Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » «Обсуждение ТС«MACD+ST»
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    «Обсуждение ТС«MACD+ST»

    Ссылка на ветку ТС«MACD+ST»

    А что тут собственно говоря обсуждать.
    Стратегия выбыла из конкурса, автор на заслуженном отдыхе.
    Так что всем мои наилучшие пожелания. :D
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,842
  2. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Здравствуйте!
    извините за возможно глуповатые вопросы но чтобы понять вашу систему их необходимо задать:
    1.Вы используете 3соlormacd или другую версию индикатора?
    2. для Н1 параметры = 25, 97 так?
    3. что за более старший период Вы имеете ввиду? Н4 или Д1? и соответсвенно выдтекающий вопрос каковы параметры индикатора на этом периоде?
    если такие же как и на Н1, то какие они будут на этом же временном интервале т.е. Н1 для отображения магди с 25,97 на Н4?

    немного запутанно спросил но думаю суть ясна на Н1 у Вас стоят два магди один=25,97 а какие параметры у всторого? и что это за период Н4 или Д1?
  3. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На всех т/ф индикаторы одинаковы.
    Все параметры и суть подробнейшим образом описаны в начале ветки, повторяться не буду. Если вам этого недостаточно или просто лень прочитать, то сочувствую, но помочь не могу - ликбезом я не занимаюсь, а время свое ценю.
    На каждом графике два индикатора 25/97 - меньшего периода и большего периода.

    ПЫ.СЫ. Какая разница какая версия индикатора. Важен принцип, а он простой: разность двух экспоненциальных скользящих средних.
  4. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В том то и дело, что прочитав посты вначале ветки
    не найдя параметров для большего периода решился
    на глупые вопросы.... думаю, что зря я всетаки это сделал
    вы видно и в самом деле сильно занятой человек.
  5. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.5. Фильтр.

    Большинство простых торговых стратегий и систем, использующих компьютерные методы анализа динамики цены на основе технических индикаторов рынка, обеспечивает устойчивую прибыльную работу только на ограниченных интервалах времени, на которых параметры системы и рынка согласованы, и приносит убытки на остальных. Главная проблема в том, что информация о прибыльности или убыточности участка рынка является апостериорной, т.е. она становится доступной нам после того, как сделка (или серия сделок) стали свершившимся фактом.
    Стандартная практика повышения эффективности таких торговых стратегий основана на использовании методов селекции торговых сигналов, учитывающие текущие тенденции (тренды) рынка. Аналогичный подход использован и в стратегии ТС «MACD+ST».

    Выше было отмечено, что при определении условий и возможности совершения сделки рекомендуется учитывать показания индикатора на графиках старших тайм-фреймов. Однако такое разнесение важной графической информации не позволяет единым взглядом охватить всю картину. Указанное обстоятельство приводит к некоторому неудобству работы с системой и не позволяет формализовать принципиально важные правила принятия решений, требующие учета ситуации на старшем тайм-фрейме.

    В ТС «MACD+ST» для устранения вышеуказанных недостатков кроме индикатора MACD с параметрами **** на рабочем графике используется еще один, дополнительный индикатор MACD, с параметрами ****. На графике часового масштаба он соответствует базовому индикатору MACD для графика с масштабом 4 часа, на графике М15 - базовому индикатору MACD для графика с масштабом 1 час. Торговые решения принимаются по индикатору меньшего периода, однако при этом учитывается расположение и параметры движения индикатора большего периода.
    Выделила цветом, чтобы показать, что вы невнимательны.
    Цитата из первого поста описания стратегии, в котором вводится дополнительный индикатор большего периода.

    P.S. 24 января. Конкретные значения параметров убрала. Во-первых, они изменились. Во вторых, они теперь разные для кажого т.ф., т.е. данное сообщение уже некорректно.
  6. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Благодарю за то, что нашли время, и полностью ответили на
    мои вопросы.
  7. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуйте. Рассмотрев Вашу систему пришел к выводу, что не хватат дополнительных сигналов на вход в рынок ( фильтров) Попробуйте МА 25х5 на Н4 и МА 3х3 на более низких ТФ.
    Еще в первом постере надо указывать результаты. Они должны быть действительными, а у Вас сейчас + завышен. Ленар отсеит.
  8. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Шамро Алексей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Рассмотрев Вашу систему пришел к выводу, что не хватат дополнительных сигналов на вход в рынок ( фильтров) Попробуйте МА 25х5 на Н4 и МА 3х3 на более низких ТФ.
    Хе. Это вам кажется. Всего хватает. :)

    ПЫ.СЫ. MACD 25/125 было в одной из первых версий системы, которые сейчас похоронены на кладбище выбывших. С точки зрения логики это было как рассмотрение средней за день по отношению к средней за неделю. Однако с учетом кратности т/ф в МТ удобнее перейти к кратности периодов 4.
    Меньшие интервалы не нужны - всегда можно перейти к т/ф меньшей размерности. Да и вообще значения параметров не имеют никакой особенной важности - важен принцип, метод. А так, пипс туда, пипс сюда - абсолютно непринципиально. Все рынки разные и все время разные.

    Цитата Сообщение от Шамро Алексей Посмотреть сообщение
    Еще в первом постере надо указывать результаты. Они должны быть действительными, а у Вас сейчас + завышен. Ленар отсеит.
    Почему вы так решили. У меня калькулятор правильно считает. Я правда не все знаки после запятой в посте привожу, но с округлением до сотых долей процента все верно :)
    34693.28/25000=1.3877312......
  9. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    Я счет не смотрел. Тогда почему Вы в ветке Пока не в плюсе?
  10. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    В процессе закрытия просели на 300$.
    Конечный баланс 34693.28$.
    До открытия следующей недельной сессии перерыв.

    МА рекомендовал, что бы просадки не было.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать