Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Майна-вира-вичи" 25.1.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 33 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей

    ***ТС "Майна-вира-вичи" 25.1.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 224 287,67 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -10,28 %

    Первичная работа: +6,62%.

    Плановая работа, 1-й месяц: +9,29%.

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков"

    Установить 10-дневные скользящие средние пиков и впадин, а затем размещать исходные остановки на минимальном расстоянии, которое будет равняться расстоянию между скользящими средними (с.38). Тестирование ADX на разных наборах данных подтверждает прибыльность этого диапазона от 14 до 20 дней с наилучшими результатами, показанными на 18 днях (с.67). Если ADX устойчиво растет, сигналы осцилляторов должны быть проигнорированы (с.72). Падающий ADX свидетельствует о бестрендовом рынке, где следует использовать контртрендовую стратегию (с.74). Источником проблемы ADX является то, что он не может правильно распознать новый нисходящий тренд. На рынке, который произвел шип, АDX может не предупредить о тренде вовремя, что не позволит поймать большую часть быстрого нисходящиего движения (с.75). Использование MACD на нетрендовых рынках не приводит к успеху. Ищите дивергенции, когда рынки не находятся в состоянии тренда (с.143). Дивергенции MACD более полезны для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в качестве сигналов поворота тренда (с.148). Принимайте сигналы MACD только в направлении тренда (с.150). Установим пару 10-дневных скользящих средних, одна из которых базируется на пиках, а другая - на впадинах. Посчитаем текущую разность между двумя скользящими средними и возьмем половину этой разности в качестве значения ячейки. После определения размеров ячейки мы рекомедуем использовать стандартный трехячеечный разворот (с.167). Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечение линий в сочетании с уровнем, свидетельствующем о перекупленности или перепроданности. Перепроданность показывается ниже 30, а перекупленность - выше 70. Значения 80 и 20 также используются. Для медленного стохастического осциллятора диапазон между 9 и 12 является лучшим компромиссом между скоростью сигналов и пригодностью (с.182,184). Волатильность является частью различных исследований и ключевой составляющей анализа крестиков-ноликов. Простейшее определение диапазона волатильности - это расстояние между пиком и впадиной данного временного периода (с.192). Нам было бы интересно ценовое движение, выражающееся в процентном отношении от ATR, скажем 150% цены закрытия предыдущего дня (с.194). После того, как мы вошли в торговлю, более близкая остановка может быть задана путем вычитания меньшего процента АТR от точки вхождения. По логике, все, что меньше 100 % от ATR будет рассматриваться как слишком сильное приближение, подверженное практически случайным дерганиям, но использование такого числа как 125 % все еще требует возникновения неординарного события и дает более близкий уровень остановки (с.197). Торговать на прорывах волатильности только при условии подъема 18-дневного АDX (с.198).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 21,758
  2. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    М15, Н1, H4 - для принятия решений и определения точек входа и выхода.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1.

    Тестовый минимальный размер счета - 250 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 693629

    Логин торгового счета - 693629

    Пароль инвестора - aace2ic

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 0,8 % от депозита.

    Риск на портфель - не более 10 % от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20 % от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения об открытии сделки: после закрытия свечи с сигналом на вход.

    Об установлении Т/Р - если поступил противоположный сигнал, при пробое линии поддержки, сопротивления тренда.
    Об изменении уровня трейлинг стопа - начиная со 150 % диапазона волатильности по мере необходимости без предварительного оповещения по правилу защиты половины прибыли: уровень трейлинг стопа равен разности между ценой входа и S/L.
    Об изменении S/L - при противоположном сигнале, при конфликте индикаторов, при дивергенции Stoch, MACD, при пробое линии поддержки, сопротивления тренда.
  3. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Сигналы на открытие сделки:

    Sell

    Основной сигнал:
    Stoch пересекается сверху вниз.
    Дополнительный сигнал:
    Stoch пересек уровень 80 вниз;
    цена пересекла вниз недельный, месячный минимум.
    Подтверждающий сигнал:
    дивергенция Stoch, бычье расхождение, максимум цены не подтверждается максимумом Stoch;
    Sell Stop - вход ниже на 5 % диапазона от минимума сигнальной или текущей свечи или уровня поддержки.
    Sell Limit - вход по верхней границе трендового канала, уровню или линии сопротивления, границам тела сигнальной свечи.
    Практически это выглядит так - после формирования и фильтрации сигнала устанавливаем отложенный ордер Sell.
     
  4. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Buy

    Основной сигнал:
    Stoch пересекается снизу вверх.
    Дополнительный сигнал:
    Stoch пересек уровень 20 вверх;
    цена пересекла вверх недельный, месячный максимум.
    Подтверждающий сигнал:
    дивергенция Stoch, медвежье схождение, минимум цены не подтверждается минимумом Stoch;
    Buy Stop - вход выше на 5 % диапазона от максимума сигнальной или текущей свечи или уровня сопротивления.
    Buy Limit - вход по нижней границе трендового канала, уровню или линии поддержки, границам тела сигнальной свечи.
    Практически это выглядит так - после формирования и фильтрации сигнала устанавливаем отложенный ордер Buy.
     
  5. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Фильтры: Сигнал на вход может игнорироваться, если:
    1. Конфликт индикаторов.
    2. Сигнал Stoch поступил не после окончания тренда.
    3. Цена не преодолела линии или уровни сопротивления, поддержки.
    4. После длинных свечей рынок еще не определился с новым трендом или с новым экстремумом.
    5. Есть дивергенция, когда экстремум цены не подтверждается экстремумом Stoch.
    6. Точка входа находится у границы трендового канала.
  6. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss - от 150 % диапазона волатильности.

    Уровень Take Profit

    Take Profit - уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, я буду комментировать этот уровень и почему именно так его выставляю.
  7. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Индикаторы:
    Stoch (20,4.7)
    MA (20,Simple,High)
    MA (20,Simple,Low)
    Regression Channel
    Trendline
    Horizontal Line

    При поступлении сигнала определить по Regression Channel направление тренда или флэт. Сделку совершать по тренду - после отката или на пробое недельного, месячного экстремума, во флэте - от границы канала, против треда - на дивергенциях на пробое недельного экстремума. Проверить фильтры. После принятия решения на вход в сделку определить диапазон волатильности как разность между MA (High) и MA (Low) на крайней закрытой свече. Вход Stop на расстоянии 5% диапазона волатильности от экстремума сигнальной, текущей свечи, уровня сопротивления или поддержки, недельного или месячногоэкстремума. Вход Limit по границе трендового канала, уровню, линии сопротивления или поддержки, границам тела сигнальной свечи. От цены входа на расстоянии 150% диапазона волатильности установить S/L, определить уровень трейлинг стопа, то есть выхода в безубыток, в 150% диапазона волатильности и затем увеличивать его как разность между ценой входа и S\L. При поступлении противоположного сигнала подтянуть S/L на 5% от экстремума сигнальной свечи и установить, при необходимости, Т/Р на противоположный край тела сигнальной свечи. Количество лотов определить по калькулятору трейдера: http://www.brocompany.ru/services/ca...or-for-trader/.

    ТС состоит из независимых подсистем входа и выхода, основанных на разных принципах. Вход по стандартным сигналам Stoch.
    В основе подсистемы выхода находится метод "point and figure", крестики-нолики, от них сохранилось определение размера ячейки как половины среднего размаха свечей. Стандартный трехячеечный разворот превратился в стоп-лосс, состоящий из трех ячеек.
  8. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Практически это выглядит так:
     
  9. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать