Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Скальпинг » Обсуждение проблем скальпинга
+ Подписаться
Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
  1. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
    Все делают это. Не все признаются. =)
    :)

    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Стопы на пробой ставим в обе стороны. О каком прогнозе идет речь?
    Какой ордер сработает, туда и двигаемся за рынком
    ....... ну тут надо будет подумать :)


    Тейки сначала не ставлю, даю прибыли расти.
    Тейки выставляю, когда приходит время фиксации.
    речь идет не о тейках, а о ориентировке на некую минимальную величину профита........ Т.е. по этому критерию оценивается стоит ли вообще входить в рынок - нельзя входить в рынок без ориентировки...... или Вы так именно и входите? :eek:


    Рискованная работа - не игра.
    с этим можно поспорить......
    Я люблю динамику в рынке, поэтому торгую интрадей.
    я тоже торгую чаще интрадей, условно это тоже можно назвать скальпингом на часовиках...... однако различия с пипсовкой значительны - для меня главное, это соотношение размера стопа к профиту - если потенциальный стоп больше - не приемлю, если стоп равен тейку это хреновый трейд, вот если в несколько раз больше, то это уже стоящее занятие.

    У Вас как я понимаю стопы намного дальше тейков......... тогда в чем статистическое преимущество?
  2. 75
    Комментарии
    0
    Темы
    75
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от AndrewAp Посмотреть сообщение
    У Вас как я понимаю стопы намного дальше тейков......... тогда в чем статистическое преимущество?
    В частоте тейков, очевидно (если допустить, что статпреимущество есть).
  3. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от AndrewAp Посмотреть сообщение
    речь идет не о тейках, а о ориентировке на некую минимальную величину профита........ Т.е. по этому критерию оценивается стоит ли вообще входить в рынок - нельзя входить в рынок без ориентировки...... или Вы так именно и входите? :eek:
    Скорость работы моей ТС - 4 сделки/час по одному инструменту без учета пипсовки на новостях. Заморочки с выставлением тейков на новостях считаю пустой тратой времени.
    Если мой стейт содержит сделки продолжительностью более 1 часа, это грубое нарушение правил работы ТС.
    В сделках в пределах 1 часа тейки нужны только в момент фиксации на пересечениях экстремумов с определенными временными периодами.

    Цитата Сообщение от AndrewAp Посмотреть сообщение
    я тоже торгую чаще интрадей, условно это тоже можно назвать скальпингом на часовиках...... однако различия с пипсовкой значительны - для меня главное, это соотношение размера стопа к профиту - если потенциальный стоп больше - не приемлю, если стоп равен тейку это хреновый трейд, вот если в несколько раз больше, то это уже стоящее занятие.
    Давайте посмотрим Ваш стейт и определимся что да как...:D

    Цитата Сообщение от AndrewAp Посмотреть сообщение
    У Вас как я понимаю стопы намного дальше тейков......... тогда в чем статистическое преимущество?
    Статистическое преимущество отражает профит-фактор.
  4. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Sergey Kovalyov Посмотреть сообщение
    В частоте тейков, очевидно (если допустить, что статпреимущество есть).
    о! вот это кстати интересно...



    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Скорость работы моей ТС - 4 сделки/час по одному инструменту без учета пипсовки на новостях. Заморочки с выставлением тейков на новостях считаю пустой тратой времени.
    Если мой стейт содержит сделки продолжительностью более 1 часа, это грубое нарушение правил работы ТС.
    В сделках в пределах 1 часа тейки нужны только в момент фиксации на пересечениях экстремумов с определенными временными периодами.
    Вы видимо не поняли вопроса........ но за ответ спасибо, хотя и не то, что ожидал.


    Давайте посмотрим Ваш стейт и определимся что да как...:D
    показать то я могу, но оно ж не пипсовка, что там разбирать тогда? Вообще я своей торговлей доволен, просто пытаюсь понять, можно ли чтото из скальпинга взять - вроде уже нарыл что нужно.......


    Статистическое преимущество отражает профит-фактор.
    ну вопрос был не что отражает, а что дает.....
  5. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Статистическое преимущество отражает профит-фактор.
    Не отражает.
    Дано:
    1 прибыльная сделка +100п.
    5 прибыльных сделок, каждая -10п., итого -50п.
    ПФ 2:1.
    Есть преимущество? Нет, потому что кол-во убыточных сделок превышает кол-во прибыльных более чем на 55%, т.е. направление движения цены не определяется и весь профит-фактор 2:1 сводится к единственному слову: "повезло".
  6. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Не отражает.
    Дано:
    1 прибыльная сделка +100п.
    5 прибыльных сделок, каждая -10п., итого -50п.
    ПФ 2:1.
    Есть преимущество? Нет, потому что кол-во убыточных сделок превышает кол-во прибыльных более чем на 55%, т.е. направление движения цены не определяется и весь профит-фактор 2:1 сводится к единственному слову: "повезло".
    Ерунду какую-то пишите, вы уж извините, не сдержался. Какие ещё 55%? Профит-фактор не зависит от соотношения числа прибыльных/убыточных сделок.
    А насчёт "повезло"... Вы описали очень правильную торговую систему (точнее её результат). Куча мелких убытков окупаются одной хорошей прибыльной сделкой. Странно что вас это удивляет. Так и торгуют успешные трейдеры. Они готовы терпеть множество мелких лосей, чтобы в конце-концов поймать тренд. Им может так "повезти" всего несколько раз в год, и этого бывает достаточно.
  7. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    интересная дискуссия...
    .. если прибыль "отпускать" в рост это наверное не совсем пипсовка ... в моей ( я стейт давал) писовке ( скальпе как хотите) я использовал заходы при определённом положении фракталов ( минутка ессно = это про шум тут товарищ говорил ...) т.е. как в борьбе - коронный приём - поэтому цель там была вполне определённая поскольку чередование фракталов говорило или о покупке или о продаже , причём это всё чередовалось , но поскольку я нпр психологически больше склонен покупать , то сосредотачивался на покупке а по сигналу на продажу закрывал сделку и ждал нового сигнала на покупку .... во-первых уменьшалось кол-сделок и были хоть какие-то ориентиры для тэйка ... ИМХО
    большое кол-во сделок только советник вытянет , у человека глюки начинаются..
  8. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Эксперты Оргкомитета анализируя стейт заявителя, моделируют некую ТС, которой следует заявитель. Это задача экспертов, а не заявителя.
    Если указанная ТС характеризуется отсутствием стопов в сделках, входами с маржой, сравнимой с депо - это приводит к неоправданным рискам и может служить основанием для отказа заявителю в допуске к конкурсу.
    Вот вроде и человек неглупый, а простой вещи не понимает - объем входа и риски конечно же связаны, но не одно и то же.
  9. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Хотите поговорить об этом?:rolleyes:
    Нет, не хочу.
    Оставайтесь при своем мнении. :D
  10. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В этом наборе банальностей вы правы во всем.
    Но вы вы сами выдвигаете тезисы и сами с собой спорите, успешно занимаясь, так сказать, самоудовлетворением. :D

    Перечитайте ветку. Мое замечание относилось к тому, что объем входа и риски связаны, но это не одно и тоже.
    Вход в 0.1 лота со стопом 200 пп и вход 1 лот со стопом 20пп по объемам отличаются в 10 раз, а по размеру риска сделки одинаковы.

    P.S. Мое нежелание дискутировать с вами по этому вопросу имеет объяснение, но оно вам не понравится. :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать