Разное » Блог Валерия Мальцева » Комментарии к блогу Валерия Мальцева
+ Подписаться
Страница 197 из 356 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Замечу, что требования предоставления "реалсчетов" можно однозначно определить как "апелляцию к истории"...
    Что и перестал делать Валерий. А придумал своё испытание...
  2. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от E-W Посмотреть сообщение
    Почему нужно ставить все.
    Грамотные игроманы имеют ММ в котором рассчитан оптимальный объем ставки.
    При большем, чем оптимальный, размере ставки высока вероятность вылететь потеряв все.
    При меньшем - никий уровень доходности.
    Почитайте хотя бы ставшую классикой работу игромана Торпа "Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже".
    Полностью с вами согласен, но пост был навеян из Крупные ставки (что называется на "Все депо").

    commersant. Не в ШУ не в конкурсах не участвую. А требования конкурса Мальцева для меня не подходят. Ему требуется найти командных игроков, а я не умею играть по правим. Если я решу, что правила неправильны, я их нарушу.
  3. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    И результат:
    "С учетом предыдущих прогнозов прогностическая ценность индикатора +3954.
    Положительных прогнозов 166. Отрицательных прогнозов 117. "
    И дальше что? Что с этим делать?

    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Все прибыльные торговые роботы опираются на вероятностные методы...
    Как известно, любые ТС, работающие на финрынке (а не только успешные автоматы), как правило опираются на статистические (вероятностные) результаты анализа рынков. Но я не знаю ни одного успешного робота, который самостоятельно адаптируется под рынок. Робот требует подстройки и контроля в зависимости от конкретной ситуации на рынке.
    Иначе насобирает, не обрадуешься...:D

    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Замечу, что требования предоставления "реалсчетов" можно однозначно определить как "апелляцию к истории"...
    :D А вот и неправильно :D
    При тестировании на истории используются НЕТИКОВЫЕ массивы данных, а как правило М1. А любая дискретизация (потеря информации) приводит к искаженному результату тестирования.
  4. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    .... Но я не знаю ни одного успешного робота, который самостоятельно адаптируется под рынок. ...
    А я знаю.:thumbsup_002:
  5. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    А можно без аппеляции к истории? Может еще 1913 год вспомним?
    Приведите пример торгового робота, который добился успеха, опираясь только на вероятностные алгоритмы?
    И я пожалуй внесу свою лепту в данную тему! Недавно тестил советники, основанные на теории вероятности, уж очень заинтересовала эта тема, ну не суть, в общем скажу одно - Что в трейдинге применить теорию игр или вероятностей ГОРАЗДО сложнее чем например в казино или в картах, это вам покажут тесты советника, да и реальная торговля, основанная на этом! Я думаю тут дело в том что на рынке слишком много возмущений (воздействий) на входные действия, и все их просчитать естественно не возможно, как например в карточной игре, где вероятность (при определенной подготовке и знаниях) явно на лицо! Но это если брать лишь строго математическую и техническую основу, а если, так сказать, попытаться совместить человеческие качества (ММ, интуиция, инстинкты) + ТС, основанная на данной теории, то возможен и плодотворный результат. ИМХО. Последний тестируемый мной советник показывал на истории очень внушающие результаты (30-50% в месяц) в течении 2-х лет, НО без использования жесткого стопа (Stop Loss). Вот и думайте - Надо оно вам?! Чтоб советник брал хорошие прибыли, даже в течении года, а потом за неделю или месяц слил как минимум половину нажитого депо! :fist:
    Чтоже касается брать много мелких профитов либо один крупный, то тут соглашусь со вторым! Тут на мой взгляд дело в психологии, индивидуальности и нервах - Есть огромный запас нервов - Сиди и скальпируй, нету - Средне и долгосрочная торговля! Нашел вход по ТС, анализируешь ситуацию + собственная чуйка, заходишь по рынку, а лучше отложенниками, ставишь SL и TP в рамках ТС... Всё, уходишь и смотришь на графики раз в пару часов..... Но это ИМХО...
  6. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    А я знаю.:thumbsup_002:
    На слив?:D:D:D

    Вова, я же отметил УСПЕШНОГО робота...
    Почему тогда этот робот и его создатели не самые богатые люди планеты Земля?
  7. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    Подтверждаю. С лимитом 1-2% на сделку и 10% на месяц проиграться очень трудно даже если входить в случайном направлении.
    Заработать тоже. Но если я к примеру не ограничиваю свою прибыль и эти 10% могу заработать и одной сделкой, а могу и не 10% - могу и 100% и 300% (тоже одной сделкой), то для ММ-иста такой зароботок не доступен. Вот и получается статистика - игроман в следующем, депо, или сделке отбъет свои потери - а ММ-ист - нет. В ссылке что я давал об этом и говориться - за покерным столом, играющие на низких ставках, даже если часто выигрывают - в целом теряют больше денег, чем, те кто играет на больших ставках.
  8. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dmytrich Посмотреть сообщение
    И я пожалуй внесу свою лепту в данную тему! Недавно тестил советники, основанные на теории вероятности, уж очень заинтересовала эта тема, ну не суть, в общем скажу одно - Что в трейдинге применить теорию игр или вероятностей ГОРАЗДО сложнее чем например в казино или в картах, это вам покажут тесты советника, да и реальная торговля, основанная на этом! ... ИМХО...
    Вероятности и прочая техника годятся только для стратегий, основанных на чистой механике с полной формализацией или ее разновидности - торговле на паттернах. При этом источник вероятностных характеристи один - тестирование на истории, что вы и делаете.
  9. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    На слив?:D:D:D

    Вова, я же отметил УСПЕШНОГО робота...
    Почему тогда этот робот и его создатели не самые богатые люди планеты Земля?
    На прибыль.
    Парамоша, вы задаёте совершенно неадекватный вопрос.
    По-вашему выходит что любой успешный трейдер должен быть самым богатым человеком на планете ?:D

    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Заработать тоже..
    Это заблуждение.
  10. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    Это заблуждение.
    Это статистика

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать