Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсы на индексы. Обсуждение
+ Подписаться
  1. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Фьючерсы на индексы. Обсуждение

    Вы правы, когда я открываю позицию - я тем самым делаю прогноз. В этот момент, совершенно верно, я считаю что возникает отклонение от 50/50 - но именно в конексте торговой системы.
    То есть: именно в данный момент, при данном стопе/профите, для данной торговой системы - возникает положительное МО и отклонение от 50/50.

    О соотношении случайного/неслучайного в поведении цен на рынке ( и соответственно в графике цены) - это отдельная огромная тема.

    Могу только сказать, что например утверждение "на случайном ценообразовании нельзя систематически зарабатывать" - неверна. Зарабатывать систематически можно было бы даже на рулетке например красное/черное - если бы не были принимаемы меры специально не допускающие такого заработка ( и главное здесь - наличие зеро).

    Также надо понимать разницу между "случайной величиной" и "случайным блужданием".

    Но это - лирическое отступление.
    Мы, разумеется, говорим о тех моментах на графике цены, когда возникает отклонение поведения цены от случайного процесса - в такой момент мы должны принять все меры, чтобы реализовать имеющийся потенциал заработка - через торговую систему.

    В общем, СИСТЕМНЫЙ ТРЕЙДИНГ побеждает.
    И я надеюсь, мы сможем здесь это продемонстрировать в ближайшее время.

    Цитата Сообщение от Николай Луданов Посмотреть сообщение
    Эта корреляция существует и особенно заметна она на тиковом уровне, поскольку огромное количество торговых роботов на всех наиболее ликвидных российских бумагах мгновенно реагируют на любой шорох во фьючерсе S&P. И на 15- и на 60-минутном таймфрейме торговые роботы тоже имеют привязку к индексу S&P и многие трейдеры по нему торгуют, так же как трейдеры, торгующие на DAX и FTSE, а вот на дневном и более крупном таймфрейме рынок, конечно, в большей степени следует за нефтью. Я вам пишу это с полным знанием дела как трейдер, который два с лишним года активно вел внутридневную торговлю на Фортс.
    Я не возражаю против краткосрочной корреляции российских индексов и индексов США и Европы - она существует, несомненно. Я имел ввиду долгосрочные движения - полгода-год - и более. То, что динамика российского рынка будет следовать за динамикой индексов США в долгой перспективе мне не очевидно.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,835
  2. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цена американского индекса Доу-Джонс достигла значимых уровней, с преодолением которых можно говорить (опираясь на авторитет Влада Гурова) об окончании кризиса (10700-10800). Но в том-то и дело, что об окончании кризиса говорить пока не приходится, и в соответствии с техническим анализом следует ожидать коррекции.

    Осциллятор TRIX показал дивергенцию и находится в отрицательной зоне, логично ожидать первого сброса Доу к 10420 - ближайшей поддержке опорной трендовой линии (коричневая), совпадающей с 123.6% уровнем Фибоначчи. Если данная поддержка будет преодолена легко, или цена под ней закрепится, индексу будет открыт путь к району 10100, он отмечен жёлтым кружком как скопление уровней Фибоначчи.
     
  3. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кто-то там у них встречный план объявил... :)
     
  4. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    И это был сам Обама!
    Цена раньше "плана" достигла целевой зоны. Для продолжения снижения ей необходимо закрепиться ниже отметки 10100, а пока, коль на четырёхчасовом графике отрисовались чёткие пять волн, ожидаем окончания коррекции, либо формирования условий для продолжения верха.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать