Разное » Блог Валерия Мальцева » Мой блог
+ Подписаться
Страница 22 из 64 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Самые важные для понимания, и то, что многие не могут самостоятельно разобрать:


    Stop Order. Стоповые ордеры.

    Стоповые ордеры на рынке – это РЫНОЧНЫЕ ОРДЕРЫ, которые исполняются при определенных условиях.

    Это Ваш приказ брокеру купить или продать какой-либо инструмент по РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ в момент когда наступит цена, указанная Вами в ордере. То есть Вы конечно хотели бы, чтобы Вам купили или продали по той цене, которую Вы указали в ордере, но это только наши хотелки. Получится, хорошо, не получится, извините. Откроют ровно по той цене, которая была на рынке.
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Forex.

    На валютных парах рынка Forex всегда есть 2 цены.

    Цена спроса и предложения. Цена bid и ask.

    На моем тиковом графике мы видим 2 цены.



    Зеленая Ask, это цена предложения Вам от продавца, это та цена, по которой Вы имеете возможность купить евро (в моем примере).

    Красная Bid, это цена спроса от покупателя, это та цена, по которой Вы имеете возможность продать евро.

    Разберем на примере.
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Ордер Buy Stop. Forex

    Этот ордер на рынке Forex, всегда исполняется по цене Ask и выставляется выше текущей рыночной цены ask ( в нашем примере 1,4995).

    Вы решили купить евро, когда ее цена будет 1,5000. Нажимаете на кнопку Buy Stop, устанавливаете количество лотов, к примеру, 10, и указываете цену по, которой хотели бы купить – 1,5000 и этим самым говорите брокеру – «Уважаемый брокер, когда цена на евро будет 1,5000 я хочу купить 10 лотов евро. Ок, говорит брокер, я понял, я сейчас же пошлю Вашу заявку банкиру и если он решит когда нибудь продать по этой цене, то я надеюсь он Вам продаст именно по этой цене, но вы должны помнить о том, что это рыночный ордер.

    Почему это рыночный ордер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Потому что, Вы заявляете о том, что Вы хотите купить, когда цена будет 1,5000. Но это не значит того, что в это время кто-то захочет продать по этой цене.

    Какие могут быть ситуации.

    Ситуация первая!

    Банкир решил продать евро по цене 1,5000, потому что на данный момент такова ситуация на рынке и рыночная коньюктура.

    Он может продать много евро по этой цене, поэтому когда цена Ask приходит к этой цене, Вам исполняют ордер именно по этой цене.
    Все прекрасно, все довольны.

    Ситуация вторая.

    Банкир подумал продать евро по цене 1,5000, потому что на данный момент такова ситуация на рынке и рыночная коньюктура. И……….он ПЕРЕДУМАЛ, вышла новость и всем сразу в мгновенье ока нужны евро. Банкир наш не дурак. Всем нужны евро, значит я могу продать их не по 1,5000, а по 1,5100 и тут же меняет котировку на 100 пунктов. ВСЁ, нет больше цены на рынке 1,5000, есть только цена 1,5100 по которой продают евро. И НИКТО И НИГДЕ НЕ НАЙДЕТ ВАМ ЭТУ ЦЕНУ 1,5000. Все продают евро по 1,5100, а так как ордер должен быть исполнен, потому что Вы послали заявку, то и исполнят Ваш ордер Buy Stop по цене 1,5100, хотя Вы вроде как писали в ордере 1,5000. Нету на рынке такой цены, никто и нигде не найдет Вам евро по 1,5000 в этот момент.

    В чем отличие этой ситуации от Limit Order. К примеру Вы послали лимит ордер на цену 1,5000. Как я писал выше, этот ордер в нашем примере Вы могли бы послать только на продажу. То есть Вы говорили то, что хотите продать евро по цене 1,5000. Конечно же его в такой ситуации легко исполнят по цене 1,5000. ПОТОМУ ЧТО ВЫ ОДИН ТАКОЙ КРАСАВЕЦ НА РЫНКЕ ОСТАЛИСЬ, кто продает евро по 1,5000, Все уже как пару секунд продают по 1,5100, а только Вы по 1,5000. У Вас с удовольствием купят евро по Вашему такому лимитному ордеру, еще и презент дешевый в подарок отправят, за такие подарки.

    А купить Вам по отложенному ордеру Buy Stop по цене 1,5000 не дадут. НЕТУ ТАКОЙ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ, УСЕ- ЛАВОЧКА ЗАКРЫТА. Греби по 1,5100 и не вякай.
    Не вякают все, как Вы понимаете.

    Ситуация третья, принципиально похожая на вторую.

    Банкир решил продать евро по цене 1,5000, потому что на данный момент такова ситуация на рынке и рыночная коньюктура.

    Но тут у банкира кончились евро и он больше не может Вам продать по цене 1,5000. Он пошел в закорма, пока ходил, кто то уже выставил свой стоп на цену в 1,5100. Он приходит, видит стоит прекрасное письмо с заявкой – ХАЧУ КУПИТЬ ЕВРЫ ПО 1,5100. Он что? Банкир. Тупой продавать Вам по 1,5000. Он понимаешь ходил, силы тратил, у него евро на руках, и тут его просто просят продать их по 1,5100. Он плевал на Ваше предложение купить у него евро по 1,5000 и продает по 1,5100. Рынок поднимается вверх и Ваш стоп исполняется по 1,5100.


    Вы всегда должны знать то, что такое стоповый ордер и никогда не надеяться на то, что его исполнят Вам по заявленной цене.


    Отправив ордер Buy Stop по цене 1,5000, Вы должны понимать то, что его могут исполнить Вам по любой цене. ЛЮБОЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ НА МОМЕНТ, когда ордер активировался при цене 1,5000.
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Ордер Sell Stop. Forex

    Этот ордер на рынке Forex, всегда исполняется по цене Bid и выставляется ниже текущей рыночной цены bid ( в нашем примере 1,4990).

    Вы решили продать евро, когда ее цена будет 1,4987. Нажимаете на кнопку Sell Stop, устанавливаете количество лотов, к примеру, 10, и указываете цену по, которой хотели бы продать – 1,4987 и этим самым говорите брокеру – «Уважаемый брокер, когда цена на евро будет 1,4987 я хочу продать 10 лотов евро. Ок, говорит брокер, я понял, я сейчас же пошлю Вашу заявку банкиру и если он решит когда нибудь купить по этой цене, то я надеюсь он у Вас купит именно по этой цене, но вы должны помнить о том, что это рыночный ордер.

    Почему это рыночный ордер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Потому что, Вы заявляете о том, что Вы хотите продать, когда цена будет 1,4987. Но это не значит того, что в это время кто-то захочет купить по этой цене.

    Какие могут быть ситуации.

    Ситуация первая!

    Банкир решил купить евро по цене 1,4987, потому что на данный момент такова ситуация на рынке и рыночная коньюктура.
    Он может купить много евро по этой цене, поэтому когда цена bid приходит к этой цене, Вам исполняют ордер именно по этой цене.
    Все прекрасно, все довольны.

    Ситуация вторая.

    Банкир подумал купить евро по цене 1,4987, потому что на данный момент такова ситуация на рынке и рыночная коньюктура. И……….он ПЕРЕДУМАЛ, вышла новость и все сразу в мгновенье ока кинулись продавать евро. Банкир наш не дурак. Все продают евро, значит он может купить их не по цене 1,4987, а по 1,4787 и тут же меняет котировку на 200 пунктов. ВСЁ, нет больше цены на рынке 1,4987, есть только цена 1,4787 по которой хотят купить евро. И НИКТО И НИГДЕ НЕ НАЙДЕТ ВАМ ЭТУ ЦЕНУ 1,4987. Все хотят купить не больше, чем по 1,4787, а так как ордер должен быть исполнен, потому что Вы послали заявку, то и исполнят Ваш ордер Sell Stop по цене 1,4787, хотя Вы вроде как писали в ордере 1,4987. Нету на рынке такой цены, никто и не дурак покупать Ваши евро по цене 1,4987, когда везде полно продавцов по 1,4787.

    В чем отличие этой ситуации от Limit Order. К примеру Вы послали лимит ордер на цену 1,4987. Как я писал выше, этот ордер в нашем примере Вы могли бы послать только на покупку. То есть Вы говорили то, что хотите купить евро по цене 1,4987. Конечно же его в такой ситуации легко исполнят по цене 1,4987. ПОТОМУ ЧТО ВЫ ОДИН ТАКОЙ КРАСАВЕЦ НА РЫНКЕ ОСТАЛИСЬ, кто покупает евро по 1,4987 Все уже как пару секунд покупают строго по 1,4787, а только Вы по 1,4987. Вам с удовольствием продадут евро по цене указанной в Limit ордере 1,4987

    А продать Вам по отложенному ордеру Sell Stop по цене 1,4987 не дадут. НЕТУ ТАКОЙ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ, УСЕ- ЛАВОЧКА ЗАКРЫТА. Ищи дураков, на свою цену, всех уже завалили евриками по цене 1,4787, никому не нужны твои по 1,4987.

    Ситуация третья, похожая на вторую.

    Банкир решил купить евро по цене 1,4987, потому что на данный момент такова ситуация на рынке и рыночная коньюктура.

    Но тут у банкира кончились доллары, и он больше не может у Вас купить евро. Он пошел в закорма, пока ходил, кто то уже выставил свой стоп на цену в 1,4787. Он приходит, видит стоит прекрасное письмо с заявкой – ХАЧУ ПРОДАТЬ ЕВРЫ ПО 1,4787. Он что? Банкир. Тупой покупать у Вас по 1,4987. Он понимаешь ходил, силы тратил, у него доллары на руках, и тут ему дают на его доллары больше евро, чем Вы, потому что цена уже 1,4787. Он плевал на Ваше предложение купить у него доллары по 1,4987 и покупает евро по 1,4787. Рынок опускается вниз и Ваш стоп исполняется по 1,4787, что на 200 пунктов хуже, чем Вы заявили в ордере.

    Вы всегда должны знать то, что такое стоповый ордер и никогда не надеяться на то, что его исполнят Вам по заявленной цене.

    Отправив ордер Sell Stop по цене 1,4987, Вы должны понимать то, что его могут исполнить Вам по любой цене. ЛЮБОЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ НА МОМЕНТ, когда ордер активировался при цене 1,4987.
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Futures

    На фьючерсном рынке всегда существует 3 цены.

    Цена спроса и предложения. Цена bid и ask.

    Цена последней заключенной сделки. Цена Last.

    На моем тиковом графике мы видим 3 цены.


    Зеленая Ask, это цена предложения Вам от продавца, это та цена, по которой Вы имеете возможность купить евро (в моем примере).

    Красная Bid, это цена спроса от покупателя, это та цена, по которой Вы имеете возможность продать евро.

    Черная Last, это цена по которой в последний раз на бирже была заключена сделка.

    Разберем на примере.
  6. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Ордер Buy Stop. Futures

    Этот ордер на бирже, исполняется по рыночной цене Ask, в момент активации ордера (момент, когда цена Last достигла уровня цены, указанной в ордере) и выставляется выше текущей рыночной цены Last ( в нашем примере 1,5034).

    Вы решили купить фьючерс на евро, когда ее цена будет 1,5050. Нажимаете на кнопку Buy Stop, устанавливаете количество контрактов, к примеру, 10, и указываете цену, по которой хотели бы купить – 1,5050 и этим самым говорите брокеру – «Уважаемый брокер, когда цена на фьючерс будет 1,5050 я хочу купить 10 контрактов. Ок, говорит брокер, я понял, посылайте Вашу заявку на биржу и когда цена Last будет 1,5050, ордер активируется и Вы сможете купить 10 контрактов по рыночной цене Ask.

    Почему это рыночный ордер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Потому что, Вы заявляете о том, что Вы хотите купить, когда цена будет 1,5050, но это не значит того, что в это время кто-то захочет продать по этой цене.

    Наступил момент, цена Last достигла 1,5050, ордер активировался (то есть в этот момент Ваш приказ автоматически сказал бирже – ХОЧУ КУПИТЬ 10 КОНТРАКТОВ). Ну и прекрасно, хотите себе сколько угодно на здоровье. Продавцов то нет. Ну нет продавцов. Где Вам возьмут 10 контрактов при полном отсутствии желающих их продать.



    А ордер висеть не будет. Все. Это такой тип ордера. Начал работать, стал рыночным. Ну Вас и исполнят по первой цене, по которой найдут желающих продать.

    Она может быть и 1,5060 и 1,6060. Это рынок, никто, ничего не выдумывает.

    Вы всегда должны знать то, что такое стоповый ордер и никогда не надеяться на то, что его исполнят Вам по заявленной цене.

    Отправив ордер Buy Stop по цене 1,5050, Вы должны понимать то, что его могут исполнить Вам по любой цене. ЛЮБОЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ НА МОМЕНТ, когда ордер активировался при цене 1,5050.
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Ордер Sell Stop. Futures

    Этот ордер на бирже, исполняется по цене рыночной цене Bid, в момент активации ордера (момент, когда цена Last достигла уровня цены, указанной в ордере) и выставляется ниже текущей рыночной цены Last ( в нашем примере 1,5034).

    Вы решили продать фьючерс на евро, когда ее цена будет 1,5020. Нажимаете на кнопку Sell Stop, устанавливаете количество контрактов, к примеру, 10, и указываете цену по которой хотели бы продать – 1,5020 и этим самым говорите брокеру – «Уважаемый брокер, когда цена на фьючерс будет 1,5020 я хочу продать 10 контрактов. Ок, говорит брокер, я понял, посылайте Вашу заявку на биржу и когда цена Last будет 1,5020, ордер активируется и Вы сможете продать 10 контрактов по рыночной цене Bid.

    Почему это рыночный ордер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Потому что, Вы заявляете о том, что Вы хотите продать, когда цена будет 1,5020, но это не значит того, что в это время кто-то захочет купить по этой цене.

    Наступил момент, цена Last достигла 1,5020, ордер активировался (то есть в этот момент Ваш приказ автоматически сказал бирже – ХОЧУ ПРОДАТЬ 10 КОНТРАКТОВ). Ну и прекрасно, хотите себе сколько угодно на здоровье. Покупателей то может и не быть. Ну нет покупателей. Где Вам возьмут покупателей на 10 контрактов при полном отсутствии желающих.



    А ордер висеть не будет. Все. Это такой тип ордера. Начал работать, стал рыночным. Ну Вас и исполнят по первой цене, по которой найдут желающих покупателей.

    Она может быть и 1,5020 и 1,4020. Это рынок, никто ничего не выдумывает.

    Вы всегда должны знать то, что такое стоповый ордер и никогда не надеяться на то, что его исполнят Вам по заявленной цене.

    Отправив ордер Sell Stop по цене 1,5020, Вы должны понимать то, что его могут исполнить Вам по любой цене. ЛЮБОЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ НА МОМЕНТ, когда ордер активировался при цене 1,5020.
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Ордеры Market, Stop и Limit – основные рыночные ордеры, правило исполнения Вы должны знать досконально.

    Все остальные ордеры на бирже, вспомогательные типа MOC и MOO, с ними легко разобраться самостоятельно.


    А ордеров типа Stop Loss и Take Profit на бирже и в жизни, не существует. Это одни из синтетических ордеров Вашего брокера и его торговой платформы.

    Отправляя ордер Stop Loss Вы должны понимать то, что Вы отправляете ордер Stop. Buy Stop или Sell Stop, в зависимости от ситуации когда Вы продаете или покупаете.

    Отправляя ордер Take Profit Вы должны понимать то, что Вы отправляете ордер Limit. Buy Limit или Sell Limit, в зависимости от ситуации, когда Вы продаете или покупаете.

    И Вы точно должны знать, как будут исполнены эти ордеры.
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Пару лет собирался написать про ордеры, никак не мог собраться.

    Вот пишу блог и решился подробно все расписать. И не только потому что ушатали техническую поддержку вопросами про скользящие стоповые ордеры, а потому что это нужно знать и понимать.

    Вот на примере.

    Я сейчас поставил ордер Buy Limit на 1 контракт NGZ9 по цене 5.215. Мой пост, когда я ставил этот ордер. . Когда цена Last пришла на уровень 5,215 желающие продать мне 1 контракт на бирже были, и естественно то, что мне и продали этот контракт ровно по той цене, по которой я указывал в ордере.



    А вспомните как я устанавливал ордеры на пробой. Покупку по ордеру Buy Stop. Мой пост об установке ордера Buy Stop на 5 контрактов NGZ9 по цене 5,700 . И что? Я получил цену 5,700? нет конечно. Меня проскользили и я получил среднюю цену на 5 контрактов 5,705. Это нормально, я это воспринимаю как должное.

    А вспомните как я устанавливал ордер Buy Stop на 3 контракта, опять же на цену в 5,700. Мой пост об установке этого ордера. И что? Я получил фактическую цену в 5,704. На 4 тика хуже. Это норма. Потому что ордер был стоповым.
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    А вспомните то, как я ставил стоп на 3 контракта по купленным фьючерсам на природный газ на 5,600. И что? Он сработал по 5,600? Да нет же. Вот выписка из счета ( я не знаю почему у Саксо написано лимит, это уже синтетика Саксо), но ордер был чистый Stop Loss или по нормальному Sell Stop.

    Вот мой пост, когда я получил этот стоп.

    И как он сработал? Да он сработал на 10 тиков хуже, чем было установлено в ордере, и это в ликвидное время торгов.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать