[Amun2]

А вот как можно проанализировать чисто по стейту МТ4

Стейт 4-х месяцев торгов Валерия с ноября 2009
+14.78%

Gross Profit: 329 289.83
Gross Loss: 283 485.87
Total Net Profit: 45 803.96

Profit Factor: 1.16
Меньше 2 - означает торги с ошибками, или торги в тяжелых условиях рынка (не подходящих под систему), или убыточная система. Система не убыточна - так как МО положительное.
Остаются либо торги с ошибками, либо не та фаза рынка.

Expected Payoff: 508.93
На каждую сделку 509 уе дохода в среднем.

Стоит ли это вознаграждение того, чтобы торговать - решает трейдер.
Вообще вся торговля - это вопрос риска и вознаграждения, вспомните главный принцип спекуляции - рисковать малым ради большего.
И, конечно, умножая это число на число сделок, получаем чистую прибыль

Total Trades: 90
по 22 сделки за месяц, по сделке в день в среднем

Short Positions (won %): 5 (80.00%)
Long Positions (won %): 85 (55.29%)
Явный бык, причем в лонгах сработал как "негр" = неэффективно, или много ошибался.
А вот показатель около 80% в шортах - это качественная норма работы.

Profit Trades (% of total): 51 (56.67%)
Loss trades (% of total): 39 (43.33%)

57% побед к 43% поражений - это неэффективная работа негра
100% побед - вот это идеал,
80-100% - это хорошо!

57% побед - для успеха торговли надо, чтобы на победы приходился преобладающий вес профа.
что Валерий смог реализовать.

Largest profit trade: 24 850.00
loss trade: -32 800.00
Average profit trade: 6 456.66
loss trade: -7 268.87

по среднему весу проф\убыток примерно равны, риски т.е сопоставимы, камикадз-работы нет

В целом, 4-месяца хоть и успешны, закончились профом,
но явно некомфорт-режим торгов, исходя из чего Валерий и закрыл счет.
У него мало личностных ресов осталось на такой счет, и если продолжать - то показатели могут еще более ухудшиться.
А для улучшения показателей надо более плотно заниматься счетом, с большим процентом соответствия рынку.

[IB 12742]

А вот как можно проанализировать чисто по стейту МТ4

Short Positions (won %): 5 (80.00%)
Long Positions (won %): 85 (55.29%)
Явный бык, причем в лонгах сработал как "негр" = неэффективно, или много ошибался.
А вот показатель около 80% в шортах - это качественная норма работы.

при 5 сделках на шорт это не показатель ничего на мой взгляд ... просто цифра ...

[Amun2]

2009.11.19 sell 3.00 sbh0 22.80 2009.11.25 22.54 -30.00 +873.60
2009.12.08 sell 8.00 6jh0 1.1227 2009.12.08 1.1279 -80.00 -5 200.00
2009.12.10 sell 20.00 ngh0 5.380 2009.12.11 5.326 -200.00 +10 800.00
2009.12.16 sell 12.00 zch0 404.75 2009.12.18 398.00 -120.00 +4 050.00
2010.02.16 sell 4.00 znh0 117.84375 2010.02.22 117.18750 -40.00 +2 625.00

на селл пришлось 13000 уе дохода
что равно 29% всего дохода

на каждую сделку в селл = 5.8% профа
на каждую сделку в бай = 0.84% профа

так что солил неплохо
когда баи надоедали убытками.

[IB 12742]

так что солил неплохо
когда баи надоедали убытками.

никто и не говорит, что плохо солил ... я просто говорю что 5 сделок - слишком незначительная выборка ... чтобы сказать что да ... шорты занимает круто ... дополнительные статистические выкладки при плохой выборке вряд ли повысят качество выводов ... а то ведь получается знаете как в той шутке: "Если долго насиловать исходные данные они что-нибудь покажут" ))

[fidel_fx]

Добрый день. Проблема с потоками котировок (один из каналов сильно перегружен).
На выходных перераспределим нагрузку и подключим дополнительный канал, и проблема должна будет уйти.

ничего не изменилось...

Вы не ответили по второй части вопроса. Что каксается качества графиков и наличия истории... так всё и останется?

[AndrewAp]

Самое главное, что есть в трейдинге Валерия это торговое преимущество - не так все шло как планировалось и все равно счет на 100.000 долларов больше стал..... причем это воспринимается как не очень значительный результат, потому что есть ощущение, что если бы все пошло как надо, то прибыли бы исчислялись наверное миллионом!

Т.е. нет смысла считать сколько сделок совершено было, макс/мин убыток плюс и прочее в том же духе - главное, что понятно - преимущество имеется, а значит будет и плюс!

[Евгений Ляпкин]

Т.е. нет смысла считать сколько сделок совершено было, макс/мин убыток плюс и прочее в том же духе - главное, что понятно - преимущество имеется, а значит будет и плюс!

Смысл считать есть всегда. И более для самого трейдера, чем для публики.
Особенно "макс/мин убыток "... Иначе можно растерять преимущество.

[AndrewAp]

Смысл считать есть всегда. И более для самого трейдера, чем для публики.
Особенно "макс/мин убыток "... Иначе можно растерять преимущество.

а вот вопрос на засыпку - в чем заключается торговое преимущество? ;)

[Евгений Ляпкин]

а вот вопрос на засыпку - в чем заключается торговое преимущество? ;)

Вы уж извините,но более пристало Вам ответить на этот вопрос, так как Вы этот термин первым и употребили.

[IB 12742]

а вот вопрос на засыпку - в чем заключается торговое преимущество? ;)

Знаете, Ларри Вильямс делал исследования удачных и неудачных трейдеров и опубликовал результаты в своей книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Вот фрагмент его результатов ...
Неудачники уделяют небольшое внимание управлению капиталом. Один мне прямо сказал: «Суть этой игры — не в управлении капиталом, а в том, прав ты или нет». Я наблюдал, что немногие из них обращают внимание на свои активы... на баланс своего счета. Они были поражены, что кто-то отслеживает это ежедневно, поскольку они не понимали, какое отношение это имеет к открытию выигрышной позиции.

Я могу вам математически доказать, что при неограниченном плече (а плече 1:200 можно таким считать) и максимально возможном минимальном лоте (0.01) размер вашего капитала не имеет никакого отношения к конечным результатам в процентном выражении.
Другое дело что 10% от 1000 это 100 баксов, а от миллиона 100 000. Совсем другое нервное напряжение, но это разница лишь только в нашем мозгу, а разницы в глубине рисков нету.
Если трейдер может стабильно зарабатывать, то первоначальный капитал экономит только время которое необходимо для того чтобы с более мелких сумм достичь этой более значимой стартовой суммы.