Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС Universal 21.10.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС Universal 21.10.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям- 209228 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала тестирования +4,6%

    ================================================== ===========================
    1.Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    "Записки биржевого спекулянта" (Джесси Ливермор) частично, остальное собственное изобретение (вроде бы :) ).

    Главное, что есть в этой книге, это описание психологии трейдинга, а также умение находить уровни сопротивлений и разворотные точки.

    ================================================== ===========================
    2. Тайм-фрейм ТС.
    любой

    ================================================== ===========================
    3. Финансовые инструменты ТС.
    любые, поскольку терминал Броко Трейдер то фьючерсы

    ================================================== ===========================
    4. Параметры тестового демо-счета
    Тестовый минимальный размер контракта -1

    Счет в терминале Broco Trader

    Логин торгового счета - 616180

    Пароль инвестора - p6bdtxf


    ================================================== ===========================
    5. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    ================================================== ===========================
    6. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.


    ================================================== ===========================

    7. Описание торговой системы.

    Основа системы определение рыночной ситуации - на каком бы ТФ трейдер не торговал, он всегда пытается поймать движение - это может быть месячный тренд или минутная тенденция - все равно - форма движений на всех ТФ почти одинаковая.

    Отличия высших ТФ от меньших, заключаются лишь в том, что:
    а) чем выше ТФ тем меньше шумов и больше чистого движения - т.е. они более "примитивны"
    б) на меньших ТФ существует больше форм, чем на высших - т.е. они более разнообразны

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    В этой системе используются индикаторы:
    ЕМА, дивер между ЕМА, трендовые линии и уровни Фиббоначчи.

    (тут будет уместно заметить, что индикаторы нужны лишь для более наглядного представления цены - ничего нового, чем показывает цена, они предоставить не могут, однако они повышают шансы на то, что трейдер заметит какие то хорошие ситуации. ОДнако первоначальный анализ лучше делать на чистом графике.)

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Итак первоначально изучаем чистые графики, приоритет для анализа отдается большим ТФ (от часового и выше, более мелкие ТФ могут использоваться для более точных входов), далее уточняем по индикаторам:

    1. При наличии тенденции с помощью ЕМА определяем уровни, при пробитии которых возможно начало отката
    2. Дивер между машками используем для определения развития тренда - если расхождение небольшое, то тренд в начале развития, если же дивер зашкаливает, то вероятность его окончания сильно увеличивается
    3. Если рынок находится в зоне консолидации, то машки не используются - определяем границы и торгуем от них вовнутрь канала - тут надо заметить, что флэт на ТФ Н 4 это хорошие тренды на ТФ 5М и тут мы можем выбрать либо внутриканальная работа на высшем ТФ либо трендовая на меньшем.
    4. При пробитии консолидации вероятную величину отката определяем с помощью уровней Фибо - тут зависит от того, какая волна тренда прошла - если первая, то откат (после флэта) ловить не стоит, если вторая, то ориентируемся на 23-33%, если третья то 33-38% , а вот если тренд завершен, то 50-61% в том случае если начинается новый тренд в том же направлении, понятно что если в противоположном то держим до конца.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Также учитываем волны тренда - обычно есть 5 волн - начальная очень небольшая, вторая самая большая, третья поменьше, четвертая примерно равна первой, пятая второй.... Расчет ведется от одной консолидации до другой - 4 и 5 волны уже есть начало флэта - примерно как в Инь-Янь - инь начинается, развивается, достигает максимума - в этот момент зарождается ян- и затем затухает - одновременно с этим набирает силу ян - так одно превращается в другое и наоборот - примерно также флэт развивается в тенденцию, а затем тренд консолидируется во флэт

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    В связи с этим, можно понять и истоки инерции движений курса -сильный тренд не может просто взять и развернуться мгновенно в другую сторону - курс пытается двигаться в направлении тенденции, пока не иссякнет импульс.
    Резкий откат возможен лишь при значительной перекупленности/перепроданности - когда движение идет слишком долго и набирая обороты становится практически вертикально - в этом случае мы видим действие похожее на резиновый жгут - чем сильнее инерция его растягивает, тем выше его сопротивление и сильнее будет откат



    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Машки используются особым образом:
    1. они являются уровнями поддержки на трендах и подгоняются под реальный рынок, а не имеют фиксированных периодов, однако преимущество отдается машкам у которых период равен определенному отрезку времени - например на 5-ти минутке более важны 12, 24,36 (т.е. часовые, двух и трех) периодные машки.
    Для часового графика 12,24,48,100 и т.д.


    Чтобы правильно определить какой период машки будет верен мы должны "подогнать" ее под локальные минимумы - как можно видеть в данный момент, по евро, на рис. в третьем посте данной темы - ЕМА 24 являлась поддержкой на Флаге (консолидация с уклоном) - ее пробило - при этом можно заметить, что НОРМАЛЬНОГО (до 33 процента по фибо, хотя бы) отката не было за весь данный тренд, таким образом мы получили достаточно хороший
    сигнал к продаже (вообще продавать надо было сразу при пробитии, но я не успел - как раз пост писал)

    2. использование ЕМА как определителя тенденции - показано во втором посте.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Также в расчет принимается форма движений - примеры даны в 4,5 и 6 сообщениях данной темы.


    ================================================== ===========================
    Открытие позиций происходит - на тренде по направлению тренда, на флэте внутрь канала (т.е. может быть как по тренду так и против, если есть канал)

    ================================================== ===========================
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,703
  2. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На первом графике мы видим Н1 и ЕМА - которая в данном случае служит как определитель ситуации - пока она шла паралельно курсу, на рынке была фаза восходящей тенденции (выделено оранжевым квадратом) после того, как курс развернулся и пересек ЕМА началась фаза консолидации

    Важное значение при тенденции имеет момент как курс подходит к машке - если слишком резко или наоборот медленно, почти горизонтально, то вероятность окончания тренда невысока, если же уверенно и под правильным углом то наоборот.

    В зоне флэта Н1 мы, как я уже говорил выше, можем перейти на меньший ТФ и работать тренды на нем
     
  3. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример:

    цена пробила на 5-ти минутке уровень ЕМА поступил сигнал на продажу, профит на 38 градусе отката по Фибо, стоп ставится на 15 п, затем переносится в БУ и затем тралится если есть возможность.



    Вообще, во всех случаях, когда курс ведется себя не так "как должен", либо у нас нет понимания что происходит, нужно просто выходить с рынка в случае краткосрочной торговли, либо жать стоп поплотнее в случае долгосрочной.
     
  4. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На данном графике представлено использование дивергенции-конвергенции машек - условия для открытия ордера:

    1. Дивергенция переросла в конвергенцию - машки сблизились, значит импульс тенденции временно иссяк.

    2. тренд не имел мин отката в 33% а мы знаем, что откаты есть всегда

    3. вечер, особых новостей на сегодня уже не ожидается, поэтому вероятность внетехничных движений минимальна

    4. тренд не может долго продолжаться без поддержки откатов, т.е. чтобы продолжиться ему нужен "разгон"

    5. форма тренда выгнутая наружу - это означает, что наибольший импульс был первый, затем следующие все слабее и слабее - хороший вертикальный откат очень бы дополнил эту картину.

    (ЗЫ Опишу еще две формы трендового движения:
    1.когда форма тренда вогнутая, то это означает, что первоначальные импульсы не были особо сильными, но по мере движения развились и окрепли - такой тренд может не дать нормального отката в подавляющем большинстве случаев.
    2. есть тренд который движется ровно, без изгиба - это очень мощное, уверенное движение могущее длиться очень долго - откат обычно хорош, до 38% в большинстве случаев как минимум)



    ЗЫ тут есть одна поправка - поскольку этот ТФ из разряда мелких, то общую ситуацию нужно глядеть на старших ТФ - по Н4 мы видим волантильный флэт и цену у вершины - это еще одна вещь в пользу открытия продажи - в канале работаем только от границ канала! (соответственно в тренде, только по тренду)
     
  5. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Это пример вогнутого тренда - типичная форма и продолжение

    Как можно видеть и первая тенденция и вторая дали минимальный откат в 23%
     
  6. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здесь мы видим пример ровного тренда - только и остается ждать, когда он либо пробьет уровень-МА, либо на флэте продать от локальной вершинки с коротким стопом выше локальных максимумов (все таки на рынке ничего стопроцентного нет, чтобы торговать без стопов ;) ).
     
  7. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На данном изображении ситуация на Н4 - после прорыва расширяющейся консолидации тренд ушел сильно вверх и отработал только до 23% по фибо.
    Нижняя линия тренда показывает направление к которому курс должен вернуться.
    Вторая линия тренда показывает что угол слишком крут - при пробитии этой линии будет повод долиться

    Профит на 33% фибо, стоп находится на таком уровни, по достижении которого (что кажется достаточно маловероятным в настоящий момент) восходящая тенденция продолжится.
     
  8. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здесь показаны волны тренда, как было описано выше:
    первая волна маленькая - покрутившись немного в узком канале и не давая отката, уходит во вторую волну - самую большую, дающую сравнительно приличный откат, на котором хорошо закупаться по тренду, третья волна меньше второй и дает меньший откат - 4 и 5-я волны вершина развития тренда и одновременно начало консолидации.

    Это все можно найти на любом ТФ.

    Торговля по тренду - открытие в направлении предполагаемой тенденции происходит в начале второй волны, держим до 4-5 волны (в зависимости от формы движений ).

    Торговля во флэте - открытие внутрь канала происходит от вершин, закрытие позиции при пробитии линии локального движения)
     
  9. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от AndrewAp Посмотреть сообщение
    да я вроде перечитал уже раз пять - что не так делаю?
    да и по другим темам смотрел......... не понимаю......... подскажите плиз, если не сложно!
    Не сильно вчитывался, но размер лота - явно не тот.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    А исходя из размера лота и размер депозита получился нерпавильный

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать