Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение СОТ+сезонность
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    Обсуждение СОТ+сезонность

    ссылка на ветку торговли:

    - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20560 - выбыла из конкурса
    - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=25147 - следующий релиз тс
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,355
  2. 23
    Комментарии
    2
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Расскажите как производить ваши рассчеты?
  3. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Одним постом не ответить. Постепенно объясню.
    ТС состоит из следующих частей, расположенных по важности в порядке убывания:

    1. Торговый метод
    1.1. Открытие позиций
    1.1.1. Сетап
    1.1.2. Триггер
    1.1.3. Исполнение
    1.2. Закрытие позиций

    2. Манименеджмент

    3. Психология

    Реализация каждой из них не случайна и имеет свои обоснования. Что то расскажу сам, что то объясню, отвечая на вопросы - пожалуйста, задавайте, в этому случае имейте в виду приведенную выше классификацию.

    Отвечая на вопрос - расчеты используются (или использовались при поиске конкретной реализации) в каждом из пунктов, исключая третий. Пока распишу кое-что из 1.1.1.

    Итак, торговый сетап. Это набор некоторых необходимых условий, которые должны сложиться перед открытием позиции. Он состоит из частей:
    - результаты анализа отчета сот
    - результаты анализа сезонности
    - прочие

    Сезонность. Лучший материал, который я обнаружил - это книга Бернштейна, указанная в ветке торговли по тс. Узнал я об этом авторе и книге из ветки http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=270 на этом форуме. Это понятие интуитивно простое, но на практике сталкиваешься с тем что готовых алгоритмов и индикаторов в платформе мт4 нет. Одну из простейших техник я реализовал в виде индикатора, который, может и не показывает сезонный тренд в виде линии, но вполне может быть использован (и используется) для анализа.
    Сначала об алгоритме расчета. Была поставлена задача определить на рабочую неделю направление сезонного тренда и его силу. Что для этого нужно? Взять исторический период в несколько лет, я использую семь. Найти в каждом из годов, предшествующих текущему, промежуток времени, соотвествующий нашей будущей торговой неделе. Просуммировать положительные разницы между закрытиями и открытиями, пусть это будет Спол, просуммировать отрицательные разницы, пусть это Сотр. Сравнить абсолютные значения величин Спол и Сотр. Та, которая больше по модулю, в эту сторону и направлен сезонный тренд. Отношение величин Спол и Сотр отражает силу этого сезонного тренда. Один из вариантов расчета я назвал фактором сезонности Сф. На примере:
    - если имеем сумму положительных приращений Спол = 0.0300, сумму отрицательных Сотр=-0.0200, то имеем фактор сезонности Сф = 0.0300/0.0200 = 1.5.
    - если имеем сумму положительных приращений Спол = 0.0100, сумму отрицательных Сотр=-0.0200, то имеем фактор сезонности Сф = -0.0200/0.0100 = -2.

    Таким образом, имеем в первом случае фактор сезонности 1.5, он положителен, значит тренд бычий, во втором -2, отрицателен, тренд медвежий. По модулю вторая величина больше, чем первая, значит сила медвежьего сезонного тренда больше.

    Реализация в индикаторе SeasonTrendPF.zip, устанавливать только на w1, черный столбик отражает фактор сезонности текущей недели, красный - будущей.

    текущая неделя черная, Сф=-1.3
  4. 23
    Комментарии
    2
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Фактор сезонности понятен, используем индикатор. А откуда берем Долю спекулянтов (в ои -0.48, хеджеров 0.56) это из вашего примера
  5. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Предварительно опишу почему берется именно доля, почему изменение в течение двух недель.

    СОТ.
    По сот в литературе много информации, авторы, которые писали по этой теме: Л.Вильямс, Дж.Бернштейн, С.Бриз. Базовые вещи, такие, как классификация групп трейдеров, их мотивации при деятельности на рынке, что конкретно означает каждая цифра в отчете - здесь я не описываю, буду считать, что вами прочитана какая нибудь из этих книг, вы ориентируетесь на сайте http://cftc.gov/ и знаете где, какие виды отчетов лежат. В интернете эта тема тоже раскрыта достаточно, к сожалению, на описательном уровне, фактов, подтверждающих, что существуют профитные техники, я не вижу.
    В самих отчетах множество различных показателей, которые могут быть использованы в торговых системах, их можно разделить на две группы: статические, которые отражают текущие значения, и динамические - отражают насколько и что изменилось. Какие именно и как могут быть использованы, и что важнее - дают ли практический результат, можно обсудить позднее.
    В данной тс я использую следующее:
    - знак доли спекулянтов
    - измение доли спекулянтов
    - знак доли хеджеров
    - изменение доли хеджеров
    Из известных мне приемов использования показателей отчета для определения возможного направления тренда в течение краткосрочного промежутка времени, а именно - одна неделя, максимальную достоверность дает именно та комбинация, которая описана в тс:
    -доля спекулянтов изменяется в направлении ее знака в течение, как минимум, двух недель
    -доля хеджеров изменяется в направлении ее знака в течение, как минимум, двух недель
    -знаки долей хеджеров и спекулянтов (что обычно) противоположны.
    Как рассчитывается доля, я показал в описании тс.
    Конечно же, я не считаю цифры на калькуляторе, как в примере. В мт4 полноценный язык, который позволяет запрограммировать подобные расчеты и отразить их так, как это нужно. Один из вариантов, который может быть использован - в виде индикатора.
    Индикатор cot.zip, который позволяет посмотреть значения различных показателей какждой из групп трейдеров.

    Линии отражают следующее:
    - зеленая - ои
    - синяя - шорты
    - красная - лонги
    - желтая - чистые лонги
    Можно также увидеть индекс Вильямса, два варианта расчета долей, данные как из отчета cot, так и cit.
    Этот индикатор используется как кастомный для всех последующих индикаторов, советников и скриптов, которыми я пользуюсь. Индикатор cotnetoi.zip , по которому можно непосредственно увидеть данные для тс.

    В данном случае торговый сетап для селла выполнен: два последних красных столбика диаграммы, отражающих долю хеджеров положительны и растут, два последних синих столбика, отражающих долю спекулянтов отрицательны и уменьшаются.
    В индикаторах не реализован механизм автоматической подгрузки отчетов, поэтому, чтобы они работали, вам необходимо самостоятельно скачать файлы и распаковать их в соотвествующие папки:

    http://www.cftc.gov/files/dea/history/deacot2006.zip в \files\deacot2006\annual.txt
    http://www.cftc.gov/files/dea/history/deacot2007.zip в \files\deacot2007\annual.txt
    http://www.cftc.gov/files/dea/history/deacot2008.zip в \files\deacot2008\annual.txt
    http://www.cftc.gov/files/dea/history/deacot2009.zip в \files\deacot2009\annual.txt

    папку \files создавать не нужно, она должна находится в папке метатрейдера, у меня путь к ней такой: E:\metatrader\experts\files
  6. 23
    Комментарии
    2
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    у меня почему то не работают индикаторы, пустой экран
  7. 959
    Комментарии
    25
    Темы
    967
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от dimzaj Посмотреть сообщение
    у меня почему то не работают индикаторы, пустой экран
    Истории не хватает?
  8. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Здесь по мере появления вопросов будет фак.

    В: у меня ничего не рисуется, нет ни одной линии, графики индикаторов пустые.
    О: внимательно прочтите и выполните инструкцию по загрузке отчетов сот, без них индикаторы работать не будут. Посмотрите на сообщения, которые появляются в окне терминала на вкладке "эксперты". Сообщения об ошибках отражаются только там.

    В: инструкции выполнил, но так ничего и не увидел.
    О: Сделайте скрин своего экрана в таком виде:

    на нем должны быть видны: рабочий инструмент, таймфрейм, вкладка терминала "эксперты" с отладочными сообщениями, параметры настройки индикатора (ов). Я или кто-нибудь подскажет, в чем ошибка

    В: какие инструменты поддерживают индикаторы?
    О: на данный момент 22.10.09 поддерживается следующий список инструментов, доступных в терминале Broco Trader:
    DX, FC, LC, QM, KC, ZW, ZG, ES, ZC, GC, SI, EURUSD, 6E, USDCHF, 6S, USDCAD, 6C, GBPUSD, 6B, USDJPY, 6J, NZDUSD, 6N, AUDUSD, 6A, HE, ZC, ZS, ZL, ZM, SB, LB, QG, ZN, ZB, ZI, USDRUB, HG, PA, PL, ZO, CT, JO, CC, NQ
    можно использовать как тикеры контрактов, например: 6BZ9, 6BH0, так и склейки: 6B_CONT

    В: мне мало инструментов, нужно подключить ХХХ, как быть?
    О: Задайте вопрос, указав, что вам именно не хватает, вариантов решения несколько:
    - подключить невозможно
    - я покажу на примере, как это сделать
    - сделаю другой релиз индикатора, выложу в этот пост

    Последние релизы индикаторов:
    SeasonTrendPF.zip
    cot.rar
    cotnetoi.zip
  9. 23
    Комментарии
    2
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вот что пишется в окне
     
  10. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от dimzaj Посмотреть сообщение
    Вот что пишется в окне
    исправил фак и релиз

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать