Разное » Блог Валерия Мальцева » Комментарии к блогу Валерия Мальцева
+ Подписаться
Страница 145 из 356 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от загрызаец Посмотреть сообщение
    Монада это же что-то из философии? Частица души по моему? Блаватская, Махатмы... неужели их тоже прикрутили к анализу рынка?
    Собственно - инь/янь. Многостороннее значение
  2. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Пока дифирамбы не по результату. Депо близок к номиналу, хотя публичный тест продолжается примерно месяц. Был момент с возможной фиксацией + 30% от депо.
    А вообще-то, работа против тренда и пересидка просадок - волюнтаризм, а передержка профитных поз - самолюбование и кокетство. Причина - психика, подмена действительного желаемым.
    Это две стороны одной болезни: недержание прибыли и ее передержка.
    Но решение проблемы не так просто. Без строгих, почти механических правил, трудно определить границу между недержанием и передержкой до того как все случилось.

    А что касается дифирамбов... Я не думаю что они нужны Мальцеву - его действия оценит рынок. Дифирамбы почему-то нужны больше самим поющим. :)
  3. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от E-W Посмотреть сообщение
    А что касается дифирамбов... Я не думаю что они нужны Мальцеву - его действия оценит рынок. Дифирамбы почему-то нужны больше самим поющим. :)
    Так Валерия никто и не спрашивает "можно мы Вам споем Хо-Са-На?"...
    Поют по привычке (чинопочитание, подобострастие и все такое)...
  4. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от stas111 Посмотреть сообщение
    Валерий, а за прогнозом погоды следите на зиму или только техника и новости?
    Ведь, действительно, будет холодная зима и газ взлетит!

    http://news.liga.net/news/N0940943.html


    Аналитики озвучили цену на нефть в 2011 году


    Средняя цена барреля нефти в 2011 году составит $110 за баррель. С таким прогнозом выступил накануне крупнейший банк-оператор мирового товарного рынка - американский "Goldman Sachs".

    Как передает ПРАЙМ-ТАСС, подсчеты банка сделаны для техасской светлой нефти, которая котируется на Нью-Йоркской товарной бирже. Это соответствует $100 за баррель для наиболее популярной российской экспортной марки нефти - "Urals".

    В своем комментарии аналитики "Goldman Cachs" отмечают, что в 2011 году следует ожидать увеличение мирового спроса на нефть в первую очередь со стороны государств с бурно развивающейся экономикой.

    В свою очередь, в 2010 году средняя цена барреля на Нью-Йоркской бирже составит $90, отмечает "Goldman Sachs".

    Однако на мировом рынке природного газа в течение 2010 года будет сохраняться превышение предложения над спросом.

    "Избыток газа на мировом рынке сохранится в течение нескольких ближайших лет в результате бурного развития мощностей по производству сжиженного газа", - говорится в исследовании.
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение

    "Избыток газа на мировом рынке сохранится в течение нескольких ближайших лет в результате бурного развития мощностей по производству сжиженного газа", - говорится в исследовании.[/B]
    В прошлом году был избыток нефти - аж залейся, а цена где была?
    Биржевые цены отражают не столько потребность в нефти и газе, сколько спрос на их фьючерсы.
    Отсюда и пузыри...
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    НУ Сандра меня так учили:) Сначала создаем ТС. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ГРАМОТНЫЙ БЕКТЕСТ и ТОЛЬКО, если его резульлтаты приемлимы выходим на демо (бумагу- не было раньше демок то:), а затем реал.
    И вот если результаты демо (бумаги) ПОВТОРЯЮТ в среднем результаты бектеста- ТОГДА ТОЛЬКО можно торговать на реале.
    Вопрос: а можно сразу на демо? ОТвет- да можно, но ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ (гораздо больше чем на бекутесте) уйдут в пустую на отработку не работающих стратегий торговли.
    Логичен вопрос: а будет ли на демке и потом реале работать то, что было ранее хорошо в бектесте?
    Ответ: если УБРАТЬ ПСИХОЛОГИЮ И НЕ БЫЛО ПОДГОНКИ и бектест ГРАМОТНО ПРОВЕДЕН - то будет.
    Про пипсовочные системы не скажу- ту от брокеража зависит- а это на бектесте не проверишь, а вот для нормальных ТС- это верно. Другой вопрос во ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ТС - какие-то долго работают (а иные и все время:)) какие-то нет - от системы зависит. Чем меньше в системе оптов- тем дольше работать будет если заложены грамотные принципы в нее ,отражающие логику рынка.
    К примеру: свечи и уровни с ФА БУДУТ РАБОТАТЬ ВСЕГДА (лучше ли хуже) но всегда будут. НА каком рынке? Там где есть некое движение, достаточное для его взятия.
    ЕСли рынок очень узкий- применять такую ТС смысла нету- тут нужна скальперская система торговли в узком рынке с недлиными стопами и профитами - ибо пока свеча нарисуется- уйдет далеко от уровня и уже будет у другого уровня.
    Вот как раз ГРАМОТНЫЙ БЕК ТЕСТ И ПОКАЖЕТ: на каком рынке создаваемая ТС как работает , какие у нее рзультаты: когда есть тренд и когда нет (на исследуемом ТФ) при низкой волатильности и высокой (иногда и средней или иные градации- кто как смотрит) относительно исторической, что бывает при низкой спекулятивности рынка с системой и высокой.
    Толкьо Сандра я Вас уверяю ЕДЕНИЦЫ УМЕЮТ ПРОВЕСТИ ГРАМОТНЫЙ БЕКТЕСТ- ЕДЕНИЦЫ (разбивая все по куосчкам)- так прогонят в общем в тестере (иногда и с плохим моделированием) и довольны жизнью:)
    Так что по поводу резалтов бектеста и дальнейшей работы могу сказать БОЛЬШИНСТВУ тестеров: "НА зеркало неча пенять, коли рожа крива":) То есть НЕГРАМОТНО ПРОВЕДЯ БЕКТЕСТ, НЕ НАЙДЕЙТЕСЬ увидеть его результаты в работе на демо или на реале СТОЛЬ ЖЕ ХОРОШИМИ, ибо Ваш бектест НЕ ОТРАЖАЕТ РЕАЛИИ ТЕКУЩЕГО РЫНКА.
    (Это если МТС к примеру. А если ТС- то тут еще и фактор психологии подключится).
    А так, Сандра, Вы ХОТЬ У ОДНОГО УЧАСТНИКА конкурса Валеряи ВИДЕЛИ резалты бектеста с указанным мной разбиением (а это ведь разная форма кривой цена -время и естествено по разному будет и модель (ТС) Смотреться, коея ее хорошо апроксимирует в будущее.
    Отсюда и РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРС ВО МНОГОМ: у людей АПРИОРИ НЕ РАБОТАЮЩИЕ В СРЕДНЕМ ТС , имеющие отрицательное МО- и пиши не пиши свои дейтсвия, следуй им не следуй- раз МО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ, то и результат будет у всех один- лимит потерь.
    Это жесткая, но правда о конкурсантах.
    ЕСли не прав- ЛЮОЙ КОНКУРСАНТ- результаты бектеста с УКАЗАННЫМ МНОЙ РАЗБИЕНИЕМ за ряд лет в студию плиз:)
    Сразу скажу: "Был не прав, приношу свои извенения".
    Может ли кто-либо без грамотно бектеста получить рабочую ТС (Свою не бероу взятые из книг)? НЕСОМНЕННО , согласно закона больших чисел. И такой челвоек может и в конкурсе появиться- почему нет? Но сие ОТНЮДЬ не отменяет сказанного мной: БЕЗ ХОРОШЕГО ГРАМОТНОГО БЕКТЕСТА очень плохо работать по создаваемой Вами ТС ибо практически это очень часто пустая трата Вашего времени.
  7. 282
    Комментарии
    4
    Темы
    282
    Репутация Pro
    Аватар для morze  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    НУ Сандра меня так учили:) Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ГРАМОТНЫЙ БЕКТЕСТ.
    А как граматно,его(бектест) делать,то?
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Я ж напсиал: разбить рынок по периодам и на каждом ОТДЕЛЬНО прогнать Вашу ТС и посмотреть: какие где результаты?
    Вообще о создании и тестировани ТС см к примеру Чанда или Галахера- все довольно подробно описано.
    В целмо получите матрицу где кажда яклеточка- параметыр рынка по трем (двум) составляющим и параметыр Вашей ТС для этого учатск арынка. Далее смотрите: в каких клеточках параметры вас устроят и именно в тех состояниях рынка по Вашей ТС и торгуете.
    Таикм образом может еполучить портфель ТС: для каждой клеточки матрицы подобрав наиболее оптимальную (в тмо числе диверсифицироываный по рынкам и инструментам).
    В целмо число градаций может колебатся от 2 до 4 по каждой составляющей: трендовость волатильность спекулятивность.
    Чем больше градаций- тем объемнее матрица. А уж как градуировать станете- то Ваше дело: (то есть чем считать трендовость волатильность и спекулятивность- какими индикаторами или на глаз смотреть от тестирующего зависит).
  9. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от morze Посмотреть сообщение
    А как граматно,его(бектест) делать,то?
    Посмею предложить Вам кое какие свои разработки по тщательному тестированию...
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=21293
  10. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Франкус, да не горячитесь вы так. :)
    Не вы один учились..... :) Меня тоже многому научили.
    хотя большинство вообще считает это лишним. А вы им про бектесты вещаете.:D
    Не будем опять начинать разговоров о "бывших" заслугах на истории...
    У нас с вами разный подход. Вам важно, как всё работало вчера, а мне интереснее, как будет работать завтра, и какие ошибки можно исправить сегодня.
    Хотя в одном вы правы - создавая ТС, её надо прогонять на истории и пару лет тестить на реале в онлайн-режиме.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать