Инвестиции. Доверительное управление. » Доверительное управление на Pamm счетах » Дискуссия эффективного портфельного инвестирования.
+ Подписаться
  1. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей

    Дискуссия эффективного портфельного инвестирования.

    Работая с портфельным инвестированием, а так же получая советы более опытных трейдров, пришел к вопросу о более эффективном анализе торговых отчетов трейдеров и принятии решения об инвестировании, создании оптимального портфеля и распределении лимитов инвестиционного капитала.

    Данная дискуссия, могла быть полезна для инвесторов которые принимают решения об инвестировании в памм-счета распределяя свой капитал между управляющими.

    В дискуссии я бы хотел видеть инвесторов, трейдеров, которые имеют опыт и могут вести конструктивные диалоги. Прошу тех кто любит гадить во всех ветках обойти эту стороной.

    И так. Грубо говоря, необходимо разработать некую формулу по которой, вбивая переменные в ввиде результатов прошлой торговли включающих такие показатели как : максимальная просадка, процент прироста, профит фактор, математическое ожидание, коэффициенты Шарпа, Сортино, фактор восстановления, появлялся некий результат на основании которого принималось решении о включении в портфель и выделении ему лимита на основании этого показателя.

    То есть исключить полностью человеческий фактор при принятии решения о включении трейдера в портфель и выделении ему необходимого лимита.

    Исходными данными будет стейт из метатрейдера за определённое количество месяцев (например 6), данные из этого отчета помесячно вбиваются в расчетную таблицу (например в экселе), и на основании этих данных, а точнее результатом анализа этих данных будет два решения: первое, включать ли этого трейдера в портфель, и второе, какой объем лимитов от портфеля ему необходимо установить.

    Надеюсь на помощь в решении данного вопроса и активную дискуссию.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,919
  2. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Имхо, нет смысла. Хотите получить единственно верный алгоритм выбора, на все времена... Так не бывает. Чанд выделяет 2 подхода: системный и дискретный, в рамках этих подходов - существует огромное кол-во методик торговли, и результаты соответственно будут различаться полярно, не получиться всех загнать в прокрустово ложе.
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Увы- ПОКА такой формулы нет:)
    Вы вольны сами взять веса коэффициентов (показателей) по счету и иметь некий бал у каждого трейдера. Важность того либо иного фактора определяест яВами ка кинвестором САМИМ.
    ЧТо важнее (к примеру) профит фактор или фактор восстановления?
    В сумме веса должны давать еденицу все веса.
    Хорошою Далее ыбирается ряд КАНДИДАТОВ на включение в портфель с наибольшим результатом в баллах.
    После этого смотрите ПРИНЦИПЫ систем: желательно иметь диверсификацию по методикам (как Вы то сделаете- не знаю- отнюдь не все трейдеыр сие раскрывают)- в портфеле хорошо иметь разные рынки инстурменыт и принципы торговли .
    После этого (ка котобрали) мржете пропорционально сумме балов инвестировтаь средства с тем либо иным лимитом потерь либо вкладывать полный лимит потерь в каждого трейдера- кому что для торговли требуется.
    Вот типа такого подхода- думаю Селена даст Вам вариации или что-то свое - я Ва мдал методику довольно известную в теории игр в применении к Вашей задаче.
    (Основная проблемы: экспертная оценка важности показателей и получение информацио логике работы ТС- ее раскрывают отнюдь не вес трейдера).
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Имхо, нет смысла. Хотите получить единственно верный алгоритм выбора, на все времена... Так не бывает. Чанд выделяет 2 подхода: системный и дискретный, в рамках этих подходов - существует огромное кол-во методик торговли, и результаты соответственно будут различаться полярно, не получиться всех загнать в прокрустово ложе.
    Ну кому как удобнее- если человек по предложеной мной метотодике сумеет свои коэффицент подобрать и найти инфо о системмах- может вполне логичная выйти вещица- проверял на своем клиенте в свое время, который отбирал трейдеров для работы на ам рынке - просто вопрос ПРИОРИТЕТОВ и раскрытия инфо по ТС- не факт, что приоритеты точно расставить удастся (а соответствено веса) и главное инфо: не факт, что с его деньгами трейдерам буджет интересно ему ее раскрывать (Одно дело солидные деньги в управление дают когда - вот конкурс Мальцева типа), а другое не шибко- есть Памм ит есть- нравится вкладывай, не нравится- не вкладывай а логику своей ТС раскрывать вряд ли многие захотят).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать