Разное » Блог Валерия Мальцева » Комментарии к блогу Валерия Мальцева
+ Подписаться
Страница 63 из 356 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
  1. 48
    Комментарии
    0
    Темы
    48
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Логчино проверить это дял ВАШЕГО инстурменатна бектесте по истории.
    То есть: взять открытый интерес хотя бы по дням и поверить истиность каждого утверждения.
    После бектеста вы поймете: можно ли использовать вышеуказанное в Вашйе тС для торгуемых ВАМИ инстурментов (ибо бывает: что верно дял одного инструмнта не верно для другого).
    Frankus, это к кому было обращение?

    Ежели это такая реакция на цитаты из моих постов как на моё творчество, то там же четко написано, что источник инфы я указать не могу и его не помню, автором не являюсь; и что не знаю трейдеров, которые на этом построили свою ТС - поэтому, о результатах тестинга (а также о том проводился ли он вообще и кем) сказать ничего не могу...

    так шта эта...читайте плиз внимательно прежде чем свои пять копеек вставлять ;)

    p.s. если же ваш пост относился не ко мне лично, то сорри :smartass:
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Это общее замечание.
    То есть идея в следующем: найдя в книге (инете) некое утверждение тому, кто хочет его использоать (не суть важно- Вам или еще кому-то) разумно НЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО СЛЕПО (рпусть трйедер , который его использует хоть суперуспешен) а проверить САМОМУ на ИМ ТОРГУЕМЫХ ИНСТУРМЕНТАХ.
    Ибо (верьте опыту общения с людьми) ОЧЕНЬ ЧАСТО люди принимая НА ВЕРУ изреечняи успешных трейдеров (а иногад и в прошлом успешных:) примеряют их НА СЕБЯ НА РЕАЛ МАНИ и ТЕРЯЮТ ИХ.
    При этом на вопрос о бектесте ПОЖИМАЮТ ПЛЕЧАМИ: "А что надо было делать? Вот ведь (Мерфи, Борселино, Мальцев, Нидерхоффер, МФ и т.д. (нужное подчерукнуть:) писал что..."
  3. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Stasinsan Посмотреть сообщение
    та еслибы там было стоко заявок на покупку то мы бы пролетели со свистом этот уровень 1,5, а так воткнулись и стоим пол дня при восходящем тренде, получается то продавцы там стоят.
    Полагаю так: На этом уровне (1.5) была куплена куча опционов call, т.е. на покупку. А кто их продает? Банки и другие крупные фин. организации, - маркетмейкеры. А покупает? Более мелкие участники рынка. И вот эти самые банки и будут держать этот уровень, при возможности, до истечения опционов, чтобы не выплачивать по ним.
  4. 48
    Комментарии
    0
    Темы
    48
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Frankus, ну дык "коню понятно", что все торговые идеи нужно сначала тестировать...
    или Вы считаете, что здесь одни дебилы собрались? :D
  5. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уважаемый Валерий. Я сегодня открыл сделку по газу в рамках своей системы по маркету. Но сделку открыли на 22 пункта хуже. Памятуя о том, что вас тоже открывали ровно на 22 пункта хуже и еще кто-то отписывал о подобном же, напрашивается вывод о закономерности. Не сколько не сетую на то, что меня жестоко обманули, ни капли. Но знать причины такой закономерности хотелось бы. Я замечал, что на других фьючерсах сделки также исполняются не точно по маркету (1-3 пункта от маркета), но здесь именно 22 пункта, почему не 17, 13 или 8, а именно 22?
  6. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Stasinsan Посмотреть сообщение
    Может ктото попытается обьяснить, что эта информация может дать, может Валерий знает.
    неужели Put это покупатели, а Call продавци? я так немного вникал в опционы, но хотелось бы чтоб ктото опытный прокоментировал данные с этого сайта.
    Механика опционов - штука довольно интересная, но её нужно с чем-то сочетать.

    Трейдеры обычно смотрят опционы Put, Call вместе, чтобы понять ситуацию по открытому интересу. Очень большое соотношение Put/Call говорит о пессимизме инвесторов, средства трейдеров, порой довольной большие (или очень большие в момент - 2008 г.) остаются вне рынка. Обычно динамику соотношения сравнивают с экстремумами на рынке, с предыдущим значением, чтобы понять в целом температуру по рынку.

    На российском рынке опционы я вообще не смотрю пока, потому что на Forts не пришли серьезные хеджеры (по пальцам пересчитать), а без них картина не получается панорамной, да и объемы не не. Но если говорить об американском рынке, индикаторы серии опционов будут более интересными, но об этом, наверное, лучше расскажет Михаил Макаров.

    Как Валерий написал, можно почитать Лофтона. Если же английский знаете, то берите The Option Trader Handbook от James Bittman, для опытных - Jeff Augen Trading Options at Expiration, книжка сложная, но интересная. Ещё Bernie Schaeffer неплохо пишет уже лет 10, книг у него много, но увы в последних даже книгах современное поведение рынка рассматривается не так глубоко, как хотелось бы, но теоретическая база довольно сильная.
  7. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    После длинного тренда успешные участники забега ( те, кто хорошим объемом встал своевременно по тренду, да еще добавился по движению) - начинают продавать опционы против своих позиций, чтобы увеличить прибыль - и одновременно захеджировать частично риск сильного отката или разворота ( в этом случае прибыль от проданных опционов перекроет часть недополученного профита).
    Покупателями опционов в этом случае становятся ММ - маркетмейкеры. Они, естественно, должны тут же избавиться от рисков - и начинают хеджировать эти свои уже КУПЛЕННЫЕ опционы - а для этого они должны открывать позиции по споту ПРОТИВ движения - и возможно, именно эти операции останавливают тренд.
    Далее, в длительной консолидации, когда волатильность заложенная в расчет цены опционов, снижается, опытные операторы начинают покупать долгосрочные опционы в расчете на приближающийся тренд. В результате ММ-ы оказываются в целом в ПРОДАЖАХ по опционам - и хеджируя их вынуждены открывать позиции ПО НАПРАВЛЕНИЮ выхода из консолидации - чем, возможно, провоцируют ПРОРЫВ и НАЧАЛО ТРЕНДА.

    И так до нового цикла "ТРЕНД - КОНСОЛИДАЦИЯ".
    Вот так примерно я понимаю влияние опционов на цену фьючерсов или спот.

    А вот насчет "защиты опционного уровня" - это скорее случай непрофессионализма ММ ( если это происходит) - в нормальной ситуации все риски ММ перекрыты и ему ничего защищать не нужно. Этот эффект может иметь краткосрочный характер - так часто опционы истекают в 10.00 по НьюЙорку - и конечно, если до истечения остается пару часов а цена около страйка - может и есть соблазн "не пустить цену" - обратите внимание, кстати, что валютные курсы очень часто пробивают ключевые уровни именно после этого времени.
    Надеюсь, в МТ5 опционы наконец появятся и Броко будет, как и в других инструментах, в лидерах по предосталению услуги торговли опционами.
  8. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    А вот это уже должан быть ТС- в мое йидеологии- любоцй большой откат а то и тренд начинается с малого:)
    Заче мгадать: будет али нет? Вошли и стойте пока ТС позволяет стоять.
    Понимаете: Валерий- он инвестор- он покупает дешево истоит пока не будет дорого (имея наверное некие фундаментальные критерии выхода , если таки дорого не станет - но то у него спросите).
    Если же Вы трейдер то впервую голову Вас должна волновать ЦЕНА ИГРЫ и вероятнсоть- а она выходит неплохой (при небольших стопах и хороших стат вероятностях) даже если откат НЕ БУДЕТ БОЛЬШИМ - главное вовремя фиксировать прибюыль по целям. Прошли уровень? Отлично стоимдалее. Не прошли- фиксанулись. Пошлиждалее с отката? Снова вошли.
    То есть: идеология трейдера и инвестора таки несколько различна: и тот итот покупает дешево а продает дорого (в идеале), но ИНВЕСТОР как праивло торгует С МЕНЬШИМ ПЛЕЧОМ и имеет БОЛЬШИЙ КАПИТАЛ, что позволяет ему пересиживать просадки (типа бай енд холд - очень часто так работают тинвесторы).
    Трейдера наоборот- работают так КРАЙНЕ РЕДКО- это не наш метод:) Вошел- пошло протвитебя? Все закрыл короткий убыток и ищи новую точку входа.
    Именно потому я и написал о ВЕРОЯТНОСТИ ОТРАБОТКИ формации и коротком стопе, что цена игры тут привлекательной была.
    То есть, развивая мысль, важен ТФ, на котормо вы работаете. Если на коротком- вошли (ка было скзаано)- увидели, что не прошли урвоень по ФИБо 14.6% отката (на часах к примеру или 15-ках)- закрыли позицию. Теперь пошел откат- увидели по своей ТС разворот- снова вошли. Понятно: сли торгуете боле старший ТФ и нет теники презахода- вошли и стоите пока, ожидая дальнейшего развития событий.
    Я к примур в совей тезнике работы совмещаю чсто на фондовом рынке (в сиул его большей трендовости нежели на форексе) эти джве методики: у меян есть ДАЛЬНИЕ ЦЕЛИ, но отыгрываю я их мтодом коротких перебежек- вошел, отстоял, вышел, снова вошел. Это позволяет СУММАРНО набирать больший доход (статистически) чем просто отсаивая треныд с откатами с однйо стороын, а с другйо (если тренд таки не зародился. а был всего лишь отат) иметь ПРИБЫЛЬ а не безубыток, а то и убыток.
    Другое дело, что это более гиморойно чем прсото- бай енд холд - спору нет. Именно потому очень часто инвестор имеет ИНОЙ БИЗНЕС, приносящий ему гораздо больший доход, чем от вложенйи в фин рынки и его ВРЕМЯ стоит дороже, что и не позволяет ему так торговать.
    Альтернатива: создание инвестором КОМаНДЫ (вот Валерий создал такую на ам рынке- пок а притормозили правда ,но может опять заработает что-то подобное со временем) коей он дает общую инвестиционую ИДЕЮ по разным инструментам, а уж отыгырвать идеи предстоит команде (то есть пример: им говрится: я имею идею инвестиротаь в газ от таких то уровней , предполагаю что дойжет туда-то, рисик общие такие то). А вот ОКНКРЕТНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ- поручаю уже вам (Понятно идея может быть не одна: и на акциях и на облигациях и на твоарном рынке и на форексе).
    В зависимости от специалиство команды уже смотрится: как заходить как дердать позицию ,хеджировать ли риски путем покупки опционво итд.
    ТАкая форма работы (при наборе хорошей команды) в целом весьма интересна.... НО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО СОБРАТЬ ХОРОШУЮ КОМАНДУ - как знать- может у Валерия таки получится (если оно ему коненчо надо, а не проще саммоу торговать чисто как инвестору и искать просто трейдеров, которым можно в управление давать деньги, как он это делает в своем конкурсе).
    у какой развернутый пост :thumbsup_002: - но все правильно сказано тем не менее..... :bow:

    Правда Валерий все таки скорее трейдер чем инвестор - вон как быстро сделки проходят
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Sevrer Посмотреть сообщение
    Уважаемый Валерий. Я сегодня открыл сделку по газу в рамках своей системы по маркету. Но сделку открыли на 22 пункта хуже. Памятуя о том, что вас тоже открывали ровно на 22 пункта хуже и еще кто-то отписывал о подобном же, напрашивается вывод о закономерности. Не сколько не сетую на то, что меня жестоко обманули, ни капли. Но знать причины такой закономерности хотелось бы. Я замечал, что на других фьючерсах сделки также исполняются не точно по маркету (1-3 пункта от маркета), но здесь именно 22 пункта, почему не 17, 13 или 8, а именно 22?
    Понимаете, Валерий описал общую ситуацию, чтобы показать существование третьей цены Trade Price, или Last, как ее еще называют.
    В действительности все происходит немного по-другому. В условиях низкой ликвидности, а, как правило - это случается на электронной сессии, рынок довольно часто уходит от цены Last.
    Уровни Bid/Ask на бирже являются обязательными для исполнения. Поэтому, глядя на цену ласт, необходимо еще смотреть и на уровни Bid/Ask по которым вам в действительности дадут войти в рынок.
    В связи с этим, если при открытии позиции вы получаете цену отличную от цены Last, это не значит, что вам открыли позицию по худшей цене. Это значит только, то, что рынок уже находится на других уровнях и про цену Last давно забыл.
  10. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Понимаете, Валерий описал общую ситуацию, чтобы показать существование третьей цены Trade Price, или Last, как ее еще называют.
    В действительности все происходит немного по-другому. В условиях низкой ликвидности, а, как правило - это случается на электронной сессии, рынок довольно часто уходит от цены Last.
    Уровни Bid/Ask на бирже являются обязательными для исполнения. Поэтому, глядя на цену ласт, необходимо еще смотреть и на уровни Bid/Ask по которым вам в действительности дадут войти в рынок.
    В связи с этим, если при открытии позиции вы получаете цену отличную от цены Last, это не значит, что вам открыли позицию по худшей цене. Это значит только, то, что рынок уже находится на других уровнях и про цену Last давно забыл.
    Вы не ответили на мой вопрос.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать