Разное » Блог Валерия Мальцева » Комментарии к блогу Валерия Мальцева
+ Подписаться
Страница 208 из 356 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
    ...... Гарантией может выступить только сумма на счету управляющего, к которому присоединяется инвестор. Например, у управляющего $3000 , к нему присоединяется инвестор с такой же суммой $3000. Если проседаем - то проседаем вместе!
    Легче от этого не станет.
  2. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    Легче от этого не станет.
    Легче не станет, но психологически для инвестора будет легче вложить средства с тем расчетом, что если уж потери - то потери наравне.

    Единственным убедительным доводом для наших (местных) инвесторов пожалуй стало бы предоставление стейта управляющего на свои собственные средства с доходом хотя-бы 100% годовых и более. Такой доход даже частные ПИФи не предлагают. Там максимум 35% годовых. Сам как-то вкладывался в ПИФ. А после того как не нашел концов страховой компании у которой якобы они страхуют средства, то через 3 мес. вывел все от них. Так что ПИФ и "миф" чем-то похожие слова :). Гарантию они дают только на количество процентов от вклада, а вот сам вклад, в случае краха (случайного или преднамеренного) самой конторы, может просто раствориться. И потом можно судиться до самой пенсии.
  3. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Изменится - чем меньше участников рынка, тем меньше волатильность, а низкое плечо выведет с рынка достаточно большую часть этих участников и обслуживающих их компаний.
    не думаю, что значительный отток клиетов со 100 доллоровами (даже с 1000-ми) отразится как-то на мировую общественность и повлияет на работу бирж. :D
    Уж эти "участники и обслуживающие их компании" меньше всего влияют на волатильность на рынкете.....
  4. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    "Потому что не вижу для наших клиентов смысла использовать опционы на фьючерсы в своих спекулятивных стратегиях. В опционах на акции - вижу прямой интерес спекулянта, а на фьючерсы нет, поэтому и задал вопрос."
    Валерий, опционы нужны... все(на ликвидные активные фьючи), а уж мы разберемся.
    Первым делом нужен фьючерс на vix и опцион на фьюч vix, дальше опцион на фьюч sp500, опционы на валюты и ... на все что возможно(достаточно активное). а мы повторюсь разберемся, если опционы будут дорогие - ничего страшного - мы их продадим, дешевые купим. На фьючерс или акцию - какая разница, все это в премии учтется.
  5. 52
    Комментарии
    1
    Темы
    52
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    8 пунктов за опцион много?:) Да это ж райские условия- Вы на бирже то гляньте опционные премии .
    Опциоын не могут действовать час пол чаа 15 минут:) Они для того не созданы.
    Каждый опцион имеет некий срок истечения, регулируемый биржей.
    Аналогчино опционы межбанка- ну или внебиржевые опционы- никто Вам не будет продавать опциоын со сроком истечения 1 час:)
    Вот свой инструмент создать (хоть опцион нахови хоть попцион:)) - это можно - но надо ли?
    Начинающим же людям надо учится работать с НОРМАЛЬНЫМИ А НЕ КУХОНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ- ну нету в рынке опционов на час на 15 минут итд - кому нравится такое- беттин плиз - сделал ставку- время прошло- ставка ыграла или не сыграла- больше, чем поставил- не проиграешь (аналог опционнйо преммии) -хочешь - на другом рынке открывайся в противоход ставке (типа там поставил что валюта окажется в диапазоне от и до - а открылся на пробой диапазона).
    А вообще добрый совет: преджде чем прсоить какие-то опционы ПРОЧТИТЕ литературу пним- благо сейчас и на русском языке ее в достатке.
    И ВЫ пйомете одну прсотую истину6 рабта с опционам плане хеджа МАТЕМАТИЧЕСКИ сложнее, чем торговл с тупыми стопами- и БОЛЬШИНСТВУ будет не под силу в силу ее дороговизны (анализ опционво требует соответствующего по- а оно стоит денег, которых у начнающих (дл которых 1 лот- дорого) просто нет в наличии.
    А поняв это, станет ясно- что надо сначад зарабоать денег по простому- а уже помто иджти к торгвовле с помощью опционов (биржевых или внебиржевых- сами смотрите) и строить опционные стратегии.
    Рекомендую почитать Макмиллана ( у него серия хороших к из наших Чекулаева 9пишет ховато, нов целмо достаточно доходчиво).
    вот ка кпрочитаете книжки, ознакомитесь с теорией вопроса- тогда уже для себя и решите: надо оно вам али нет?
    Во - первых, уважаемый Франкус, не стоит здесь сразу набрасываться на того, чьи мысли не совпадают с Вашими.

    Во - вторых, не нужно мне здесь вставлять через каждый абзац слово "биржевые". Я про биржевые опционы где - то хоть словом обмолвился? Вот именно, что речь я вёл, как Вы выразились только о "Кухонных" опционах. Именно такие и интересны (лично мне). Потому как я могу начать цикл и стартануть серию позиций с любой точки на графике - я свободен в выборе страйка, даты исполнения, а не привязан к определённым уровням, как с биржевыми опционами. Именно благодаря "Кухонным" опционам это возможно. Так понятно?

    Во-вторых, меня не интересует (пока) "работа с опционами в плане хеджа". Я где - то про это упоминал? Тогда на каком основании Вы для себя решили, что меня хедж интересует? "С тупыми стопами" торговал и буду торговать на споте. Но есть в опционах, кстати и в ворантах тоже, одно не убиваемое преимущество - убыток не растёт. Благодаря этому, например, можно уже использовать тактику, которая работает абсолютно на любом рынке, но во флете, поэтому хорошее движении её похоронит, из-за роста убытков. Только не пишите мне, мол, ставьте стопы "и будет Вам счастье". Такова тактика, для которой, собственно, именно "кухонные" опционы и нужны (это я уже повторяюсь). Речь только о покупках (не продажах) Коллов (Путов), не более.

    Что касаемо "прежде чем просить", "прежде заработать денег" на так называемые "дорогие опционные анализы":
    Франкус, я знаю, о чём прошу.

    Чтобы научиться плавать, для этого не обязательно бросаться сразу в океан - достаточно бассейна. Уже давно научен, поэтому прежде чем соваться в лот 1,0 буду искать возможность обкатки систем на малых лотах. По - моему это разумно, или? У меня "халявных бананов" на эксперементы нет, извините. Всё системно и по плану. "Отфонарную" торговлю не веду. Например, мелкий счёт в Броко (на 2/3 слитый) как - раз и был эксперементальный, который дал мне хорошие идеи. Цель была не заработать, а кое - что проверять в "боевых условиях". То есть, поставленная перед ним задача была выполнена на отлично и с "малой кровью". Или по Вашему я должен был брать лот 1,0 и мнить "себя крутым перцем", и потерять в 100 раз больше? Наперёд уже знаю Ваш ответ по этому поводу, не напрягайтесь. Отвечу так. Не всё можно или не всем под силу протестить систему на истории. Есть в "реальной обкатке" свои преимущества. Например, тот же Валерий Мальцев, пусть Вам попробует объяснить про свой индикатор "Раздражитель". Почему на реальном счёте, а не на истории? Вот примерно такой же подход и у меня.

    Весь "дорогой анализ и ПО" пусть остаётся для Вас самих или ещё кого, мне достаточно графиков базового инструмента.

    Как видите, я надеюсь, что мы с Вами подошли к "общему знаменателю" - всё зависит от системы торговли, которую собирается использовать, если разрешите, то напишу слово - трейдер.

    Другими словами, для того чтобы на меня "наброситься" с Вашим постом выше, Вы, как минимум, должны были быть уверены, что меня интересуют ИМЕННО "Биржевые" опционы и что меня интересует ИМЕННО "рабта с опционам плане хеджа".

    Как говорится "ничего личного...". За возможную мою резкость в моём ответе, прошу простить. За сим откланиваюсь.
  6. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    не думаю, что значительный отток клиетов со 100 доллоровами (даже с 1000-ми) отразится как-то на мировую общественность и повлияет на работу бирж. :D
    Уж эти "участники и обслуживающие их компании" меньше всего влияют на волатильность на рынкете.....
    :) А что у Вас есть какая-то статистика на этот счет? Если мы будем рассуждать по косвенным данным - например предположим, что структура привлеченных средств от мелких и крупных участников соответствует примерно аналогичной структуре в депозитной банковской сфере, то Вы можете удивиться ибо например по статистике та самая "мелочь" на депозитах в РФ - это треть всего объема банковских вкладов и суммарно эти объемы превышают объем вкладов юрлиц :). А если учитывать, что на форексе половина юрлиц наверняка всякие частные и нечастные хэджфонды, которые привлекают физиков своей высокой доходностью и что с уменьшением плеча уменьшится и их привлекательность для любящих высокую доходность вкладчиков, то я бы оценил возможный суммарный отток средств и на все 50%.
    Косвенно мою оценку подтверждают и последние нововведения на биржах и вся ких ECN - или для кого по Вашему на амер. биржах ввели микроконтракты (не мини - микро) - для крупных хэджфондов? То же самое ECN - навроде Currenex - снизил лот до 0.1 не только для Броко - о подключении Currenex с таким лотом сейчас глаголит куча ДЦ.
  7. 3,309
    Комментарии
    4
    Темы
    10469
    Репутация Pro
    Аватар для Klod  
    Змей Горыныч (штатный)

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    :) А что у Вас есть какая-то статистика на этот счет? Если мы будем рассуждать по косвенным данным - например предположим, что структура привлеченных средств от мелких и крупных участников соответствует примерно аналогичной структуре в депозитной банковской сфере, то Вы можете удивиться ибо например по статистике та самая "мелочь" на депозитах в РФ - это треть всего объема банковских вкладов и суммарно эти объемы превышают объем вкладов юрлиц :). А если учитывать, что на форексе половина юрлиц наверняка всякие частные и нечастные хэджфонды, которые привлекают физиков своей высокой доходностью и что с уменьшением плеча уменьшится и их привлекательность для любящих высокую доходность вкладчиков, то я бы оценил возможный суммарный отток средств и на все 50%.
    Косвенно мою оценку подтверждают и последние нововведения на биржах и вся ких ECN - или для кого по Вашему на амер. биржах ввели микроконтракты (не мини - микро) - для крупных хэджфондов? То же самое ECN - навроде Currenex - снизил лот до 0.1 не только для Броко - о подключении Currenex с таким лотом сейчас глаголит куча ДЦ.
    Это.. хочу спросить.. как вам сии косвенные размыщления помогают в торговле?:D

    pS. Уменьшения плеча возможно повлияет.. но влияние будет точечным.. и именно на количество мяса (от 100 - 1000 баков).. уменьшится.. значит уменьшится прибыль недобросовестных ДЦ..
  8. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Торговал я опционами в немецком Dab-bank,пока не убил депо.Сроду бы на форекс не полез,если бы было достаточно средств для пополнения счета.Начал знакомство с биржевой торговлей с,пожалуй самой интригующей и одновременно сложной ее состовляющей,-торговлей опционами.Вещь,однозначно! остальгирую по ним до сих пор.Не хватило упорства,воли и внимания вкупе со скрупулезным ТА.Хэджем с их помощью не занимался,тупо спекулировал.Посмотрел сейчас на www.onvista.de как подпрыгнули ближайшие к экспирации путы по Даксу(по 100% примерно в день)и ностальгия с новой силой.Заниматься ими можно,даже нужно,но с правильным подходом в части мани-менеджмент.Я хоть не клиент Броко(не исключаю что им стану),скажу,что они клиентам будут не лишними.
  9. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    :) А что у Вас есть какая-то статистика на этот счет? Если мы будем рассуждать по косвенным данным - например предположим, что структура привлеченных средств от мелких и крупных участников соответствует примерно аналогичной структуре в депозитной банковской сфере, то Вы можете удивиться ибо например по статистике та самая "мелочь" на депозитах в РФ - это треть всего объема банковских вкладов и суммарно эти объемы превышают объем вкладов юрлиц :). А если учитывать, что на форексе половина юрлиц наверняка всякие частные и нечастные хэджфонды, которые привлекают физиков своей высокой доходностью и что с уменьшением плеча уменьшится и их привлекательность для любящих высокую доходность вкладчиков, то я бы оценил возможный суммарный отток средств и на все 50%.
    Косвенно мою оценку подтверждают и последние нововведения на биржах и вся ких ECN - или для кого по Вашему на амер. биржах ввели микроконтракты (не мини - микро) - для крупных хэджфондов? То же самое ECN - навроде Currenex - снизил лот до 0.1 не только для Броко - о подключении Currenex с таким лотом сейчас глаголит куча ДЦ.
    Ну и каким образом это повлияет на волатильность? :D
    гы...в 70-90гг. рынкеты лётали не меньше, чем сегодня, прекрасно обходясь без "клиентов из ДЦ". (это если попроще выразиццо...)
    зы. а вообще мне интересно, вы это всё серьёзно пишите (типа так и думаете) или просто чтоб написать от нечего делать. :D
  10. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    Ну и каким образом это повлияет на волатильность? :D
    гы...в 70-90гг. рынкеты лётали не меньше, чем сегодня, прекрасно обходясь без "клиентов из ДЦ". (это если попроще выразиццо...)
    зы. а вообще мне интересно, вы это всё серьёзно пишите (типа так и думаете) или просто чтоб написать от нечего делать. :D
    Считается что ежедневный оборот на рынке Форекс составлял:
    • в 1977 году — 5 млрд долларов
    • в 1987 году — 600 млрд долларов
    • в конце 1992 года — 1 трлн долларов
    • в 1997 году — 1,2 трлн долларов
    • в 2000 году — 1,5 трлн долларов
    • В 2005—2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4 трлн долларов.
    Тобишь Вы всерьез считаете что если с форекса уйдет капитал до уровня 90гг (тобишь по некоторым оценкам 3/4 всей денежной массы оборачивающейся на форекс) - это никак не повлияет на работу бирж???
    Зы делать мне действительно нечего - на улице колотун в минус 20 сижу в тырнете развлекаюсь.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать