения рынка, можно взять период длиной около ста дней.
    Если тренд растет, отметьте все прорывы цен вниз за контрольный период, сложите их величины и разделите на число прорывов. Таким образом, вы получите среднюю величину прорыва вниз за выбранный период, отражающую средний уровень шума за это время. Размещать стоп-приказ на более близком расстоянии — напрашиваться на потерю. Стоп-приказ должен быть дальше средней величины прорыва. Умножьте ее на некоторый коэффициент — начните с 2, а затем поэкспериментируйте с большими числами. Вычтите результат из ми­нимума предыдущего дня и поставьте стоп-приказ на полученном уровне. Если сегодняшний минимум ниже вчерашнего, не переносите приказ ниже, чем вчера, так как при длинных позициях мы можем перемещать защитный стоп-приказ только вверх и ни в коем случае вниз.
    Руководствуйтесь прямо противоположными правилами, когда тренд идет вниз. Когда 22-дневное ЕМА падает, посчитайте число прорывов вверх за контрольный период и вычислите их среднюю величину. Умножьте полученное число на некоторый коэффициент, начиная с 2. Играя на понижение, установите защитный стоп-приказ, прибавив к максимуму предыдущего дня удвоенную величину среднего прорыва вверх. Перемещайте стоп-приказ вниз, когда цены достигают более низкого максимума, но никогда не переносите его вверх.
  5. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало Торговли
  6. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения
  7. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    В пятницу на закрытии сложилась ситуация, удовлетворяющая условиям покупки. Графики приведены в примере на buy. При окрытии рынка в 00:00 купил 1 лот.
  8. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexshul Посмотреть сообщение
    В пятницу на закрытии сложилась ситуация, удовлетворяющая условиям покупки. Графики приведены в примере на buy. При окрытии рынка в 00:00 купил 1 лот.
    К сожалению, позиция закрылась по SL. В азиатскую сессию цена пошла ниже, достигнув уровень 20-дневного EMA, от которого отбилась. Есть подозрение, что восходящий тренд по 6B подошел к концу, так как скользящие средние 20 и 10 дней показывают боковик, на рабочем графике 4H скользящая ЕМА с периодом 8 баров с 23 октября смотрит вниз. Судя по индикатору SafeZone сейчас гораздо безопаснее продавать, чем покупать.
  9. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Обращает на себя внимание дивергенция на 4H как по 6B так и по 6E:

  10. 209
    Комментарии
    7
    Темы
    209
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Торговый план на сегодня:
    по 6B:
    Продавать от уровня 1.6350, цель 1.6130 стоп 1.6400
    по 6E:
    Продавать от уровня 1.5060, цель 1.4910 стоп 1.6000
    Покупать от 1.4990, цель 1.5060 стоп 1.4940

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать