Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Майна-вира-вичи" 25.1.2010
+ Подписаться
Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    RPZ9 sell 0,90610 S/L 0,90235 Т/Р 0,89550 объем 1 T/S 1165
    Устанавливаю тейк профит в связи с экспирацией в следующий торговый день. Двухмесячный тренд вниз; Stoch пересечение снизу вверх; MACD вниз; ADX вниз; цена ушла в боковик. Точка стоп лосса на минимуме сигнальной свечи, точка тейк профита ниже минимума текущей свечи на 50% диапазона волатильности.
    Риск в сделке +761,3, +0,3%, T/S = 160% диапазона волатильности.
    Риск по портфелю -2,24%, по 9 открытым и 2 отложенным ордерам -3,58%. Счет -2,39%.
  2. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Всего сделок 39, из них прибыльных 26 (67%). Средняя прибыль в сделке +1232,45 (+0,51%), мах прибыль в сделке +5890 (+2,21%), средний убыток в сделке -1606,95 (-0,66%), мах убыток в сделке -2520 (-1,02%). Отношение средней прибыли к среднему убытку 0,77. Профит-фактор 1,53. Мах серия прибыльных сделок 15. Мах серия убыточных сделок 5. Лучший период 18 из 20. Худший период 15 из 22. Пик счета +6,68%. Мах просадка -2,58%. Средняя длительность сделок 5 торговых дней. Торговых дней 35, в среднем 1 сделка в день. Риск по портфелю -2,24%, по 9 открытым и 2 отложенным ордерам -3,58%. Счет -2,39%.
    Анализ сделок за седьмую неделю.
    Всего 7 сделок. Два стоп лосса, остальные подтянутые стопы.
    Прибыльных сделок 3 на 5236,57 в среднем по 1745,52, средняя прибыль увеличилась.
    24. zbh0 +2093,75. 30-летние американские казначейские облигации. Вход по системе, выход подтянутым стопом преждевременный, на типичном прыжке дохлой кошки. Выход можно засчитать по системе, так как пересечение стохастика состоялось, но в зоне перепроданности, излом стохастика также был в зоне перепроданности. Скорее всего не учел то, что цена находилась в середине трендового канала, а не у его границы. После двухдневного прыжка цена вновь поша в направлении сделки, но уже без меня. Была упущена прибыль, могло быть вдвое больше, тем более, что движение вниз продолжается.
    25. srz9 +2250. 10-летний своп процентной ставки. Вход по системе, выход подтянутым стопом на противоположном сигнале в середине трендового канала на прыжке дохлой кошки. После выхода цена продолжила падение в направлении сделки. Была упущена прибыль, цена продолжает движение вниз. Ошибки не вижу. Если в предыдущем варианте можно было бы не спешить, то здесь явное пересечение стохастика с выходом из зоны перепроданности с пересечением 20% уровня. Не судьба.
    26 glongz9 +892,82. Долгосточные гособлигации Великобритании. Все как всегда. Вход по системе и выход подтянутым стопом на прыжке дохлой кошки. После выхода цена продолжила движение в направлении сделки. Упущена прибыль.
    Убыточных сделок 4 на -7973,46, в среднем по -1993,36, средний убыток увеличился.
    10. 6nz9 -1420. Новозелландский доллар. Вход по сигналу, выход подтянутым стопом по противоположному сигналу. После выхода цена продолжила движение против сделки.
    11. fgblh0 -1883,26. Немецкие долгосрочные облигации. Вход по сигналу, выход подтянутым стопом по противоположному сигналу. После выхода цена продолжила движение в направлении сделки. Скорее всего неправильно выбрана точка выхода на максимуме текущей свечи, вместо уровня сопротивления. Тогда бы сделка осталась в рынке и была бы сейчас в прибыли.
    12. aexz9 -2520,2. Вход по сигналу, выход через день стоп лоссом. Классика жанра. Куда пойдет цена после выхода неизвестно. Но вход. Вход в боковике ниже средней линии трендового канала. Очевидно, что здесь входить поздно и незачем. Граница канала рядом, а еще надо успеть выскочить. Вот и результат входа - стоп лосс.
    13. nkdh0 -2150. Вход по сигналу, выход через день стоп лоссом. Здесь действительно классика. Все по плану. Ошибку не вижу или не знаю.
    Вывод: Тренды закончились. Рынки ушли в боковик. Торговая система за месяц на бестрендовом рынке не приносит прибылей и не дает убытков. Хорошо это или плохо – не знаю, время покажет. Скорее всего, когда на дневных графиках боковик, надо уходить на меньшие тайм-фреймы. Но это уже другая торговая система.
    Предложения: В середине трендового канала не входить и не спешить с выходом.
    Вложения Вложения
  3. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    PLF0 buy stop 1444.1 S/L 1394.1 объем 1 T/S 557
    Двухмесячный тренд вверх; Stoch пересечение снизу вверх; Stoch пересек уровень 20 вверх; +DI пересек –DI вверх; MACD пересек 0 вниз; MACD ушел в 0 в боковик; ADX вниз; цена оттолкнулась вверх от нижней границы канала и от линии поддержки. Точка входа на уровне максимума текущей свечи.
    Риск в сделке -2500, -1%, S/L и T/S = 160% диапазона волатильности.
    Риск по портфелю -2,55%, по 8 открытым и 3 отложенным ордерам -4,89%. Счет -1,92%.
  4. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    6ВH0 buy stop 1,6346 S/L 1,6067 объем 1 T/S 278
    Двухмесячный тренд вверх; Stoch пересечение снизу вверх; Stoch пересек уровень 20 вверх; MACD ниже 0; MACD в боковик; ADX вверх; цена оттолкнулась вверх от нижней границы канала и от линии поддержки. Точка входа на 5% выше уровня сопротивления.
    Риск в сделке -1743,75, -0,7%, S/L и T/S = 160% диапазона волатильности.
    Риск по портфелю -1,56%, по 10 открытым и 2 отложенным ордерам -3%. Счет -1,92%.
  5. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    MDAX sell 7243 S/L 7427 объем 1 T/S 232
    Противоположный сигнал, подтягиваю стоп на 5% выше уровня сопротивления. Двухмесячный боковик; Stoch пересечение снизу вверх в середине диапазона; MACD выше 0 соединился с сигнальной линией и вместе с ней ушел в боковик; ADX вверх; цена ушла в двухнедельный боковик. Точка выхода на 5% выше уровня сопротивления.
    Риск в сделке -1336,67, -0,53%, T/S = 160% диапазона волатильности.
    Риск по портфелю -0,26%, по 10 открытым и 2 отложенным ордерам -1,71%. Счет -1,92%.
  6. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    ZLF0 buy stop 40.03 S/L 38.66 объем 3 T/S 138
    Двухмесячный тренд вверх; Stoch пересечение снизу вверх; Stoch пересек уровень 20 вверх; +DI пересек –DI вверх; MACD ушел в 0 сверху вниз; ADX вниз; цена оттолкнулась вверх от нижней границы канала и от линии поддержки. Точка входа на уровне максимума текущей свечи.
    Риск в сделке -2466, -0,99%, S/L и T/S = 160% диапазона волатильности.
    Риск по портфелю -0,26%, по 10 открытым и 3 отложенным ордерам -2,69%. Счет -1,92%.
  7. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Всего сделок 50, из них прибыльных 30 (60%). Средняя прибыль в сделке +1651,26 (+0,67%), мах прибыль в сделке +9960 (+3,93%), средний убыток в сделке -1744,85 (-0,71%), мах убыток в сделке -3017,77 (-1,25%). Отношение средней прибыли к среднему убытку 0,95. Профит-фактор 1,42. Мах серия прибыльных сделок 15. Мах серия убыточных сделок 5. Лучший период 18 из 20. Худший период 1 из 6. Пик счета +6,68%. Мах просадка -4,3%. Средняя длительность сделок 5 торговых дней. Торговых дней 40, в среднем 1 сделка в день. Риск по портфелю -1,92%, по 2 открытым и 1 отложенным ордерам -2,66%. Счет -1,07%.
    Анализ сделок за восьмую неделю.
    Всего 11 сделок. Два подтянутых стопа, три трейлинг стопа и шесть стоп лоссов.
    Прибыльных сделок 4 на +17494,09 в среднем по +4343,52, средняя прибыль увеличилась.
    27. rpz9 +1196,59. Евро/английский фунт. Вход по сигналу, выход подтянутым стопом в день экспирации. После выхода цена продолжила движение в направлении сделки.
    28. jof0 +6187,50. Апельсиновый сок. Вход по сигналу, выход трейлинг стопом. После выхода цена ушла в боковик.
    29. gpbg0 +9960. Беконная свинина. Вход по сигналу, выход трейлинг стопом. После выхода цена продолжила движение против сделки.
    30. zch0 +150. Кукуруза. Вход по сигналу, выход трейлинг стопом. После выхода цена продолжила движение против сделки.
    Убыточных сделок 7 на -14006,7, в среднем по -2000,95, средний убыток увеличился.
    14. nih0 -3017,77. Японский индекс. Вход по сигналу, выход стоп лоссом. Причем стоп лосс с чудовищным проскальзыванием в 0,25% счета, что в итоге составило 1,25% счета и на 0,25% превысило допустимый риск в сделке. Но видит Бог, нет в том моей вины. В терминале S/L 10170, а выход по цене 10210. Ошибку не вижу или не знаю. После выхода цена ушла в боковик.
    15. fcez9 -1525,44. Французский индекс. Вход по сигналу, выход стоп лоссом.
    16. mdaxz9 -1359,74. Вход по сигналу, выход подтянутым стопом на противоположном сигнале. После выхода цена ушла в боковик.
    17. er2z9 -2290. Мини индекс компаний с малой рыночной капитализацией. Вход по сигналу, выход стоп лоссом.
    18. zlf0 -2484. Соевое масло. Вход по сигналу, выход стоп лоссом. После выхода цена продолжила движение против сделки.
    19. zwh0 -1550. Пшеница. Вход по сигналу, выход стоп лоссом. После выхода цена продолжила движение против сделки.
    20. 6bh0 -1744,85. Английский фунт. Вход по сигналу, выход стоп лоссом. После выхода цена ушла в боковик.
    Вывод: 1. Вынужден повторить выводы седьмой недели: Тренды закончились. Рынки ушли в боковик. Торговая система за месяц на бестрендовом рынке не приносит прибылей и не дает убытков. Хорошо это или плохо – не знаю, время покажет. Скорее всего, когда на дневных графиках боковик, надо уходить на меньшие тайм-фреймы. Но это уже другая торговая система.
    2. Торговая система на восьмой неделе принесла как самые прибыльные сделки, так и самые убыточные, но в целом осталась у нулевых значений. В боковике ТС неэффективна, волатильна и непредсказуема, то есть опасна. Это плохо.
    Предложения: 1. Учитывая, что в среднем сделка длится одну неделю, уменьшить длительность анализа трендовости с двух месяцев до одного месяца. Перейти с анализа дневных свечей на анализ четырехчасовых свечей. Изменить параметры стохастика и адх.
    2. Ходатайствовать о внесении изменений в ТС.
    Вложения Вложения
  8. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    ZOH0 buy 259.00 S/L 255.25 объем 4 T/S 1100
    Противоположный сигнал, подтягиваю стоп к уровню поддержки. Месячный тренд вниз; Stoch пересечение сверху вниз; -DI пересек +DI вверх; MACD ушел в 0 в боковик вместе с сигнальной линией; дивергенция Stoch, бычье расхождение, максимум цены не подтверждается максимумом Stoch; ADX в боковик; цена ушла в недельный боковик. Точка входа на 5% ниже уровня поддержки.
    Риск в сделке -750, -0,3%, T/S = 160% диапазона волатильности.
    Риск по портфелю -1,32%, по 2 открытым и 1 отложенным ордерам -2,06%. Счет -1,07%.
  9. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    LBF0 buy stop 214.6 S/L 207.1 объем 2 T/S 75
    Улучшаю точку входа. Месячный боковик; Stoch пересечение снизу вверх; +DI пересек –DI вверх; MACD пересек вверх сигнальную линию; MACD вверх; ADX вниз; цена оттолкнулась вверх от линии поддержки. Точка входа на уровне максимума текущей свечи.
    Риск в сделке -1650, -0,66%, S/L и T/S = 160% диапазона волатильности.
    Риск по портфелю -1,32%, по 2 открытым и 1 отложенным ордерам -1,98%. Счет -1,07%.
  10. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    PLF0 buy 1444.9 S/L 1419.0 объем 1 T/S 557
    Подтягиваю стоп до уровня поддержки. Месячный тренд вниз; Stoch пересечение снизу вверх; MACD ниже 0 и пересек вверх сигнальную линию; MACD в боковик; ADX вверх; цена ушла в трехдневный боковик и оттолкнулась от линии поддержки. Точка входа на уровне поддержки.
    Риск в сделке -1295, -0,52%, T/S = 160% диапазона волатильности.
    Риск по портфелю -0,82%, по 2 открытым и 1 отложенным ордерам -1,48%. Счет -1,07%.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать