[alwic]

Вам важно, как всё работало вчера, а мне интереснее, как будет работать завтра, и какие ошибки можно исправить сегодня.
.

думаешь вчера работало ?

большие сомнения у меня на этот счёт :)

[Frankus]

Франкус, да не горячитесь вы так. :)
Не вы один учились..... :) Меня тоже многому научили.
хотя большинство вообще считает это лишним. А вы им про бектесты вещаете.:D
Не будем опять начинать разговоров о "бывших" заслугах на истории...
У нас с вами разный подход. Вам важно, как всё работало вчера, а мне интереснее, как будет работать завтра, и какие ошибки можно исправить сегодня.
Хотя в одном вы правы - создавая ТС, её надо прогонять на истории и пару лет тестить на реале в онлайн-режиме.

Как бы пояснить (я не горячусь- просто поясняю, может излишне в свободной манере:)).
Мне важно И ТО И ТО.
Мое утверждение следующее: проведя грамотный бектест мы съэкономим МАССУ ВРЕМЕНИ для дальнейшего.
Как будет работать сегодня? КАКОЕ ТО ВРЕМЯ как на бектесте грамотном, а может и все время- от ТС зависит.
Как убдет работать завтра? Также зависит от рынка и ТС. И сказать мы это можем с ОПРЕДЕЛЕНОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ. А ее (вероятность) определит бектест и текущие результаты работы.
Ошибки, исправить сегодня. Вот тут скорее всего ответ такой: при грамотном бектесте НИКАКИЕ (если Вы верно определяете состояние рынка). Ибо стоп- ЭТО НЕ ОШИБКА- это данность любой ТС. То есть (как бы ни паорадоксально сие казалось)- получение стопа- НЕ ЕСТЬ ОШИБКА ТРЕЙДЕРА- это рабочий процесс. СТопы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАНОВЫМИ. ТО есть: если, к примеру на бектесте на текущем состояни рынка (к примеру) средняя волатильность рейндж, низкая спекулятивность ТС давала Вам 6 раз профит и 4 стоп в среднем того же размера, Что и на бектесте, то получение 4 стопов и 6 профитов есть гуд - показывает что система РАБОТАЕТ также, как и ДОЛЖНА РАБОТАТЬ - то есть БЕЗ ОШИБОК.
А вот если теперь соотношение поменялось на 6 к 4 в пользу стопов - стоп машина. Вероятно рынок теперь иной (или что-то некорректно было в бектесте).
Большинство , Сандра, могут считать, что угодно - то их право. Но мтаематику НЕ ОБМАНУТЬ - нет ХОРОШЕЙ МОДЕЛИ РЫНКА- нет и результата - а мождель рынка и есть ВАША ТС.
И как интерсено ее строить, не изучая историю и не тестируя на ней - я не знаю (интуиция- это да, но повторюсь: знал всего 2 интуитов ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ НА РЫНКЕ и не имеющих ТС).
Понимаете: пишу то я не ДЛЯ ТОГО, У КОГО УЖЕ ЕСТЬ РАБОЧАЯ ТС, по коей деньги он зарабатывает, а для тех, у кого е енет или есть, но он создает новые ТС для диверсификации. ВОт этим людям и хочу внушить мысль о НЕОБХОДИМОСТИ ГРАМОТНОГО БЕКТЕСТА и ТОЛЬКО ПОТОМ ВЫХОДА НА ДЕМО и ТЕСТА НА НЕМ. С целью ЭКОНОМИИ ИХ ВРЕМЕНИ И (поверьте) потом РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ.
Ибо прошло через моируки приличное число людей, коие не месяц а год-два-три имели профит, а потом ТЕРЯЛИ ВСЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИ РЫНКА.
И на мйо вопрос: а покажи ка мил челвоек БЕКТЕСТЫ - ведь такой рынок УЖЕ БЫЛ ... летназад говорили: "А зачем? Ведь я уже 1 (2 3 ) года на реале торговал и УСПЕШНО - прибыль была.
Да- всегда будут ситуации, когда рынок изменился СТОЛЬ кардинально, что этого не было ранее. Н ОЧИСЛО ТАКИХ СИТУАЦИЙ МИЗЕРНО. И бектест для того и нужен ЗА ДОЛГИЙ ПЕРИОД, чтобы просмотреть ТС НА РАЗНОМ РЫНКЕ В РАЗНЫХ ЕГО ВАРИАНТАХ.
(Чтоб было понимнаие: ТС по коей я работаю, не совсем моя - точнеее более не моя. Но прежде чем по ней начать торговать, люди провели бектест РУЧНОЙ за 10 лет на ам рынке и выделили ВСЕ УКАЗАННЫЕ МНОЙ СИТУАЦИИ. И после этого: рос ли рынок или падал, рейндж ли был флет ли, росла спекулятивность или падала- ВСЕ ситуации были уже ЗАДАНЫ В СИСТЕМЕ). Да- понятно просадки были (куда ж без них:), но именно то, что ВСЕ СИТУАЦИИ РЫНКА были просмотрены, позволяло МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ, своевременно выводя систему из работы или меняя ее параметры (в основном размеры стопов и профитов и взаимодействие с ФА) на те, что соответствовали текущему рынку.
ЛЕННОСТЬ - вот что характерно (увы) для БОЛЬШИНСТВА русских мужичков. Не думаю, что трейдеры исключение:) Провести грамотный бектест требует МНОГО СИЛ и времени- но потратя их Вы поулчите тот результат, коий ПОЗВОЛИТ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЕРОЯТНОСТИ говорить о работоспособности созданной Вами ТС и (вот то, что важно Вам): предсказать: как она будет работать в будущем?
Смотрите: Вы торгуете фигуры ТА. Вспомним, что я писал летом: что к декабрю все у Вас будет путем:)
Теперь посчитайте: вот была некая просадка на проекте у Валерия. Посчитайте ее в процентах и сложите с процентами текущими по Вашему счету (чтоыб абстрагироваться от цифр) приведя к одинаковым рискам по деньгам. Какой будет результат?
Я думаю, Что Вы уже стоите в плюсе.
Чтобы продолжить диалог- подожду ответ.

[paramon]

Для создания ТС необходимо проведение Научно-Исследовательских и Опытно-Конструкторских Работ (НИОКР - аббревиатура ГОСТа).
Женя абсолютно прав, т.к. потребуется перелопатить кучу фактического материала, поставить море экспериментов, а уж сколько надо тестов опытных образцов ТС - страшно сказать...
И нужны знания как минимум в трех областях: экономика, математика и техника.
Поэтому, Торговая Система (ТС) на финрынках - звучит солидно, я бы добавил, звучит гордо...

[sandra]

....
Чтобы продолжить диалог- подожду ответ.

эээ.... вот всё думаю, что ответить. :)
Обсуждать с вами прописные истины? Вы начали с букваря. :)
Или вы главы из своей книжки цитируете?
Давайте уберем всё, что вы написали, как само собой разумеещеся (не будем конкурс Мальцева даже для примера рассматривать :D).
Работающая "по бектестам и вчера" ТС не значит "работающая сегодня и завтра".
А что б был именно второй вариант вчерашних заслуг явно маловато.
Я не о том, что не надо прогонять и тестировать ТС, а о том, что при наличие уже всего имеющегося, надо ореинтироваться на завтрашний день.
Мдя....если своими словами, то "удивлять" бектестами и историей, это тоже самое, что постоянно всем рассказывать как вы в третьеи классе на утреннике стишок рассказывали и вам все аплодировали. :D

Знаете что, откройте вы лучше ветку, типа "как стать трейдером и с чего начинать" и там подробно все описывайте. Вам и в самом деле многие, кто хочет заняться трейдингом, скажут спасибо. Потому что большинство не понимают эллементарных вещей. :)

[загрызаец]

Кстати, упоминалась книга, которую выпустили в Броко. А когда и где? Интересно было бы взглянуть

[Михалыч]

Кстати, упоминалась книга, которую выпустили в Броко. А когда и где? Интересно было бы взглянуть

Поддерживаю вопрос!
Я спросил об этом у Франкуса на предыдущей странице ветки - Франкус чего-то не ответил :unsure: , ну да ладно.
Где то недели 2 назад писалось на форуме, что книга будет доступна для онлайн заказов на сайте дистанционного обучения.

Проблема в том, что когда она там станет доступной, она может стать не актуальной. То же самое говорили о платном доступе к виртуальным торговым серверам с того же сайта виртуального обучения в самом присамом ближайшем будущем, даже ценник озвучивали.
Вот уж скоро год как обещали...

Ещё раз вопрос - как ещё можно купить сию книгу? Исколько она стоит??
Спасибо.

[Frankus]

Я б Михалыч рад помочь ответом- о не знаю. Я не занимаюсь продажей сией книги.
Мое дело ыбло: своевремено сдать материал - сдал:)
Броко теперыпустил книгу.ю ТИраж напсиан 1000 экземпляров- думаю если распродут- выпустят еще.
Поскольку тираж не велик цена (Я так мыслю) будет около 300р примерно (но это чисто мои догадки).
Может быть Броко и дешевле продавать будет - Вы обратитесь в отдел, коийэтим занимается- там может скажут ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ЦЕНУ
Касаемо актуальности: думаю, что для начинающих трейдеров, написанное там авторами будет актуально всегда - это ж опыт (кто в принципе им интересуется). Касаемо моей ТС- аналогично- она подходит (но не всем понятно по психологическим причинам- это не МТС и знания некие нужны, чтобы с ней работать) но также будет актуальна всегда (но повторюсь- для большинства не подойдет хорошо если 1 с 5 сможет по ней торговать). А вот что то свое на основе ее создать- то да.

[Alex_]

Кстати вопрос по книге действительно интересный, я еще неделю назад написал в отдел маркетинга чтоб прояснили где и как ее можно приобрести, до сих пор ничего не слышно..... :confused:

[$tepanov]

Здравствуйте, Валерий!

Занимаюсь трейдингом чуть более года, надеюсь, свежий взгляд новичка будет Вам и посетителям ветки интересен.
Счёт в "Броко" открыл год назад и слил через две недели, пополнял раза три-четыре - думаю, повторял путь 99,9% трейдеров. Это меня больше заводило, чем печалило. Появился спортивный интерес - "Неужели я не смогу оседлать мустанга по имени "Рынок"!? Должен сказать, что и на сегодняшний день я в минусах, но вижу, цель уже недалеко.
В начале этой ветки поднимался вопрос объёмов, Вы ответили, что читали об этом много, но использовать как-то не пришлось. Я говорю о торговле на биржевых данных по количеству лотов вошедших в рынок и структурированных по цене в on-line режиме. Столкнулся с этим видом торговли полгода назад.
В этой связи мои умозаключения:
1. Думаю профитность ТС нужно искать не в хорошем соотношении TP/SL а в минимизации самого лося. Для меня лично SL в 50-70 пп непозволительная роскошь. В торговле объёмами много нюансов мало опыта, но я вижу, что абсолютно реально входить лимитниками к примеру по валютам со стопом 8-16 пп, а по ES 4-6 пп (1-1,5$). Причём в эти цифры включен 1 пп брокеру и 1 пп на сработку ордера, т.е. это "чистый" возможный убыток. Срабатывание стопа мне говорит о трёх вариантах:
- не там был поставлен ордер;
- не в то время был поставлен;
- вообще встал не в ту сторону :)
В любом случае я получил минимальный убыток, а главное – хороший сигнал о том, что по данному инструменту в данный момент я был не прав и мне необходимо посидеть на заборе, пересмотреть ситуацию. В ВТ ликвидных фьючей набрал порядка 30 в 9-ти группах, так что забор бывает редко. Кстати о заборе. Для себя пришёл к выводу, что я просто обязан дожидаться рыночной ситуации, которая мне подходит, которая для меня прозрачна и понятна и лишь только тогда трейдить. Таким образом, не меняя Вашу систему ММ и оставляя те же 2% риска на трейд, с коротким стопом входить в рынок возможно с количеством лотов большим в разы. И соотношение TP/SL равное 5, 10 и более становится реальным. Повторюсь, хвастать мне пока нечем.
2. Сейчас в меня полетят камни. Существует железное выражение - "В цене учтено всё!", но если подумать, цена есть следствие взаимодействия быков и медведей, спроса и предложения. Неважно, как давно это взаимодействие было - тик, секунду, час, день или месяц назад. А как раз объёмы и "описывают" это взаимодействие, т.е. являются первоисточником будущей цены. Я даже не говорю про индикаторы, абсолютно всё завязанные на цене, т.е. они уже являются следствием следствия. Ваша ТС использует графику, и я считаю что граф. метод продуктивен только потому, что его использует практически каждый трейдер, ожидания совпадают и большинство встаёт в одну сторону. НО одновременно все хорошо понимают, что тренд рано или поздно закончится и палка рынок не удержит. В этот момент хорошо помогают систематизированные данные объёмов по каждой цене. К примеру у "Market Delta" даже слоган такой "See inside the chart!" и действительно можно посмотреть что происходит "внутри" бара.
3. Торговля объёмами хорошо подходит к интрадей, кратко- и средне- срочным периодам в масштабах контракта. На высоколиквидных фьючах хорошо прогнозируется движение внутри часа, можно даже и пипсовать с умом, несмотря на то, что там во всю орудуют боты.

К чему я всё это так подробно описывал. Вы проводите «Конкурс Валерия Мальцева» с определённым прицелом на будущее. Правила конкурса жёстко оговаривают применение методов только классического анализа. Торговля по объёмам к таковым не относится, метод относительно новый. Время паровозов, виниловых пластинок и магнитофонных кассет прошло и мне кажется несколько нелогичным не использовать инновации в том числе и в трейдинге. Зачем нам ехать в будущее на «копейке» без кондиционера? Почему бы не расширить рамки условий до "Методы торговли и построения ТС любые"? Тем не менее, надеюсь в конкурсе поучавствовать с ТС основанной на графическом анализе и свечах.

Огромное Спасибо за блог, Вашу работу и отношение к делу! С уважением, Степанов Андрей.

[E-W]

Занимаюсь трейдингом чуть более года, надеюсь, свежий взгляд новичка будет Вам и посетителям ветки интересен.
Счёт в "Броко" открыл год назад и слил через две недели, пополнял раза три-четыре - думаю, повторял путь 99,9% трейдеров. Это меня больше заводило, чем печалило. Появился спортивный интерес - "Неужели я не смогу оседлать мустанга по имени "Рынок"!? Должен сказать, что и на сегодняшний день я в минусах, но вижу, цель уже недалеко.

Хех, не помню кто сказал: "Финансовая пропасть - самая глубокая. В нее можно падать всю жизнь!"

К чему я всё это так подробно описывал. Вы проводите «Конкурс Валерия Мальцева» с определённым прицелом на будущее. Правила конкурса жёстко оговаривают применение методов только классического анализа. Торговля по объёмам к таковым не относится, метод относительно новый. Время паровозов, виниловых пластинок и магнитофонных кассет прошло и мне кажется несколько нелогичным не использовать инновации в том числе и в трейдинге. Зачем нам ехать в будущее на «копейке» без кондиционера? Почему бы не расширить рамки условий до "Методы торговли и построения ТС любые"? Тем не менее, надеюсь в конкурсе поучавствовать с ТС основанной на графическом анализе и свечах.

Выдержка из-правил конкурса Мальцева.

В этом проекте имеет возможность принять участие любой желающий, имеющий опыт работы на рынках и знания по классическому техническому анализу, а также опыт и разработки собственных торговых стратегий, основанных на технических или фундаментальных параметрах рынка.

Стратегии, которые будут допущены в проект должны быть основаны на:

• одном из, или нескольких компилированных видов классического анализа, описанных в книгах Мерфи, Швагера или Де Марка.

• фигурах классического технического анализа, одной или нескольких на выбор конкурсанта.

• фигурах и моделях, описанных в книгах великих трейдеров.

• собственных практических разработках, основанных на техническом или фундаментальном анализе рынков.

А теперь перечитаем внимательно последний пункт.

P.S. Перед тем, как бежать делать свой первый миллион все-таки полезно разобраться с правилами игры. Сие не только конкурса Мальцева касается. Все стороны того процесса, которым вы собираетесь заниматься, должны быть вами усвоены.

P.P.S. Зеркало не виновато. Оно отражает то, что перед ним. :)