Разное » Блог Валерия Мальцева » Комментарии к блогу Валерия Мальцева
+ Подписаться
Страница 211 из 356 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    "Назначение опционов - хеджирование. Никакого другого назначения у них нет."
    "Волатильность дериватива меняется синхронно с волатильностью актива, нет других закономерностей."
    Че тебе не нравится?
    Для чего придуманы опционы?
    Как меняется волатильность дериватива?
  2. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Че тебе не нравится?
    Для чего придуманы опционы?
    Как меняется волатильность дериватива?
    Парамон, выше я все ясно ответил по делу и конкретно, то о чем ты говоришь для опционщиков не имеет АБСОЛЮТНО никакого значения. Если бы изучал, торговал опционами - не говорил бы такого, значит не изучал, а раз не изучал, зачем говоришь все эти вещи, просто пообщаться?
    повторю опционы - для торгволи волатильностью - прямое назначение, в прямом(с нулевой дельтой и/или гаммой) или косвенном виде(с дельтой и гаммой). Если не знаешь что это значит, просто почитай если интересно, но не пиши про соответствия или как меняется волатильность чего-то там, это вообще не важно.
    Просто потому, что волатильность в опционах ОСНОВНОЙ параметр, кроме конечно цены базы и страйка.
  3. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Парамон, выше я все ясно ответил по делу и конкретно, то о чем ты говоришь, для опционщиков не имеет АБСОЛЮТНО никакого значения. Если бы изучал, торговал опционами - не говорил бы такого, значит не изучал, а раз не изучал, зачем говоришь все эти вещи, прото пообщаться хочешь?
    повторю опционы - для торгволи волатильностью - прямое назначение, в прямом(с нулевой дельтой и/или гаммой) или косвенном виде(с дельтой и гаммой). Если не знаешь что это значит, просто почитай если интересно, но не пиши про соответствия или как меняется волатильность чего-то там, это вообще не важно.
    Давай без понтов...
    Опцион - такой же дериватив, как фьюч, форвард, своп. Экономическое предназначение опциона - исключительно хеджирование базового актива. Не будет базового актива - нах не нужен твой опцион. А уж как технически опционы применяются - гамма, дельта - второй вопрос.
    И малое распространение опционного хеджирования происходит не из-за того, что в нем мало кто разбирается (единицы, в т.ч. inevity:D), просто это нах никому не надо...:D
  4. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Спор ни о чем - сами не видите? Парамон излагает все с исторической точки зрения (не касаясь спекулятивной), противники со спекулятивной.

    Не вдаваясь в подробности: были акции - для защиты рисков (защиты именно от волатильности) изобрели и ввели опционы. Огромное кол-во людей до сих пор используют опционы на акции только для защиты рисков (хедж позиции, условные вознаграждения и прочее). Изобрели и ввели фьючерсные контракты - основная цель - хедж реального актива. На развитом и организованным рынке возникла спекуляция фьючерсными контрактами. Изобрели и ввели опционы на фьючерсные контракты - изначальных хедж деревативов предыдущего порядка, но как и всегда, ничто не мешает работать исключительно на них (свои подходы, свои особенности).

    Просто Парамон не рассматривает возможность прямой работы... А в итоге каждый доказывает свою часть одной большой истины...
  5. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    Изобрели и ввели опционы на фьючерсные контракты - изначальных хедж деревативов предыдущего порядка, но как и всегда, ничто не мешает работать исключительно на них (свои подходы, свои особенности).
    Деривативы от деривативов? Производные еще каких порядков можно использовать?
  6. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Давай без понтов...
    Опцион - такой же дериватив, как фьюч, форвард, своп. Экономическое предназначение опциона - исключительно хеджирование базового актива. Не будет базового актива - нах не нужен твой опцион. А уж как технически опционы применяются - гамма, дельта - второй вопрос.
    И малое распространение опционного хеджирования происходит не из-за того, что в нем мало кто разбирается (единицы, в т.ч. inevity:D), просто это нах никому не надо...:D
    Понтов нет, просто жалко время тратить объясняя основы, которые не знаете и пишите тут ... народ и без того неграмотный только сбиваете с толку.
    И при этом продолжаешь в том же духе.
    опцион - дериватив, экономическое предназначение, не будет базового актива, как технически применяются.... Если бы знал "гамма, дельта - второй вопрос" то понимал бы суть, а не как их применять, прежде чем применять надо понимать. я не знаю кто там что хеджирует, если ламер, то наверняка он не знает что хедж длинного фьюча путом длинным это кол длинный(f=col-put) а если кто и хеджирует, то ради удобства только, при этом надо понимать что позиция меняется кардинально с фьюча на опцион и это должно быть частью стратегии, т.к. просто так менять фьюч на опцион кол - это как бы ********, потому что придется уплатить часть прибыли в конце срока и надо понимать что делаешь. Тот кто хеджирует опционом и не понимает что такое волатильность в нем не могут заработать на рынке - это любители.
    Больше не буду по этому поводу говорить, нет времени честно, каждый должен сам решать что ему использовать и знать. Моя цель как всегда - обратить внимание только.
  7. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Деривативы от деривативов? Производные еще каких порядков можно использовать?
    я вам из экономической теории говорю - на внебирже все ограничено фантазией, на бирже только то, что есть.
  8. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Деривативы от деривативов? Производные еще каких порядков можно использовать?
    Любых........
  9. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Если бы знал "гамма, дельта - второй вопрос" то понимал бы суть, а не как их применять, прежде чем применять надо понимать. я не знаю кто там что хеджирует, если ламер, то наверняка он не знает что хедж длинного фьюча путом длинным это кол длинный(f=col-put) а если кто и хеджирует, то ради удобства только, при этом надо понимать что позиция меняется кардинально с фьюча на опцион и это должно быть частью стратегии, т.к. просто так менять фьюч на опцион кол - это как бы ********, потому что придется уплатить часть прибыли в конце срока и надо понимать что делаешь. Тот кто хеджирует опционом и не понимает что такое волатильность в нем не могут заработать на рынке - это любители.
    Больше не буду по этому поводу говорить, нет времени честно, каждый должен сам решать что ему использовать и знать. Моя цель как всегда - обратить внимание только.
    Елы-палы, как пономарь, прости Господи... Знаешь только - делай раз, делай два, делай три... Открой книги по экономике и почитай, может и не надо ничего делать...
    А заодно посмотри емкость рынка фьючей и рынка опционов и все поймешь...
  10. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    я вам из экономической теории говорю - на внебирже все ограничено фантазией, на бирже только то, что есть.
    Еще раз повторяю для особо умных - использование деривативов второго и более порядка -придумка биржевых спекулянтов, никакой экономической целесообразности в этом нет.
    А уж хеджирование фьючей (которые сами по себе хедж) опционами - ********ятина...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать